2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測考試卷A卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測考試卷A卷附答案

單選題（共54題）1、經(jīng)濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A2、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險是指()。A.法律風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】C3、（2018年真題）商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是由資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果【答案】B4、（2019年真題）下列屬于二級資本工具合格標準的是（）。A.使用同等或更高質(zhì)量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實施資本工具的替換B.按照相關會計準則，實繳資本的數(shù)額被列為權益，并在資產(chǎn)負債表上單獨列示和披露C.沒有到期日，且發(fā)行時不應造成該工具將被回購、贖回或取消的預期，法律和合同條款也不應包含產(chǎn)生此種預期的規(guī)定D.在進入破產(chǎn)清算程序時，受償順序排在最后。所有其他債權償付后，對剩余資產(chǎn)按所發(fā)行股本比例清償【答案】A5、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風險分類依據(jù)的是()。A.人員因素B.外部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B6、()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.高級管理人員準入B.業(yè)務準入C.機構準入D.市場準入【答案】D7、商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B8、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.銀行控股股東變更B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.無保險的存款D.銀行評級下調(diào)【答案】A9、關于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關系說法不正確的是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用C.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結果【答案】D10、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C11、根據(jù)報告的使用者不同，風險報告可分為()。A.內(nèi)部報告和綜合報告B.內(nèi)部報告和外部報告C.綜合報告和專題報告D.綜合報告和外部報告【答案】B12、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D13、某公司接集團總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術、安全部門負責組織作業(yè)前的動員和培訓，除公司領導作動員報告外，技術部門負責人做任務交底和方案交底，安全部門負責人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術交底。并安排全體作業(yè)人員進行身體健康檢查，對電工登高作業(yè)用具及施工機械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機具完好程度都處于良好的準備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術要求進行了講解，由于準備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務。請針對上述情況，回答下列問題。A.采用三相四線制中性點直接接地系統(tǒng)，并須獨立設置，其接地電阻值不得大于10B.立桿要注意桿坑深度是否符合要求，填土是否夯實，桿的穩(wěn)定用繩索是否綁扎可靠C.焙土要形成凸臺D.機械立桿不要站在豎立中電桿的下方，立桿作業(yè)要設立警戒區(qū)標志【答案】A14、國際會計準則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎記賬。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】C15、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側重于()。A.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D16、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（）。A.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失【答案】D17、下列可分為財務風險預警和非財務風險預警的是（）。A.行業(yè)風險預警B.區(qū)域風險預警C.法人客戶風險預警D.信用風險預警【答案】C18、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限結構的表述最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期【答案】D19、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B20、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C21、下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權利義務結構方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在服務消費者方面考慮不周到【答案】D22、（2018年真題）銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C23、資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C24、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A.為6.0％B.為8.0％C.為8.5％D.因數(shù)據(jù)不足無法計算【答案】C25、商業(yè)銀行應當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D26、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，下列()是商業(yè)銀行對于系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度。A.為占領市場，可追求快速見效，無需考慮長期的效果B.系統(tǒng)要大而全，并為防止過時，應使用國際領先的信息設備C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程D.為降低以后的成本，可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位【答案】C27、（2018年真題）2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D28、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）為10%，違約損失率（LGD）為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貨預期損失為（）億元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】D29、竣工報告是指工程項目具備竣工條件后，施工單位向建設單位報告，提請（）組織竣工驗收的文件。A.建設單位B.設計單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】B30、流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D31、久期缺口等于資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A32、商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應的()。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.風險資本【答案】C33、為保證進度計劃順利實施，企業(yè)將采取的（）同時作出說明，以求取得共識。A.經(jīng)濟措施和組織措施B.技術措施和組織措施C.經(jīng)濟措施和技術措施D.管理措施和組織措施【答案】A34、關于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當?shù)氖?).A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分包含信用風險和市場風險加權資產(chǎn)兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D35、自我評估法有助于（）。A.識別銀行日常經(jīng)營存在的風險點B.員工績效考核C.簡化管理流程D.計算損失金額和發(fā)生概率【答案】A36、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負債總額為1000億元。其資產(chǎn)負債率為（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C37、下列各項中，應列入商業(yè)銀行附屬資本的是（）。A.未分配利潤B.重估儲備C.盈余公積D.公開儲備【答案】B38、下列關于國別風險與主權風險的聯(lián)系和區(qū)別中，說法不正確的是（）。A.主權風險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性B.國別風險是主權風險的一部分C.國別風險具有系統(tǒng)性D.國別評級結果主要作為國別限額設定、境外客戶授信、貸款分類、國別準備金計提等的基礎【答案】B39、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構存款【答案】A40、下面關于區(qū)域風險限額管理的說法，正確的是()A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內(nèi)，實施區(qū)域風險限額管理是有必要的【答案】D41、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D42、以下不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C43、外匯結構性風險是由于銀行資產(chǎn)與負債之間的()而產(chǎn)生的。A.利息波動B.匯率波動C.財務風險D.幣種不匹配【答案】D44、國別風險管理體系不包括()。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.熟知各個國家的風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計【答案】B45、以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】A46、（2021年真題）商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預期損失C.違約損失D.非預期損失【答案】B47、（2018年真題）某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B48、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風險識別的是（）。A.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.資產(chǎn)組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C49、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務的易變性【答案】D50、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計責任的是（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)的充分性C.檢查整改意見是否得到落實D.不應故意隱瞞事實或阻撓審計檢查【答案】D51、（）必要時可指定具備相應資質(zhì)的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。A.證監(jiān)會B.銀行業(yè)協(xié)會C.基金業(yè)協(xié)會D.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及其派出機構【答案】D52、資產(chǎn)收益率標準差越_______，表明資產(chǎn)收益率的波動性越_______。（）A.大；小B.??；小C.大；大D.??；大【答案】C53、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D54、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D多選題（共14題）1、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括（）。A.其他債權人B.銀行股東C.公眾存款人D.外部中介機構E.銀行業(yè)協(xié)會【答案】ABCD2、單一法人客戶的信用分析中，下列關于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的有（）。A.現(xiàn)金流量分析過程：投資活動的現(xiàn)金流-融資活動的現(xiàn)金流-經(jīng)營活動現(xiàn)金流B.對于短期貸款，應當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款C.對于中長期貸款，應當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息D.貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息E.在開發(fā)期和成長期，借款人正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量一般是正值【答案】A3、我國目前對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的四項主要指標中，屬于首次提出的有()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例E.信貸比【答案】AB4、文明施工要求，場容管理不包括（）。A.建立施工保護措施B.建立文明施工責任制，劃分區(qū)域，明確管理負責人C.施工地點和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清D.施工現(xiàn)場不隨意堆垃圾，要按規(guī)劃地點分類堆放，定期處理，并按規(guī)定分類清理【答案】A5、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD6、風險識別的的三種狀態(tài)不包括（）。A.正常狀態(tài)B.異常狀態(tài)C.緊急狀態(tài)D.突然狀態(tài)【答案】D7、深度在（