深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹

深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹2023/5/27深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹概述融資融券技術系統(tǒng)測試，在本所交易獨立測試系統(tǒng)上進行測試涵蓋融資融券交易結算主要業(yè)務環(huán)節(jié)，涉及交易所、結算公司、通信公司、證券公司等各方系統(tǒng)的技術測試通過模擬一段時間的業(yè)務運行，全面驗證各相關證券公司融資融券技術系統(tǒng)和具體業(yè)務功能、流程的一致性，以及業(yè)務持續(xù)運作的通暢性對于達到測試標準的會員，本所和中國結算深圳分公司將向會員出具融資融券技術系統(tǒng)測試報告，并上報中國證監(jiān)會相關部門。深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試申請會員有測試需求即可向本所提交測試申請申請所需材料向本所會員管理部申請進行融資融券技術系統(tǒng)測試深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試申請表向本所系統(tǒng)運行部申請開通交易單元獨立測試系統(tǒng)接入權限深交所交易獨立測試系統(tǒng)用戶申請表申請表獲取方式技術系統(tǒng)測試申請表作為附件隨《融資融券技術系統(tǒng)測試指南》發(fā)布獨立測試系統(tǒng)用戶申請表深交所網(wǎng)站->技術專欄->深交所交易獨立測試系統(tǒng)->相關文檔中下載深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試申請本所根據(jù)會員的申請情況統(tǒng)籌安排測試開放時間本次測試開放時間為五周，以后的測試開放時間一般為兩周本所反饋信息：測試起止時間測試用小站號，測試用資金、證券賬戶測試用D-COM小站程序一次測試開放時間內(nèi)未通過測試的會員，如需參加下次測試開放時間的測試，則需向本所重新提交測試申請深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試安排每次測試開放時間包含一個或多個連續(xù)的測試周期每個周期為五個或十個交易日，涵蓋所有的融資融券業(yè)務測試本次測試開放時間共包含五個測試周期，每個周期為五個交易日：前兩個周期供聯(lián)網(wǎng)自測對測試情況不作考核，不作為評審依據(jù)后三個周期供仿真測試測試情況作為出具評審意見的依據(jù)會員只需在三個仿真測試周期的任意一個周期測試通過即可一般在會員通過測試后的三個交易日內(nèi)向會員反饋測試結果深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試安排每個測試周期模擬的融資融券業(yè)務測試：測試項目交易日D1D2D3D4D5信用賬戶開戶及證券劃拔業(yè)務仿真，普通交易● ●●●●標的券調(diào)入調(diào)出●調(diào)整日標的券規(guī)?？刂啤褚?guī)?？刂迫铡袢∠誂股標的證券權益派發(fā)●股權登記日●除權日ETF標的證券權益派發(fā)●股權登記日除權日標的證券的權證行權●行權日●行權日●行權日●行權日●行權日標的證券配股權證派發(fā)及配股認購●股權登記日●配股認購日●除權日擔保證券權益派發(fā)●股權登記日●除權日擔保證券配股認購●股權登記日●配股認購日●除權日標的券調(diào)入調(diào)出、權益分派、配股、行權等特定業(yè)務模擬相關數(shù)據(jù)在測試開始前通過本所會員業(yè)務專區(qū)另行通知。深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試安排測試開放時間內(nèi)的多個測試周期在業(yè)務上保持連續(xù)性開立的信用賬戶買入的股份行情連續(xù)測試開放期間本所每個交易日對會員申報的日終余額數(shù)據(jù)進行稽核，并將稽核結果在次一交易日通過郵件反饋給會員測試接入：按測試方案要求設置相關測試初始數(shù)據(jù)根據(jù)反饋的小站號在開放測試期間接入獨立測試系統(tǒng)作聯(lián)通性測試，包括交易、綜合結算、實時開戶在成功接入仿真測試環(huán)境的首個交易日收市后接收結算公司對帳數(shù)據(jù)，依照對帳數(shù)據(jù)維護股份數(shù)據(jù)深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹仿真測試要求仿真測試達標要求：會員在測試周期內(nèi)已完成每類業(yè)務的測試且均測試通過；交易類：融資買入、融券賣出、買券還券、融資平倉、融券平倉每一類業(yè)務需要至少對于A股、ETF都有申報并達成成交非交易類：擔保證券劃撥、融券券源劃撥、現(xiàn)券還券劃撥、信用賬戶開立、信用賬戶銷戶、信用賬戶使用信息申報、標的證券配股認購、擔保證券配股認購、標的證券權證行權會員在測試周期內(nèi)每個交易日須進行融資融券交易申報融資買入、融券賣出、買券還券深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹仿真測試要求仿真測試達標要求（續(xù)）：測試周期內(nèi)累計交易類業(yè)務測試委托筆數(shù)不少于100筆且成交筆數(shù)不少于50筆；會員已參與測試周期內(nèi)所有權益類業(yè)務測試，在權益分派除權日前一交易日能夠形成對應證券的融券余額；會員在測試周期內(nèi)每交易日能夠及時、準確申報日終余額數(shù)據(jù)及違約數(shù)據(jù)。深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹仿真測試要求其他測試要求：請各參測會員于測試過程中詳細記載測試現(xiàn)象與結果，檢查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，及時報告。請各測試會員將仿真測試的業(yè)務數(shù)據(jù)備份、書面操作審批記錄保存好，供之后可能的現(xiàn)場檢查使用。仿真測試期間，每個交易日11:30之前提交上一日測試記錄。在仿真測試結束后，提交測試總結報告。提交方式：發(fā)送電子郵件到ssegcb@，郵件主題按如下形式:證券公司名稱+yyyy年mm月dd日融資融券交易仿真測試記錄（或測試總結報告）。深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項測試的申請時間、方式，測試安排以正式發(fā)布的測試通知為準在測試通知規(guī)定的截止時間前通過郵件遞交電子版申請表在測試正式啟動前將書面申請表加蓋公司印章，通過書面?zhèn)髡娣绞教峤恢帘舅?，測試申請表正本郵寄要保證測試申請表中的電子郵箱的有效，及時查看本所通過郵件反饋的各類信息注意接收交易所通過郵件反饋的相關信息：測試起止時間測試用小站號（雙向通信、D-COM、實時開戶）測試用的資金、證券結算賬戶注意接收交易所通過郵件發(fā)送的測試用D-COM小站程序深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項在聯(lián)網(wǎng)自測階段多買入一些股票，以便仿真測試時進行融券賣出相關測試利用聯(lián)網(wǎng)自測階段對于權益分派、ETF拆分等容易出錯的測試項目加強演練在仿真測試開始前將聯(lián)網(wǎng)自測階段形成的融資融券余額清零。對數(shù)據(jù)報送要高度重視，仿真測試周期內(nèi)不能出現(xiàn)數(shù)據(jù)報送錯誤的情形會員在收到本所的測試通過反饋前，不要停止仿真測試深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項數(shù)據(jù)申報時間：會員應當于每個測試交易日22:00前向交易所報送當日各標的證券融資融券業(yè)務數(shù)據(jù)和違約信息。

數(shù)據(jù)申報內(nèi)容：證券代碼；前一交易日融資余額；當日融資買入金額；當日融資償還金額；前一交易日融券余量；當日融券賣出數(shù)量；當日買券還券數(shù)量；當日現(xiàn)券償還數(shù)量；當日融資強制平倉金額；當日融券強制平倉數(shù)量；當日融資余額；當日融券余量對應金額；本所要求報送的其他數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)申報途徑：交易通信系統(tǒng)深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項（續(xù)）當日開倉數(shù)據(jù)處理會員在報送當日融資買入金額和當日融券賣出數(shù)量時，應當與當天交易數(shù)據(jù)一致;其他項目應當為實際發(fā)生的數(shù)量，不應包含傭金、交易經(jīng)手費等費用或退款、退券的部分;報送金額類數(shù)據(jù)時，計算過程中應精確至0.001元，最終計算結果精確至1元。余券處理：如當日買券還券、融券強制平倉發(fā)生數(shù)量分別或累計超過其應了結的融券合約數(shù)量，融券余量應申報實際了結掉的融券合約數(shù)量。超出融券合約數(shù)量部分的退券視為修正處理，不納入申報數(shù)據(jù)。深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項（續(xù)）融資強平數(shù)據(jù)處理：對于會員用處置A證券所得資金了結深市B證券融資合約的，該合約了結金額納入融資強制平倉償還金額，但與強制賣出B證券直接了結合約不同，屬于以現(xiàn)金方式了結。無融資融券業(yè)務發(fā)生數(shù)據(jù)處理：報送記錄按證券代碼由小到大排序，其中最后一條為匯總記錄（證券代碼為“999999”）。如某標的證券前日融資余額、融券余量都為零，且當日無融資融券業(yè)務發(fā)生，則無須申報該標的證券證券被調(diào)出標的證券范圍數(shù)據(jù)處理：如證券被調(diào)出標的證券范圍數(shù)據(jù)處理，會員仍需繼續(xù)申報該證券的業(yè)務數(shù)據(jù)，直至該證券相關業(yè)務全部了結。深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項（續(xù)）權益分派，ETF拆分等特殊情形的數(shù)據(jù)報送處理：（一）對于未實行T＋1日DVP交收的證券發(fā)生送紅股的，結算公司于股權登記日（R日）下午收市后進行權益分派到賬處理，會員于R+1日除權，會員在R日完成融資融券余額數(shù)據(jù)申報后，應對融券余量大于0的客戶進行記借紅股處理（例如，某客戶融券100股，送股比例為每10股送1股，則將該客戶記借100股調(diào)整為記借110股，計算結果精確至股或份），于R＋1日申報的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶記借紅股處理后的融券數(shù)量總計＝R日的融券余量＋記借紅股總量。深圳證券交易所融資融券技術系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項（續(xù)）權益分派，ETF拆分等特殊情形的數(shù)據(jù)報送處理：（二）對于實行T+1日DVP交收的證券：1、如果是送紅股且證券于R日除權，結算公司于R日下午收市后進行權益分派到賬處理，會員在R-1日完成融資融券余額數(shù)據(jù)申報后，應對融券余量大于0的客戶進行記借紅股處理（例如，某客戶融券100股，送股比例為每10股送1股，則將該客戶記借100股調(diào)整為記借110股，計算結果精確至股或份），于R日申報的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶記借紅股處理后的融券數(shù)量總計＝R-1日的融券余量＋記借紅股總量。2、如果是交易所交易型開放式指數(shù)基金（ETF）拆分且該基金于R日進行拆分處理的，會員在R-1日完成該基金融資融券相關數(shù)據(jù)（應當是當日收市后的清算數(shù)據(jù)）申報后，應對融券余量大于0的客戶進行拆分處理（例如，某客戶融券100份ETF基金，分拆比例為2:1，即每1份ETF基金拆成2份，則應將該客戶記借100份調(diào)整為記借200份，計算結果精確至份），于R日申報的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶按拆分比例調(diào)整后的融券份額總計＝R-1日的融券余量*拆分比例。

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