深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹

深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹2023/5/27深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹目錄概述測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試安排仿真測(cè)試要求測(cè)試注意事項(xiàng)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹概述融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試，在本所交易獨(dú)立測(cè)試系統(tǒng)上進(jìn)行測(cè)試涵蓋融資融券交易結(jié)算主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，涉及交易所、結(jié)算公司、通信公司、證券公司等各方系統(tǒng)的技術(shù)測(cè)試通過(guò)模擬一段時(shí)間的業(yè)務(wù)運(yùn)行，全面驗(yàn)證各相關(guān)證券公司融資融券技術(shù)系統(tǒng)和具體業(yè)務(wù)功能、流程的一致性，以及業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)作的通暢性對(duì)于達(dá)到測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)員，本所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將向會(huì)員出具融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告，并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹目錄概述測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試安排仿真測(cè)試要求測(cè)試注意事項(xiàng)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試申請(qǐng)會(huì)員有測(cè)試需求即可向本所提交測(cè)試申請(qǐng)申請(qǐng)所需材料向本所會(huì)員管理部申請(qǐng)進(jìn)行融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試申請(qǐng)表向本所系統(tǒng)運(yùn)行部申請(qǐng)開(kāi)通交易單元獨(dú)立測(cè)試系統(tǒng)接入權(quán)限深交所交易獨(dú)立測(cè)試系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表申請(qǐng)表獲取方式技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試申請(qǐng)表作為附件隨《融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試指南》發(fā)布獨(dú)立測(cè)試系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表深交所網(wǎng)站->技術(shù)專欄->深交所交易獨(dú)立測(cè)試系統(tǒng)->相關(guān)文檔中下載深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試申請(qǐng)本所根據(jù)會(huì)員的申請(qǐng)情況統(tǒng)籌安排測(cè)試開(kāi)放時(shí)間本次測(cè)試開(kāi)放時(shí)間為五周，以后的測(cè)試開(kāi)放時(shí)間一般為兩周本所反饋信息：測(cè)試起止時(shí)間測(cè)試用小站號(hào)，測(cè)試用資金、證券賬戶測(cè)試用D-COM小站程序一次測(cè)試開(kāi)放時(shí)間內(nèi)未通過(guò)測(cè)試的會(huì)員，如需參加下次測(cè)試開(kāi)放時(shí)間的測(cè)試，則需向本所重新提交測(cè)試申請(qǐng)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹目錄概述測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試安排仿真測(cè)試要求測(cè)試注意事項(xiàng)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試安排每次測(cè)試開(kāi)放時(shí)間包含一個(gè)或多個(gè)連續(xù)的測(cè)試周期每個(gè)周期為五個(gè)或十個(gè)交易日，涵蓋所有的融資融券業(yè)務(wù)測(cè)試本次測(cè)試開(kāi)放時(shí)間共包含五個(gè)測(cè)試周期，每個(gè)周期為五個(gè)交易日：前兩個(gè)周期供聯(lián)網(wǎng)自測(cè)對(duì)測(cè)試情況不作考核，不作為評(píng)審依據(jù)后三個(gè)周期供仿真測(cè)試測(cè)試情況作為出具評(píng)審意見(jiàn)的依據(jù)會(huì)員只需在三個(gè)仿真測(cè)試周期的任意一個(gè)周期測(cè)試通過(guò)即可一般在會(huì)員通過(guò)測(cè)試后的三個(gè)交易日內(nèi)向會(huì)員反饋測(cè)試結(jié)果深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試安排每個(gè)測(cè)試周期模擬的融資融券業(yè)務(wù)測(cè)試：測(cè)試項(xiàng)目交易日D1D2D3D4D5信用賬戶開(kāi)戶及證券劃拔業(yè)務(wù)仿真，普通交易● ●●●●標(biāo)的券調(diào)入調(diào)出●調(diào)整日標(biāo)的券規(guī)模控制●規(guī)?？刂迫铡袢∠誂股標(biāo)的證券權(quán)益派發(fā)●股權(quán)登記日●除權(quán)日ETF標(biāo)的證券權(quán)益派發(fā)●股權(quán)登記日除權(quán)日標(biāo)的證券的權(quán)證行權(quán)●行權(quán)日●行權(quán)日●行權(quán)日●行權(quán)日●行權(quán)日標(biāo)的證券配股權(quán)證派發(fā)及配股認(rèn)購(gòu)●股權(quán)登記日●配股認(rèn)購(gòu)日●除權(quán)日擔(dān)保證券權(quán)益派發(fā)●股權(quán)登記日●除權(quán)日擔(dān)保證券配股認(rèn)購(gòu)●股權(quán)登記日●配股認(rèn)購(gòu)日●除權(quán)日標(biāo)的券調(diào)入調(diào)出、權(quán)益分派、配股、行權(quán)等特定業(yè)務(wù)模擬相關(guān)數(shù)據(jù)在測(cè)試開(kāi)始前通過(guò)本所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)另行通知。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試安排測(cè)試開(kāi)放時(shí)間內(nèi)的多個(gè)測(cè)試周期在業(yè)務(wù)上保持連續(xù)性開(kāi)立的信用賬戶買入的股份行情連續(xù)測(cè)試開(kāi)放期間本所每個(gè)交易日對(duì)會(huì)員申報(bào)的日終余額數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，并將稽核結(jié)果在次一交易日通過(guò)郵件反饋給會(huì)員測(cè)試接入：按測(cè)試方案要求設(shè)置相關(guān)測(cè)試初始數(shù)據(jù)根據(jù)反饋的小站號(hào)在開(kāi)放測(cè)試期間接入獨(dú)立測(cè)試系統(tǒng)作聯(lián)通性測(cè)試，包括交易、綜合結(jié)算、實(shí)時(shí)開(kāi)戶在成功接入仿真測(cè)試環(huán)境的首個(gè)交易日收市后接收結(jié)算公司對(duì)帳數(shù)據(jù)，依照對(duì)帳數(shù)據(jù)維護(hù)股份數(shù)據(jù)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹目錄概述測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試安排仿真測(cè)試要求測(cè)試注意事項(xiàng)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹仿真測(cè)試要求仿真測(cè)試達(dá)標(biāo)要求：會(huì)員在測(cè)試周期內(nèi)已完成每類業(yè)務(wù)的測(cè)試且均測(cè)試通過(guò)；交易類：融資買入、融券賣出、買券還券、融資平倉(cāng)、融券平倉(cāng)每一類業(yè)務(wù)需要至少對(duì)于A股、ETF都有申報(bào)并達(dá)成成交非交易類：擔(dān)保證券劃撥、融券券源劃撥、現(xiàn)券還券劃撥、信用賬戶開(kāi)立、信用賬戶銷戶、信用賬戶使用信息申報(bào)、標(biāo)的證券配股認(rèn)購(gòu)、擔(dān)保證券配股認(rèn)購(gòu)、標(biāo)的證券權(quán)證行權(quán)會(huì)員在測(cè)試周期內(nèi)每個(gè)交易日須進(jìn)行融資融券交易申報(bào)融資買入、融券賣出、買券還券深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹仿真測(cè)試要求仿真測(cè)試達(dá)標(biāo)要求（續(xù)）：測(cè)試周期內(nèi)累計(jì)交易類業(yè)務(wù)測(cè)試委托筆數(shù)不少于100筆且成交筆數(shù)不少于50筆；會(huì)員已參與測(cè)試周期內(nèi)所有權(quán)益類業(yè)務(wù)測(cè)試，在權(quán)益分派除權(quán)日前一交易日能夠形成對(duì)應(yīng)證券的融券余額；會(huì)員在測(cè)試周期內(nèi)每交易日能夠及時(shí)、準(zhǔn)確申報(bào)日終余額數(shù)據(jù)及違約數(shù)據(jù)。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹仿真測(cè)試要求其他測(cè)試要求：請(qǐng)各參測(cè)會(huì)員于測(cè)試過(guò)程中詳細(xì)記載測(cè)試現(xiàn)象與結(jié)果，檢查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，及時(shí)報(bào)告。請(qǐng)各測(cè)試會(huì)員將仿真測(cè)試的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份、書面操作審批記錄保存好，供之后可能的現(xiàn)場(chǎng)檢查使用。仿真測(cè)試期間，每個(gè)交易日11:30之前提交上一日測(cè)試記錄。在仿真測(cè)試結(jié)束后，提交測(cè)試總結(jié)報(bào)告。提交方式：發(fā)送電子郵件到ssegcb@，郵件主題按如下形式:證券公司名稱+yyyy年mm月dd日融資融券交易仿真測(cè)試記錄（或測(cè)試總結(jié)報(bào)告）。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹目錄概述測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試安排仿真測(cè)試要求測(cè)試注意事項(xiàng)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試注意事項(xiàng)測(cè)試的申請(qǐng)時(shí)間、方式，測(cè)試安排以正式發(fā)布的測(cè)試通知為準(zhǔn)在測(cè)試通知規(guī)定的截止時(shí)間前通過(guò)郵件遞交電子版申請(qǐng)表在測(cè)試正式啟動(dòng)前將書面申請(qǐng)表加蓋公司印章，通過(guò)書面?zhèn)髡娣绞教峤恢帘舅瑴y(cè)試申請(qǐng)表正本郵寄要保證測(cè)試申請(qǐng)表中的電子郵箱的有效，及時(shí)查看本所通過(guò)郵件反饋的各類信息注意接收交易所通過(guò)郵件反饋的相關(guān)信息：測(cè)試起止時(shí)間測(cè)試用小站號(hào)（雙向通信、D-COM、實(shí)時(shí)開(kāi)戶）測(cè)試用的資金、證券結(jié)算賬戶注意接收交易所通過(guò)郵件發(fā)送的測(cè)試用D-COM小站程序深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試注意事項(xiàng)在聯(lián)網(wǎng)自測(cè)階段多買入一些股票，以便仿真測(cè)試時(shí)進(jìn)行融券賣出相關(guān)測(cè)試?yán)寐?lián)網(wǎng)自測(cè)階段對(duì)于權(quán)益分派、ETF拆分等容易出錯(cuò)的測(cè)試項(xiàng)目加強(qiáng)演練在仿真測(cè)試開(kāi)始前將聯(lián)網(wǎng)自測(cè)階段形成的融資融券余額清零。對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)送要高度重視，仿真測(cè)試周期內(nèi)不能出現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)送錯(cuò)誤的情形會(huì)員在收到本所的測(cè)試通過(guò)反饋前，不要停止仿真測(cè)試深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)申報(bào)注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)申報(bào)時(shí)間：會(huì)員應(yīng)當(dāng)于每個(gè)測(cè)試交易日22:00前向交易所報(bào)送當(dāng)日各標(biāo)的證券融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和違約信息。

數(shù)據(jù)申報(bào)內(nèi)容：證券代碼；前一交易日融資余額；當(dāng)日融資買入金額；當(dāng)日融資償還金額；前一交易日融券余量；當(dāng)日融券賣出數(shù)量；當(dāng)日買券還券數(shù)量；當(dāng)日現(xiàn)券償還數(shù)量；當(dāng)日融資強(qiáng)制平倉(cāng)金額；當(dāng)日融券強(qiáng)制平倉(cāng)數(shù)量；當(dāng)日融資余額；當(dāng)日融券余量對(duì)應(yīng)金額；本所要求報(bào)送的其他數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)申報(bào)途徑：交易通信系統(tǒng)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)申報(bào)注意事項(xiàng)（續(xù)）當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)數(shù)據(jù)處理會(huì)員在報(bào)送當(dāng)日融資買入金額和當(dāng)日融券賣出數(shù)量時(shí)，應(yīng)當(dāng)與當(dāng)天交易數(shù)據(jù)一致;其他項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)為實(shí)際發(fā)生的數(shù)量，不應(yīng)包含傭金、交易經(jīng)手費(fèi)等費(fèi)用或退款、退券的部分;報(bào)送金額類數(shù)據(jù)時(shí)，計(jì)算過(guò)程中應(yīng)精確至0.001元，最終計(jì)算結(jié)果精確至1元。余券處理：如當(dāng)日買券還券、融券強(qiáng)制平倉(cāng)發(fā)生數(shù)量分別或累計(jì)超過(guò)其應(yīng)了結(jié)的融券合約數(shù)量，融券余量應(yīng)申報(bào)實(shí)際了結(jié)掉的融券合約數(shù)量。超出融券合約數(shù)量部分的退券視為修正處理，不納入申報(bào)數(shù)據(jù)。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)申報(bào)注意事項(xiàng)（續(xù)）融資強(qiáng)平數(shù)據(jù)處理：對(duì)于會(huì)員用處置A證券所得資金了結(jié)深市B證券融資合約的，該合約了結(jié)金額納入融資強(qiáng)制平倉(cāng)償還金額，但與強(qiáng)制賣出B證券直接了結(jié)合約不同，屬于以現(xiàn)金方式了結(jié)。無(wú)融資融券業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)處理：報(bào)送記錄按證券代碼由小到大排序，其中最后一條為匯總記錄（證券代碼為“999999”）。如某標(biāo)的證券前日融資余額、融券余量都為零，且當(dāng)日無(wú)融資融券業(yè)務(wù)發(fā)生，則無(wú)須申報(bào)該標(biāo)的證券證券被調(diào)出標(biāo)的證券范圍數(shù)據(jù)處理：如證券被調(diào)出標(biāo)的證券范圍數(shù)據(jù)處理，會(huì)員仍需繼續(xù)申報(bào)該證券的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，直至該證券相關(guān)業(yè)務(wù)全部了結(jié)。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)申報(bào)注意事項(xiàng)（續(xù)）權(quán)益分派，ETF拆分等特殊情形的數(shù)據(jù)報(bào)送處理：（一）對(duì)于未實(shí)行T＋1日DVP交收的證券發(fā)生送紅股的，結(jié)算公司于股權(quán)登記日（R日）下午收市后進(jìn)行權(quán)益分派到賬處理，會(huì)員于R+1日除權(quán)，會(huì)員在R日完成融資融券余額數(shù)據(jù)申報(bào)后，應(yīng)對(duì)融券余量大于0的客戶進(jìn)行記借紅股處理（例如，某客戶融券100股，送股比例為每10股送1股，則將該客戶記借100股調(diào)整為記借110股，計(jì)算結(jié)果精確至股或份），于R＋1日申報(bào)的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶記借紅股處理后的融券數(shù)量總計(jì)＝R日的融券余量＋記借紅股總量。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試方案介紹測(cè)試注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)申報(bào)注意事項(xiàng)（續(xù)）權(quán)益分派，ETF拆分等特殊情形的數(shù)據(jù)報(bào)送處理：（二）對(duì)于實(shí)行T+1日DVP交收的證券：1、如果是送紅股且證券于R日除權(quán)，結(jié)算公司于R日下午收市后進(jìn)行權(quán)益分派到賬處理，會(huì)員在R-1日完成融資融券余額數(shù)據(jù)申報(bào)后，應(yīng)對(duì)融券余量大于0的客戶進(jìn)行記借紅股處理（例如，某客戶融券100股，送股比例為每10股送1股，則將該客戶記借100股調(diào)整為記借110股，計(jì)算結(jié)果精確至股或份），于R日申報(bào)的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶記借紅股處理后的融券數(shù)量總計(jì)＝R-1日的融券余量＋記借紅股總量。2、如果是交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）拆分且該基金于R日進(jìn)行拆分處理的，會(huì)員在R-1日完成該基金融資融券相關(guān)數(shù)據(jù)（應(yīng)當(dāng)是當(dāng)日收市后的清算數(shù)據(jù)）申報(bào)后，應(yīng)對(duì)融券余量大于0的客戶進(jìn)行拆分處理（例如，某客戶融券100份ETF基金，分拆比例為2:1，即每1份ETF基金拆成2份，則應(yīng)將該客戶記借100份調(diào)整為記借200份，計(jì)算結(jié)果精確至份），于R日申報(bào)的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶按拆分比例調(diào)整后的融券份額總計(jì)＝R-1日的融券余量*拆分比例。

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