基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)自我檢測(cè)提升B卷附答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)自我檢測(cè)提升B卷附答案

單選題（共50題）1、UCITS基金持有人以()進(jìn)行申購(gòu)和贖回。A.基金單位凈值B.基金累計(jì)份額凈值C.基金所有者權(quán)益D.基金資產(chǎn)總值【答案】A2、目前，托管資產(chǎn)的場(chǎng)內(nèi)資金清算主要采用兩種模式，包括（）和（）。A.托管人結(jié)算模式；券商結(jié)算模式B.共同對(duì)手結(jié)算模式；逐筆清算模式C.貨銀對(duì)付模式；凈額交收模式D.凈額交收模式；全額交收模式【答案】A3、下列關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是在遵守戰(zhàn)略資產(chǎn)配置確定的大類資產(chǎn)比例基礎(chǔ)上，根據(jù)短期內(nèi)各特定資產(chǎn)類別的表現(xiàn)，對(duì)投資組合中各特定資產(chǎn)類別的權(quán)重配置進(jìn)行調(diào)整B.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是一種根據(jù)對(duì)短期資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件的預(yù)測(cè)，積極、主動(dòng)地對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置更多地關(guān)注市場(chǎng)的短期波動(dòng)，強(qiáng)調(diào)根據(jù)市場(chǎng)的變化，運(yùn)用金融工具，通過(guò)擇時(shí)調(diào)節(jié)各大類資產(chǎn)之間的分配比例，管理短期的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的周期較長(zhǎng)，一般在1年以上【答案】D4、下列關(guān)于算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率說(shuō)法，不正確的是()。A.算術(shù)平均收益率即計(jì)算各期收益率的算術(shù)平均值B.幾何平均收益率運(yùn)用了復(fù)利的思想，考慮了貨幣的時(shí)間價(jià)值C.一般來(lái)說(shuō)，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率D.由于幾何平均收益率是通過(guò)對(duì)時(shí)間進(jìn)行加權(quán)來(lái)衡量收益的情況，因此克服了算術(shù)平均收益率會(huì)出現(xiàn)的上偏傾向【答案】C5、單個(gè)機(jī)構(gòu)自債券借貸的融人余額超過(guò)其自有債券托管總量的（）或單只債券融入余額超過(guò)該只債券發(fā)行量（）起，每增加5個(gè)百分點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)應(yīng)同時(shí)向全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司書(shū)面報(bào)告并說(shuō)明原因。A.30%;30%B.30%;15%C.30%;20%D.15%;15%【答案】B6、證券A與證券B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.4,證券A與證券C的收益率相關(guān)系數(shù)為-0.7則以下說(shuō)法正確的是（）A.當(dāng)證券A上漲時(shí)，證券C下跌的可能性比較大B.當(dāng)證券B上漲時(shí)，證券C上漲的可能性比較大C.當(dāng)證券A上漲時(shí)，證券B下跌的可能性比較大D.當(dāng)證券B上漲時(shí)，證券C下跌的可能性比較大【答案】A7、工人的工資隨著勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高而增加，這說(shuō)明二者之間的關(guān)系是（）。A.正相關(guān)B.負(fù)相關(guān)C.線性相關(guān)D.非線性相關(guān)【答案】A8、關(guān)于信用利差，以下表述正確的是（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ【答案】B9、()是指貨幣隨著時(shí)間的推移而發(fā)生的增值。A.貨幣時(shí)間價(jià)值B.貨幣溢價(jià)C.貨幣價(jià)值D.貨幣乘數(shù)【答案】A10、關(guān)于期權(quán)合約的常見(jiàn)類型，以下表述正確的量（）.A.美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)通常要比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)低一些B.期權(quán)在有效期內(nèi)，隨著時(shí)間的變化，實(shí)值期權(quán)、平價(jià)期權(quán)、虛值期權(quán)之間不能相互轉(zhuǎn)化C.看漲明權(quán)又稱買(mǎi)入期權(quán)D.歐式期權(quán)可以提前或推遲執(zhí)行【答案】C11、關(guān)于私募股權(quán)的概念，以下表述正確的是()A.通常采用非公開(kāi)募集的形式籌集資金B(yǎng).投資僅包含股權(quán)投資，不包含債權(quán)C.私募股權(quán)投資是指對(duì)已上市公司的投資D.可在公開(kāi)市場(chǎng)上進(jìn)行交易滾動(dòng)性較好【答案】A12、目前我國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券結(jié)算主要采用（）方式。A.見(jiàn)款付券B.純?nèi)^(guò)戶C.券款對(duì)付D.見(jiàn)券付款【答案】C13、凈額清算又分為雙邊凈額清算和（）。A.多邊凈額清算B.貨銀對(duì)付C.單邊凈額清算D.共同對(duì)手方凈額清算【答案】A14、（）是指交易雙方簽署的在未來(lái)某個(gè)確定的時(shí)間按確定的價(jià)格買(mǎi)入或賣出某項(xiàng)合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約。A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.互換合約【答案】B15、下列關(guān)于房地產(chǎn)投資信托基金特點(diǎn)，描述錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性強(qiáng)B.抵補(bǔ)通貨膨脹效應(yīng)C.風(fēng)險(xiǎn)較低D.信息不對(duì)稱程度較高【答案】D16、下列選項(xiàng)不屬于常用的貨幣市場(chǎng)工具的是（）。A.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)票據(jù)【答案】B17、深交所某只上市股票某日最后一筆成交發(fā)生在14:59:30，成交價(jià)格為10.00元，成交量為5000股。在14:58:30至14:59:30之間還有另外兩筆成交，分別為9.80元、2000股，9.85元、2000股。則該只股票的收盤(pán)價(jià)為（）元。A.9.8B.9.85C.9.92D.10【答案】C18、以下選項(xiàng)中，不屬于技術(shù)分析的三項(xiàng)假定的是（）。A.股價(jià)具有趨勢(shì)性運(yùn)動(dòng)規(guī)律B.股票的市場(chǎng)價(jià)格圍繞其內(nèi)在價(jià)值波動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息【答案】B19、新興的、快速成長(zhǎng)的企業(yè)，由于需要不斷進(jìn)行資本投資，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量可能為()，而籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量可能為()。A.正;正B.負(fù);正C.正;負(fù)D.負(fù);負(fù)【答案】B20、業(yè)內(nèi)最常用的股票型基金相對(duì)收益歸因分析模型是（）A.夏普比例B.平均收益率C.BrinsonD.特雷諾比率【答案】C21、（）是上市公司向不特定對(duì)象公開(kāi)募集股份的行為，是常用的增資方式。A.IPOB.增發(fā)C.回購(gòu)D.分紅【答案】B22、關(guān)于封閉式基金利潤(rùn)分配，以下表述正確的是（）A.利潤(rùn)分配可能導(dǎo)致封閉式基金份額數(shù)據(jù)發(fā)生變化B.利潤(rùn)分配一定會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)金流出封閉式基金C.不同投資者持有相等數(shù)量的某封閉式基金份額，在某次利潤(rùn)分配中所分得現(xiàn)金可能不相等D.利潤(rùn)分配不會(huì)影響封閉式基金的份額凈值【答案】B23、Brinson方法較為直觀、易理解，下列不屬于基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因的因素是()。A.資產(chǎn)配置B.行業(yè)選擇C.交叉效應(yīng)D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整【答案】D24、（）年美國(guó)所羅門(mén)兄弟公司為IBM和世界銀行辦理首筆美元與德國(guó)馬克和瑞士法郎之間的貨幣互換業(yè)務(wù)。A.1982B.1981C.1980D.2000【答案】B25、關(guān)于中外合資基金管理公司的境外股東應(yīng)當(dāng)具備的條件，說(shuō)法不正確的是（）。A.依其所在國(guó)家或者地區(qū)法律設(shè)立，最近3年沒(méi)有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者司法機(jī)關(guān)的處罰B.實(shí)繳資本不少于5億元人民幣的等值可自由兌換貨幣C.所在國(guó)家或者地區(qū)具有完善的證券法律和監(jiān)管制度D.合法存續(xù)并具有金融資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)【答案】B26、以下關(guān)于基金資產(chǎn)估值，表述錯(cuò)誤的是（）。A.基金管理人進(jìn)行基金估值，可參考估值小組的意見(jiàn)，但不能免除其估值責(zé)任B.基金托管人按基金合同規(guī)定，對(duì)管理人計(jì)算的基金份額凈值進(jìn)行復(fù)核C.基金托管人根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)贖回?cái)?shù)額D.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值【答案】C27、任何一家市場(chǎng)參與者的單只債券的遠(yuǎn)期交易賣出與買(mǎi)入總余額分別不得超過(guò)該只債券流通量的（）。A.10%B.20%C.30%D.35%【答案】B28、（）是指投資者在短期內(nèi)以一個(gè)合理的價(jià)格將投資資產(chǎn)變現(xiàn)的容易程度。A.變現(xiàn)性B.流動(dòng)性C.收益性D.永久性【答案】B29、以下不屬于法碼界定的有效市場(chǎng)分類類型的是（）。A.半弱有效市場(chǎng)B.弱有效市場(chǎng)C.半強(qiáng)有效市場(chǎng)D.強(qiáng)有效市場(chǎng)【答案】A30、（）指?jìng)l(fā)行人未按照契約規(guī)定支付債券的本金和利息，給債券投資者帶來(lái)?yè)p失的可能性。A.再投資風(fēng)險(xiǎn)B.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)C.通脹風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D31、()即一切可公開(kāi)獲得的有關(guān)公司財(cái)務(wù)及其發(fā)展前景等方面的信息。A.歷史信息B.公開(kāi)可得信息C.內(nèi)部信息D.內(nèi)幕信息【答案】B32、假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬(wàn)股、50萬(wàn)股和100萬(wàn)股，每股的收盤(pán)價(jià)為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為500萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為500萬(wàn)元，已售的基金份額2000萬(wàn)份。運(yùn)用一般的會(huì)計(jì)原則，計(jì)算基金份額凈值為（）。A.1B.1.65C.0.65D.1.15【答案】D33、目前保本基金普遍采用基于參數(shù)設(shè)定的投資組合保險(xiǎn)策略，常用的是（）策略。A.CPPIB.TIPPC.OBPID.VGPI【答案】A34、基金股票換手率通過(guò)對(duì)基金買(mǎi)賣股票頻率的衡量，反映基金的操作策略，基金股票換手率=（期間股票交易量2）期間基金平均資產(chǎn)凈值，如果一只股票基金的年周轉(zhuǎn)率為（），意味著該基金持有股票的平均時(shí)間為1年。A.20%B.50%C.100%D.80%【答案】C35、下列不屬于債券遠(yuǎn)期交易可采取的結(jié)算方式的是（）。A.見(jiàn)款付券B.券款對(duì)付C.純?nèi)^(guò)戶D.見(jiàn)券付款【答案】C36、()反映了市場(chǎng)的利率期限結(jié)構(gòu)，對(duì)于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論。A.收益風(fēng)險(xiǎn)曲線B.風(fēng)險(xiǎn)曲線C.收益曲線D.收益率曲線【答案】D37、下列關(guān)衍生工具的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.遠(yuǎn)期合約、期貨合約、互換合約、結(jié)構(gòu)化金融衍生工具常被稱為基礎(chǔ)性工具B.按合約特點(diǎn)可以分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具C.獨(dú)立衍生工具指期權(quán)合約、期貨合約或者互換合約D.按產(chǎn)品形態(tài)可以分為獨(dú)立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A38、近年來(lái)我國(guó)互換合約市場(chǎng)高速増長(zhǎng)，互換合約也成為許多投資組合的重要組成部分。目前，中國(guó)外匯交易中心人民幣利率互換參考利率不包括（）。A.上海銀行間同業(yè)拆放利率B.國(guó)債回購(gòu)利率C.1年期定期存款利率D.3年期定期存款利率【答案】D39、標(biāo)準(zhǔn)·普爾和惠譽(yù)的最高信用等級(jí)是（）。A.AAAA級(jí)B.AAA級(jí)C.AAa級(jí)D.Aaa級(jí)【答案】B40、中國(guó)結(jié)算公司深圳分公司最終交收時(shí)點(diǎn)為交收日()。A.15:30B.14:00C.16:00D.17:00【答案】C41、（）是指中國(guó)人民銀行根據(jù)規(guī)定遴選符合條件的債券二級(jí)市場(chǎng)參與者作為中國(guó)人民銀行的對(duì)手方，與之進(jìn)行債券交易，從而配合中國(guó)人民銀行貨幣政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A.公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商制度B.公開(kāi)市場(chǎng)二級(jí)交易商制度C.做市商制度D.結(jié)算代理制度【答案】A42、以下關(guān)于普通股的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是()。。A.普通股的股利是固定的，不隨公司盈利的變化而變化B.普通股股東享有表決權(quán)，即決定公司一切重大事務(wù)的決策權(quán)C.普通股股東有權(quán)在公司支付債券和優(yōu)先股股息之前分配股利D.普通股均可在股票交易所交易【答案】B43、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行的債券14國(guó)開(kāi)26的條款規(guī)定：本期債券設(shè)定一次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利，發(fā)行人可以選擇在本次債券第5個(gè)計(jì)息年度最后一日，按照面值一次性全部贖回本次債券。票面利率：5.3%;起息日期：2014-11-03;到期日期：2024-11-03。以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）A.此債券含有贖回條款B.如果2019年11月市場(chǎng)利率比2014年11月大幅下跌，那么此債券可能變?yōu)?年期債券C.此條款保護(hù)債務(wù)人D.如果沒(méi)有此條款，那么票面利率應(yīng)當(dāng)大于5.3%【答案】D44、債券投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A.再投資風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.通脹風(fēng)險(xiǎn)D.管理風(fēng)險(xiǎn)【答案】D45、某投資者以15元／股的價(jià)格購(gòu)入1000股某公司股票，半年后該公司發(fā)放分紅1元／股，1年后該公司股票價(jià)格上升至18元／股，該投資者選擇賣出其所持有的股票。在這1年內(nèi)，該投資者的持有區(qū)間收益率為（）。A.25.67％B.26.67％C.27.67％D.28.67％【答案】B46、衡量貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要有（）。A.投資組合平均剩余期限和行業(yè)投資集中度B.投資組合平均剩余期限、平均剩余存續(xù)期、浮動(dòng)利率債券投資情況C.投資組合的系數(shù)、平均剩余存續(xù)期、融資回購(gòu)比例D.久期、β系數(shù)和投資對(duì)象的信用評(píng)級(jí)【答案】B47、某投資組合的平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15。若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普指數(shù)為（）A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38【答案】D48、從一般意義上講，（）是為了滿足投資