初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬?？糀卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬?？糀卷附答案

單選題（共50題）1、關(guān)于土地登記代理合同的特征，下列說法錯誤的是（）。A.土地登記代理合同一般為書面合同B.土地登記代理合同為非要式合同C.土地登記代理合同是雙方合同D.土地登記代理合同是有償合同【答案】B2、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別B.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B3、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿D.存貸款業(yè)務(wù)通常采用攤余成本法計價【答案】A4、（2020年真題）近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖策略也被應(yīng)用于（）管理領(lǐng)域。A.貸款違約風(fēng)險B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】A5、基于()的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】A6、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，其中不包括（）。A.機構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)入【答案】C7、單位工程施工組織設(shè)計以（）為主要對象編制的施工組織設(shè)計，對（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用C.分部工程或?qū)ｍ椆こ蹋痪唧w指導(dǎo)其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用【答案】B8、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】D9、以下哪個是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)()A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B10、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元.則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為()。A.100萬元B.700萬元C.至少700萬元D.至多700萬元【答案】D11、下列選項中，不屬于按商業(yè)銀行流動性來源分類的是（）。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.表內(nèi)流動性D.表外流動性【答案】C12、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】D13、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A.主權(quán)風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D14、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B15、在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于18%。A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)管理C.支付和結(jié)算D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】C16、每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的（）階段。A.控制活動識別與評估B.全員風(fēng)險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B17、以下不是總敞口頭寸計算方法的是（）。A.累計總敞口頭寸法B.公允價值法C.凈總敞口頭寸法D.短邊法【答案】B18、在風(fēng)險管理的“三道防線”中，第二道風(fēng)險防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B19、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D20、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進(jìn)不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進(jìn)風(fēng)險權(quán)重計量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)D.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成【答案】A21、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計算（），該項資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D22、土地等不動產(chǎn)物權(quán)變動的公示方式為（）。A.交付B.登記C.協(xié)議D.協(xié)商【答案】B23、不良貸款率等于（）。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A24、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素B.債項違約損失程度，預(yù)期損失C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度【答案】A25、下列選項中，向董事會報告風(fēng)險管理工作和風(fēng)險狀況的是()。A.財務(wù)人員B.股東C.高管層D.董事長【答案】C26、（2018年真題）監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求C.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】A27、（）用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。A.久期分析B.外匯敞口分析C.缺口分析D.敏感性分析【答案】C28、風(fēng)險與控制自我評估的原理為（）A.固有風(fēng)險=控制措施-剩余風(fēng)險B.固有風(fēng)險=控制措施+剩余風(fēng)險C.剩余風(fēng)險=控制措施-固有風(fēng)險D.剩余風(fēng)險=控制措施+固有風(fēng)險【答案】B29、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D30、按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在（）的悖論。A.壟斷與競爭B.成本和收益C.風(fēng)險和收益D.擴張和風(fēng)險【答案】A31、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平【答案】D32、按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A33、（2020年真題）商業(yè)銀行通常將（）看做對經(jīng)濟(jì)價值領(lǐng)域最大的風(fēng)險，該類風(fēng)險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】D34、假定商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B35、（2018年真題）在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中，流動性覆蓋率為優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來（）日現(xiàn)金凈流出量之比。A.15B.30C.60D.90【答案】B36、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C37、現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()。A.信用風(fēng)險報告B.信用風(fēng)險控制C.信用風(fēng)險緩釋D.信用風(fēng)險計量【答案】D38、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.通過金融市場控制風(fēng)險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】C39、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”于()業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.信貸審批B.貸款發(fā)放C.貸前調(diào)查D.信貸審查【答案】B40、（2018年真題）（）是對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。A.風(fēng)險監(jiān)測B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險識別【答案】C41、下列對于外幣流動性風(fēng)險管理的說法，錯誤的是()。A.高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu)B.外幣的流動性管理只能集中在總部C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)人外匯市場融資的渠道D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計【答案】B42、以下關(guān)予操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是(?)。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】A43、本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過()或一個更高的比例，稱為貨幣貶值。A.25％B.50％C.10％D.75％【答案】A44、以下關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況B.風(fēng)險對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖D.通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失【答案】B45、客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D46、下列說法錯誤的是（）。A.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為二級流動性備付【答案】D47、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金【答案】C48、CreditMonitor模型對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A.資產(chǎn)組合理論B.CAPM模型C.默頓期權(quán)定價理論D.多因素模型【答案】C49、土地登記的實質(zhì)是（）。A.權(quán)利的保護(hù)B.公示C.公告D.登記備案【答案】B50、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準(zhǔn)備/無風(fēng)險的不良貸款C.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額D.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各級貸款余額【答案】A多選題（共20題）1、商業(yè)銀行附屬資本包括（）。A.核心資本B.一般準(zhǔn)備C.盈余公積D.未分配利潤E.長期次級債務(wù)【答案】B2、下列關(guān)于賬面資本的說法中，正確的有()。A.賬面資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行可以實際利用的資本D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤等E.賬面資本就是經(jīng)濟(jì)資本【答案】BCD3、操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全性B.內(nèi)部欺詐C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD4、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評級初級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.內(nèi)部評級高級法E.內(nèi)部模型法【答案】ACD5、有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平C.對改進(jìn)市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議D.市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD6、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法，正確的有()。A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型【答案】AB7、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括（）。A.資本金收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.非利息收入率E.非利息收入比率【答案】ABCD8、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括（）。A.個人因素B.資金用途因素C.還款來源因素D.保障因素E.企業(yè)前景因素【答案】ABCD9、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確的有()。A.驗證是一個循環(huán)過程B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋【答案】AB10、計算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（）。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長【答案】AD11、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。A.企業(yè)違法違規(guī)B.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)C.地方政府行政干預(yù)D.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定E.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉【答案】ABC12、商業(yè)銀行在風(fēng)險偏好的設(shè)置與實施過程中應(yīng)當(dāng)()。A.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合B.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)C.充分考慮利益相關(guān)者的期望D.持續(xù)地監(jiān)測與報告E.參考同業(yè)水平【答案】ABCD13、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。A.當(dāng)限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險B.確