期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)過(guò)關(guān)檢測(cè)模考A卷附答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)過(guò)關(guān)檢測(cè)?？糀卷附答案

單選題（共50題）1、外匯市場(chǎng)本、外幣資金清算速度為()，交易日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日辦理資金交割。A.T+1B.T+2C.T+3D.T+4【答案】A2、影響利率期貨價(jià)格的經(jīng)濟(jì)因素不包括（）。A.經(jīng)濟(jì)周期B.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平C.通貨膨脹率D.經(jīng)濟(jì)狀況【答案】B3、A、B雙方達(dá)成名義本金2500萬(wàn)美元的互換協(xié)議，A方每年支付固定利率8．29%，每半年支付一次利息，B方支付浮動(dòng)利率libor+30bps，當(dāng)前，6個(gè)月的libor為7．35%，則6個(gè)月后A方比B方（）。(lbps=0．o10/o)A.多支付20.725萬(wàn)美元B.少支付20.725萬(wàn)美元C.少支付8萬(wàn)美元D.多支付8萬(wàn)美元【答案】D4、期貨市場(chǎng)上銅的買(mǎi)賣(mài)雙方達(dá)成期轉(zhuǎn)現(xiàn)協(xié)議，買(mǎi)方開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為57500元/噸，賣(mài)方開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為58100元/噸，協(xié)議現(xiàn)貨平倉(cāng)價(jià)格為57850元/噸，協(xié)議現(xiàn)貨交收價(jià)格為57650元/噸，賣(mài)方節(jié)約交割成本400元/噸，則賣(mài)方通過(guò)期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易可以比不進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易節(jié)約（）元/噸。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.250B.200C.450D.400【答案】B5、標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，主要是指（）對(duì)股票期權(quán)和股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)價(jià)格的影響。A.利率B.市場(chǎng)波動(dòng)率C.股票股息D.股票價(jià)格【答案】C6、銅生產(chǎn)企業(yè)利用銅期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值的情形是（）。A.銅精礦價(jià)格大幅上漲B.銅現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格C.以固定價(jià)格簽訂了遠(yuǎn)期銅銷(xiāo)售合同D.有大量銅庫(kù)存尚未出售【答案】D7、在正向市場(chǎng)進(jìn)行牛市套利，實(shí)質(zhì)上是賣(mài)出套利，賣(mài)出套利獲利的條件是價(jià)差要（）。A.縮小B.擴(kuò)大C.不變D.無(wú)規(guī)律【答案】A8、（）的所有品種均采用集中交割的方式。A.大連商品交易所B.鄭州商品交易所C.上海期貨交易所D.中國(guó)金融期貨交易所【答案】C9、（）是指可以向他人提供買(mǎi)賣(mài)期貨、期權(quán)合約指導(dǎo)或建議，或以客戶名義進(jìn)行操作的自然人或法人。A.商品基金經(jīng)理B.商品交易顧問(wèn)C.交易經(jīng)理D.期貨傭金商【答案】B10、進(jìn)行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.外匯風(fēng)險(xiǎn)C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B11、（）是當(dāng)天交易結(jié)束后，對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)。A.開(kāi)盤(pán)價(jià)B.收盤(pán)價(jià)C.結(jié)算價(jià)D.成交價(jià)【答案】C12、某投資者當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣(mài)出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和2850點(diǎn)，如果該投資者當(dāng)日全部平倉(cāng)，價(jià)格分別為2830點(diǎn)和2870點(diǎn)，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)，則其平倉(cāng)盈虧（逐日盯市）為（）元。（不計(jì)交易手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利30000B.盈利90000C.虧損90000D.盈利10000【答案】A13、下列關(guān)于對(duì)沖基金的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.對(duì)沖基金即是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過(guò)的基金B(yǎng).對(duì)沖基金是采取公開(kāi)募集方式以避開(kāi)管制，并通過(guò)大量金融工具投資獲取高回報(bào)率的共同基金C.對(duì)沖基金可以通過(guò)做多、做空以及進(jìn)行杠桿交易（即融資交易）等方式，投資于包括衍生工具、貨幣和證券在內(nèi)的任何資產(chǎn)品種D.對(duì)沖基金經(jīng)常運(yùn)用對(duì)沖的方法去抵消市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定套利機(jī)會(huì)【答案】B14、6月份，某交易者以200美元/噸的價(jià)格賣(mài)出4手（25噸/手）執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸的3個(gè)月銅期貨看漲期權(quán)。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3980美元/噸。則該交易者的到期凈損益（不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化）是（）美元。A.18000B.2000C.－18000D.－2000【答案】B15、（）是指在交割月份最后交易日過(guò)后，一次性集中交割的交割方式。A.滾動(dòng)交割B.集中交割C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)D.協(xié)議交割【答案】B16、交易者以36750元／噸賣(mài)出8手銅期貨合約后。以下操作符合金字塔式增倉(cāng)原則的是()。A.該合約價(jià)格跌到36720元／噸時(shí)，再賣(mài)出10手B.該合約價(jià)格跌到36900元／噸時(shí)，再賣(mài)出6手C.該合約價(jià)格跌到37000元／噸時(shí)，再賣(mài)出4手D.該合約價(jià)格跌到36680元／噸時(shí)，再賣(mài)出4手【答案】D17、以下不是會(huì)員制期貨交易所會(huì)員的義務(wù)的是()。A.經(jīng)常交易B.遵紀(jì)守法C.繳納規(guī)定的費(fèi)用D.接受期貨交易所的業(yè)務(wù)監(jiān)管【答案】A18、一筆美元兌人民幣遠(yuǎn)期交易成交時(shí)，報(bào)價(jià)方報(bào)出的即期匯率為6.8310/6.8312,遠(yuǎn)期點(diǎn)為45.01/50.33bP。如果發(fā)起方為買(mǎi)方，則遠(yuǎn)期全價(jià)為（）。A.6.8355B.6.8362C.6.8450D.6.8255【答案】B19、導(dǎo)致不完全套期保值的原因包括（）。A.期貨交割地與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨存放地點(diǎn)間隔較遠(yuǎn)B.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格同方向變動(dòng)，但幅度較大C.期貨合約標(biāo)的物與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨儲(chǔ)存時(shí)間存在差異D.期貨合約標(biāo)的物與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨商品質(zhì)量存在差異【答案】B20、9月1日，滬深300指數(shù)為2970點(diǎn)，12月到期的滬深300期貨價(jià)格為3000點(diǎn)。某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為1．8億元，與滬深300指數(shù)的β數(shù)為0．9。該基金持有者擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，應(yīng)該賣(mài)出（）手12月到期的滬深300期貨合約進(jìn)行保值。A.202B.222C.180D.200【答案】C21、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為10210元/噸，空頭開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為10630元/噸，雙方協(xié)議以10450元/噸平倉(cāng)，以10400元/噸進(jìn)行現(xiàn)貨交收，若棉花的交割成本200元/噸，進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，多空雙方實(shí)際買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為（）。A.多方10160元/噸，空方10580元/噸B.多方10120元/噸，空方10120元/噸C.多方10640元/噸，空方10400元/噸D.多方10120元/噸，空方10400元/噸【答案】A22、某交易者在5月30日買(mǎi)入1手9月份銅合約，價(jià)格為17520元／噸，同時(shí)賣(mài)出1手11月份銅合約，價(jià)格為17570元／噸，7月30日該交易者賣(mài)出1手9月份銅合約，價(jià)格為17540元／噸，同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)入1手11月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100元，且假定交易所規(guī)定1手=5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價(jià)格()元／噸。A.17600B.17610C.17620D.17630【答案】B23、12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約，約定出售一批豆粕，協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格20元／噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以3215元／噸的價(jià)格賣(mài)出下一年3月份豆粕期貨。則通過(guò)這些操作，該油脂企業(yè)將下一年3月份豆粕價(jià)格鎖定為（）元／噸。A.3195B.3235C.3255D.無(wú)法判斷【答案】B24、投資者持有50萬(wàn)歐元，擔(dān)心歐元對(duì)美元貶值，于是利用3個(gè)月后到期的歐元期貨進(jìn)行套期保值，此時(shí)，歐元(EUR)兌美元(USD)NJ期匯率為1．3432，3個(gè)月后到期的歐元期貨合約價(jià)格(EUR/USD)為1．3450。3個(gè)月后，歐元兌美元即期匯率為1．2120，該投資者歐元期貨合約平倉(cāng)價(jià)格(EUR/USD)為1．2101。該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)萬(wàn)美元，在期貨市場(chǎng)萬(wàn)美A.獲利6.56，損失6.565B.損失6.56，獲利6.745C.獲利6.75，損失6.565D.損失6.75，獲利6.745【答案】B25、中國(guó)金融期貨交易所說(shuō)法不正確的是（）。A.理事會(huì)對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)B.董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議C.屬于公司制交易所D.監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)【答案】A26、先買(mǎi)入目前掛牌的1年后交割的合約，在它到期之前進(jìn)行平倉(cāng)，同時(shí)在更遠(yuǎn)期的合約上建倉(cāng)，這種操作屬于（）。A.展期B.套期保值C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)D.交割【答案】A27、在正向市場(chǎng)進(jìn)行牛市套利，實(shí)質(zhì)上是賣(mài)出套利，而賣(mài)出套利獲利的條件是價(jià)差要（）。A.縮小B.擴(kuò)大C.不變D.無(wú)規(guī)律【答案】A28、某投資者以4010元/噸的價(jià)格買(mǎi)入4手（10噸／手）大豆期貨合約，再以4030元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手該合約；當(dāng)價(jià)格升至4040元/噸時(shí)，又買(mǎi)入2手；當(dāng)價(jià)格升至4050元/噸時(shí)，再買(mǎi)入1手。若不計(jì)交易費(fèi)用，期貨價(jià)格高于（）元/噸時(shí)，該交易者可以盈利。A.4010B.4020C.4026D.4025【答案】C29、在國(guó)內(nèi)期貨交易所計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，買(mǎi)賣(mài)申報(bào)單是以（）原則進(jìn)行排序。A.價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先B.價(jià)格優(yōu)先，數(shù)量?jī)?yōu)先C.時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先D.數(shù)量?jī)?yōu)先，時(shí)間優(yōu)先【答案】A30、下列關(guān)于期貨投機(jī)和套期保值交易的描述，正確的是（）。A.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤(rùn)為目的B.兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象C.期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易D.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的【答案】D31、期貨合約中設(shè)置最小變動(dòng)價(jià)位的目的是（）。A.保證市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性B.保證市場(chǎng)有適度的流動(dòng)性C.降低市場(chǎng)管理的風(fēng)險(xiǎn)性D.保證市場(chǎng)技術(shù)的穩(wěn)定性【答案】B32、其他條件不變，若中央銀行實(shí)行寬松的貨幣政策，理論上商品價(jià)格水平（）。A.變化方向無(wú)法確定B.保持不變C.隨之上升D.隨之下降【答案】C33、（）是指在交易所交易池內(nèi)由交易者面對(duì)面地公開(kāi)喊價(jià)，表達(dá)各自買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出合約的要求。A.交易者協(xié)商成交B.連續(xù)競(jìng)價(jià)制C.一節(jié)一價(jià)制D.計(jì)算機(jī)撮合成交【答案】B34、農(nóng)產(chǎn)品期貨是指以農(nóng)產(chǎn)品為標(biāo)的物的期貨合約。下列不是以經(jīng)濟(jì)作物作為期貨標(biāo)的物的農(nóng)產(chǎn)品期貨是（）。A.棉花B.可可C.咖啡D.小麥【答案】D35、只有交易所的會(huì)員方能進(jìn)場(chǎng)交易，其他交易者只能委托交易所會(huì)員，由其代理進(jìn)行期貨交易，體現(xiàn)了期貨交易的（）特征。A.雙向交易B.場(chǎng)內(nèi)集中競(jìng)價(jià)交易C.杠桿機(jī)制D.合約標(biāo)準(zhǔn)化【答案】B36、在國(guó)際外匯期貨市場(chǎng)上，若需要回避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險(xiǎn)，就可以運(yùn)用（）。A.外匯期現(xiàn)套利B.交叉貨幣套期保值C.外匯期貨買(mǎi)入套期保值D.外匯期貨賣(mài)出套期保值【答案】B37、某投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出20手9月銅期貨合約，該合約當(dāng)日交易保證金為135000元，若期貨公司要求的交易保證金比例為5％，則當(dāng)日9月銅期貨合約的結(jié)算價(jià)為（）元／噸。（銅期貨合約每手5噸）A.27000B.2700C.54000D.5400【答案】A38、2013年記賬式附息（三期）國(guó)債，票面利率為3.42%，到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99.640,應(yīng)計(jì)利息為0.6372,期貨結(jié)算價(jià)格為97.525元。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1.5085。該國(guó)債的發(fā)票價(jià)格為（）元。A.100.2772B.100.3342C.100.4152D.100.6622【答案】D39、某農(nóng)場(chǎng)為防止小麥價(jià)格下降，做賣(mài)出套期保值，賣(mài)出5手（每手10噸）小麥期貨合約建倉(cāng)時(shí)基差為50元／噸，買(mǎi)入平倉(cāng)時(shí)基差為80元／噸，則該農(nóng)場(chǎng)的套期保值效果為（）。A.凈盈利2500元B.凈虧損2500元C.凈盈利1500元D.凈虧損1500元【答案】C40、在芝加哥期貨交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出一張（5000蒲式耳/張）7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為350美分/蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格跌至330美分/蒲式耳，期權(quán)價(jià)格為22美分/蒲式耳時(shí)，如果對(duì)手執(zhí)行該筆期權(quán)，則該賣(mài)出看跌期權(quán)者（）美元。A.虧損600B.盈利200C.虧損200D.虧損100【答案】D41、在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.英鎊標(biāo)價(jià)法B.歐元標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C42、1882年，交易所允許以（）免除履約責(zé)任，這更加促進(jìn)了投機(jī)者的加入，使期貨市場(chǎng)流動(dòng)性加大。A.對(duì)沖方式B.統(tǒng)一結(jié)算方式C.保證金制度D.實(shí)物交割【答案】A43、歐美國(guó)家會(huì)員以（）為主。A.法人B.全權(quán)會(huì)員C.自然人D.專業(yè)會(huì)員【答案】C44、8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3550點(diǎn)。假如二者的合理價(jià)差為50點(diǎn)，投資者應(yīng)采取的交易策略是（）。A.同時(shí)賣(mài)出8月份合約與9月份合約B.同時(shí)買(mǎi)入8月份合約與9月份合約C.賣(mài)出8月份合約同時(shí)買(mǎi)入9月份合約D.買(mǎi)入8月份合約同時(shí)賣(mài)出9月份合約【答案】C45、根據(jù)股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000[1+(5％-1％)×3／12]=3030(點(diǎn))，其中：T-t就是t時(shí)刻至交割時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度，通常以天為計(jì)算單位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的單位顯然就是年了；S(t)為t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù)；F(t，T)表示T時(shí)交割的期貨合約在t時(shí)的理論價(jià)格(以指數(shù)表示)；r為年利息率；d為年指數(shù)股息率。A.6.2385B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】C46、以下關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.計(jì)劃購(gòu)入現(xiàn)貨者預(yù)期價(jià)格上漲，可買(mǎi)入看跌期權(quán)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.如果已持有期貨空頭頭寸，可買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)加以保護(hù)C.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)比賣(mài)出標(biāo)的期貨合約可獲得更高的收益D.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，可買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)【答案】D47、在我國(guó)，1月8日，某交易者進(jìn)行套利交易，同時(shí)賣(mài)出500手3月白糖期貨合約、買(mǎi)入1000手5月白糖期貨合約、賣(mài)出500手7月白糖期貨合約；成交價(jià)格分別為6370元/噸、6360元/噸和6350元/噸。1月13日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)成交價(jià)格分別為6350元/噸、6320元/噸和6300元/噸。則該交易者（）。A.盈利5萬(wàn)元B.虧損5萬(wàn)元C.盈利50萬(wàn)元D.虧損50萬(wàn)元【答案】B48、基本面分析方法以供求分析為基礎(chǔ),研究?jī)r(jià)格變動(dòng)的內(nèi)在因素和根本原因,側(cè)重于分析和預(yù)測(cè)價(jià)格變動(dòng)的（）趨勢(shì)。A.長(zhǎng)期B.短期C.中期D.中長(zhǎng)期【答案】D49、某玉米經(jīng)銷(xiāo)商在大連商品交易所做買(mǎi)入套期保值，在某月份玉米期貨合約上建倉(cāng)10手，當(dāng)時(shí)的基差為一20元/噸，若該經(jīng)銷(xiāo)商在套期保值中出現(xiàn)凈虧損3000元，則其平倉(cāng)時(shí)的基差應(yīng)為（）元/噸(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A.30B.-50C.10D.-20【答案】C50、市場(chǎng)年利率為8%，指數(shù)年股息率為2%，當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）點(diǎn)。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】C多選題（共20題）1、下列屬于我國(guó)期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的有（）。A.期貨公司B.期貨保證金存管銀行C.介紹經(jīng)紀(jì)商D.交割倉(cāng)庫(kù)【答案】ABCD2、在我國(guó)，對(duì)所有交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算的期貨交易所有（）。A.中國(guó)金融期貨交易所B.上海期貨交易所C.鄭州商品交易所D.大連商品交易所【答案】BCD3、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有（）。A.期貨公司業(yè)務(wù)實(shí)行許可制度B.期貨公司業(yè)務(wù)實(shí)行報(bào)告制度C.由國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門(mén)按照業(yè)務(wù)種類頒發(fā)許可證D.由國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)按照業(yè)務(wù)種類頒發(fā)許可證【答案】AD4、當(dāng)（）時(shí)，國(guó)內(nèi)商品期貨交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整其交易保證金水平。A.臨近交割期B.連續(xù)數(shù)個(gè)交易日的累計(jì)漲跌幅達(dá)到一定水平C.持倉(cāng)量達(dá)到一定水平D.遇國(guó)家法定長(zhǎng)假【答案】ABCD5、關(guān)于影響期貨價(jià)格因素的說(shuō)法，正確的有（）。A.經(jīng)濟(jì)周期因素是影響期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的重要因素B.主要國(guó)際流通貨幣的匯率波動(dòng)會(huì)影響期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)C.股票及債券市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的運(yùn)行，會(huì)影響期貨市場(chǎng)價(jià)格D.期貨價(jià)格與氣候?yàn)?zāi)害等自然因素的關(guān)系不大【答案】ABC6、下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所的歐元期貨合約的說(shuō)法中，正確的有()。A.合約月份為連續(xù)13個(gè)日歷月再加上2個(gè)延后的季度月B.交易單位為125000歐元C.最小變動(dòng)價(jià)位為0.0001點(diǎn)，每合約12.50美元D.每日價(jià)格波動(dòng)不設(shè)限制【答案】BCD7、公司卷入一場(chǎng)合并談判，談判結(jié)果對(duì)公司影響巨大但結(jié)果未知，如果是某投資者對(duì)該公司股票期權(quán)進(jìn)行投資，可以采用的投資策略有（）A.做多該公司股票的跨式期權(quán)組合B.做多該公司股票的寬跨式期權(quán)組合C.買(mǎi)進(jìn)該公司股票的看漲期權(quán)D.買(mǎi)進(jìn)該公司股票的看跌期權(quán)【答案】AB8、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所會(huì)員資格的獲得方式主要有（）。A.以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人身份加入B.接受發(fā)起人的轉(zhuǎn)讓加入C.依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入D.由期貨監(jiān)管部門(mén)特批加入【答案】ABC9、金融期貨的種類不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品期貨B.股指期貨C.金屬期貨D.外匯期貨【答案】AC10、關(guān)于跨市套利的正確描述有f)。A.跨市套利是在不同的交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出同一品種、相同交割月份期貨合約的交易行為B.運(yùn)輸費(fèi)用是決定同一品種在不同交易所間價(jià)差的主要因素C.跨市套利需關(guān)注不同交易所對(duì)交割品的品質(zhì)級(jí)別和替代品升貼水的規(guī)定D.跨市套利時(shí)，投資者需要注意不同交易所之間交易單位的差異【答案】ABCD11、在我國(guó)，當(dāng)會(huì)員出現(xiàn)（）情況時(shí)，期貨交易所可以對(duì)其全部或部分持倉(cāng)實(shí)施強(qiáng)行平倉(cāng)。A.持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)的80％以上B.結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的C.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰D.根