計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試題及答案

云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試卷（一）

一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指【】

A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型

C、包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D、模糊數(shù)學(xué)模型

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【

A、結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)

B、彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

C、消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場(chǎng)均衡分析

D、季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析

3、以下模型中正確的是【]

A、Y=1.22+0.87X+eB、Y=12.34+0.99X+〃

C、Y=12.34+0.99X+eD、Y=&+/X+e

4、產(chǎn)量x（臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本y（元/臺(tái)）之間的回歸方程為9=356—L5x,

這說(shuō)明【】

A、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元

B、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元

D、產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元

5、以y表示實(shí)際觀測(cè)值，9表示回歸估計(jì)值，則用普通最小二乘法得到的樣本

回歸直線%=A+?x,滿足【】

A、Z（y—t）=°B、歹產(chǎn)=0

C、Z3—%）2=°D、Z（x一刃2=0

6、以下關(guān)于用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是【】

A、只有隨機(jī)因素B、只有系統(tǒng)因素

C、既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D、A、B、C都不對(duì)

7、下列模型中擬合優(yōu)度最高的是【】

A、n=25,k=4,/?2=0.92B、n=10,k=3,7?2=0.90

C、n=15,k=2,R2=0.88D、n=20,k=5,R2=0.94

8、下列模型不是線性回歸模型的是：【】

A、y,.=+52(l/x,.)B、Yi=B]+B2LnXi+?,.

C、LnYi=B14-B2Xf+uiD、LnYi=4-B2LnXt+ui

9、以下檢驗(yàn)異方差的方法中最具一般性是【】

A、Park檢驗(yàn)B、戈里瑟檢驗(yàn)

C、Goldfeld一Quandt檢驗(yàn)D、White檢驗(yàn)

10、當(dāng)模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)序列相關(guān)時(shí)，【】不宜用于模型的參數(shù)估計(jì)

A、OLSB、GLS

C、一階差分法D、廣義差分法

11、已知在D—W檢驗(yàn)中，d=L03,k'=6,n=26,顯著水平a=5%,相應(yīng)的乙=0.98,

du=L88,可由此判斷[]

A、存在一階正的自相關(guān)B、存在一階負(fù)的自相關(guān)

C、序列無(wú)關(guān)D、無(wú)法確定

12、在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于

1，則表明模型中存在【】

A、多重共線性B、異方差性C、序列相關(guān)D、高擬

合優(yōu)度

13、在出現(xiàn)嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，下面的哪個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的【】

A、估計(jì)量非有效B、估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義不合理

C、估計(jì)量不能通過(guò)t檢驗(yàn)D、模型的預(yù)測(cè)功能失效

14、在模型丫,=凡+川中X*是隨機(jī)解釋變量，下面不屬于隨機(jī)

解釋變量問(wèn)題的是【】

A、Cov(X2t，4)=0對(duì)任意s,tB、Cov(X2l,//t)^0

C、Cov(X2”J=0但Cov(X2“*)H0,sHtD、Cov(X?,//,)=0

15、以下模型中a,￡均可以被理解成彈性的是【】

A、Y=a+/?X+4B、Y=aX%

Y=Min吟，力

C、Y=AK°LD、

16、以加法的方式引進(jìn)虛擬變量，將會(huì)改變【

A、模型的截距B、模型的斜率

C、同時(shí)改變截距和斜率D、誤差項(xiàng)

17、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為【】

A、虛擬變量B、控制變量C、政策變量D、滯后變

量

18、在具體的模型中，被認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【】

A、內(nèi)生變量B、外生變量

C、虛擬變量D、前定變量

19、在一個(gè)結(jié)構(gòu)式模型中，假如有n個(gè)結(jié)構(gòu)式方程需要識(shí)別，其中r個(gè)是過(guò)度識(shí)

別，s個(gè)是恰好識(shí)別，t個(gè)是不可識(shí)別。r>s>t,r+s+t=n,則聯(lián)立方程模型是【】

A、過(guò)渡識(shí)別B、恰好識(shí)別

C、不可識(shí)別D、部分不可識(shí)別

20、下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性為。的是【】

A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)

C、C—D生產(chǎn)函數(shù)D、CES生產(chǎn)函數(shù)

二、多選題（每題有2?5個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選均不得分；每題1分,

共5分）

1、一個(gè)模型用于預(yù)測(cè)前必須經(jīng)過(guò)的檢驗(yàn)有【

A、經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)B、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)

D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)E、實(shí)踐檢驗(yàn)

2、由回歸直線力=氐+6為估計(jì)出來(lái)的。值【]

A、是一組估計(jì)值B、是一組平均值

C、是一個(gè)兒何級(jí)數(shù)D、可能等于實(shí)際值

E、與實(shí)際值y的離差和等于零

3、模型存在異方差性沒(méi)被注意而繼續(xù)使用OLS估計(jì)參數(shù)將導(dǎo)致【】

A、估計(jì)量有偏和非一致B、估計(jì)量非有效

C、估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D、假設(shè)檢驗(yàn)失效

E、預(yù)測(cè)區(qū)間變寬

4、多重共線性的解決方法主要有【】

A、去掉次要的或可替代的解釋變量B、利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式

C、變換模型的形式D、綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)

E、逐步回歸法以及增加樣本容量

5、估計(jì)聯(lián)立方程模型的單方程方法有【】

A、工具變量法B、間接最小二乘法

C、3LSD、完全信息最大似然法

E、二階段最小二乘法

三、判斷題（正確的寫“對(duì)”，錯(cuò)誤的寫“錯(cuò)”每小題1分，共5分）【】1、

最小二乘法只有在模型滿足古典假定之下才能使用。

[]2在一元線性回歸模型中變量顯著性檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)是等價(jià)的。

[13、可決系數(shù)R?是解釋變量數(shù)的單調(diào)非降函數(shù)。

[14、方程*=12.44+0.37Xt+0.87Yi的Durbin-Watson統(tǒng)計(jì)量

D.W=2.0041,表明模型不存在序列相關(guān)性。

[15、Granger和Engel獲得2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，理由是在時(shí)間序列模

型和協(xié)整理論上的杰出貢獻(xiàn)。

四、名詞解釋（每小題3分，共12

1、完全共線性

2、先決變量

3、虛假序列相關(guān)

4、需求函數(shù)的零階齊次性

五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）

1、選擇工具變量的原則是什么？

2、虛擬變量的作用是什么？設(shè)置的原則又是什么？

六、計(jì)算與分析題（本題共50分）

1、調(diào)查得到消費(fèi)額Y（百元）與可支配收入X（百元）的數(shù)據(jù)如下:

Y2.03.23.54.24.65.06.0

X5.010.010.015.015.020.020.0

要求：（1）估計(jì)回歸模型：Y,=A+4X,+%；（2）檢驗(yàn)回歸系數(shù)是否顯著

（%。25（5）=2.5706）；（3）預(yù)測(cè)收入為25百元時(shí)的消費(fèi)。（本題滿分22分）

2、搜集25戶居民的可支配收入I、家庭財(cái)產(chǎn)A與消費(fèi)支出CM間的數(shù)據(jù)。以下

是Eviews的估計(jì)結(jié)果：

DependentVariable:CM

Method:LeastSquares

Date:12/20/07Time:22:50

Sample:125

Includedobservations:25

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C2.8005151.2065482.3210970.0299

11.0628050.03788728.051670.0000

A1.0569130.2275114.6455560.0001

R-squared0.997426Meandependentvar70.76000

AdjustedR-squared0.997192S.D.dependentvar50.49115

S.E.ofregression2.675554Akaikeinfocriterion4.918357

Sumsquaredresid157.4890Schwarzcriterion5.064622

Loglikelihood-58.47946F-statistic4262.507

Durbin-Watsonstat1.313753Prob(F-statistic)0.000000

要求：（1）寫出回歸方程；（2）寫出調(diào)整的可決系數(shù)；

（3）對(duì)變量進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（a=0.001）。（本題滿分7分）

3、依據(jù)能源消費(fèi)量EQ與能源價(jià)格P之間的20組數(shù)據(jù)，以0LS估計(jì)EQ關(guān)于P

的線性回歸，計(jì)算殘差序列。然后以殘差的絕對(duì)值為被解釋變量，價(jià)格為解

釋變量建立先行回歸，結(jié)果如下：

DependentVariable:E

Method:LeastSquares

Date:12/20/07Time:23:31

Sample:120

Includedobservations:20

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C14.450073.1772974.5479140.0002

P-0.2493000.113945-2.1879020.0421

R-squared0.210073Meandependentvar8.155260

AdjustedR-squared0.166188S.D.dependentvar6.602665

S.E.ofregression6.029111Akaikeinfocriterion6.525716

Sumsquaredresid654.3033Schwarzcriterion6.625289

Loglikelihood-63.25716F-statistic4.786915

Durbin-Watsonstat0.534115Prob(F-statistic)0.042111

據(jù)此可否認(rèn)為模型存在異方差性（a=0.05),異方差的形式是什么？如何解決?

（本題滿分7分）

4、有均衡價(jià)格模型：

d

Q=%+四Y+a2P+從

<QS=A+/P+42

Qd=QS

其中Y為消費(fèi)者收入，是外生變量。對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別。（本題滿分7分）

5、已知C—D生產(chǎn)函數(shù)為：YTZZKgS/?54。相應(yīng)的產(chǎn)出、資本和勞動(dòng)的平均增

長(zhǎng)速度分別為：12.5%、9.05%、1.32%,求年技術(shù)進(jìn)步速度以及技術(shù)進(jìn)步

對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。（本題滿分7分）

云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試題（二）

一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，另一類是【】

A、總量數(shù)據(jù)B、橫截面數(shù)據(jù)

C、平均數(shù)據(jù)D、相對(duì)數(shù)據(jù)

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的基本步驟是【】

A、設(shè)定理論模型收集樣本資料->估計(jì)模型參數(shù)7檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

B、設(shè)定模型一估計(jì)參數(shù)T檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚑應(yīng)用模型

C、個(gè)體設(shè)計(jì)T總體設(shè)計(jì)一估計(jì)模型T應(yīng)用模型

D、確定模型導(dǎo)向-＞確定變量及方程式T估計(jì)模型一應(yīng)用模型

3、在模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中，不包括檢驗(yàn)下面的哪一項(xiàng)【】

A、參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)B、參數(shù)估計(jì)量的大小

C、參數(shù)估計(jì)量的相互關(guān)系D、參數(shù)估計(jì)量的顯著性

4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于政策評(píng)價(jià)時(shí)，不包括下面的那種方法【】

A、工具變量法B、工具一目標(biāo)法C、政策模擬D、最優(yōu)控制方法

5、在總體回歸直線E⑶=&+gx中，4表示【】

A、當(dāng)x增加一個(gè)單位時(shí)，y增加/個(gè)單位

B、當(dāng)x增加一個(gè)單位時(shí)，y平均增加/個(gè)單位

C、當(dāng)y增加一個(gè)單位時(shí)，x增加4個(gè)單位

D、當(dāng)y增加一個(gè)單位時(shí)，x平均增加四個(gè)單位

6、用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)典線性模型％則樣本回歸線通過(guò)

點(diǎn)【】

A、(x,y)(x,y)

Cy(x,y)D＞(x,y)

7、對(duì)于X=忌+…+Bk與+e,‘統(tǒng)計(jì)量二＞！/)"服

從【】

A、F(k-l,n-k)B、F(k,n-k-l)C、t(n-k)D、t(n-k-l)

8、下列說(shuō)法中正確的是：【】

A、如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好

B、如果模型的R?較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差

C、如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量

D、如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量

9、容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【】

A、時(shí)間序列數(shù)據(jù)B、橫截面數(shù)據(jù)

C、修勻數(shù)據(jù)D、年度數(shù)據(jù)

10＞假設(shè)回歸模型為％=a+為,其中varOjA/x；,則使用加權(quán)最小二乘

法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【】

yau、_aBu

A、土=—+夕n+—B、

xxxXXXX

yar-uya々u

C、-j==-j=+限ox+—j=D、不=忑+°+不

7Xyjx

11、如果模型%=%+"毛+吃存在序列相關(guān)，則【

A、cov(xt,ut)=0B、cov(ut,us)=0(tws)

C、cov(xt,ut)MD、cov(ut,us)WO(tws)

12、根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)y,=廓+￡丙+/后計(jì)算得DW=1.4,已知在5%

的置信度下，乙=1.35,。=1.49,則認(rèn)為原模型【】

A、不存在一階序列自相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)

C、存在正的一階自相關(guān)D、存在負(fù)的一階自相關(guān)

13、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1,則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于

[1

A、0B、1C、2D、4

14、在線性回歸模型中,若解釋變量編和X2的觀測(cè)值成比例,即有端=/

其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在【】

A、不完全共線性B、完全共線性

C、序列相關(guān)D、異方差

15、假設(shè)回歸模型為匕=a+像,+%,其中X,為隨機(jī)變量，X,與對(duì)高度相關(guān)，

則B的普通最小二乘估計(jì)量【】

A、無(wú)偏且一致B、無(wú)偏但不一致

C、有偏但一致D、有偏且不一致

16、在工具變量的選取中，下面哪一個(gè)條件不是必需的【】

A、與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)

B、與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)

C、與模型中的其他解釋變量不相關(guān)

D、與被解釋變量存在因果關(guān)系

17、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程【】

A、恰好識(shí)別B、不可識(shí)別

C、不確定D、恰好識(shí)別

18、結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為【】

A、短期影響乘數(shù)B、長(zhǎng)期影響乘數(shù)

C、結(jié)構(gòu)式參數(shù)D、簡(jiǎn)化式參數(shù)

19、下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性不變的是【】

A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)

C、C—D生產(chǎn)函數(shù)D、CES生產(chǎn)函數(shù)

20、線性支出系統(tǒng)的邊際預(yù)算份額從和擴(kuò)展線性支出系統(tǒng)的邊際消費(fèi)傾向月的

關(guān)系是【】

A、4=瓦B、瓦=工伉

c、=ED、=

二、多選題(每題有2?5個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選均不得分；每題1分,

共5分)

1、對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括【】

A、誤差程度檢驗(yàn)B、異方差檢驗(yàn)C、序列相關(guān)檢驗(yàn)

D、超一致性檢驗(yàn)E、多重共線性檢驗(yàn)

2、用普通最小二乘法估計(jì)模型為=片+夕田+〃,的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量具備

最佳線性無(wú)偏估計(jì)性質(zhì)，則要求：【】

A、E(M,)=0B、Var(u,)=a2(常數(shù))

C、cov(wz,wz)=0D、服從正態(tài)分布

E、x為非隨機(jī)變量，且cov(項(xiàng)此)=0

3、下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗(yàn)【】

A、DW檢驗(yàn)法B、戈德菲爾德——匡特檢驗(yàn)

C、懷特檢驗(yàn)D、戈里瑟檢驗(yàn)

E、馮諾曼比檢驗(yàn)

4、D—W檢驗(yàn)不適用于下列情況下的序列自相關(guān)檢驗(yàn)【】

A、模型包含有隨機(jī)解釋變量B、樣本容量＜15

C、含有滯后的被解釋變量D、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)

E、一階線性形式的序列相關(guān)

5、結(jié)構(gòu)式方程的識(shí)別情況可能是【】

A、不可識(shí)別B、部分不可識(shí)別C、恰好識(shí)別

D、過(guò)度識(shí)別E、完全識(shí)別

三、判斷題（正確的寫“對(duì)”，錯(cuò)誤的寫“錯(cuò)”。每小題1分，共5分）

[11、一元線性回歸的OLS估計(jì)與ML估計(jì)相同是有前提的。

[12、多元回歸分析中，檢驗(yàn)的結(jié)論“方程顯著”表明所有解釋變量都顯

著。

[13、多重共線性從本質(zhì)上講是一種樣本現(xiàn)象。

[14、兩個(gè)序列它們協(xié)整的基本前提是單整階數(shù)相同。

【]5、索洛中性技術(shù)進(jìn)步是指勞動(dòng)生產(chǎn)Y/L不變時(shí)的技術(shù)進(jìn)步。

四、名詞解釋（每小題3分，共12分）

1、殘差項(xiàng)

2、多重共線性

3、過(guò)度識(shí)別

4、要素替代彈性

五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）

1、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思想是什么？

2、生產(chǎn)函數(shù)有哪些意義和類型？

六、計(jì)算與分析題（本題共50分）

1、已知某種商品的需求量與該商品的價(jià)格數(shù)據(jù)如下：

價(jià)格X（元）6891112

需求量Y（噸）7270575654

（1）建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，并估計(jì)參數(shù)。（10分）

（3）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ完P(guān)系的顯著性。（/25（3）=3.182,F005（1,3）=10.13）（8分）

（3）說(shuō)明模型中參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。（結(jié)果保留兩位小數(shù)）（4分）

2、搜集貸款余額Y（億元）與貸款年利率1（%）、資金平均利潤(rùn)率R（%）間的數(shù)

據(jù)，并以Eviews軟件估計(jì)數(shù)據(jù)，結(jié)果如下：

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:12/21/07Time:13:35

Sample:112

Includedobservations:12

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C180.7262227.10330.7957880.4466

I-7.38915720.21359-0.3655540.7231

R4.0017449.1521220.4372480.6722

R-squared0.988359Meandependentvar170.5000

AdjustedR-squared0.985772S.D.dependentvar29.42324

S.E.ofregression3.509589Akaikeinfocriterion5.561193

Sumsquaredresid110.8549Schwarzcriterion5.682419

要求：Loglikelihood-30.36716F-statistic382.0728(1)

Durbin-Watsonstat0.834901_Prob(F-statistic)0.000000

寫出回歸

方程；（2）模型可能存在什么問(wèn)題？（本題滿分7分）。

3、搜集某國(guó)1983—2006年的GDP(億美元)與進(jìn)出口額M(億美元)并以Eviews

軟件估計(jì)線性方程，結(jié)果如下：

DependentVariable:M

Method:LeastSquares

Date:12/21/07Time:13:54

Sample:19832006

Includedobservations:24

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C153.059246.051533.3236510.0031

GDP0.0203920.00101320.126390.0000

R-squared0.948486Meandependentvar826.9542

AdjustedR-squared0.946145S.D.dependentvar667.4365

S.E.ofregression154.8900Akaikeinfocriterion13.00296

Sumsquaredresid527800.3Schwarzcriterion13.10113

Loglikelihood-154.0356F-statistic405.0717

Durbin-Watsonstat0.628200Prob(F-statistic)0.000000

模型可能有什么問(wèn)題？以殘差為被解釋變量，GDP、殘差的滯后1期和滯后2期

值為解釋變量估計(jì)得以下結(jié)果：

DependentVariable:E

Method:LeastSquares

Date:12/21/07Time:13:59

Sample(adjusted):19852006

Includedobservations:22afteradjustingendpoints

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C14.5345331.146900.4666440.6464

GDP-0.0004770.000710-0.6714370.5105

E(-1)1.1110110.1799056.1755370.0000

E(-2)-0.8054900.213747-3.7684290.0014

R-squared0.682498Meandependentvar8.851382

AdjustedR-squared0.629581S.D.dependentvar155.2909

S.E.ofregression94.51322Akaikeinfocriterion12.09832

Sumsquaredresid160789.5Schwarzcriterion12.29669

Loglikelihood-129.0815F-statistic12.89752

Durbin-Watsonstat1.863688Prob(F-statistic)0.000098

問(wèn)能否判斷該模型存在2階序列相關(guān)性？（進(jìn)行拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn),

%短⑵=5.991）（本題滿分7分）

4、考慮模型

&=凡+四%+△、+外,

y,=%+。禺+々,

其中：匕=國(guó)內(nèi)產(chǎn)值，M=貨幣供給，耳=利率；⑴指出模型中的內(nèi)生變量、

外生變量和先決變量。（2）判別模型是否可識(shí)別。（本題滿分7分）

5、已知C—D生產(chǎn)函數(shù)為：丫=1.125長(zhǎng)°」8/;74。相應(yīng)的產(chǎn)出、資本和勞動(dòng)的平均

增長(zhǎng)速度分別為：12.5%、9.05%s6.32%,求年技術(shù)進(jìn)步速度以及技術(shù)進(jìn)步對(duì)增

長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。（本題滿分7分）

云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試試卷（三）

一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論模型設(shè)計(jì)工作，不包括下面【】方面。

A、選擇變量B、確定變量之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式

C、收集數(shù)據(jù)D、確定待估計(jì)參數(shù)理論預(yù)期值

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括【】。

A、理論B、應(yīng)用

C、數(shù)據(jù)D、方法

3、相關(guān)關(guān)系是指變量間的【】關(guān)系。

A、邏輯依存B、因果

C、函數(shù)依存D、隨機(jī)數(shù)學(xué)

4、截面數(shù)據(jù)是指同一時(shí)間條件下【]組成的數(shù)據(jù)。

A、不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)B、相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)

C、相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)D、不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)

5、參數(shù)B的估計(jì)量￡被稱為“最有效估計(jì)”是指以￡）=任且【Jo

A、Va?￡）=0B、V〃（￡）=最小C、（3-7?）2=0D、/一0最

小

6、可決系數(shù)A?的取值范圍是【

A、R2<~\B、R2>\C、0</?2<1D、-1</?2<1

7、下列關(guān)于模型參數(shù)估計(jì)的說(shuō)法中正確的是1]o

A、一致性是指：樣本量趨于無(wú)窮時(shí)，估計(jì)量收斂到參數(shù)真值。

B、方差最小的估計(jì)量一定最好。

C、對(duì)于無(wú)偏估計(jì)而言，均方誤差最小與方差最小等價(jià)。

D、對(duì)任意線性回歸模型而言，最小二乘估計(jì)與最大似然估計(jì)等價(jià)。

8、下列模型不可化為線性回歸模型的是【

A、X=AX：+4B、Y：=仇+盧出

C、。丫小晶+濟(jì)*/生D、LnYi=/?（）+0、LnXj+4

9、下列關(guān)于模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的是【lo

A、當(dāng)R?TO,FTO；當(dāng)R27],F~8；

B、”回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上是顯著的”，是指它顯著地不為lo

C、/檢驗(yàn)和尸檢驗(yàn)都是雙側(cè)檢驗(yàn)。

D、“尸檢驗(yàn)顯著”表明所有解釋變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。

10、用一組n=30的樣本估計(jì)一個(gè)三元線性回歸模型，其多重可決系數(shù)為

R2=0.8500,則調(diào)整后的可決系數(shù)P=[1

A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.8260

11、如果模型存在“異方差性”，仍然采用OLS法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，那么[]o

A、模型預(yù)測(cè)功能仍然有效B、參數(shù)估計(jì)仍然無(wú)偏

C、參數(shù)估計(jì)仍然有效D、參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)仍有意義

12、下列哪種方法中【】不是檢驗(yàn)異方差性的方法。

A、G—Q檢驗(yàn)B、White檢驗(yàn)

C、Gleiser檢驗(yàn)D、方差膨脹因子檢驗(yàn)

13、以下關(guān)于D.W檢驗(yàn)的說(shuō)法中正確的是【lo

A、對(duì)自相關(guān)階數(shù)沒(méi)有限制B、解釋變量可以包括被解釋變量

滯后值

C、D.W值在。和4之間D、解釋變量可以包含隨機(jī)變量

14、下列關(guān)于“多重共線性”說(shuō)法中正確的是1]o

A、是一種邏輯現(xiàn)象B、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值大，一定存在高度共線性

C、是一種樣本現(xiàn)象D、OLS估計(jì)量仍然是BLUE的

15、以下不屬于聯(lián)立方程模型之“單方程方法”的是1]o

A、IV法B、ILS法

C、2SLSD、FIML法

16、假設(shè)與為白噪聲序列，那么以下敘述中不正確的是【lo

A、￡(￡1,)=0B、Cov(et0(sHf)

2

C、=0sAtD、Var{et)=cr

17、雖然模型包含有隨機(jī)解釋變量，但只要它與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)，則普通最小

二乘估計(jì)量和工具變量估計(jì)量都是1]o

A、無(wú)偏估計(jì)量B、有效估計(jì)量

C、一致估計(jì)量D、無(wú)偏、一致估計(jì)量

18、某商品需求函數(shù)為匕=4+四*,+從，其中丫為需求量，X為價(jià)格。為了

考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬

引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為1]o

A、2B、4C、5D、6

19、[]統(tǒng)稱為前定變量或先決變量。

A、外生變量和滯后變量B、內(nèi)生變量和外生變量

C、外生變量和虛擬變量D、解釋變量和被解釋變量

20、CES模型，是指【】生產(chǎn)函數(shù)模型。

A、投入產(chǎn)出B、線性

C、變彈性D、不變彈性

二、多選題（每題有2?5個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選不得分；每題1分,

共5分）

1、使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)【]o

A、對(duì)象及范圍可比B、時(shí)間可比C、口徑可比

D、計(jì)算方法可比E、內(nèi)容可比

2、以丫表示實(shí)際觀測(cè)值，？表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則以最小二乘法估計(jì)

的樣本回歸直線滿足【]o

A、通過(guò)點(diǎn)（兄歹）B、立二刀*

Cov（Xt,e,）=0

D、Z*-E）2=oE、Z（/—P）2=o

3、以下關(guān)于虛擬變量的說(shuō)法中，正確的有【

A、是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用數(shù)據(jù)之一B、屬于隨機(jī)解釋變量

C、規(guī)定只取“0”和“1”兩個(gè)值D、解決定性因素對(duì)被解釋變量的影響

E、“加法形式”只改變?cè)A(chǔ)模型的截距

4、針對(duì)存在“多重共線性”現(xiàn)象模型的參數(shù)估計(jì)，下述方法可能適用的是

A、逐步回歸法B、改變模型形式

C、刪除引起共線性的變量D、廣義差分法E、Durbin兩步法

5、結(jié)構(gòu)式方程的識(shí)別情況可能是【1識(shí)別。

A、不可B、部分不可C、恰好

D、過(guò)度E、完全

三、判斷題（每小題1分，共5分）

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型最大的區(qū)別是前者含有隨機(jī)誤差項(xiàng)。

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所說(shuō)的“線性模型”是指模型關(guān)于變量與參數(shù)都是線性的。

3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模實(shí)踐中，一般應(yīng)該先進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)而后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)

檢驗(yàn)。

4、兩個(gè)序列的單整階數(shù)相等，是它們之間協(xié)整的充要條件。

5、對(duì)恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程而言，IV、ILS與2sLs的估計(jì)結(jié)果在理論上是完全

一致的。

四、名詞解釋（每小題3分，共12分）

1、無(wú)偏性2、多重共線性

3、恰好識(shí)別4、相對(duì)資本密集度

五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）

1、序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因。2、線性回歸模型基本假設(shè)的內(nèi)容。

六、計(jì)算與分析題（本題共50分）：

1、（本題滿分18分）搜集得失業(yè)率X（%）與小時(shí)工資丫（元/小時(shí)）之間的如

下數(shù)據(jù)：

X3.53.84.04.24.44.6

Y8.07.87.47.26.96.5

要求：（1）設(shè)計(jì)一個(gè)合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，描述二者之間的關(guān)系；（3分）

（2）以最小二乘法估計(jì)模型的參數(shù)；（6分）

（3）解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義；（2分）

（4）檢驗(yàn)方程的統(tǒng)計(jì)可靠性（a=0.05%025（4）=2.7764,F005（l,4）=7.71）（5

分）。

（5）當(dāng)失業(yè)率降低至3.0%時(shí)，預(yù)測(cè)小時(shí)工資約為多少？（2分）

2、（本題滿分12分）搜集1960至1982年7個(gè)0ECD國(guó)家（美國(guó)、西德、英國(guó)、

意大利、日本和法國(guó)）的總能源需求指數(shù)（丫）、實(shí)際GDP（X1,億美元）、實(shí)際

能源價(jià)格（X2）的數(shù)據(jù)（所有指數(shù)均以1970年為100%計(jì)算）。采用EViews軟

件估計(jì)，輸出結(jié)果為：

DependentVariable:LOG（Y）

Method:LeastSquares

Date:12/21/09Time:23:56

Sample:19601982

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C1.5145610.08528717.758450.0000

LOG(X1)1.0207340.01808756.434940.0000

LOG(X2)-0.3467200.023008-15.069650.0000

R-squared0.994951Meandependentvar4.409851

AdjustedR-squared0.994446S.D.dependentvar0.228688

S.E.ofregression0.017043Akaikeinfocriterion-5.185011

Sumsquaredresid0.005809Schwarzcriterion-5.036903

Loglikelihood62.62762Hannan-Quinncriter.-5.147762

F-statistic1970.490Durbin-Watsonstat1.099985

Prob(F-statistic)0.000000

要求：（1）寫出對(duì)數(shù)線性回歸方程（4分）；（2）解釋LOG（XJ系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)

意義（3分）；（3）如果LOG（XJ保持不變，LOG。2）增加1,丫的變化情況

如何（2分）?（4）檢驗(yàn)解釋變量的統(tǒng)計(jì)顯著性（3分）。

3、（本題滿分8分）收集20個(gè)國(guó)家1969年的股票價(jià)格變化率（Y）和消費(fèi)者價(jià)

格變化率（X）的截面數(shù)據(jù)。由于懷疑數(shù)據(jù)存在異方差性，首先，按照消費(fèi)者價(jià)格

變化率排序并去掉中間的4對(duì)樣本數(shù)據(jù)，分別對(duì)兩個(gè)子樣進(jìn)行最小二乘回歸，得

殘差平方和E=52.95802,垓2=53.33154。其次,進(jìn)行了懷特檢驗(yàn)，其輸出

結(jié)果如下：

HeteroskedasticityTest:WhiteProb.

F-statistic0.539021Prob.F（2,17）0.5930

Obs*R-squared1.192653Prob.Chi-Square（2）0.5508

ScaledexplainedSS0.772479Prob.Chi-Square（2）0.6796

要求：（1）用G-Q法檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否存在異方差性（a=0.05,尸0.05（6,6）=4.95）（3

分）；

（2）懷特檢驗(yàn)的結(jié)果是否支持存在異方差性的結(jié)論（5分）。

（公05（2）=5.99147）

4、（本題滿分5分）就某地區(qū)1982~2008年的GDP（記為Y）、資本投入數(shù)量（K）

和勞動(dòng)投入數(shù)量（L）估計(jì)C-D生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)結(jié)果為戶=1.2435內(nèi)375。/625

同時(shí)算得此間：資本投入的年均增長(zhǎng)速度為12樂(lè)勞動(dòng)投入數(shù)量的年均增長(zhǎng)速度

為4%、經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)速度為14.2%o問(wèn)：（1）年均技術(shù)進(jìn)步速度是多少？（2分）

（3）技術(shù)進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為多少？（2分）（3）規(guī)模報(bào)酬?duì)顩r如何？

（1分）

5、（本題滿分7分）收集某地區(qū)1950?1990年間的實(shí)際年人均消費(fèi)支出（CONS）

和實(shí)際年人均收入（Y）的數(shù)據(jù)。首先進(jìn)行協(xié)整回歸。。凡5=凡+￡1,然后計(jì)算

非均衡誤差/；再對(duì)非均衡誤差e,進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以下為EViews輸出結(jié)果：

NullHypothesis:Ehasaunitroot

Exogenous:None

LagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)

t-StatisticProb.*

AugmentedDickey-Fullerteststatistic-4.6733750.0000

Testcriticalvalues:1%level-2.625606

5%level-1.949609

10%level-1.611593

最后，估計(jì)CONS的差分值（DCONS）與Y的差分值（DY）、殘差滯后值E（-1）之

間的線性回歸方程，輸出結(jié)果為：

DependentVariable:DCONS

Method:LeastSquares

Date:12/23/09Time:16:31

Sample(adjusted):19511990

Includedobservations:40afteradjustments

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

DY0.4961110.02214022.407570.0000

E(-1)-0.6738630.155965-4.3206140.0001

R-squared0.906996Meandependentvar18.53700

AdjustedR-squared0.904548S.D.dependentvar28.77572

S.E.ofregression8.890327Akaikeinfocriterion7.256512

Sumsquaredresid3003.441Schwarzcriterion7.340955

Loglikelihood-143.1302Hannan-Quinncriter.7.287044

Durbin-Watsonstat1.