期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)高分把關(guān)題型題庫(kù)帶解析答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)高分把關(guān)題型題庫(kù)帶解析答案

單選題（共50題）1、以下關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.如果已持有期貨空頭頭寸，可買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)加以保護(hù)B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)比賣(mài)出標(biāo)的期貨合約可獲得更高的收益C.計(jì)劃購(gòu)入現(xiàn)貨者預(yù)期價(jià)格上漲，可買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)D.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)【答案】D2、認(rèn)沽期權(quán)的賣(mài)方（）。A.在期權(quán)到期時(shí)，有買(mǎi)入期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利B.在期權(quán)到期時(shí)，有賣(mài)出期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利C.在期權(quán)到期時(shí)，有買(mǎi)入期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)（如果被行權(quán)）D.在期權(quán)到期時(shí)，有賣(mài)出期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)（如果被行權(quán)）【答案】C3、在到期日之前，虛值期權(quán)（）。A.只有內(nèi)在價(jià)值B.只有時(shí)間價(jià)值C.同時(shí)具有內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值D.內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值都沒(méi)有【答案】B4、會(huì)員制期貨交易所專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的設(shè)置由（）確定。A.理事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.會(huì)員大會(huì)D.期貨交易所【答案】A5、下列關(guān)于期貨投機(jī)和套期保值交易的描述，正確的是（）。A.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤(rùn)為目的B.兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象C.期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易D.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的【答案】D6、投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額時(shí)，應(yīng)立即（），認(rèn)輸離場(chǎng)。A.清倉(cāng)B.對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)C.退出交易市場(chǎng)D.以上都不對(duì)【答案】B7、期貨合約與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨合約的根本區(qū)別在于（）。A.前者是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，后者是非標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約B.前者是非標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，后者是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約C.前者以保證金制度為基礎(chǔ)，后者則沒(méi)有D.前者通過(guò)1沖或到期交割來(lái)了結(jié)，后者最終的履約方式是突物交收【答案】A8、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的標(biāo)的合約月份為（）。A.當(dāng)月B.下月C.連續(xù)兩個(gè)季月D.當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個(gè)季月【答案】D9、個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立金融期貨賬戶(hù)時(shí)，保證金賬戶(hù)可用資金余額不低于人民幣（）萬(wàn)元。A.10B.20C.30D.50【答案】D10、如果違反了期貨市場(chǎng)套期保值的（）原則，則不僅達(dá)不到規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的，反而增加了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。??A.商品種類(lèi)相同B.商品數(shù)量相等C.月份相同或相近D.交易方向相反【答案】D11、期權(quán)的基本要素不包括（）。A.行權(quán)方向B.行權(quán)價(jià)格C.行權(quán)地點(diǎn)D.期權(quán)費(fèi)【答案】C12、6月5日，某客戶(hù)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出我國(guó)大豆期貨合約40手，成交價(jià)格4210元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)20手合約，成交價(jià)格為4220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格4225元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶(hù)當(dāng)天合約占用的保證金為（）元。（交易單位為10噸/手）A.42250B.42100C.4210D.4225【答案】A13、某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值為1億元的中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨可交割國(guó)債，該國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0．06045元，5年期國(guó)債期貨（合約規(guī)模100萬(wàn)元）對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0．06532元，轉(zhuǎn)換因子為1．0373。根據(jù)基點(diǎn)價(jià)值法，該機(jī)構(gòu)為對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)選用的交易策略是（）。A.做多國(guó)債期貨合約89手B.做多國(guó)債期貨合約96手C.做空國(guó)債期貨合約96手D.做空國(guó)債期貨合約89手【答案】C14、某套利者在8月1日買(mǎi)入9月份白糖期貨合約的同時(shí)賣(mài)出11月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為3430元/噸和3520元/噸，到了8月15日，9月份和11月份白糖期貨價(jià)格分別變?yōu)?680元/噸和3540元/噸，則該交易者（）。A.盈利230元/噸B.虧損230元/噸C.盈利290元/噸D.虧損290元/噸【答案】A15、現(xiàn)實(shí)中套期保值操作的效果更可能是（）。A.兩個(gè)市場(chǎng)均贏利B.兩個(gè)市場(chǎng)均虧損C.兩個(gè)市場(chǎng)盈虧在一定程度上相抵D.兩個(gè)市場(chǎng)盈虧完全相抵【答案】C16、10月20日，某投資者預(yù)期未來(lái)的市場(chǎng)利率水平將會(huì)下降，于是以97．300美元價(jià)格買(mǎi)入10手12月份到期的歐洲美元期貨合約；當(dāng)期貨合約價(jià)格漲到97．800美元時(shí)，投資者以此價(jià)格平倉(cāng)，若不計(jì)交易費(fèi)用，投資者該筆交易的盈虧狀況為（）。A.盈利1250美元/手B.虧損1250美元/手C.盈利500美元/手D.虧損500美元/手【答案】A17、在一個(gè)正向市場(chǎng)上，賣(mài)出套期保值，隨著基差的走強(qiáng)，那么結(jié)果會(huì)是()。A.盈虧相抵B.得到部分的保護(hù)C.得到全面的保護(hù)D.沒(méi)有任何的效果【答案】C18、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約的交易代碼是（）。A.TFB.TC.FD.Au【答案】B19、金融期貨經(jīng)歷的發(fā)展歷程可以歸納為（）。A.股指期貨—利率期貨—外匯期貨B.外匯期貨—股指期貨—利率期貨C.外匯期貨—利率期貨—股指期貨D.利率期貨—外匯期貨—股指期貨【答案】C20、滬深300股指期貨以期貨合約最后（）小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。A.1B.2C.3D.4【答案】A21、()是指期權(quán)的買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)用后，便擁有了在期權(quán)合約的有效期內(nèi)或特定時(shí)間，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方買(mǎi)人一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買(mǎi)進(jìn)的義務(wù)。A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.美式期權(quán)D.歐式期權(quán)【答案】A22、對(duì)于賣(mài)出套期保值的理解，錯(cuò)誤的是（）。A.只要現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，賣(mài)出套期保值就能對(duì)交易實(shí)現(xiàn)完全保值B.目的在于回避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)C.避免或減少現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)對(duì)套期保值者實(shí)際售價(jià)的影響D.適用于在現(xiàn)貨市場(chǎng)上將來(lái)要賣(mài)出商品的人【答案】A23、（）是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定歷史階段的產(chǎn)物，是市場(chǎng)體系中的高級(jí)形式。A.現(xiàn)貨市場(chǎng)B.批發(fā)市場(chǎng)C.期貨市場(chǎng)D.零售市場(chǎng)【答案】C24、某交易者以3485元/噸的價(jià)格賣(mài)出大豆期貨合約100手（每手10噸），次日以3400元/噸的價(jià)格買(mǎi)入平倉(cāng)，如果單邊手續(xù)費(fèi)以10元/手計(jì)，那么該交易者（）。A.虧損150元B.盈利150元C.盈利84000元D.盈利1500元【答案】C25、A、B雙方達(dá)成名義本金2500萬(wàn)美元的互換協(xié)議，A方每年支付固定利率8．29%，每半年支付一次利息，B方支付浮動(dòng)利率libor+30bps，當(dāng)前，6個(gè)月的libor為7．35%，則6個(gè)月后A方比B方（）。(lbps=0．o10/o)A.多支付20.725萬(wàn)美元B.少支付20.725萬(wàn)美元C.少支付8萬(wàn)美元D.多支付8萬(wàn)美元【答案】D26、下列關(guān)于國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)價(jià)格的描述中，不正確的是（）。A.集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后的第一筆成交價(jià)格為開(kāi)盤(pán)價(jià)B.收盤(pán)價(jià)是某一期貨合約當(dāng)日最后一筆成交價(jià)格C.最新價(jià)是某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的即時(shí)成交價(jià)格D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算無(wú)須考慮成交量【答案】D27、7月30日，某套利者賣(mài)出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時(shí)買(mǎi)人10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價(jià)格分別為1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同時(shí)將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)格分別為1252美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳。該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利9000B.虧損4000C.盈利4000D.虧損9000【答案】C28、日K線(xiàn)使用當(dāng)日的（）畫(huà)出的。A.開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、結(jié)算價(jià)和最新價(jià)B.開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)C.最新價(jià)、結(jié)算價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)D.開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、平均價(jià)和結(jié)算價(jià)【答案】B29、以匯率為標(biāo)的物的期貨合約是()。A.商品期貨B.金融期權(quán)C.利率期貨D.外匯期貨【答案】D30、期貨市場(chǎng)技術(shù)分析是研究期貨市場(chǎng)行為，通過(guò)分析以往的（）等數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)的期貨價(jià)格。A.期貨價(jià)格、持倉(cāng)量和交割量B.現(xiàn)貨價(jià)格、交易量和持倉(cāng)量C.現(xiàn)貨價(jià)格、交易量和交割量D.期貨價(jià)格、交易量和持倉(cāng)量【答案】D31、關(guān)于看漲期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.賣(mài)出看漲期權(quán)可用以規(guī)避將要賣(mài)出的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)可用以規(guī)避將要賣(mài)出的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.賣(mài)出看漲期權(quán)可用以規(guī)避將要買(mǎi)進(jìn)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)可用以規(guī)避將要買(mǎi)進(jìn)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D32、8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3550點(diǎn)。假如二者的合理價(jià)差為50點(diǎn)，投資者應(yīng)采取的交易策略是（）。A.同時(shí)賣(mài)出8月份合約與9月份合約B.同時(shí)買(mǎi)入8月份合約與9月份合約C.賣(mài)出8月份合約同時(shí)買(mǎi)入9月份合約D.買(mǎi)入8月份合約同時(shí)賣(mài)出9月份合約【答案】C33、5月10日，國(guó)內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價(jià)值500萬(wàn)人民幣，9月份以捷克克朗進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)時(shí)人民幣對(duì)美元匯率為1美元兌6．2233人民幣，捷克克朗對(duì)美元匯率為1美元兌24．1780捷克克朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3．8852捷克克朗。9月期的人民幣期貨合約以1美元=6．2010的價(jià)格進(jìn)行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的價(jià)格進(jìn)行交易，這意味著9月份捷克克朗對(duì)人民幣的現(xiàn)匯匯率應(yīng)為1人民幣=3．9132捷克克朗，即捷克克朗對(duì)人民幣貶值。為了防止克朗對(duì)人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對(duì)克朗進(jìn)行套期保值。由于克朗對(duì)人民幣的期貨合約不存在，出口公司無(wú)法利用傳統(tǒng)的期貨合約來(lái)進(jìn)行套期保值。但該公司可以通過(guò)出售捷克克朗對(duì)美元的期貨合約和買(mǎi)進(jìn)人民幣對(duì)美元的期貨合約達(dá)到保值的目的。該交易屬于（）。A.外匯期貨買(mǎi)入套期保值B.外匯期貨賣(mài)出套期保值C.外匯期貨交叉套期保值D.外匯期貨混合套期保值【答案】C34、修正久期是在麥考利久期概念的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的，用于表示（）變化引起的債券價(jià)格變動(dòng)的幅度。A.票面利率B.票面價(jià)格C.市場(chǎng)利率D.期貨價(jià)格【答案】C35、最早的金屬期貨交易誕生于（）。A.德國(guó)B.法國(guó)C.英國(guó)D.美國(guó)【答案】C36、某交易者賣(mài)出4張歐元期貨合約，成交價(jià)為1．3210美元／歐元，后又在1．3250美元／歐元價(jià)位上全部平倉(cāng)（每張合約的金額為12．5萬(wàn)歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下，這筆交易（）美元。A.盈利500B.虧損500C.虧損2000D.盈利2000【答案】C37、如果從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)員持倉(cāng)頭寸超過(guò)持倉(cāng)限額，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未主動(dòng)減倉(cāng)，交易所可以按照有關(guān)規(guī)定對(duì)超出頭寸（）。A.降低保證金比例B.強(qiáng)制減倉(cāng)C.提高保證金比例D.強(qiáng)行平倉(cāng)【答案】D38、按照交割時(shí)間的不同，交割可以分為（）。A.集中交割和滾動(dòng)交割B.實(shí)物交割和現(xiàn)金交割C.倉(cāng)庫(kù)交割和廠(chǎng)庫(kù)交割D.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交割和現(xiàn)金交割【答案】A39、下列關(guān)于美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨的說(shuō)法中，正確的是()。A.采用指數(shù)報(bào)價(jià)法B.采用現(xiàn)金交割方式C.按100美元面值的標(biāo)的國(guó)債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)D.買(mǎi)方具有選擇交付券種的權(quán)利【答案】C40、在國(guó)際貿(mào)易中，進(jìn)口商為防止將來(lái)付匯時(shí)外匯匯率上升，可在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（）。A.空頭套期保值B.多頭套期保值C.正向套利D.反向套利【答案】B41、會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。A.會(huì)員大會(huì)B.股東大會(huì)C.理事會(huì)D.董事會(huì)【答案】A42、CTA是（）的簡(jiǎn)稱(chēng)。A.商品交易顧問(wèn)B.期貨經(jīng)紀(jì)商C.交易經(jīng)理D.商品基金經(jīng)理【答案】A43、在我國(guó)期貨交易的計(jì)算機(jī)撮合連續(xù)競(jìng)價(jià)過(guò)程中，當(dāng)買(mǎi)賣(mài)申報(bào)成交時(shí)，成交價(jià)等于（）A.買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)的平均價(jià)B.買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)和前一成交價(jià)的平均價(jià)C.買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)和前一成交價(jià)的加權(quán)平均價(jià)D.買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)和前一成交價(jià)三者中居中的價(jià)格【答案】D44、最早推出外匯期貨的交易所是（）。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.紐約商業(yè)交易所D.堪薩斯期貨交易所【答案】B45、某持有日元資產(chǎn)的出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以()。A.買(mǎi)入日元期貨買(mǎi)權(quán)B.賣(mài)出歐洲美元期貨C.賣(mài)出日元期貨D.賣(mài)出日元期貨賣(mài)權(quán)，賣(mài)出日元期貨買(mǎi)權(quán)【答案】C46、在上海期貨交易所中，黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為290元／克，權(quán)利金為50元／克，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為285元／克時(shí)，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）元／克。A.內(nèi)涵價(jià)值=50-（290-285）B.內(nèi)涵價(jià)值=5×1000C.內(nèi)涵價(jià)值=290-285D.內(nèi)涵價(jià)值=290+285【答案】C47、某交易者買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為3200美元/噸的銅看漲期貨期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3100美元/噸時(shí)，該期權(quán)為（）期權(quán)。A.實(shí)值B.虛值C.內(nèi)涵D.外涵【答案】B48、基點(diǎn)價(jià)值是指（）。A.利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比B.利率變化100個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額C.利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比D.利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額【答案】D49、我國(guó)菜籽油期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的（）A.8%B.6%C.10%D.5%【答案】D50、某投資者在恒生指數(shù)期貨為22500點(diǎn)時(shí)買(mǎi)入3份恒生指數(shù)期貨合約,并在恒生指數(shù)期貨為22800點(diǎn)時(shí)平倉(cāng)。已知恒生指數(shù)期貨合約乘數(shù)為50,則該投資者平倉(cāng)后（）A.盈利15000港元B.虧損15000港元C.盈利45000港元D.虧損45000港元【答案】C多選題（共30題）1、下列屬于期權(quán)的基本要素的是（）。A.期權(quán)價(jià)格B.標(biāo)的資產(chǎn)C.行權(quán)方向和方式D.執(zhí)行價(jià)格【答案】ABCD2、下列關(guān)于賣(mài)出看跌期權(quán)的說(shuō)法中，正確的有（）。A.為增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤(rùn)，可考慮賣(mài)出看跌期權(quán)B.賣(mài)出看跌期權(quán)履約時(shí)可對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸C.賣(mài)出看跌期權(quán)履約時(shí)可對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格窄幅整理，可考慮賣(mài)出看跌期權(quán)獲取權(quán)利金【答案】CD3、隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致，主要原因有（）。A.受到相同的供求關(guān)系B.隨著交割月的到來(lái)，持倉(cāng)費(fèi)降為0C.受到的風(fēng)險(xiǎn)相同D.投資者的數(shù)量減少?【答案】AB4、上海期貨交易所的（）期貨合約允許采用廠(chǎng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交割。A.螺紋鋼B.線(xiàn)材C.豆粕D.棕櫚油【答案】AB5、7月份，某大豆生產(chǎn)者為避免在11月份大豆收獲出售時(shí)價(jià)格下跌，可以采取的方法有（）。A.賣(mài)出大豆期貨合約B.買(mǎi)入大豆看跌期貨期權(quán)C.賣(mài)出大豆看跌期貨期權(quán)D.買(mǎi)入大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入大豆看漲期貨期權(quán)【答案】AB6、關(guān)于期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理，表述正確的有（）。A.期貨公司可根據(jù)需求設(shè)置不同規(guī)模的營(yíng)業(yè)部B.期貨公司可以與他人合資、合作經(jīng)營(yíng)管理分支機(jī)構(gòu)C.實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算D.期貨公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)實(shí)行集中統(tǒng)一管理【答案】ACD7、期貨交易所的主要風(fēng)險(xiǎn)源包括()。A.交易人員對(duì)行情預(yù)測(cè)出現(xiàn)的偏差B.監(jiān)控執(zhí)行力度問(wèn)題C.期貨價(jià)格頻繁窄幅波動(dòng)D.市場(chǎng)非理性?xún)r(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD8、以下采用現(xiàn)金交割的利率期貨品種有（）。A.芝加哥期貨交易所(CBOT)長(zhǎng)期國(guó)債期貨B.芝加哥期貨交易所(CBOT)10年期國(guó)債期貨C.芝加哥商品交易所（CME）3個(gè)月歐洲美元期貨D.芝加哥商品交易所（CME）3個(gè)月國(guó)債期貨【答案】CD9、當(dāng)基差從“-10美分”變?yōu)椤?9美分”時(shí)，（）。A.市場(chǎng)處于正向市場(chǎng)B.基差為負(fù)C.基差走弱D.此情況對(duì)賣(mài)出套期保值者不利【答案】AB10、若不考慮交易費(fèi)用，在期權(quán)到期時(shí)，買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)一定虧損的情形有（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間【答案】AD11、期權(quán)交易的基本策略包括（）。A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)B.賣(mài)出看漲期權(quán)C.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)D.賣(mài)出看跌期權(quán)【答案】ABCD12、以下屬于期貨市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者的有（）。A.合格境外機(jī)構(gòu)投資者B.社會(huì)保障類(lèi)公司C.信托公司D.基金管理公司【答案】ABCD13、適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的情形有（）。A.國(guó)內(nèi)某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo)，考慮2個(gè)月后支付歐元B.國(guó)內(nèi)某公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債C.國(guó)內(nèi)某出口公司與海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，預(yù)期2個(gè)月后收到美元貸款D.國(guó)內(nèi)某金融機(jī)構(gòu)持有歐元債劵【答案】ABCD14、下列關(guān)于國(guó)內(nèi)期貨保證金存管銀行的表述，正確的有（）A.是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)B.是我國(guó)期貨市場(chǎng)保證金封閉運(yùn)行的必要環(huán)節(jié)C.交易所有權(quán)對(duì)存管銀行的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督D.是由交易所指定，協(xié)助交易所辦理期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行【答案】BCD15、按交易頭寸區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。A.多頭投機(jī)者B.空頭投機(jī)者C.短線(xiàn)交易者D.長(zhǎng)線(xiàn)交易者E【答案】AB16、（）屬于反向市場(chǎng)。A.遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格低于近期期貨合約價(jià)格B.遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格高于近期期貨合約價(jià)格C.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格D.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格【答案】AC17、期貨行情表中的主要期貨價(jià)格包括（）。A.開(kāi)盤(pán)價(jià)B.收盤(pán)價(jià)C.最新價(jià)D.結(jié)算價(jià)【答案】ABCD18、目前我國(guó)內(nèi)地的期貨交易所包括（）。A.鄭州商品交易所B.大連商品交易所C.上海期貨交易所D.中國(guó)金融期貨交易所【答案】ABCD19、以下關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的說(shuō)法，正確的是（）。A.權(quán)利金也稱(chēng)為期權(quán)費(fèi)、期權(quán)價(jià)格，是期權(quán)買(mǎi)方為取得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而支付給賣(mài)方的費(fèi)用B.期權(quán)的權(quán)利金可能小于0C.看漲期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格D.期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值組成【答案】ACD20、在（）中，進(jìn)行賣(mài)出套期保值交易，可使保值者實(shí)現(xiàn)凈盈利。A.正向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)B.反向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)C.正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)為反向市場(chǎng)D.反向市場(chǎng)轉(zhuǎn)為正向市場(chǎng)【答案】ABC21、我國(guó)期貨交易所繳納的保證金可以是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).股票C.國(guó)債D.投資基金【答案】AC22、下列關(guān)于期貨投機(jī)交易和套期保值的描述，正確的有（）。A.期貨投機(jī)交易目的通常為博取價(jià)差收益而主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.套期保值交易的目的是利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)C.期貨