期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫(kù)綜合B卷附答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫(kù)綜合B卷附答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于故障樹(shù)分析法的說(shuō)法中，不正確的是()。A.故障樹(shù)分析法是由英國(guó)公司開(kāi)發(fā)的B.故障樹(shù)分析法是一種很有前途的分析法C.故障樹(shù)分析法是安全系統(tǒng)工程的主要分析方法之一D.故障樹(shù)采用邏輯分析法【答案】A2、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約，同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)合約，9月份時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸，該投資人的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.盈利10美元B.虧損20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】B3、某交易者以50美元鄺屯的價(jià)格買(mǎi)入一張3個(gè)月的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3750美元/噸，則該交易者的到期凈損益為（）美元/盹。(不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化)A.-100B.50C.-50D.100【答案】C4、期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬。這筆費(fèi)用稱為（）。A.交易傭金B(yǎng).協(xié)定價(jià)格C.期權(quán)費(fèi)D.保證金【答案】C5、某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中內(nèi)涵價(jià)值最低的是（）A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看跌期權(quán)【答案】D6、3個(gè)月歐洲美元期貨屬于（）。A.外匯期貨B.長(zhǎng)期利率期貨C.中期利率期貨D.短期利率期貨【答案】D7、由于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的擔(dān)保履約作用，結(jié)算會(huì)員及其客戶可以隨時(shí)對(duì)沖合約而不必征得原始對(duì)手的同意，使得期貨交易的（）方式得以實(shí)施。A.實(shí)物交割B.現(xiàn)金結(jié)算交割C.對(duì)沖平倉(cāng)D.套利投機(jī)【答案】C8、5月份，某進(jìn)口商以67000元／噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)以67500元／噸的價(jià)格賣(mài)出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份期A.基差走弱200元／噸，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元／噸B.通過(guò)套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于67200元／噸C.與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為64500元／噸D.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為200元／噸【答案】B9、某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí)，該投資者收益為（）元/噸。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.40B.-40C.20D.-80【答案】A10、1月15日，廣西白糖現(xiàn)貨價(jià)格為3450元／噸，3月份白糖期貨價(jià)格為3370元／噸，此時(shí)白糖的基差為（）元／噸。A.80B.-80C.40D.-40【答案】A11、1月，某購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)與某食品廠簽訂合約，在兩個(gè)月后以3600元／噸賣(mài)出2000噸白糖，為回避價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)買(mǎi)入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸)，成交價(jià)為4350元／噸。至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)4150元／噸，期貨價(jià)格也升至4780元／噸。該企業(yè)采購(gòu)白糖且平倉(cāng)，結(jié)束套期保值。該企業(yè)在這次操作中（）。A.不盈不虧B.盈利C.虧損D.無(wú)法判斷【答案】C12、關(guān)于期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，表述錯(cuò)誤的是（）。A.期貨公司不能以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)管理賬戶收益或者虧損為目的，在不同賬戶之間進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)B.期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂資產(chǎn)管理合同，通過(guò)專(zhuān)門(mén)賬戶提供服務(wù)C.期貨公司接受客戶委托的初始資產(chǎn)不得低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的最低限額D.期貨公司應(yīng)向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾【答案】D13、期貨公司對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)一（）。A.資金管理B.資金調(diào)撥C.客戶管理D.交易管理【答案】B14、一般來(lái)說(shuō)，在（）的情況下，應(yīng)該首選買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)策略。A.持有標(biāo)的合約，為增加持倉(cāng)利潤(rùn)B.持有標(biāo)的合約，作為對(duì)沖策略C.預(yù)期后市上漲，市場(chǎng)波動(dòng)率正在擴(kuò)大D.預(yù)期后市下跌，市場(chǎng)波動(dòng)率正在收窄【答案】C15、下列關(guān)于買(mǎi)入套期保值的說(shuō)法，不正確的是（）。A.操作者預(yù)先在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)，持有多頭頭寸B.適用于未來(lái)某一時(shí)間準(zhǔn)備賣(mài)出某種商品但擔(dān)心價(jià)格下跌的交易者C.此操作有助于防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)D.進(jìn)行此操作會(huì)失去由于價(jià)格變動(dòng)而可能得到的獲利機(jī)會(huì)【答案】B16、下列關(guān)于套利的說(shuō)法，正確的是（）。A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界C.當(dāng)實(shí)際的期指高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利D.當(dāng)實(shí)際的期指低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利【答案】C17、以下不屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。A.基差為正且數(shù)值越來(lái)越大B.基差為負(fù)值且絕對(duì)值越來(lái)越小C.基差從正值變負(fù)值D.基差從負(fù)值變正值【答案】C18、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當(dāng)日出現(xiàn)漲停單邊市，結(jié)算時(shí)交易所提高了保證金收取比例，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3083元/噸，李先生的客戶權(quán)益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17％。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼，交易單位為10噸/手。A.32B.43C.45D.53【答案】B19、假設(shè)甲、乙兩期貨交易所同時(shí)交易銅、鋁、鋅、鉛等期貨品種，以下操作屬于跨市套利的是（）。A.④B.③C.②D.①【答案】D20、下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序，說(shuō)法不正確的是（）。A.交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書(shū)”的形式向有關(guān)會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求B.開(kāi)市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求，執(zhí)行結(jié)果由交易所審核C.超過(guò)會(huì)員自行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)D.強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，執(zhí)行結(jié)果交由會(huì)員記錄并存檔【答案】D21、某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中內(nèi)涵價(jià)值最低的是（）A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看跌期權(quán)【答案】D22、禽流感疫情過(guò)后，家禽養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)，玉米價(jià)格上漲。某飼料公司因提前進(jìn)行了套期保值，規(guī)避了玉米現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)，這體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)的（）作用。A.利用期貨價(jià)格信號(hào)組織生產(chǎn)B.鎖定利潤(rùn)C(jī).鎖定生產(chǎn)成本D.投機(jī)盈利【答案】C23、滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為()。A.0.01點(diǎn)B.0.1點(diǎn)C.0.2點(diǎn)D.1點(diǎn)【答案】C24、在我國(guó)，某自營(yíng)會(huì)員上一交易日未持有期貨頭寸，且結(jié)算準(zhǔn)備盒余額為60萬(wàn)元，當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入豆粕期貨合約40手，成交價(jià)為2160元／噸，當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為2136元／噸，結(jié)算,為2134元／噸（豆粕合約交易保證金為5%）。經(jīng)結(jié)算后，該會(huì)員當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。A.600000B.596400C.546920D.492680【答案】C25、某投資者在2015年3月份以180點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張5月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9600點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)以240點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9300點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。在5月份合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為9280點(diǎn)，則該投資者的收益情況為（）點(diǎn)。A.凈獲利80B.凈虧損80C.凈獲利60D.凈虧損60【答案】C26、看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)(不計(jì)交易費(fèi)用)等于（）。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金C.執(zhí)行價(jià)格D.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金【答案】D27、美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。A.低B.高C.費(fèi)用相等D.不確定【答案】B28、交換兩種貨幣本金的同時(shí)交換固定利息，此互換是（）。A.利率互換B.固定換固定的利率互換C.貨幣互換D.本金變換型互換【答案】C29、看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）A.權(quán)利金賣(mài)出價(jià)-權(quán)利金買(mǎi)入價(jià)B.標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金C.標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金D.標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格【答案】B30、張某在某期貨公司開(kāi)戶進(jìn)行白糖期貨交易。某日，張某買(mǎi)入白糖期貨合約50手，當(dāng)天白糖期貨價(jià)格大幅下跌，造成張某賬戶的保證金余額低于期貨交易所規(guī)定的最低保證金標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司及時(shí)通知張某追加保證金。但是，張某并沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追加保證金，這時(shí)，期貨公司應(yīng)該采取的措施是()。A.再次通知，并告知將要采取的措施B.強(qiáng)行平倉(cāng)C.要求張某提供流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行抵押，之后可以為其保留頭寸D.可以強(qiáng)行平倉(cāng)，也可以暫時(shí)保留頭寸【答案】B31、某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí)，該投資者收益為（）元/噸。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.40B.-40C.20D.-80【答案】A32、結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員以期貨交易所規(guī)定繳納的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。我國(guó)實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所，應(yīng)當(dāng)向()收取結(jié)算擔(dān)保金。A.結(jié)算非會(huì)員B.結(jié)算會(huì)員C.散戶D.投資者【答案】B33、期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的商品的數(shù)量稱為（）。A.合約名稱B.最小變動(dòng)價(jià)位C.報(bào)價(jià)單位D.交易單位【答案】D34、在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價(jià)格（）。A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同【答案】C35、通常情況下，賣(mài)出看漲期權(quán)者的收益（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）A.最大為權(quán)利金B(yǎng).隨著標(biāo)的物價(jià)格的大幅波動(dòng)而增加C.隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌而增加D.隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加【答案】A36、7月30日，美國(guó)芝加期貨交易所11月份小麥期貨價(jià)格為750美分／蒲式耳，11月份玉米期貨價(jià)格為635美分／蒲式耳，套利者按上述價(jià)格買(mǎi)入100手11月份小麥合約的同時(shí)賣(mài)出100手11月份玉米合約。9月30日，該套利者同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉(cāng)，價(jià)格分別為735美分／蒲式耳和610美分／蒲式耳。該交易者（）美元。(每手小麥合約、玉米A.盈利30000B.虧損30000C.盈利50000D.虧損50000【答案】C37、若某投資者以4500元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4480元/噸，則下列操作合理的有（）。A.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4460元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4470元/噸B.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到4510元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4520元/噸C.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格上漲到4530元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4520元/噸D.當(dāng)該合約市場(chǎng)價(jià)格下跌到4490元/噸時(shí)，立即將該合約賣(mài)出【答案】C38、糧食貿(mào)易商可利用大豆期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值的情形是（）。A.擔(dān)心大豆價(jià)格上漲B.大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格C.已簽訂大豆購(gòu)貨合同，確定了交易價(jià)格，擔(dān)心大豆價(jià)格下跌D.三個(gè)月后將購(gòu)置一批大豆，擔(dān)心大豆價(jià)格上漲【答案】C39、某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣(mài)出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買(mǎi)進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.3.5【答案】B40、5月20日，某交易者買(mǎi)入兩手1O月份銅期貨合約，價(jià)格為16950元／噸，同時(shí)賣(mài)出兩手12月份銅期貨合約，價(jià)格為17020元／噸，兩個(gè)月后的7月20日，10月份銅合約價(jià)格變?yōu)?7010元／噸，而12月份銅合約價(jià)格變?yōu)?7030元／噸，則5月20日和7月20日相比，兩合約價(jià)差()元／噸。A.擴(kuò)大了30B.縮小了30C.擴(kuò)大了50D.縮小了50【答案】D41、期貨投機(jī)是指交易者通過(guò)預(yù)測(cè)期貨合約未來(lái)價(jià)格變化，以在期貨市場(chǎng)上獲?。ǎ槟康牡钠谪浗灰仔袨?。A.高額利潤(rùn)B.剩余價(jià)值C.價(jià)差收益D.壟斷利潤(rùn)【答案】C42、某投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出20手9月銅期貨合約，該合約當(dāng)日交易保證金為135000元，若期貨公司要求的交易保證金比例為5％，則當(dāng)日9月銅期貨合約的結(jié)算價(jià)為（）元／噸。（銅期貨合約每手5噸）A.27000B.2700C.54000D.5400【答案】A43、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)在()內(nèi)向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交季度工作報(bào)告。A.每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日B.每季度結(jié)束之日起5個(gè)工作日C.每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日D.每半年度結(jié)束之日起30個(gè)工作日【答案】C44、某鋅加工商于7月與客戶簽訂了一份3個(gè)月后交貨的合同。生產(chǎn)該批產(chǎn)品共需原料鋅錠500噸，當(dāng)前鋅錠的價(jià)格為19800元/噸。為了防止鋅錠價(jià)格在3個(gè)月后上漲，決定利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值。該制造商開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入11月份鋅期貨合約100手，成交價(jià)格為19950元/噸。到了10月中旬，現(xiàn)貨價(jià)格漲至20550元/噸。該制造商按照該價(jià)格購(gòu)入鋅錠，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以20650元/噸的價(jià)格將鋅期貨合約全部平倉(cāng)。以下對(duì)套期保值效果的敘述正確的是（）。A.期貨市場(chǎng)虧損50000元B.通過(guò)套期保值，該制造商鋅錠的實(shí)際購(gòu)入成本相當(dāng)于是19850元/噸C.現(xiàn)貨市場(chǎng)相當(dāng)于盈利375000元D.因?yàn)樘灼诒Ｖ抵谢顩](méi)有變化，所以實(shí)現(xiàn)了完全套期保值【答案】B45、CME歐洲美元期貨合約的報(bào)價(jià)采用的是100減去以（）天計(jì)算的不帶百分號(hào)的年利率形式。A.300B.360C.365D.361【答案】B46、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75元。該股票期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值最高的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格為87.50元，權(quán)利金為4.25元的看漲期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為92.50元，權(quán)利金為1.97元的看漲期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為87.50元，權(quán)利金為2.37元的看跌期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為92.50元，權(quán)利金為4.89元的看跌期權(quán)【答案】D47、某投資者6月份以32元/克的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為280元/克的8月黃金看跌期權(quán)。合約到期時(shí)黃金期貨結(jié)算價(jià)格為356元/克，則該投資者的利潤(rùn)為（）元/克。A.0B.-32C.-76D.-108【答案】B48、某糧油經(jīng)銷(xiāo)商采用買(mǎi)入套期保值策略，在菜籽油期貨合約上建倉(cāng)10手，建倉(cāng)時(shí)的基差為100元/噸。若該經(jīng)銷(xiāo)商在套期保值中實(shí)現(xiàn)凈盈利30000元，則其平倉(cāng)的基差應(yīng)為（）元/噸。（菜籽油合約規(guī)模為每手10噸，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.-100B.-200C.-500D.300【答案】B49、下列金融衍生品中，通常在交易所場(chǎng)內(nèi)交易的是（）。A.期貨B.期權(quán)C.互換D.遠(yuǎn)期【答案】A50、下列關(guān)于期貨居間人的表述，正確的是（）。A.人隸屬予期貨公司B.居聞人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人C.期貨公司的在職人員可以成為本公司的居間人D.期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人【答案】B多選題（共20題）1、滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份為（）。A.當(dāng)月B.下月C.隨后兩個(gè)季月D.隨后三個(gè)季月【答案】ABC2、公司制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)包括（）。A.遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定B.遵守期貨交易所的章程、交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則C.接受期貨交易所的監(jiān)督管理D.按照規(guī)定繳納各種費(fèi)用【答案】ABCD3、7月份，某大豆生產(chǎn)者為避免在11月份大豆收獲出售時(shí)價(jià)格下跌，可以采取的方法有（）。A.賣(mài)出大豆期貨合約B.買(mǎi)入大豆看跌期貨期權(quán)C.賣(mài)出大豆看跌期貨期權(quán)D.買(mǎi)入大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入大豆看漲期貨期權(quán)【答案】AB4、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所會(huì)員資格的獲得方式主要有（）。A.以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人身份加入B.接受發(fā)起人的轉(zhuǎn)讓加入C.依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入D.由期貨監(jiān)管部門(mén)特批加入【答案】ABC5、利用國(guó)債期貨進(jìn)行套期保值時(shí)，買(mǎi)入套期保值適用于下列()情形。A.持有債券，擔(dān)心利率上升B.計(jì)劃買(mǎi)入債券，擔(dān)心利率下降C.資金的借方，擔(dān)心利率上升D.資金的貸方，擔(dān)心利率下降【答案】BD6、某期貨合約在交易日收盤(pán)前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)（）的情況的，稱為單邊市。A.有買(mǎi)入申報(bào)就成交，但未打開(kāi)停板價(jià)位B.有賣(mài)出申報(bào)就成交，但未打開(kāi)停板價(jià)位C.只有停板價(jià)位的買(mǎi)入申報(bào)，沒(méi)有停板價(jià)位的賣(mài)出申報(bào)D.只有停板價(jià)位的賣(mài)出申報(bào)，沒(méi)有停板價(jià)位的買(mǎi)入申報(bào)【答案】ABCD7、關(guān)于金融期貨中的期貨套利交易，以下說(shuō)法正確的是（）。A.金融期貨期現(xiàn)套利交易，促進(jìn)了期貨市場(chǎng)流動(dòng)性B.使得期貨與現(xiàn)貨的價(jià)差趨于合理C.金融現(xiàn)貨市場(chǎng)本身具有額外費(fèi)用低，流動(dòng)性好等特點(diǎn)，吸引了期現(xiàn)套利交易者D.使得期貨與現(xiàn)貨的價(jià)差擴(kuò)大【答案】ABC8、我國(guó)期貨交易所繳納的保證金可以是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).股票C.國(guó)債D.投資基金【答案】AC9、適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的情形有（）。A.國(guó)內(nèi)某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo)，考慮2個(gè)月后支付歐元B.國(guó)內(nèi)某公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債C.國(guó)內(nèi)某出口公司與海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，預(yù)期2個(gè)月后收到美元貸款D.國(guó)內(nèi)某金融機(jī)構(gòu)持有歐元債劵【答案】ABCD10、投資者可以運(yùn)用移動(dòng)平均線和價(jià)位的關(guān)系來(lái)對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)作出判斷和預(yù)測(cè)。下列說(shuō)法中正確的有()。A.當(dāng)價(jià)位在移動(dòng)平均線之下運(yùn)動(dòng)，突然暴跌，但距離移動(dòng)平均線非常遠(yuǎn)，極有可能再趨向移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為買(mǎi)進(jìn)信號(hào)B.當(dāng)價(jià)位在移動(dòng)平均線之上運(yùn)動(dòng)，且處于上升行情，越來(lái)越遠(yuǎn)離移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為賣(mài)出信號(hào)C.當(dāng)價(jià)位在移動(dòng)平均線之下運(yùn)動(dòng)，突然暴跌，但距離移動(dòng)平均線非常遠(yuǎn)，極有可能再趨向移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為賣(mài)出信號(hào)D.當(dāng)價(jià)位在移動(dòng)平均線之上運(yùn)動(dòng)，且處于上升行情，越來(lái)越遠(yuǎn)離移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為買(mǎi)進(jìn)信號(hào)【答案】AB11、大連期貨商品交易所上市的期貨品種包括（）。A.焦炭B.動(dòng)力煤C.棕櫚油D.焦煤【答案】ACD12、某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行空頭套期保值，不會(huì)出現(xiàn)凈虧損的情形有（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A.基差不變B.基差從120元/噸變?yōu)?0元/噸C.基差從-100元/噸變?yōu)?60元/噸D.基差從-80元/噸變?yōu)?0元/噸【答案】ACD13、期權(quán)交易的基本策略包括（）。