初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考前沖刺參考A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考前沖刺參考A卷帶答案

單選題（共50題）1、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A2、銀行體系不可消除的內(nèi)生因素是()。A.收益B.競爭C.風(fēng)險D.壟斷【答案】C3、商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是(?)。A.解決表面問題，不需深究B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C4、（2019年真題）自評工作的原則中，（）原則是指自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C5、（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B6、假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B7、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了()缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.負(fù)：下降B.正；下降C.正；上升D.負(fù)；上升【答案】A8、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A9、交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D10、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險暴露的是（）。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款i億元C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款【答案】C11、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B12、物價穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。A.消費(fèi)者物價水平B.生產(chǎn)者物價水平C.國內(nèi)生產(chǎn)總值D.物價總水平【答案】D13、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B14、ZC-8接地電阻測量儀使用注意事項有：接地極、電位探測針、電流探測針三者成一直線，（）居中，三者等距，均為20m。A.接地極B.電位探測針C.電流探測針D.接地極和電流探測針【答案】B15、以下說法中不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測【答案】C16、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是（）。A.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化【答案】A17、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C18、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為5000億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為500億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元,則關(guān)注類貸款向下遷徒率為（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B19、經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。A.預(yù)期損失B.消耗性損失C.災(zāi)難性損失D.非預(yù)期損失【答案】D20、由操作人員對自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項工程進(jìn)行自我檢驗，自我把關(guān)，及時消除缺陷，以防止不合格品進(jìn)人下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是（）。A.自檢B.互檢C.專檢D.交接檢【答案】A21、以下不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別方法的是（）。A.事前識別B.事中識別C.事后識別D.因果分析模型【答案】B22、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】C23、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為零C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】A24、國有建設(shè)用地使用權(quán)作價出資（入股）是國家為了支持國有企業(yè)改革和發(fā)展，進(jìn)一步推行______，對改制的國有企業(yè)涉及的______進(jìn)行資產(chǎn)處置的一種方式。（）A.土地有償使用制度；出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)B.土地?zé)o償使用制度；劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)C.土地有償使用制度；劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)D.土地?zé)o償使用制度；出撥國有建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C25、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理和經(jīng)營模式的說法中，錯誤的是()。A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變C.從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進(jìn)行全面風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)變D.從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變【答案】B26、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)和負(fù)債準(zhǔn)確計量D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來時點的流動性【答案】D27、甲公司中標(biāo)一高級寫字樓機(jī)電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進(jìn)行嚴(yán)密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計單位C.住建局D.施工單位【答案】C28、()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】A29、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。A.呈水平狀態(tài)B.變得陡C.呈垂直狀態(tài)D.變得平滑【答案】B30、滑輪的分類，按制作材質(zhì)分有（）。A.木滑輪和鋼滑輪B.硬質(zhì)滑輪和鋼滑輪C.木滑輪和硬質(zhì)滑輪D.鐵滑輪和硬質(zhì)滑輪【答案】A31、按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A.評分的階段B.評分的方法C.評分的對象D.評分的結(jié)果【答案】A32、根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指（）。A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素D.全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級【答案】B33、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是()。A.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失B.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】A34、某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D35、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不對【答案】B36、（2020年真題）下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。A.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患C.對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制D.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃【答案】C37、商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。A.權(quán)力制衡B.風(fēng)險控制C.權(quán)責(zé)明確D.產(chǎn)權(quán)清晰【答案】B38、在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于18%。A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)管理C.支付和結(jié)算D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】C39、()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的操作風(fēng)險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因及對策C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D.資本金水平【答案】A40、土地登記代理人最基本的權(quán)利是（）。A.獲取勞務(wù)報酬的權(quán)利B.依法開展土地登記代理業(yè)務(wù)的權(quán)利C.要求委托方提供相關(guān)資料的權(quán)利D.對委托方提出建議的權(quán)利【答案】A41、特種設(shè)備起重機(jī)械，其范圍規(guī)定的額定起重量大于或者等于（）t的升降機(jī)；額定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重機(jī)和承重形式固定的電動葫蘆等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C42、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是()。A.柜臺業(yè)務(wù)B.信貸業(yè)務(wù)C.資金交易業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】D43、下列有關(guān)插座的安裝，說法錯誤的是（）。A.單相三孔及四孔的接地線或接零線均應(yīng)在上方，面對三孔插座，左邊接零線，右邊接相線；面對四孔插座，左孔接Ll、下孔接L2、右孔接L30B.插座的接地線單獨敷設(shè)，不允許與工作零線混用C.接地（PE）或接零（PEN）線在插座間可串聯(lián)連接D.同一場所的三相插座，接線的相序一致。【答案】C44、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】C45、()是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】C46、（2018年真題）商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.董事會B.高級管理層C.員工D.監(jiān)事會【答案】A47、商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】B48、商業(yè)銀行可以采取（）措施進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B49、定期壓力測試原則上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B50、商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行財務(wù)分析的目的是（）。A.幫助企業(yè)加快發(fā)展B.為企業(yè)改革提供依據(jù)C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)D.識別企業(yè)信用風(fēng)險【答案】D多選題（共20題）1、進(jìn)度計劃的調(diào)整方法中，“在實施進(jìn)度計劃分析基礎(chǔ)上，確定調(diào)整原計劃方法主要有以下幾種：（）。A.改變某些工作的邏輯關(guān)系B.改變某些設(shè)施的邏輯關(guān)系C.改變某些工作的持續(xù)時間D.改變某些節(jié)點的持續(xù)時間E.改變某些工作的工藝關(guān)系確認(rèn)答案【答案】AC2、材料費(fèi)是指施工過程中耗費(fèi)的構(gòu)成工程實體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品的費(fèi)用，內(nèi)容包括：（）。A.材料生產(chǎn)費(fèi)B.材料運(yùn)雜費(fèi)C.運(yùn)輸損耗費(fèi)D.采購及保管費(fèi)E.檢驗試驗費(fèi)【答案】BCD3、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)C.制訂切實可行的實施方案D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中E.在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低【答案】ABCD4、操作風(fēng)險評估準(zhǔn)備包括（）三個步驟。A.準(zhǔn)備B.評估C.確認(rèn)D.報告E.提交【答案】ABD5、手拉葫蘆由（）。A.鏈輪B.手拉鏈C.起重鏈D.傳動機(jī)構(gòu)E.上下吊鉤【答案】ABCD6、市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD7、對于巨大的災(zāi)難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤C(jī).保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD8、流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動性風(fēng)險限額監(jiān)測B.流動性風(fēng)險計算C.流動性風(fēng)險預(yù)警與報告D.流動性風(fēng)險控制E.流動性風(fēng)險反饋【答案】ACD9、根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕54號）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】AB10、黃金價格的波動不屬于（）。A.匯率風(fēng)險B.衍生品風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險E.資產(chǎn)價格風(fēng)險【答案】BCD11、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件包括（）。A.外部欺詐/盜竊B.錯誤監(jiān)控/報告C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定【答案】A12、總敞口頭寸一般有三種計算方法（）。A.頭寸限額B.止損限額C.累計總敞口頭寸法D.凈總敞口頭寸法E.短邊法【答案】CD13、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有()。A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC14、以下關(guān)于利率互換的表述，正確的有()。A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)