2023年銀行從業(yè)資格-風險管理考試歷年高頻考題（帶參考答案）

住在富人區(qū)的她2023年銀行從業(yè)資格-風險管理考試歷年高頻考題（帶參考答案）題目一二三四五六總分得分卷I一.單項選擇題(共10題)1.如果一家國內商業(yè)的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%2.除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產負債期限結構外，（）的調整也會導致其資產負債期限結構發(fā)生變化。A.存款準備金率B.國債收益率C.票據貼現率D.存貸款基準利率3.如果期權的執(zhí)行價格等于現在的即期市場價格，該期權稱為（）。A.平價期權B.價內期權C.價外期權D.買方期權4.（）作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。A.風險管理部門B.高級管理部門C.業(yè)務管理部門D.內部審計部門5.經風險調整的資本收益率(RA.ROC)的計算公式是（）。ARAROC=(稅后凈利潤-預期損失)/非預期損失B.RAROC=(稅后凈利潤-非預期損失)/預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失)/稅后凈利潤D.RAROC=(預期損失-非預期損失)/稅后凈利潤6.風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。A.風險因素考慮得越充分,風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜,難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大7.（）用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產和負債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我評估法8.20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入()A：全面風險管理模式階段B：資產風險管理模式階段C：負債風險管理模式階段D：資產負債風險管理模式階段9.根據判斷，下圖最可能是（）指標的走勢圖。A.撥備覆蓋率B.貸款遷徙率C.貸款撥備率D.不良貸款率10.聲譽危機管理的主要內容不包括()。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.提高風險意識D.危機現場處理二.多項選擇題(共10題)1.與資本充足率監(jiān)管相比，杠桿率監(jiān)管的優(yōu)點包括()。A.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最低資本緩沖保護B.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具，防止金融體系在金融繁榮時期過度擴張資產負債C.杠桿率監(jiān)管對銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低，降低了實施成本D.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利E.杠桿率可以保證銀行獲得收益2.反洗錢主要預防和打擊各種洗錢及相關犯罪活動，其目的包括（）。A.有利于發(fā)現和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道，遏制相關犯罪B.有利于維護社會安全、社會信用C.有利于維護金融安全、經濟安全D.有利于提高國民素質E.有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，促使金融機構依法合規(guī)、穩(wěn)健經營3.其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.市場利率不變，銀行整體價值不變B.市場利率上升，銀行整體價值增加C.市場利率下降，銀行整體價值增加D.市場利率上升，銀行整體價值減少E.市場利率下降，銀行整體價值減少4.商業(yè)銀行對保證擔保應重點關注()。A.保證人資格B.保證人財務實力C.借款人還款意愿D.保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系E.保證人的債務5.在商業(yè)銀行的經營管理中，決定其風險承擔能力的因素有（）。A.市場環(huán)境B.資本金的規(guī)模C.競爭對手的實力D.商業(yè)銀行的風險管理水平E.商業(yè)銀行的管理理念6.風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括（)。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.超額備付金比率D.盈利能力E.準備金充足程度7.個人客戶信用風險主要表現在（）。A.客戶在表外業(yè)務中自行違約B.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏C.客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約D.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)E.客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約8.根據《銀行業(yè)金融機構數據治理指引》規(guī)定，在數據治理結構方面，下列說法正確的是()。A.董事會應當制定數據戰(zhàn)略，審批或授權審批與數據治理相關的重大事項B.監(jiān)事會負責對董事會和高級管理層在數據治理方面的履職盡責情況進行監(jiān)督評價C.高級管理層負責建立數據治理體系，并定期向監(jiān)事會報告D.可根據實際情況設立首席數據官E.業(yè)務部門應當負責本業(yè)務領域的數據治理，管理業(yè)務條線數據源9.風險評級應當遵循的原則包括（）。A.全面性B.可靠性C.系統性D.持續(xù)性E.審慎性10.下列屬于商業(yè)銀行產品線的是()。A.交易和銷售B.零售銀行業(yè)務C.公開市場業(yè)務D.資產管理E.貼現率三.不定項選擇題(共5題)1.工行在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，對戰(zhàn)略風險進行了很好的管理。下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標2.風險事件：2014年4月3日，經中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱“工行”)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學習借鑒國際先進經驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風險沖擊的“百年老店”。相關背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內經濟轉型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風險。一是管好了戰(zhàn)略風險。通過實施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實現了風險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風險文化。制定了本行的風險偏好，正確處理長、短期利益關系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風險文化。三是建立了完善的風險治理構架。從集團層面做到了各類風險的統一管理，使全行資產組合的布局更加合理。四是建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數據和系統手段，實現了對風險的科學化、精細化管理。經濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產質量劣變的壓力，工行通過實施內部評級法，抓轉型、促應用，不斷完善風險管理的精細化、前瞻性手段，積極應對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經驗，于2014年成立了業(yè)內首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構——信用風險監(jiān)控中心。該中心集信用風險的分析、監(jiān)測、預警、管控于一體，以大數據分析技術為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風險預警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產品、信貸機構及信貸人員風險的監(jiān)測預警及跟蹤管控，并實現了監(jiān)控工作的系統化運行，有效增強了工行信用風險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經營管理水平的提升。在風險監(jiān)測預警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內外數據信息的基礎上，分析融資客戶風險變化規(guī)律，研發(fā)并投產了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產質量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務運行情況，及時揭示和管控業(yè)務風險。同時，加強對內外部形勢的深入分析和提前預判，針對風險隱患相對較大的重點風險領域開展專項分析和治理，為有效防范系統性風險發(fā)揮了積極作用。工行股改上市以來，建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。查看材料A.風險模型開發(fā)所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法／模型越高級，計量出來的風險越準確3.風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景-近些來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為了增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。《規(guī)則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義及計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并且明確了違約風險暴露的加總方式。根據上述案例描述，回答下列問題。下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法4.戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產風險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司（以下簡稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產法院提交了破產保護申請。相關背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩·克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩·克辛公布在五年內將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產保護申請。根據以上案例描述，回答下列小題。根據上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當的是（）。（單選題）A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處5.風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監(jiān)理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發(fā)現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發(fā)行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰(zhàn)略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發(fā)生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業(yè)務關系。富國銀行遭受監(jiān)管處罰的事件被媒體曝光后，以下（）措施無助于降低其聲譽風險。（單選題）A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系四.判斷題(共5題)1.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現金流法。2.商業(yè)銀行的核心競爭力是風險管理，風險管理的目標是消除風險，實現風險與收益的平衡。()3.從風險識別和風險因素構建角度，利率風險是由于利率曲線及相關波動率風險因素變動所引起的潛在損失。()4.如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。()5.信用價差衍生產品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。()五.填空題(共5題)1.表4-2某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸若該銀行資產負債表上有日元資產1500．日元負債800，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為________。2.2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理。目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億元的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況如表6—1所示。表6—1A銀行備付金情況單位：億元6月20日．隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭寸、防透支、現金為王”氣氛升溫。隔夜拆借利率飆升578基點，達到13．44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據以上案例描述．回答下列問題。A銀行LCR指標已跌破監(jiān)管紅線，根據監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是（）。3.根據下面資料，回答題2014年4月3日，經中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱“工行”)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統重要性銀行．工行積極實施資本管理高級方法，學習借鑒國際先進經驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風險沖擊的“百年老店”。股改上市以來，面對國際金融危機和國內經濟轉型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風險。一是管好了戰(zhàn)略風險。通過實施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略．實現了風險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風險文化。制定了本行的風險偏好。正確處理長、短期利益關系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風險文化。三是建立了完善的風險治理構架。從集團層面做到了各類風險的統一管理，使全行資產組合的布局更加合理。四是建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法。利用大數據和系統手段。實現了對風險的科學化、精細化管理。經濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產質量劣變的壓力，工行通過實施內部評級法，抓轉型、促應用，不斷完善風險管理的精細化、前瞻性手段，積極應對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經驗，于2014年成立了業(yè)內首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構——信用風險監(jiān)控中心。該中心集信用風險的分析、監(jiān)測、預警、管控于一體，以大數據分析技術為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風險預警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產品、信貸機構及信貸人員風險的監(jiān)測預警及跟蹤管控，并實現了監(jiān)控工作的系統化運行，有效增強了工行信用風險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經營管理水平的提升。在風險監(jiān)測預警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內外數據信息的基礎上，分析融資客戶風險變化規(guī)律，研發(fā)并投產了一系列信用風險監(jiān)控預警模型．構建了覆蓋信貸投放、資產質量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務運行情況．及時揭示和管控業(yè)務風險。同時，加強對內外部形勢的深入分析和提前預判，針對風險隱患相對較大的重點風險領域開展專項分析和治理，為有效防范系統性風險發(fā)揮了積極作用。根據以上案例描述，回答下列小題。工行作為全球系統重要性銀行。其附加資本要求為__________。4.風險事件：2007年，受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內的擠兌事件發(fā)生以來，截至18日，嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價下跌了將近80％。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下．并由獨立的審計機構來計算股東的收益。相關背景：北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革．實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展，資本消耗較大。1997--2007年10年間，其資產規(guī)模增長7倍，年均增長21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年年底合并總資產僅158億英鎊，2006年年底合并資產達1010億英鎊，其中89．2％的資產是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構，并于2001年9月入選倫敦富時100指數。北巖銀行2006年年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產的比重為85．498％，加上無形資產、固定資產，全部非流動性資產占比高達85．867％，而流動性資產僅占總資產的14．133％，特別是其中安全性最高的現金及中央銀行存款僅占0．946％。從負債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產證券化，大大高于英國銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產擔保債券。平均期限7年：批發(fā)市場拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實現高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金，并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物——即“資產證券化”過程，使其資產負債表上的貸款實現了風險隔離。2004年，北巖銀行引入了“資產擔保債券”，即銀行本身持有資產并據此發(fā)行資產擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風險暴露。根據以上案例描述．回答下列7小題。根據我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時．對個人住房抵押貸款的風險權重為__________。5.若該銀行資產負債表上有日元資產1500．日元負債800，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。卷I參考答案一.單項選擇題1.正確答案：C,2.正確答案：D,3.正確答案：A,4.正確答案：C,5.正確答案：A,6.正確答案：B,7.正確答案：A,8.正確答案：A,9.正確答案：A,10.正確答案：C,二.多項選擇題1.正確答案：A,B,C,D,2.正確答案：A,B,C,E,3.正確答案：A,C,D,4.正確答案：A,B,D,5.正確答案：B,D,6.正確答案：B,D,E,7.正確答案：A,C,E,8.正確答案：A,B,D,E,9.正確答案：A,C,D,E,10.正確答案：A,B,D,三.不定項選擇題1.正確答案：B,2.正確答案：A,B,D,3.正確答案：D,4.正確答案：C,5.正確答案：B,四.判斷題1.正確答案：A,2.正確答案：B,3.正確答案：A,4.正確答案：B,5.正確答案：B,五.填空題1.正確答案：000002.正確答案：100%，3.正確答案：000004.正確答案：000005.正確答案：多頭450，卷II一.單項選擇題(共10題)1.下列關于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除相應的擔保抵押資產C.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產2.對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。A.不同B.相同C.不動D.不確定3.《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于(??)。A.4％B.3％C.5％D.6％4.下列選項中，屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險是（??）。A.技術開發(fā)失敗B.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈C.銀行的信息系統安全性存在風險D.銀行缺乏獨特的品牌形象5.《巴塞爾新資本協議》中，風險加權資產的計算公式為()。A.信用風險加權資產+市場風險資本要求B.信用風險加權資產+市場風險資本要求+操作風險資本要求C.(信用風險加權資產+市場風險資本要求+操作風險資本要求)×12．5D.信用風險加權資產+(市場風險資本要求+操作風險資本要求)×12．56.外債總額與國民生產總值之比的一般限度是（）。A.15%～20%B.20%～25%C.25%～30%D.30%～35%7.商業(yè)銀行的下列風險中，通常被視為一種多維風險的是()。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險8.商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規(guī)范和公眾利益C.良好的道德規(guī)范和股東利益D.維護股東利益9.中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入不超過()億元人民幣企業(yè)的債權。A.1B.3C.5D.1010.關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現二.多項選擇題(共10題)1.X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的IT系統發(fā)生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（??）。A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上B.外包服務最終責任人依然是X銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險D.業(yè)務外包和保險一樣．都能夠從根本上規(guī)避操作風險E.業(yè)務外包本身也可能存在風險2.下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1％B.存款短時間內持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1．5D.市場出現恐慌性擠兌E.市場融資能力下降，出現支付危機3.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統故障未能按期交割C.借款人因經濟危機陷入經營困境D.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易E.保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任4.法人信貸業(yè)務的流程環(huán)節(jié)包括（）。A.信貸審查B.信貸審批C.貸款發(fā)放D.貸后管理E.信貸復核5.經濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到（）。A.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制B.維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇C.確認利益相關者的合法權利D.保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管6.下列關于VaR的說法中，錯誤的有（）。A.VaR是對現在損失風險的總結B.VaR可以預測尾部極端損失情況C.VaR是指產生的最大損矣D.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失E.VaR不是即將發(fā)生的真實損失7.商業(yè)銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.未經授權辦理大額取現業(yè)務B.無支付憑證或用內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務C.未能正確識別假鈔D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現業(yè)務E.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙8.完整的資本充足率評估程序包括()。A.董事會和高級管理層的監(jiān)督B.健全的資本評估C.風險的全面評估D.完善的監(jiān)測和報告系統E.健全的內部控制檢查9.風險政策是一系列的風險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風險（）與銀行的規(guī)模、復雜性及風險狀況相匹配。A.識別B.計量C.規(guī)避D.監(jiān)控能力E.緩釋10.企業(yè)行業(yè)風險分析的主要內容有（）。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析B.行業(yè)的競爭力分析C.行業(yè)監(jiān)管政策分析D.企業(yè)的長遠規(guī)劃分析E.行業(yè)周期性分析三.不定項選擇題(共5題)1.風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監(jiān)理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發(fā)現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發(fā)行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰(zhàn)略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發(fā)生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業(yè)務關系。下列（）屬于富國銀行不端行為產生的原因。（多選題）A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經營模式2.2008年全球金融危機后，巴塞爾委員會公布了巴塞爾協議Ⅲ框架。相比巴塞爾協議Ⅱ，巴塞爾協議Ⅲ突出表現在（）。A.重新界定監(jiān)管資本的構成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B.改進風險權重計量方法，大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求C.增加了對交易賬戶和雙重違約的處理D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到7％，總資本充足率不得低于10．5％3.根據以下案例描述，回答106-111小題。風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。區(qū)別于傳統的信用風險，交易對手信用風險的特性包括（）。A.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E..在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性4.2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會(ALCO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。表6—16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13．44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有（）。A.縮短資產久期，增強資產流動性B.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力C.縮短負債久期，避免成本增高D.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產負債久期差E.拉長資產久期，提高資產盈利能力5.戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產風險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司（以下簡稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產法院提交了破產保護申請。相關背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩·克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩·克辛公布在五年內將全球曼氏金融轉型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產保護申請。根據以上案例描述，回答下列小題。全球曼氏金融提交破產保護申請時，面臨的主要風險有（）。（多選題）A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險四.判斷題(共5題)1.商業(yè)銀行應當根據資產負債的不同流動性，以現金備付、二級備付、三級備付、法定準備等多級流動性準備，實行彈性的、多層次的資產負債期限結構匹配。（）2.流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險計量評估方法。3.在評估國別風險時，商業(yè)銀行應當充分考慮一個國家或地區(qū)經濟、政治和社會狀況的定性和定量因素。（）4.貸款轉讓按轉讓的筆數可以分為一次轉讓和回購式轉讓。（）5.洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質，把它變成看似合法資金的行為和過程。（）五.填空題(共5題)1.2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理。目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億元的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況如表6—1所示。表6—1A銀行備付金情況單位：億元6月20日．隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭寸、防透支、現金為王”氣氛升溫。隔夜拆借利率飆升578基點，達到13．44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據以上案例描述．回答下列8小題。LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少__________日的流動性需求。2.2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理。目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億元的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況如表6—1所示。表6—1A銀行備付金情況單位：億元6月20日．隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭寸、防透支、現金為王”氣氛升溫。隔夜拆借利率飆升578基點，達到13．44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據以上案例描述．回答下列7小題。A銀行LCR指標已跌破監(jiān)管紅線，根據監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是__________。3.風險事件：2007年，受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14曰全國范圍內的擠兌事件發(fā)生以來，截至18日，嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下.并由獨立的審計機構來計算股東的收益。相關背景：北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革.實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展，資本消耗較大。1997-2007年10年間，其資產規(guī)模增長7倍，年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并總資產僅158億英鎊，2006年年底合并資產達1010億英鎊，其中89.2%的資產是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構，并于2001年9月入選倫敦富時100指數。北巖銀行2006年年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產的比重為85.498%,加上無形資產、固定資產，全部非流動性資產占比高達85.867%,而流動性資產僅占總資產的14.133%，特別是其中安全性最高的現金及中央銀行存款僅占0.946%。從負債方面來看，北巖銀行資金來源中50%來自資產證券化，大大髙于英國銀行平均7%的證券化融資率，平均期限3.5年；10%來自資產擔保債券。平均期限7年：批發(fā)市場拆入資金占25%，其中近一半資金的期限不足1年。為實現高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金，并于1999年采取了“分銷源頭”的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進一步融資的抵押物一一即“資產證券化”過程，使其資產負債表上的貸款實現了風險隔離。2004年，北巖銀行引入了“資產擔保債券”，即銀行本身持有資產并據此發(fā)行資產擔保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風險暴露。根據以上案例描述.回答下列小題。英國北巖銀行出現的擠兌事件將導致銀行的（）。4.風險事件：2007年，受美國次貸危機導致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14曰全國范圍內的擠兌事件發(fā)生以來，截至18日，嚴重的客戶擠兌導致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價下跌了將近80%。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下.并由獨立的審計機構來計算股東的收益。相關背景：北巖銀行1997年10月1日進行公司制改革.實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產按揭貸款業(yè)務快速發(fā)展，資本消耗較大。1997-2007年10年間，其資產規(guī)模增長7倍，年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并總資產僅158億英鎊，2006年年底合并資產達1010億英鎊，其中89.2%的資產是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機構，并于2001年9月入選倫敦富時100指數。北巖銀行2006年年末向消費者發(fā)放的貸款占總資產的比重為85.498%,加上無形資產、固定資產，全部非流動性資產占比高達85.867%,而流動性資產僅占總資產的14.133%，特別是其中安全性最高的現金及中央銀行存款僅占0.946%。從負債方面來看，北巖銀行資金來源中50%來自資產證券化，大大髙于英國銀行平均7%的