初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力提升B卷提分附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力提升B卷提分附答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于土地登記代理合同的說法，錯誤的是（）。A.土地登記代理合同有利于維護土地登記代理市場的秩序B.代理事項是土地登記代理合同的客體C.土地登記代理人以代理人的名義與委托人簽訂合同D.土地登記代理合同能有效保障合同當(dāng)事人的合法權(quán)益【答案】C2、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消除的是()。A.產(chǎn)品風(fēng)險B.管理層風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險【答案】C3、下列關(guān)于國別風(fēng)險管理的基本做法正確的是()A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任B.進行國別風(fēng)險管理評估C.做好應(yīng)急準(zhǔn)備D.將國別風(fēng)險管理納入部分風(fēng)險管理體系【答案】A4、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A5、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該()。A.消除風(fēng)險B.接受風(fēng)險C.回避D.采取必要的管理措施【答案】D6、下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是()。A.遠期利率可由即期利率曲線推斷B.遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.遠期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個月至1年D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險【答案】B7、根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點及各自的風(fēng)險特性，可將商業(yè)銀行客戶劃分為()。A.企業(yè)客戶和團體客戶B.法人客戶和個人客戶C.單位客戶和團體客戶D.單位客戶和機構(gòu)客戶【答案】B8、客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)不包括（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)【答案】B9、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘?)。A.發(fā)行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現(xiàn)D.拆入資金【答案】A10、（）要求風(fēng)險偏好重點突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)。A.合規(guī)性B.全面性C.重要性D.穩(wěn)定性【答案】C11、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(EVA)為（）萬元。A.6000B.8000C.10000D.11000【答案】A12、()是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C13、商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風(fēng)險。A.合規(guī)風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D14、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B15、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不是這三個環(huán)節(jié)的是()。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進行初次分配B.驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B16、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.匯率分析C.因果分析D.商品價格分析【答案】A17、一般情況下，商業(yè)銀行應(yīng)至少()對風(fēng)險偏好進行一次評估，必要時進行調(diào)整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D18、以下關(guān)于國別風(fēng)險報告的說法，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況B.不同層次和種類的報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率C.重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每半年向董事會報告D.在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告【答案】C19、下列不屬于影響流動性風(fēng)險的因素是()。A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)【答案】A20、（2021年真題）近半年，行為風(fēng)險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導(dǎo)性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D21、下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是()。A.高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策B.董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系【答案】C22、假定1年期零利息國債的無風(fēng)險收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為50％，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.9.5％B.10％C.8.3％D.9.8％【答案】A23、銀行以風(fēng)險為本的監(jiān)管使其能夠通過對機構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險及風(fēng)險管理程序的評估，能更好地了解機構(gòu)的風(fēng)險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險，具有()。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A24、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。受認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具。下列（）屬于第二類質(zhì)押品。A.評級為AA-以上（含）的國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券D.黃金【答案】A25、中國銀監(jiān)會規(guī)定，交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的______或超過______億元的商業(yè)銀行，須計提市場風(fēng)險資本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B26、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】C27、下列屬于風(fēng)險報告職責(zé)的是（）。A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險信息獨立C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A28、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.借款人的信用風(fēng)險水平下降B.借款人承受較低的利率風(fēng)險C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高【答案】D29、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)B.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的淮確性【答案】A30、（2020年真題）下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）。A.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段B.按照交易對手評級設(shè)置授信額度上限C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口D.計算債券組合久期【答案】B31、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.商業(yè)銀行對于過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D32、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu).經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段C.20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成【答案】B33、下列關(guān)于市場約束的表述，不正確的是()。A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C34、在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失是（）。A.缺口分析B.久期分析C.風(fēng)險價值D.敏感性分析【答案】C35、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是()。A.非流程風(fēng)險B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險C.控制派生風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】A36、借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動性風(fēng)險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】B37、關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券C.在合成債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風(fēng)險債券D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險債券【答案】B38、銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是()。A.利率風(fēng)險計量B.利率風(fēng)險評估C.利率預(yù)測D.利率風(fēng)險控制【答案】C39、下列屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險內(nèi)生變量中償債能力指標(biāo)的是（）。A.銷售凈利潤率B.資本收益率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.權(quán)益增長率【答案】C40、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C41、我國商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比率必須大于()。A.25％B.50％C.100％D.200％【答案】C42、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進行補充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失D.置信水平無法達到監(jiān)管要求【答案】C43、（2018年真題）下列關(guān)于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要【答案】B44、下列關(guān)于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次B.如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D45、（）是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費活動的機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)。A.外部數(shù)據(jù)B.內(nèi)部數(shù)據(jù)C.直接數(shù)據(jù)D.間接數(shù)據(jù)【答案】A46、我國商業(yè)銀行普遍重視未來(?)個星期內(nèi)的流動性缺口分析與管理。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】D47、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D48、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。A.聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B49、某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為()億元。A.1300B.1600C.1800D.1700【答案】B50、銀行應(yīng)該建立持續(xù)的（）管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性。A.市場接觸B.交易對手C.貨幣D.金融工具【答案】A多選題（共20題）1、參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。A.風(fēng)險監(jiān)測和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準(zhǔn)能力D.模型創(chuàng)建能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力【答案】ABCD2、根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸B.為避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸C.商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務(wù)D.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)E.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際獲取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸【答案】AB3、下列屬于巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有（）。A.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則B.董事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級管理層執(zhí)行董事會政策C.公司治理應(yīng)維護股東的權(quán)利D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)【答案】ABD4、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。A.單幣種敞口頭寸B.總敞口頭寸C.多幣種敞口頭寸D.交易性外匯敞口E.非交易性外匯敞口【答案】AB5、內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括（）。A.表內(nèi)凈額結(jié)算B.表外凈額結(jié)算C.回購交易凈額結(jié)算D.場外衍生工具凈額結(jié)算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算【答案】ACD6、信訪產(chǎn)生的法律依據(jù)是（）。A.刑法B.行政訴訟法C.憲法D.民法【答案】C7、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道包括（）。A.新聞平臺B.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.客戶反饋數(shù)據(jù)E.宏觀政策導(dǎo)向【答案】ABC8、集中度風(fēng)險的情形有()A.交易對手或借款人集中風(fēng)險B.地區(qū)集中風(fēng)險C.行業(yè)集中風(fēng)險D.資產(chǎn)集中風(fēng)險E.表外項目集中風(fēng)險【答案】ABCD9、商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五【答案】AB10、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有（）。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金【答案】ABCD11、監(jiān)督檢查的手段有（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.現(xiàn)場檢查C.風(fēng)險監(jiān)測D.市場監(jiān)測E.風(fēng)險預(yù)警【答案】AB12、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有()。A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法B.在正缺口情況下，市場利率