初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試題分享附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試題分享附答案

單選題（共50題）1、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A2、國際市場通常采用()對債券風險進行評估。A.內部評級法B.外部評級法C.債券風險評級法D.債券信用評級法【答案】D3、下列關于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析B.CreditMetriCs模型本質上是一個VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產的角度來看待信用風險D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念【答案】C4、()是指發(fā)生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。A.獨立交易B.資產轉移C.關聯交易D.權利讓渡【答案】C5、商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數額是()A.經濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A6、下列不屬于商業(yè)銀行信用評級經歷的發(fā)展階段的是（）。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A7、（）是一種結構化模擬的方法，通過產生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數據來模擬未來風險因素的變動情況。A.方差一協方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】B8、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準不包括（）。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力C.確保銀行業(yè)金融機構不破產D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C9、正常貸款遷徙率為（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A10、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理模式的是（）。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.信用風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C11、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準入C.現場檢查D.風險評級【答案】A12、（2019年真題）下列最不可能被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（）。A.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約B.代客購匯100萬美元C.買入1億美元美國國債D.買入10億元人民幣金融債【答案】A13、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C14、市場風險管理中，經濟增加值的計算公式為EVA等于()。A.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率B.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經濟資本÷資本預期收益率D.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經濟資本÷資本預期收益率【答案】B15、信用風險經濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金D.以上都不對【答案】B16、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素。下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D17、國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數量模型進行量化【答案】D18、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產規(guī)模B.企業(yè)的目標C.全面風險管理要素D.企業(yè)的各個層級【答案】A19、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數員工D.各職能部門【答案】C20、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風險加權資產為900億元，市場風險價值(VaR)為8億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A21、風險規(guī)避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風險與收益相匹配C.沒有風險就沒有收益D.零風險【答案】C22、商業(yè)銀行在開展外包活動時，應當定期向()遞交外包活動的評估報告。A.總行B.中國人民銀行C.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構D.所在地證券監(jiān)督管理機構【答案】C23、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現金支付能力和資質等級分別屬于()。A.基本面指標和基本面指標B.基本面指標和財務指標C.財務指標和財務指標D.財務指標和基本面指標【答案】D24、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差—協方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A25、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B26、下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()。A.賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據監(jiān)管當局關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具D.經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本【答案】D27、在市場風險中尤為重要的風險是()。A.股票風險B.匯率風險C.利率風險D.商品風險【答案】C28、（2022年7月真題）商業(yè)銀行運用（）能夠對風險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。A.損失數據收集B.因果分析模型C.風險與控制自我評估D.關鍵風險指標【答案】B29、下列關于商業(yè)銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。A.風險限額是風險偏好傳導的重要手段B.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度C.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的控制上（下）限D.風險限額的設定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準【答案】D30、巴塞爾委員會《有效風險數據加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。A.頻率B.分發(fā)C.清晰度和可用性D.公正【答案】D31、下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。A.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員B.先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構C.風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤D.風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當的人員得到他們應當看到的風險信息【答案】A32、風險規(guī)避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風險與收益相匹配C.沒有風險就沒有收益D.零風險【答案】C33、下列關于國別風險管理的基本做法正確的是()A.明確董事會和高級管理層的責任B.進行國別風險管理評估C.做好應急準備D.將國別風險管理納入部分風險管理體系【答案】A34、()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A35、從指標的影響上看，流動性匹配率指標等于加權資金來源除以加權資金運用，監(jiān)管要求為不低于（）。A.33.3％B.50％C.75％D.100％【答案】D36、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2005--2010年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】B37、案例一發(fā)生進度偏差的主要因素是（）。A.在項目內部，屬于項目管理不當B.作業(yè)隊長不熟悉工藝要求造成的C.項目外部的影響因素D.供貨商供貨質量發(fā)生差異【答案】A38、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是（）。A.維持現有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A39、商業(yè)銀行業(yè)務外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務操作風險成因的是()。A.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業(yè)務處理系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務主要是市場風險，操作風險不大【答案】C40、下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B41、（2019年真題）在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額是（）。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D42、（2018年真題）下列不屬于中國銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人的權利、義務【答案】B43、商業(yè)銀行通常將（）看作對其經濟價值威脅最大的風險。該類風險一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.市場風險B.戰(zhàn)略風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】C44、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】D45、發(fā)生代理法律關系的前提是（）。A.代理權B.代理合同C.被代理人的相關法律權利D.代理人獲得的代理憑證【答案】A46、下列關于擔保的說法中，錯誤的是()。A.保證分為連帶責任保證和一般保證兩種B.抵押方式下，債務人將抵押財產移交債權人占有C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保【答案】B47、()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.因果模型法【答案】C48、()的推出標志著現代商業(yè)銀行風險管理出現顯著的變化。A.《全面風險管理框架》B.《巴塞爾新資本協議》C.《巴塞爾資本協議》D.以上都不是【答案】B49、商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷造成操作風險的是（）。A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通訊系統(tǒng)設備老化而發(fā)生業(yè)務中斷C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出不窮D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B50、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C多選題（共20題）1、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素方面，屬于與借款人有關的因素是（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期E.宏觀經濟政策【答案】ABC2、商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括()。A.行業(yè)風險因素B.區(qū)域風險因素C.社會信用環(huán)境D.管理層風險因素E.企業(yè)產品銷售風險因素【答案】ABC3、銀行風險與控制自我評估工作應堅持的原則包括（??）。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性E.謹慎性【答案】ABCD4、以單位（子單位）工程為主要對象編制的施工組織設計，對單位（子單位）工程的施工過程起指導和制約作用的是（）。A.技術交底B.施工方案C.單位工程施工組織設計D.施工組織總設計【答案】C5、以下關于商業(yè)銀行貸款轉讓的說法，正確的有()。A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓B.貸款轉讓又被稱為貸款出售C.貸款轉讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經濟資本配置效率D.大多數貸款轉讓屬于一次性、無追索、一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售E.與組合貸款轉讓相比，單筆貸款的轉讓則相對困難【答案】ABCD6、下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有（）。A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險B.該風險屬于可緩釋的操作風險C.該風險屬于應承擔的操作風險D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉移該風險【答案】B7、行業(yè)風險預警的行業(yè)環(huán)境風險因素包括()。A.法律法規(guī)B.經濟周期因素C.財政貨幣政策D.國家產業(yè)政策E.市場供求【答案】ABCD8、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險的描述，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益C.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理【答案】BCD9、工程驗收的最小單位是（）。A.單位工程B.分部工程C.分項工程D.檢驗批【答案】D10、下列屬于流動性風險預警的融資指標/信號包括（）。A.外部評級下降B.資產質量下降C.融資成本上升D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.市場上出現關于該商業(yè)銀行的負面消息【答案】CD11、下列選項中關于施工項目的基本規(guī)定說法錯誤的是（）。A.施工項目是建設項目或其中的單項工程、單位工程、分部工程、分項工程的施工活動過程B.建筑企業(yè)是施工項目的管理主體C.建筑產品具有多樣性、固定性、體積龐大的特點D.施工項目的任務范圍是由施工合同界定的【答案】A12、在土地抵押權變更登記過程中，申請人包括抵押人、抵押權人和受讓人情形的是（）。A.經抵押權人同意，抵押的土地使用權依法轉讓的B.抵押合同期滿，續(xù)簽抵押合同的C.土地使用權抵押期間，抵押合同的內容發(fā)生變更的D.土地使用權抵押期間，抵押合同的項目發(fā)生變化的【答案】A13、從商業(yè)銀行流動性的來源看，流動性可分為（）。A.資產流動性B