期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺??糀卷附答案_第1頁
期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺模考A卷附答案_第2頁
期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺??糀卷附答案_第3頁
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文檔簡介

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺模考A卷附答案

單選題(共50題)1、下列面做法中符合金字塔買入投機(jī)交易特點(diǎn)的是()。A.以7000美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買【答案】C2、下列關(guān)于外匯期貨的蝶式套利的定義中,正確的是()。A.由二個(gè)共享居中交割月份的一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利的跨期套利組合B.由一個(gè)共享居中交割月份的一個(gè)牛市套利和另一個(gè)牛市套利的跨期套利組合C.由一個(gè)共享居中交割月份的一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利的跨期套利組合D.由一個(gè)共享居中交割月份的一個(gè)熊市套利和另一個(gè)熊市套利的跨期套利組合【答案】C3、在我國,交割倉庫是指由()指定的、為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。A.期貨交易所B.中國證監(jiān)會(huì)C.期貨交易的買方D.期貨交易的賣方【答案】A4、某機(jī)構(gòu)打算用3個(gè)月后到期的1000萬資金購買等金額的A、B、C三種股票,現(xiàn)在這三種股票的價(jià)格分別為20元、25元和60元,由于擔(dān)心股價(jià)上漲,則該機(jī)構(gòu)采取買進(jìn)股指期貨合約的方式鎖定成本。假定相應(yīng)的期指為2500點(diǎn),每點(diǎn)乘數(shù)為100元,A、B、C三種股票的B系數(shù)分別為0.9、1.1和1.3。則該機(jī)構(gòu)需要買進(jìn)期指合約()張。A.44B.36C.40D.52【答案】A5、中國金融期貨交易所5年期國債期貨的當(dāng)時(shí)結(jié)算價(jià)為()。A.最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)B.最后半小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)C.最后一分鐘成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)D.最后三十秒成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)【答案】A6、技術(shù)分析中,波浪理論是由()提出的。A.菲波納奇B.索羅斯C.艾略特D.道·瓊斯【答案】C7、一位面包坊主預(yù)期將在3個(gè)月后購進(jìn)一批面粉作為生產(chǎn)原料,為了防止由于面粉市場價(jià)格變動(dòng)而帶來的損失,該面包坊主將()。A.在期貨市場上進(jìn)行空頭套期保值B.在期貨市場上進(jìn)行多頭套期保值C.在遠(yuǎn)期市場上進(jìn)行空頭套期保值D.在遠(yuǎn)期市場上進(jìn)行多頭套期保值【答案】B8、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手(每手10噸)建倉,成交價(jià)為4790元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸,當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉,成交價(jià)為4780元/噸,交易保證金比例為8%,則該投資者當(dāng)日交易保證金為()。A.76320元B.76480元C.152640元D.152960元【答案】A9、()是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種,是金融期貨的重要組成部分。A.外匯期貨B.利率期貨C.商品期貨D.股指期貨【答案】A10、下列面做法中符合金字塔買入投機(jī)交易特點(diǎn)的是()。A.以7000美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價(jià)格買入3手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買【答案】C11、目前我國各期貨交易所均采用的指令是()。A.市價(jià)指令B.長效指令C.止損指令D.限價(jià)指令【答案】D12、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約,價(jià)格為1840元/噸,同時(shí)買入1手9月份大豆合約價(jià)格為1890元/噸。5月20日,該交易者買入1手7月份大豆合約,價(jià)格為1810元/噸,同時(shí)賣出1手9月份大豆合約,價(jià)格為1875元/噸,交易所規(guī)定1手=10噸,則該交易者套利的結(jié)果為()元。A.虧損150B.獲利150C.虧損200D.獲利200【答案】B13、糧儲(chǔ)公司購入500噸小麥,價(jià)格為1300元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出套期保值并成交。2個(gè)月后,該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆交易的結(jié)果(其他費(fèi)用不計(jì))為()元。A.虧損50000B.盈利10000C.虧損3000D.盈利20000【答案】B14、()是期貨業(yè)的自律性組織,發(fā)揮政府與期貨業(yè)之間的橋梁和紐帶作用,為會(huì)員服務(wù),維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。A.中國期貨市場監(jiān)控中心B.期貨交易所C.中國證監(jiān)會(huì)D.中國期貨業(yè)C.中國證監(jiān)會(huì)【答案】D15、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉價(jià)格為10210元/噸,空頭開倉價(jià)格為10630元/噸,雙方協(xié)議以10450元/噸平倉,以10400元/噸進(jìn)行現(xiàn)貨交收,不考慮交割成本,進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)后,多空雙方實(shí)際買賣價(jià)格為()。A.多方10160元/噸,空方10580元/噸B.多方10120元/噸,空方10120元/噸C.多方10640元/噸,空方10400元/噸D.多方10120元/噸,空方10400元/噸【答案】A16、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸,且可用資金余額為20萬元,當(dāng)日開倉買入3月銅期貨合約20手,成交價(jià)為23100元/噸,其后賣出平倉10手,成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤價(jià)為23350元/噸,結(jié)算價(jià)為23210元/噸(銅期貨合約每手為5噸)。銅期貨合約的最低保證金為其合約價(jià)值的5%,當(dāng)天結(jié)算后投資者的可用資金余額為()元(不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)。A.164475B.164125C.157125D.157475【答案】D17、國債期貨交割時(shí),發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為()。A.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息B.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息C.期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息D.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子【答案】B18、某投機(jī)者買入CBOT30年期國債期貨合約,成交價(jià)為98-175,然后以97-020的價(jià)格賣出平倉,則該投機(jī)者()。A.盈利1550美元B.虧損1550美元C.盈利1484.38美元D.虧損1484.38美元【答案】D19、某國債期貨合約的市場價(jià)格為97.635,若其可交割后2012年記賬式財(cái)息(三期)國債的市場價(jià)格為99.525,轉(zhuǎn)換因子為1.0165,則該國債的基差為()。A.99.525-97.635÷1.0165B.97.635-99.525÷1.0165C.99.525-97.635×1.0165D.97.635×1.0165-99.525【答案】C20、一般來說,當(dāng)期貨公司按規(guī)定對(duì)保證金不足的客戶進(jìn)行強(qiáng)行平倉時(shí),強(qiáng)行平倉的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由()承擔(dān)。A.期貨交易所B.期貨公司和客戶共同C.客戶D.期貨公司【答案】C21、3月初,某紡織廠計(jì)劃在3個(gè)月后購進(jìn)棉花,決定利用棉花期貨進(jìn)行套期保值。3月5日該廠在7月份棉花期貨合約上建倉,成交價(jià)格為21300元/噸,此時(shí)棉花的現(xiàn)貨價(jià)格為20400元/噸。至6月5日,期貨價(jià)格為19700元/噸,現(xiàn)貨價(jià)格為19200元/噸,該廠按此價(jià)格購進(jìn)棉花,同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉,該廠套期保值效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.不完全套期保值,有凈虧損400元/噸B.基差走弱400元/噸C.期貨市場虧損1700元/噸D.通過套期保值操作,棉花的實(shí)際采購成本為19100元/噸【答案】A22、7月10日,美國芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨合約價(jià)格為750美分/蒲式耳,而11月份玉米期貨合約價(jià)格為635美分/蒲式耳,交易者認(rèn)為這兩種商品合約間的價(jià)差會(huì)變大。于是,套利者以上述價(jià)格買人10手11月份小麥合約,每手為5000蒲式耳,同時(shí)賣出10手11月份玉米合約。9月20日,該套利者同時(shí)將小麥和玉米期貨合約平倉,價(jià)格分別為735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。該套利交易的盈虧狀況為()美元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.盈利500000B.盈利5000C.虧損5000D.虧損500000【答案】B23、()不屬于會(huì)員制期貨交易所的設(shè)置機(jī)構(gòu)。A.會(huì)員大會(huì)B.董事會(huì)C.理事會(huì)D.各業(yè)務(wù)管理部門【答案】B24、通常情況下,賣出看漲期權(quán)者的收益(不計(jì)交易費(fèi)用)()。A.最小為權(quán)利金B(yǎng).最大為權(quán)利金C.沒有上限,有下限D(zhuǎn).沒有上限,也沒有下限【答案】B25、債券的修正久期與到期時(shí)間、票面利率、付息頻率、到期收益率之間的關(guān)系,正確的是()。A.票面利率相同,剩余期限相同,付息頻率相同,到期收益率不同的債券,到期收益率較低的債券.修正久期較小B.票面利率相同,剩余期限相同,付息頻率相同,到期收益率不同的債券,到期收益率較低的債券,修正久期較大C.票面利率相同,到期收益率相同,付息頻率相同,剩余期限不同的債券,剩余期限長的債券。修正久期較小D.票面利率相同,到期收益率相同,剩余期限相同,付息頻率不同的債券,付息頻率較低的債券,修正久期較大【答案】B26、為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),獲得期望的融資形式,交易雙方可()。A.簽訂遠(yuǎn)期利率協(xié)議B.購買利率期權(quán)C.進(jìn)行利率互換D.進(jìn)行貨幣互換【答案】C27、期貨投機(jī)交易以()為目的。A.規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.增加期貨市場的流動(dòng)性C.獲取現(xiàn)貨標(biāo)的價(jià)差收益D.獲取期貨合約價(jià)差收益【答案】D28、根據(jù)《金融期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法》,個(gè)人期貨投資者申請(qǐng)開戶時(shí),保證金賬戶可用資金余額不得低于()。A.人民幣20萬元B.人民幣50萬元C.人民幣80萬元D.人民幣100萬元【答案】B29、下列關(guān)于設(shè)立客戶開戶編碼和交易編碼的說法中,正確的是()。A.由期貨交易所為客戶設(shè)立開戶編碼和交易編碼B.中國期貨保證金監(jiān)控中心為客戶設(shè)立統(tǒng)一的交易編碼C.中國期貨保證金監(jiān)控中心為客戶設(shè)立統(tǒng)一的開戶編碼D.由期貨公司為客戶設(shè)立開戶編碼,由期貨交易所為客戶設(shè)立交易編碼【答案】C30、以下關(guān)于利率期貨的說法,正確的是()。A.中長期利率期貨一般采用實(shí)物交割B.中金所國債期貨屬于短期利率期貨品種C.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割D.歐洲美元期貨屬于中長期利率期貨品種【答案】A31、7月30日,某套利者賣出100手堪薩斯期貨交易所12月份小麥期貨合約,同時(shí)買入100手芝加哥期貨交易所12月份小麥期貨合約,成交價(jià)格分別為650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,該套利者同時(shí)將兩個(gè)交易所的小麥期貨合約全部平倉,成交價(jià)格分別為640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。該交易盈虧狀況是()美元。(每手小麥合約為A.虧損75000B.盈利25000C.盈利75000D.虧損25000【答案】B32、()是某一合約在當(dāng)日成交合約的雙邊累計(jì)數(shù)量,單位為“手”。A.價(jià)格B.成交量C.持倉量D.倉差【答案】B33、()是指持有方向相反的同一品種和同一月份合約的會(huì)員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng),獲得交易所批準(zhǔn)后,分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格(該價(jià)格一般應(yīng)在交易所規(guī)定的價(jià)格波動(dòng)范圍內(nèi))由交易所代為平倉,同時(shí)按雙方協(xié)議價(jià)格與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單進(jìn)行交換的行為。A.合約價(jià)值B.股指期貨C.期權(quán)轉(zhuǎn)期貨D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨【答案】D34、為了防止棉花價(jià)格上漲帶來收購成本提高,某棉花公司利用棉花期貨進(jìn)行多頭套期保值,在11月份的棉花期貨合約上建倉30手,當(dāng)時(shí)的基差為-400元/噸,平倉時(shí)的基差為-500元/噸,該公司()。(棉花期貨合約規(guī)模為每手5噸,不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.實(shí)現(xiàn)完全套期保值B.不完全套期保值,且有凈虧損15000元C.不完全套期保值,且有凈虧損30000元D.不完全套期保值,且有凈盈利15000元【答案】D35、中國期貨保證金監(jiān)控中心由期貨交易所出資設(shè)立,其業(yè)務(wù)接受()的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和管理。A.期貨公司B.中國證監(jiān)會(huì)C.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨交易所【答案】B36、以3%的年貼現(xiàn)率發(fā)行1年期國債,所代表的實(shí)際年收益率為()%。(結(jié)果保留兩位小數(shù))A.2.91B.3.09C.3.30D.3.00【答案】B37、目前我國各期貨交易所均采用的指令是()。A.市價(jià)指令B.長效指令C.止損指令D.限價(jià)指令【答案】D38、在期貨行情分析中,開盤價(jià)是當(dāng)日某一期貨合約交易開始前()分鐘集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)。A.3B.5C.10D.15【答案】B39、中國證監(jiān)會(huì)總部設(shè)在北京,在省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市設(shè)立()個(gè)證券監(jiān)管局,以及上海、深圳證券監(jiān)管專員辦事處。A.34B.35C.36D.37【答案】C40、當(dāng)遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格低于近月期貨合約價(jià)格時(shí),市場為()。A.正向市場B.反向市場C.牛市D.熊市【答案】B41、債券久期通常以()為單位。A.天B.月C.季度D.年【答案】D42、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率,于是他決定購買100萬歐元以獲高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值,每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日,外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元,在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD=1.3450。6月1日,歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120,期貨市場上以成交價(jià)格EUR/USD=1.2101買入對(duì)沖平倉,則該投資者()。A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】C43、對(duì)于股指期貨來說,當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)低估時(shí),套利者可進(jìn)行()。A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利【答案】B44、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能不包括()。A.擔(dān)保交易履約B.發(fā)布市場信息C.結(jié)算交易盈虧D.控制市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】B45、某組股票現(xiàn)值100萬元,預(yù)計(jì)隔2個(gè)月可收到紅利1萬元,當(dāng)時(shí)市場利率為12%,如買賣雙方就該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約,則凈持有成本和合理價(jià)格分別為()。A.l9900元和1019900元B.20000元和1020000元C.25000元和1025000元D.30000元和1030000元【答案】A46、當(dāng)需求曲線向右移動(dòng)而供給曲線向左移動(dòng)時(shí)()。A.均衡價(jià)格不變,均衡數(shù)量不變B.均衡價(jià)格提高,均衡數(shù)量增加C.均衡價(jià)格提高,均衡數(shù)量不確定D.均衡價(jià)格提高,均衡數(shù)量減少【答案】C47、6月份,某交易者以200美元/噸的價(jià)格賣出4手(25噸/手)執(zhí)行價(jià)格為3800美元/噸的3個(gè)月銅期貨看漲期權(quán)。期權(quán)到期時(shí),標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3980美元/噸。則該交易者的到期凈損益(不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化)是()美元。A.18000B.2000C.-18000D.-2000【答案】B48、下列屬于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的是()。A.擔(dān)保期貨交易履約B.管理期貨公司財(cái)務(wù)C.管理期貨交易所財(cái)務(wù)D.提供期貨交易的場所.設(shè)施和服務(wù)【答案】A49、9月15日,美國芝加哥期貨交易所下一年1月份小麥期貨價(jià)格為550美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價(jià)格為325美分/蒲式耳,某套利者按此價(jià)格賣出10手1月份小麥合約的同時(shí)買入10手1月份玉米合約。9月30日,該交易者同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價(jià)格分別為435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳,該交易者()美元。(每手小麥和玉米期貨合約均為5000蒲式耳,不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.虧損40000B.盈利40000C.虧損50000?D.盈利50000【答案】B50、某日,我國外匯交易中心的外匯牌價(jià)為100美元/人民幣為630.21,這種匯率標(biāo)價(jià)法是()。A.直接標(biāo)價(jià)法B.間接標(biāo)價(jià)法C.人民幣標(biāo)價(jià)法D.平均標(biāo)價(jià)法【答案】A多選題(共20題)1、關(guān)于期貨合約持倉量變化的說法,正確的有()。A.成交雙方均為平倉操作,持倉量減少B.成交雙方均為建倉操作,持倉量增加C.成交雙方買方為開倉,賣方為平倉,持倉量增加D.成交雙方買方為平倉,賣方為開倉,持倉量增加【答案】AB2、一般而言,外匯遠(yuǎn)期合約的主要內(nèi)容包括()。?A.幣種B.金額C.交易方向D.匯率【答案】ABCD3、目前,我國()推出了期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。A.上海期貨交易所B.鄭州商品交易所C.大連商品交易所D.中國金融期權(quán)交易所【答案】ABC4、外匯期貨交易一般可分為()。A.外匯期貨套期保值交易B.外匯期貨套利交易C.外匯期貨投機(jī)交易D.外匯期貨遠(yuǎn)期交易【答案】ABC5、人民幣無本金交割遠(yuǎn)期()。A.場內(nèi)交易B.可對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)C.以人民幣為結(jié)算貨幣D.以外幣為結(jié)算貨幣【答案】BD6、由于()等原因,遠(yuǎn)期交易面臨著較大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。A.結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保履約制度B.市場價(jià)格有上漲趨勢,賣方不愿按原定價(jià)格交貨C.買方資金不足.不能按期付款D.遠(yuǎn)期合同不易轉(zhuǎn)讓出去【答案】BCD7、以下關(guān)于我國5年期國債期貨交易的說法,正確的是()A.交易合約標(biāo)的為面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債B.采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)C.在上海期貨交易所上市交易D.采用實(shí)物交割方式【答案】ABD8、關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的作用,下列說法正確的有()。A.期貨市場的主要功能是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和配置資源B.遠(yuǎn)期交易在一定程度上也能起到調(diào)節(jié)供求關(guān)系,減少價(jià)格波動(dòng)的作用C.遠(yuǎn)期合同缺乏流動(dòng)性,所以其價(jià)格的權(quán)威性和分散風(fēng)險(xiǎn)作用大打折扣D.遠(yuǎn)期市場價(jià)格可以替代期貨市場價(jià)格【答案】BC9、下列關(guān)于期貨交易說法正確的有()A.“杠桿交易”是以小博大的保證金交易B.只有交易所的會(huì)員方能進(jìn)場交易C.保證金比率越高,杠桿效應(yīng)就越大,高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)就越明顯D.期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約【答案】ABD10、期貨風(fēng)險(xiǎn)管理子公司提供的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和產(chǎn)品包括()。A.倉單服務(wù)B.基差交易C.定價(jià)服務(wù)D.分倉交易【答案】ABC11、期權(quán)交易的基本策略有()。A.買進(jìn)看漲期權(quán)B.賣出看漲期權(quán)C.買進(jìn)看跌期權(quán)D.賣出看跌期權(quán)【答案】ABCD12、當(dāng)標(biāo)的物的市場價(jià)格()時(shí),對(duì)看跌期權(quán)多頭有利。A.波動(dòng)幅度變小B.下跌C.波動(dòng)幅度變大D.上漲【答案】BC13、在我國,針對(duì)商品期貨合約限倉方面的規(guī)定有()。A.對(duì)進(jìn)入交割月份的合約限倉數(shù)額從嚴(yán)控制B.對(duì)進(jìn)入交割月份的合約限倉數(shù)額從寬控制C.合約在交易過程中的不同階段,適用不同的限倉數(shù)額D.合約在交易過程中的不同階段,適用相同的限倉數(shù)額【答案】AC14、下

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