風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估(合集7篇)

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時(shí)間：2023-05-2809:31:27

風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估第1篇

(一)金融出資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)中的常見問(wèn)題1、多個(gè)指標(biāo)中沒(méi)有一定的統(tǒng)一性,且沒(méi)有較強(qiáng)的可比性以高低順序方法對(duì)類型不同資產(chǎn)出資的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行比較分析時(shí),如果使用方差衡量法與日系數(shù)方法,那么分析所得到結(jié)果通常會(huì)容易出現(xiàn)背離等情況。2、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí),無(wú)法對(duì)其程度進(jìn)行精細(xì)描述現(xiàn)階段,使用金融出資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的具體情況進(jìn)行分析時(shí),還無(wú)法對(duì)其程度進(jìn)行比較精確的描述,所分析出來(lái)的結(jié)果和實(shí)際情況還有一定差距,此外對(duì)風(fēng)險(xiǎn)側(cè)面相關(guān)情況的反映也比較少。因此,每個(gè)出資人員所得到的風(fēng)險(xiǎn)程度及信息的相關(guān)情況也會(huì)有所不同,此時(shí),金融出資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)還無(wú)法通過(guò)多個(gè)側(cè)面為出資人員的利益提供一定保障。3、事后的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法對(duì)事前進(jìn)行準(zhǔn)確表示使用均值)方差衡量法、日系數(shù)方法對(duì)金融出資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí),計(jì)算過(guò)程中所使用的數(shù)據(jù)及信息資料基本都是歷史中的數(shù)據(jù)信息,因此,所計(jì)算出來(lái)的結(jié)果及最后分析都是對(duì)資產(chǎn)在歷史中的某一時(shí)間段所可能出現(xiàn)的損失情況。此外,使用VaR方法對(duì)金融出資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí),所得出的結(jié)果在金融出資市場(chǎng)實(shí)際情況的應(yīng)用中通常都會(huì)失效。

(二)金融出資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)中常見問(wèn)題的解決方法1、使用壓力及后驗(yàn)方法對(duì)VaR的計(jì)算模型進(jìn)行測(cè)試使用VaR方法對(duì)金融出資的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行計(jì)算與分析時(shí),此應(yīng)用過(guò)程中通常會(huì)含有較多的假設(shè)性條件,從而就會(huì)容易導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估過(guò)程及結(jié)果存在一定缺陷,但VaR方法是一種可在事前對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算的方法,其表達(dá)方式也比較簡(jiǎn)單,此外,此方法還能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行科學(xué)、合理而有效的統(tǒng)一。因此,為了使VaR方法在金融出資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的應(yīng)用中具有更明顯的效果,于是,可通過(guò)壓力及后驗(yàn)方法對(duì)VaR方法的計(jì)算模型進(jìn)行有效測(cè)試。壓力測(cè)試主要是通過(guò)情景模式方法對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行分析,其主要是假設(shè)多種不利于金融出資的市場(chǎng)環(huán)境,然后在資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的相關(guān)背景下對(duì)它們所可能會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行有效計(jì)算,此外,其還會(huì)采取相應(yīng)措施對(duì)有可能出現(xiàn)的變化價(jià)值進(jìn)行比較合理的估計(jì)。后驗(yàn)測(cè)試主要使用正態(tài)性方法對(duì)VaR模型進(jìn)行檢驗(yàn),現(xiàn)階段,其常用的檢驗(yàn)方法主要是峰度、偏度檢驗(yàn)以及KolmogorovSmirnov等。2、把定量分析法和定性分析法進(jìn)行結(jié)合使用對(duì)金融出資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)算及評(píng)估時(shí),通常都需使用多種類型的模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大小或程度進(jìn)行定量分析,因此,在實(shí)際分析中,可采取風(fēng)險(xiǎn)圖評(píng)價(jià)法、管理評(píng)分法以及風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法等科學(xué)方法把定性分析中所計(jì)算及評(píng)估出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理結(jié)合。其中,風(fēng)險(xiǎn)圖評(píng)價(jià)法主要是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)的可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行繪制,相關(guān)研究及實(shí)踐表明,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別而言,此方法的實(shí)用性和上述中的其他兩種方法相比,具有比較明顯的優(yōu)勢(shì)。

二、金融出資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的意義與作用

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要內(nèi)容在現(xiàn)代化企業(yè)中,金融出資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一項(xiàng)非常重要的技術(shù),其是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要組成部分,此外,其還能在很大程度上使企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)得到一定控制。近幾年來(lái),隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)及全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,許多企業(yè)的發(fā)展都因經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所遇到的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題而受到了阻礙,因此,為了促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展,必須對(duì)采取有效措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一定了解。

(二)可把之用于對(duì)審計(jì)及監(jiān)管進(jìn)行操作管理隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,金融出資工具的種類也會(huì)有所增加,金融工具不同時(shí),其操作方式也會(huì)有所差異,于是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及預(yù)測(cè)能力也會(huì)不同。把金融出資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)應(yīng)用中審計(jì)監(jiān)督中,雖有一定難度,但是只要方法正確,審計(jì)及監(jiān)督中的相關(guān)操作都會(huì)得到有效完成。

(三)可把之用于對(duì)出資業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)每個(gè)金融出資者而言,都具有一定的震懾作用,因此,為了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益能夠得到一定保證,企業(yè)管理者應(yīng)采取有效措施對(duì)企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)金融出資的工作人員的工作進(jìn)行比較明確的限制。如對(duì)于極可能會(huì)出現(xiàn)的過(guò)度投機(jī)操作等行為,可通過(guò)評(píng)估