初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習B卷題庫帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習B卷題庫帶答案

單選題（共50題）1、一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券基金利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據(jù)LIBOR浮動。當聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現(xiàn)出（）。A.期權(quán)風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】B2、假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風險價值Valt為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D3、以下信息中屬于生產(chǎn)信息的有（）。①改進的辦法②重大決策信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C4、一般而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的()。A.法律風險B.市場風險C.國家風險D.流動性風險【答案】D5、下列（）屬于流動性風險的內(nèi)生因素。A.國庫定期存款B.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)C.銀行超額備付金D.上繳財政存款【答案】B6、常用的市場風險限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風險限額D.止損限額【答案】A7、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】D8、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指（）。A.將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【答案】C9、（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會【答案】A10、貸款組合的整體信用風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】D11、世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C12、“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。A.差異性B.復(fù)雜性C.轉(zhuǎn)化性D.具體性【答案】A13、世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C14、在表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風險權(quán)重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D15、風險規(guī)避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風險與收益相匹配C.沒有風險就沒有收益D.零風險【答案】C16、下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責任感與聲譽風險無關(guān)C.聲譽風險應(yīng)按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是化敵為友【答案】B17、巴塞爾委員會2004年發(fā)布的《利率風險管理與監(jiān)管原則》文件中，專門通過原則14、原則15對銀行賬戶利率風險進行闡述，通過標準的利率沖擊方法計量對經(jīng)濟價值的影響，并評估銀行持有的資本是否足以應(yīng)對其所承擔利率風險水平。若不相適應(yīng)時，銀行應(yīng)考慮采取糾正措施，其中不包括的措施是（）。A.降低風險水平B.增加一定數(shù)額的資本C.降低風險水平與增加一定數(shù)額的資本兩者兼為D.增加一定數(shù)額的負債【答案】D18、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋【答案】D19、下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。A.對客戶進行誤導(dǎo)B.從事超越授權(quán)交易C.惡意毀損資產(chǎn)D.支配超出權(quán)限資金額度【答案】C20、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B21、（2018年真題）（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】B22、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)的是()A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】D23、根據(jù)《貸款風險分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質(zhì)貸款D.惡劣貸款【答案】B24、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務(wù)活動是()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D25、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是()。A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期【答案】B26、下列指標計算公式中，不正確的是()。A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B27、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C28、資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，()本質(zhì)上是一個風險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.賬面資本D.結(jié)算資本【答案】B29、操作風險評估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D30、關(guān)鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】D31、（2019年真題）資產(chǎn)凈利率的計算公式是（）。A.凈利潤/平均總資產(chǎn)B.（負債總額/資產(chǎn)總額）×100%C.凈利潤/［（期初資產(chǎn)總額＋期末資產(chǎn)總額）/2］×100%D.［（銷售收入－銷售成本）/銷售收入］×100%【答案】C32、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B33、先進的風險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】A34、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重估應(yīng)至少（）進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B35、歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在以下哪個階段()A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】D36、（2018年真題）國內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔保B.無資格提供擔保C.有資格提供擔保D.經(jīng)銀行同意即可提供擔?！敬鸢浮緽37、土地等不動產(chǎn)物權(quán)變動的公示方式為（）。A.交付B.登記C.協(xié)議D.協(xié)商【答案】B38、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.財務(wù)報表檢查B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價D.會計資料規(guī)范性【答案】C39、下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確【答案】A40、商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風險清單D.情景分析法【答案】C41、假定某企業(yè)2019年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率為（）。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B42、（）是指土地登記機關(guān)對土地登記申請不進行實質(zhì)性審查，完全按照土地登記申請人提交的文件資料予以審查，不過問土地權(quán)利是否真實等事項。A.非實質(zhì)性審查B.普遍性形式審查主義C.形式審查主義D.通性審查制度【答案】C43、巴塞爾委員會設(shè)定違約概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C44、在有效的風險偏好聲明中，（）能夠在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。A.定量指標B.定性陳述C.情景分析D.壓力測試【答案】A45、下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】A46、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，其中不包括（）。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準入C.產(chǎn)品準入D.高級管理人員準入【答案】C47、（）是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關(guān)鍵風險指標C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B48、下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑（）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫【答案】C49、某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對應(yīng)的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C50、商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A多選題（共20題）1、績效工資占總體工資的比例在（）以上，浮動部分比較大。A.40%B.50%C.60%D.65%【答案】B2、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)()。A.全面性B.公平性C.公開性D.公正性E.重要性【答案】A3、風險報告的職責主要體現(xiàn)在()。A.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度B.實施并支持一致的風險語言／術(shù)語C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風險信息D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識【答案】ABCD4、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)除了具有低信用風險和市場風險；易于定價且價值平穩(wěn)；與高風險資產(chǎn)的低相關(guān)性；在廣泛認可的發(fā)達市場中交易；具有活躍且具規(guī)模的市場外，通常還具有如下特征（）。A.具有負責任的做市商B.存在多元化的買賣方，市場集中度低C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金以彌補現(xiàn)金流人和流出形成的缺口E.在銀行中明確作為緊急資金來源，并由負責流動性風險管理的部門控制【答案】ABCD5、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款B.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源C.以個人客戶資金作為負債的主要來源D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡擺布【答案】AC6、流動性比率/指標法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC7、企業(yè)集團的特征之一是對關(guān)聯(lián)方的財務(wù)和經(jīng)營政策有重大影響。所謂“重大影響”包括下列哪些情形（）。A.互相交換管理人員B.在被投資企業(yè)的董事會或類似權(quán)力機構(gòu)中派有代表C.參與管理政策的制定D.一方擁有另一方20%至50%表決權(quán)股份E.一方擁有另一方10%至20%表決權(quán)股份【答案】ABCD8、公允價值的計量方式包括（)。A.不可以直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.直接使用名義價值D.實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突【答案】BDA9、商業(yè)銀行應(yīng)當在()等方面給予風險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道【答案】ABCD10、室內(nèi)攝像機安裝高度為（）。A.2.0m～5mB.2.5m～4.5mC.2.5m～5mD.2.0m～4.5m【答案】C11、上述材料描述的風險的計量方法主要有（）。A.基本指標法B.標準法C.內(nèi)部模型法D.內(nèi)部評級法E.高級計量法【答案】AB12、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。A.補充初級崗位B.獲取現(xiàn)有員工不具備的技術(shù)C.選拔高級職位D.獲得能夠提供新思想的員工【答案】C13、KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（）。A.零息貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.零息債券的非違約率D.借款企業(yè)規(guī)模E.借款企業(yè)的市場價值【答案】ABC14、商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風險包括（）。A.火災(zāi)B.內(nèi)部盜竊C.外部欺詐D.設(shè)備癱瘓E.交易差錯【答案】ABCD15、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，下列說法正確的是（）。A.確保在出現(xiàn)無法預(yù)見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)B.