不確定性文獻綜述

《關于不確定性的主題文獻綜述》小組成員：李德艷1112038李慧敏1112040李文達1112044目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一。 概念界定，內(nèi)涵闡述 3\o"CurrentDocument"二。 工作中會涉及到不確定性的人員 3\o"CurrentDocument"三。 不確定性分類 3\o"CurrentDocument"不確定性分析 4\o"CurrentDocument"雇傭關系中不確定性可以從哪幾個角度體現(xiàn) 5綜述 61。 Hofstede .6\o"CurrentDocument"2。 Geletkanycz 73。 奈特（Knight） .7\o"CurrentDocument"4。 科斯的不確定性理論 .9\o"CurrentDocument"5。 威廉姆森的不確定性理論 10\o"CurrentDocument"6。 我們的想法 10一.概念界定，內(nèi)涵闡述（1） 經(jīng)濟學中：不確定性指經(jīng)濟行為者在事先不能準確地知道自己的某種決策的結果?；蛘哒f，只要經(jīng)濟行為者的一種決策的可能結果不止一種，就會產(chǎn)生不確定性。（2） 量子力學：在量子力學中，不確定性指測量物理量的不確定性，由于在一定條件下，一些力學量只能處在它的本征態(tài)上，所表現(xiàn)出來的值是分立的，因此在不同的時間測量，就有可能得到不同的值，就會出現(xiàn)不確定值，也就是說，當你測量它時，可能得到這個值，可能得到那個值，得到的值是不確定的。只有在這個力學量的本征態(tài)上測量它，才能得到確切的值.（3） 信息論：在信息論中，不確定性是表征某隨機變量的發(fā)生有多么可靠的物理量。一般用熵來計算這個物理量，記作H（X），X是隨機變量.當H（X）=0的時候，X是十分確定的，也即X這時就是一個確定的數(shù)值.當H（X）=1時，X非常不確定，即X的取值非常不確定是哪一個數(shù)值。二?工作中會涉及到不確定性的人員（1）剛剛涉足定量政策分析并且想要培養(yǎng)良好技能和習慣的學生；（2）不太可能親自做太多分析但是想要更透徹地弄明白現(xiàn)有技巧，以便知道要求什么以及如何鑒定結果的管理人員和決策者；（3）那些在日常工作中處理這一問題且人數(shù)日益壯大的嫻熟的分析人員.三。不確定性分類按照層次的區(qū)分，不確定性可以分為一般不確定性和深度不確定性。不確定性分析在一般情況下，諸如產(chǎn)量、價格、成本、收入、支出等參數(shù)都是隨機變量，他們與將來實際發(fā)生的情況，可能有相當大的出入，這就產(chǎn)生了不確定因素，造成不確定性或奉獻的主要原因如下：1、 項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計偏差2、 通貨膨脹3、 技術進步4、 市場供求結構的變化5、 其他外部影響因素不確定分析是分析不確定性因素對經(jīng)濟評價指標的影響程度，來估計項目可能承擔不確定性的風險及其承受能力，確定項目在經(jīng)濟上的可靠性。一般包含不確定性分析和風險分析，其方法有盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析，其中盈虧平衡分析之能用于財務評價。一、 盈虧平衡分析盈虧平衡分析的目的是通過分析產(chǎn)品產(chǎn)量、成本與方案盈利能力之間的關系找出投資方案盈利與虧損在產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、單位產(chǎn)品成本等方面的界限，一段定各方案風險情況。二、 敏感性分析敏感性分析是通過研究項目主要不確定性因素發(fā)生變化時，項目經(jīng)濟效果指標發(fā)生的相應變化，找出項目的敏感因素，確定其敏感程度，并分析該因素達到臨界值時項目的承受能力.敏感性分析有單因素和多因素分析兩種。單因素敏感性分析是對單一不確定性因素變化的影響進行分析，即假設各不確定性因素之間相互獨立，每次只考察一個因素，其他因素不變，多因素是對兩個或兩個以上互相獨立的不確定因素同時變化。三、概率分析利用敏感性分析可以知道某因素變化對項目經(jīng)濟指標的影響有多大,但是無法了解這些因素發(fā)生變化的可能性有多大，概率分析正是彌補這一缺陷。概率分析是通過研究各種不確定因素，發(fā)生不同幅度變動的概率分布及其對方案經(jīng)濟效果的影響，對方案的凈現(xiàn)金流量及經(jīng)濟效果指標做出某種概率描述，從而對方案的風險做出準確的判斷。概率分析的方法是以經(jīng)濟評價指標的期望值的計算過程和計算結果為基礎的。1、 凈現(xiàn)值的期望值期望值是在大量重復事件中隨機變量取值的平均值，是隨機變量所有可能取值的加權平均值。2、 決策樹法決策樹技術是把方案的一系列因素按照他們相互關系用樹木分枝原理表示出來，再按一定的程序?qū)嵭袃?yōu)選和決策，在優(yōu)選和決策過程中，把可能遇到的不同方案的現(xiàn)金流量和損益期望值估計出來，以便分析比較直至做出最佳決策。雇傭關系中不確定性可以從哪幾個角度體現(xiàn)（1）信息不確定性：這個主要是因為雇主和雇員掌握的信息量并不一致,存在信息不對稱，在信息不對稱的角度下，當簽訂勞動合同或者涉及到雇員利益等方面，雇主一般處于優(yōu)勢地位，而雇員處于劣勢地位。（2）環(huán)境不確定性：由于企業(yè)外在環(huán)境經(jīng)濟政治文化等因素的影響）和企業(yè)自身發(fā)展過程中存在的種種問題，如融資，兼并等問題，導致企業(yè)自身發(fā)展出現(xiàn)問題，也會對雇傭關系存在影響。當企業(yè)擴大規(guī)模，會增加雇傭，當企業(yè)縮小規(guī)模，則會發(fā)生裁員.雇主不確定性：這個可能是因為領導風格導致，如果領導信任下屬，則比較傾向于授權，勇于承擔責任的雇員會比較喜歡這種領導方式；而如果領導不信任下屬,則會高度把握自己手中的權利，渴望發(fā)展的員工可能會無法忍受，所以，雇主與雇員的匹配程度也存在很大的不確定性.雇員不確定性:雇員可能會覺得在企業(yè)中得不到發(fā)展(或者遭遇玻璃天花板)或者人際關系出現(xiàn)問題，而尋求別的雇主;而且很有可能在為自己找好新的雇主后再像原公司說明情況，令原公司措手不及，這也會影響雇傭關系。此外雇傭關系的本質(zhì)就存在很大的不確定性。例如簽訂勞動合同一項有可能雇員會要求與雇主簽訂10年的勞動合同，但是這時雇主很有可能不會和你簽署此項勞動合同，因為雇主可能會擔心自身企業(yè)的存續(xù)能否達到10年，以及在安排雇員工資崗位等等是也會存在很大的不確定性.綜述HofstedeHofstede把文化劃分為五個維度，個人主義一-集體主義，權力距離，不確定性規(guī)避，男性化/女性化程度，長期導向-一短期導向五個維度。不確定性規(guī)避是指一個社會所感受到的不確定性和模糊性的威脅程度，人們?yōu)榱吮苊膺@些不確定的情景，將會采取一些技術、法律或宗教等方式。弱不確定性規(guī)避的人希望成功，注重成就動機，愿意承擔一定的風險；而強不確定性規(guī)避的人則害怕失敗，注重安全動機，不愿冒險.由于領導授權行為可能會造成領導的決策權力與權威減弱，強不確定性規(guī)避的領導為了保持他們在企業(yè)中的權威、維護自己在企業(yè)中的地位以及維持自己生活和工作的現(xiàn)狀，他們會更為排斥授權下屬。2。 Geletkanycz他認為，從概念上來看不確定性規(guī)避暗指對變化的回避.奈特(Knight)奈特于1921年出版《風險、不確定性與利潤》一書，書中第三部分探討由風險和不確定性所造成的不完全競爭，由第7~12章組成。第7章闡述了風險和不確定性的含義，主要分析了知識在行為中的作用。第8章主要分析了人類對付不確定性的建構和方法。第9章主要討論了企業(yè)和利潤。第10章繼續(xù)討論企業(yè)和利潤問題。第11章主要研究不確定性和社會進步。第12章主要討論了不確定性和利潤的社會方面。作者提出，減少或重新分配不確定性的所有方法都是有成本的，并且，這些方法被運用到什么程度取決于多大程度上的不確定性是人們所不希望存在的。在該書中,奈特闡述了不確定性的思想，為不確定性的發(fā)展奠定了理論基礎。奈特(1921)從事件結果是否可預見的角度區(qū)分了風險和不確定性。他指出,/風險的特征是概率估計的可靠性，以及因此將它作為一種可保險的成本進行處理的可能性，估計的可能性來自于所遵循的理論規(guī)律，或來自穩(wěn)定經(jīng)驗規(guī)律。對經(jīng)濟理論的目的來說，整個概率問題的關鍵點是，只要概率能夠用這兩種方法中的任一種以數(shù)字進行表示，它就可能被排除和置之不顧。與可以計算的風險截然不同，不確定性是指人們?nèi)狈κ录幕局R，對事件的結果知之甚少，因而，不可能通過現(xiàn)有理論或經(jīng)驗進行預見或定量分析。在不確定性的基礎上，奈特認為風險不會為經(jīng)濟行為人提供獲利的機會，而不確定性則提供了獲利的可能性，而且，奈特還進一步把不確定性歸結為知識的不完全性，把不確定性看作是內(nèi)生的，屬于經(jīng)濟行為主體的主觀認識范疇。正如霍奇森所認為的,比以前任何人都清楚地看到了充分知識這個基本假設的全部意義,忽略無知和不確定性是理論假設和事實存在這兩種狀況之間最重要、最基本的區(qū)別.在對風險和不確定性以及對利潤來源進行解釋的基礎上，奈特分析了企業(yè)的性質(zhì)。奈特認為，在不確定性的假設下,決定生產(chǎn)什么與如何生產(chǎn)優(yōu)于實際生產(chǎn)本身，這樣，生產(chǎn)的內(nèi)部組織就不再是一件可有可無的事情了。生產(chǎn)的內(nèi)部組織首先是要找到一些最具有管理才能的人，讓他們負責生產(chǎn)和經(jīng)營活動。而這些人往往是風險偏好者，其中絕大多數(shù)人則是風險規(guī)避者，后者愿意交出自己對不確定性的控制權，但條件是風險偏好者即企業(yè)家要保證他們的工資，于是，企業(yè)也就產(chǎn)生。也就是說，在企業(yè)制度下，管理者通過承擔風險獲得剩余，而工人通過轉(zhuǎn)嫁風險獲得工資.奈特還分析了減少不確定性的兩種方法：一是集中化,保險就是這種形式的代表。保險公司利用不確定性結果的相互抵補，把眾多的偶然事件集中到一起，從而把投保者的較大不確定性轉(zhuǎn)變?yōu)檩^小的保險費。二是專業(yè)化，企業(yè)的聯(lián)合有助于克服不確定性。企業(yè)通過增加生產(chǎn)規(guī)?？梢詼p少不確定性的控制成本，因而，大企業(yè)的成本水平總是低于小企業(yè).隨著企業(yè)規(guī)模的增加，專業(yè)化決策能夠減少控制成本的不確定性；同時，也能產(chǎn)生更熟練的技能，以更好地應對不確定性。奈特通過不確定性因素的引入來解釋企業(yè)利潤的來源，對企業(yè)的性質(zhì)作了分析，打破了新古典經(jīng)濟學對企業(yè)的抽象假設；而且，奈特從知識的不完全性來認識不確定性，認為不確定性是一種內(nèi)生性因素，屬于經(jīng)濟行為主體的主觀認識范疇，從而從根本上否定了古典經(jīng)濟學及新古典經(jīng)濟學的完全理性假設，使經(jīng)濟理論的研究和現(xiàn)實的距離大大縮短，對企業(yè)理論的研究作出了開創(chuàng)性貢獻。但奈特對不確定性的理解又是片面的和極端的，在奈特看來，不確定性是極端的或完全缺乏知識和信息，企業(yè)獲取的利潤來自于/事物固有的，絕對無法預見的性質(zhì)或人類行為結果的根本不可能預測的純粹事實（奈特，1921）.為此，企業(yè)決策的唯一依據(jù)是人類行為的某種心理傾向或性格傾向,如悲觀或樂觀、風險偏好或風險厭惡。而事實上，在現(xiàn)實生活中，一方面,人們對事物的性質(zhì)或結果不可能完全缺乏認識，正如德姆塞茨所說:/現(xiàn)實中的不確定言問題主要表現(xiàn)為對事件的性質(zhì)或結果缺乏一致和共同的認識；另一方面，企業(yè)決策的依枯也是多方面的，人類的理性行為或有意識的行動自然對企業(yè)決策會起作用，而這些在奈特的不確定性概念中沒有體現(xiàn)，奈特的所有概括都不提供任何依據(jù)。4。科斯的不確定性理論針對新古典經(jīng)濟學對企業(yè)性質(zhì)的抽象假設，科斯試圖解開企業(yè)的/黑箱，對企業(yè)的性質(zhì)及其產(chǎn)生作出合理解釋。在分析企業(yè)的存在時，科斯J1937）認為:/不確定性問題常常被認為與企業(yè)的存在密切相關.如果沒有不確定性，企業(yè)的出現(xiàn)似乎是不可思議的。由于對新古典經(jīng)濟學信息充分假設的舍棄，交易成本的定義也可理解為一種信息成本，而這種信息成本是以不確定性存在為前提的,相應的，企業(yè)對交易成本的節(jié)約也就體現(xiàn)在不確定性引發(fā)的信息成本的節(jié)約上,因為長期市場契約將面臨未來預期的問題，在相應的信息成本的約束下長期市場契約是不可取的.在《企業(yè)的性質(zhì)》一文中，科斯用相當大的篇幅批判了奈特的企業(yè)理論，從而反對奈特的不確定性理論?？扑故紫扰辛四翁貙⑵髽I(yè)看作是一種風險分攤機制的觀點.科斯說“不確定性問題被認為對企業(yè)均衡研究十分重要，沒有不確定性的存在，企業(yè)似乎不大可能出現(xiàn)，但是把支付方式作為企業(yè)的本質(zhì)特征”一個獲得剩余變動收入的人保證從事生產(chǎn)的人有一個固定收入的那些人，如奈特教授，似乎是提出了一個與我們研究的問題無關的觀點：一個企業(yè)主可以把他的服務出售給他人以獲得某一數(shù)量的貨幣，而提供給雇員的支付可以主要或完全由利潤的一個份額構成，一個重要問題是資源配置為什么不直接由價格機制來完成.科斯認為，由于市場具有風險補償功能，不能根據(jù)風險承擔能力的不同要求剩余索取權和控制權的轉(zhuǎn)移，管理者和普通勞動者之間的這種分工交換并不必然以前者對后者的支配權為前提，也不必然在企業(yè)內(nèi)部進行.善于作出決策的人，可以通過市場將其經(jīng)營決策出售給需要這些決策知識的人，企業(yè)家的能力是競爭性的，可以通過市場來取得。從今天企業(yè)性質(zhì)知識理論的解釋及張五常間接定價理論來看，這場爭論的結果是不言而喻的，這就是，企業(yè)之所以替代市場主要是因為有關經(jīng)營決策和經(jīng)營管理的知識難以通過市場進行交易.因而科斯不是從企業(yè)的知識、技術及能力等內(nèi)在因素來分析企業(yè)的性質(zhì)，這實際上是對奈特不確定性理論全部內(nèi)容沒有真正體會，從某種意義上講，是對奈特不確定性理論的一種拋棄。對于奈特把企業(yè)的規(guī)模和發(fā)展歸因于企業(yè)家對不確定性和歷史機遇的把握這一觀點中所表現(xiàn)出來的非理想色彩，科斯提出了嚴厲的批評.科斯認為：/當一些交易(他們可以通過價格機制協(xié)調(diào))通過企業(yè)主組織時，企業(yè)變大;而當他放棄組織這些交易時，企業(yè)變小。由此產(chǎn)生了一個研究企業(yè)規(guī)模的決定力量是否可能的問題。而奈特似乎認為科學地分析企業(yè)規(guī)模的決定因素是不可能的。科斯運用交易成本的分析工具,認為企業(yè)的規(guī)模邊界取決于企業(yè)和市場組織同一筆交易的成本差異。威廉姆森的不確定性理論威廉姆森不滿意科斯對交易費用的處理方式，在科斯理論的基礎上將其發(fā)展。其重要的理論貢獻是將交易維度化，認為不確定性是交易的一個重