東北財經(jīng)大學23春“金融學”《金融風險管理X》平時作業(yè)試題庫附答案

長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。東北財經(jīng)大學23春“金融學”《金融風險管理X》平時作業(yè)試題庫附答案（圖片大小可自由調(diào)整）第I卷一.綜合考核(共12題)1.某投資人購入1股S公司股票，購入價格為50元;同時購入該股票的1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為52元，期權(quán)成本為2元，半年后到期。如果到期日股價為55元，則投資人的凈收入為()。A.3B.53C.52D.552.商業(yè)銀行面臨的外部風險主要包括()。A.信用風險B.市場風險C.財務風險D.法律風險3.遠期合約主要交易的是外匯和利率。()A.正確B.錯誤4.()是預期損失。A.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補B.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可預見的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本C.以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一般通過計提損失準備金進行遞補，直接計入銀行業(yè)務成本D.以上說法均不正確5.對下列期權(quán)交易描述正確的有()。A.期權(quán)的賣方可能的虧損是有限的B.期權(quán)的買方可能的虧損是有限的C.期權(quán)買賣雙方的權(quán)利與義務是對稱的D.期權(quán)賣方最大的收益是權(quán)利金6.金融衍生產(chǎn)品類型包括()。A.遠期B.期貨C.互換D.期權(quán)7.遠期價格的期限結(jié)構(gòu)描述的是不同期限遠期價格之間的關(guān)系。()A.正確B.錯誤8.期權(quán)交易與期貨交易不同，不一定有固定的、集中的交易場所。()A.正確B.錯誤9.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化可能對某項資產(chǎn)頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)構(gòu)成的潛在的最大損失：()A.在最小方差資產(chǎn)組合之上的投資機會

B.風險價值是以概率百分比表示的價值C.如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失10.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，不正確的是()。A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性關(guān)系D.以上說法都不正確11.以下幾種外匯衍生工具中，履約風險最大的是()。A.遠期外匯合約B.外匯期貨合約C.外匯期權(quán)D.貨幣互換協(xié)議12.一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本配置線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合的右邊，那么()。A.以無風險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產(chǎn)組合B.以無風險利率借入部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產(chǎn)組合C.只投資風險資產(chǎn)D.不可能有這樣的資產(chǎn)組合第II卷一.綜合考核(共12題)1.一種每年付息的息票債券以1000美元面值出售，五年到期，息票利率為9%。這一債券的到期收益率為()。A.0.06B.0.0833C.0.09D.0.452.遠期利率合約可以在到期日前進行交易。()A.正確B.錯誤3.關(guān)于資本市場線，()說法不正確。A.資本市場線通過無風險利率和市場資產(chǎn)組合兩個點B.資本市場線是可達到的最好的市場配置線C.資本市場線也叫作證券市場線D.資本市場線斜率總為正4.一股票資產(chǎn)組合1996年收益為-9%，1997年為23%，1998年為17%，整個期間的年收益率(幾何平均)是()。A.0.072B.0.094C.0.103D.以上都不對5.其他一切條件不變，利率下降將會導致在住房上的花銷()。A.下降B.保持不變C.要么上升，要么下降D.上升6.考慮兩個因素的經(jīng)濟中，一個充分分散化的資產(chǎn)組合A，無風險利率為6%。兩個風險因素的風險溢價分別為4%和3%。如果資產(chǎn)組合A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.8，它的期望收益率是()。A.0.07B.0.08C.0.092D.0.1327.計算VaR的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。A.風險包含時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動B.風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短C.無法充分計量非線性j金融工具的風險D.以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強8.零貝塔證券的預期收益率是()。A.市場收益率B.零收益率C.負收益率D.無風險收益率9.遠期合約是在未來某一時刻以特定價格買入或者賣出某種資產(chǎn)的協(xié)議。()A.正確B.錯誤10.風險分散只能降低系統(tǒng)性風險，對非系統(tǒng)性風險無能為力。()A.正確B.錯誤11.下列屬于風險管理辦法的有()。A.風險回避B.風險控制C.風險轉(zhuǎn)移D.風險保留12.一般情況下，在下列投資中，風險最小的是()。A.投資政府債券B.購買企業(yè)債券C.購買股票D.投資開發(fā)項目第I卷參考答案一.綜合考核1.參考答案：D2.參考答案：ABD3.參考答案：A4.參考答案：C5.參考答案：BD6.參考答案：ABCD7.參考答案：A8.參考答案：A9.參考答案：ACD10.參考答案：D11.參考答案：A12.參考答案：B第I