第一章中級計量經(jīng)濟學

第一章中級計量經(jīng)濟學第一頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四2教材及參考書目教材李子奈，計量經(jīng)濟學，高等教育出版社易丹輝，數(shù)據(jù)分析與Eviews應(yīng)用，中國統(tǒng)計出版社第二頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四3第一章緒論第一節(jié)計量經(jīng)濟學第二節(jié)建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點第三節(jié)計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用第三頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四4第一節(jié)計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學模型計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和發(fā)展計量經(jīng)濟學在中國第四頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四5計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學經(jīng)濟學的一個分支學科以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者構(gòu)成的一門交叉學科和邊緣學科經(jīng)濟學統(tǒng)計學數(shù)學經(jīng)濟統(tǒng)計學數(shù)理統(tǒng)計學數(shù)理經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學第五頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四6計量經(jīng)濟學（續(xù)1）內(nèi)容體系廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法包括：回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等狹義計量經(jīng)濟學以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的在數(shù)學上主要應(yīng)用回歸分析方法第六頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四7計量經(jīng)濟學（續(xù)2）內(nèi)容體系（續(xù)）理論計量經(jīng)濟學和應(yīng)用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學以介紹、研究計量經(jīng)濟學理論與方法為主要內(nèi)容側(cè)重于理論與方法的數(shù)學證明與推導與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切應(yīng)用計量經(jīng)濟學以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎(chǔ)側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理第七頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四8計量經(jīng)濟學（續(xù)3）計量經(jīng)濟學的構(gòu)成要素經(jīng)濟理論模型計量經(jīng)濟模型數(shù)據(jù)精煉的數(shù)據(jù)數(shù)理統(tǒng)計理論計量經(jīng)濟理論計算機采用計量經(jīng)濟技術(shù)并使用精煉數(shù)據(jù)估計計量經(jīng)濟模型應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟預測政策評價檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論第八頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四9計量經(jīng)濟學模型地位計量經(jīng)濟學方法及其應(yīng)用，都是圍繞建立、估計、檢驗和運用計量經(jīng)濟模型這一核心進行的模型一種分析問題的結(jié)構(gòu)一個模型力圖從復雜的現(xiàn)實世界中抽象出系統(tǒng)的本質(zhì)特征和所包含的基本關(guān)系，而這些特征和關(guān)系對理解系統(tǒng)具有關(guān)鍵的意義第九頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四10計量經(jīng)濟學模型（續(xù)）經(jīng)濟模型描述和反映經(jīng)濟系統(tǒng)本質(zhì)特征和經(jīng)濟變量間的相互關(guān)系計量經(jīng)濟模型包含隨機干擾項的經(jīng)濟模型特征包含隨機干擾項，是一種相關(guān)關(guān)系，不是確定性關(guān)系構(gòu)成模型由一個或多個方程構(gòu)成方程由變量、系數(shù)和隨機干擾項組成第十頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四11計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和發(fā)展1926年，挪威經(jīng)濟學家R.Frich模仿“Biometrics”（生物計量學）提出了“Econometrics”1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計量經(jīng)濟學會，并于1933年創(chuàng)立會刊《Econometrica》從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計量經(jīng)濟學在西方各國的影響迅速擴大，P.A.Samuelson曾說：“二戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”第十一頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四12計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和發(fā)展（續(xù)1）30年代，主要研究微觀經(jīng)濟問題舒爾茨在消費理論和市場行為方面的研究道格拉斯對生產(chǎn)函數(shù)和邊際生產(chǎn)力的研究丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究弗里希在彈性測定、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟的穩(wěn)定性等方面的研究第十二頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四13計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和發(fā)展（續(xù)2）40-70年代，主要研究宏觀經(jīng)濟問題，且計量經(jīng)濟學方法有了很大發(fā)展哈維爾莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）進一步明確了計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法60年代提出分布滯后方法從50年代開始，西方各國相繼建立宏觀計量經(jīng)濟模型，用于預測經(jīng)濟周期和探討宏觀經(jīng)濟政策的效果第十三頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四14計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和發(fā)展（續(xù)3）計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的地位屬于西方經(jīng)濟學體系，是當今西方國家經(jīng)濟類專業(yè)三門核心課程（宏觀、微觀、計量）之一諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學49位獲獎?wù)咧?位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎16位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學第十四頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四15計量經(jīng)濟學在中國在經(jīng)濟學研究中最早應(yīng)用數(shù)學分析方法，應(yīng)歸功于中國著名科學家何祚庥、羅勁柏教授，他們于1957年到1958年，在《力學學報》上分3次刊登9萬字的長文《馬克思再生產(chǎn)理論的數(shù)學分析》，這是中國計量經(jīng)濟學界公認的第一篇論文1959年初，孫治方教授訪問前蘇聯(lián)的報告中，把國民經(jīng)濟發(fā)展速度、商品生產(chǎn)與價格規(guī)律、在經(jīng)濟學中應(yīng)用數(shù)學方法列為三大問題第十五頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四16計量經(jīng)濟學在中國（續(xù)1）1979年1月，在編制新時期全國經(jīng)濟科學規(guī)劃過程中成立了經(jīng)濟數(shù)學方法研究會，以后發(fā)展成為中國數(shù)量經(jīng)濟研究會（1979.3）和中國數(shù)量經(jīng)濟學會（1984.10）1980年應(yīng)中國社會科學院邀請，美國著名經(jīng)濟學家克萊因教授等七位著名計量經(jīng)濟學家組成的來華講學團，在北京頤和園講授了計量經(jīng)濟學，為我國培訓了一批計量經(jīng)濟學學者，后來成為計量經(jīng)濟學的學術(shù)骨干和學術(shù)帶頭人，隨后各高校也相繼開設(shè)了計量經(jīng)濟學課程第十六頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四17計量經(jīng)濟學在中國（續(xù)2）1995年國家教委審核通過了計量經(jīng)濟學教學大綱1998年7月教育部確定了高等學校經(jīng)濟學類各專業(yè)的八門共同的核心課程（政治經(jīng)濟學、西方經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟學、貨幣銀行學、財政學、統(tǒng)計學、會計學和國際經(jīng)濟學），首次將計量經(jīng)濟學列入核心課程十幾年來，計量經(jīng)濟學在中國經(jīng)歷了從小到大的發(fā)展過程，高等院校、科研院所已經(jīng)建成從學士、碩士到博士、博士后的計量經(jīng)濟學人才培養(yǎng)系統(tǒng)，各級經(jīng)濟管理人員也開始學習、應(yīng)用計量經(jīng)濟學第十七頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四18計量經(jīng)濟學在中國（續(xù)3）國家、許多部門和地區(qū)都編制了宏觀經(jīng)濟模型中國社會科學院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所、國家統(tǒng)計局綜合司、國家信息中心、航空航天部710所各自獨立研制的宏觀經(jīng)濟模型和清華大學、復旦大學、北京經(jīng)濟學院各自獨立研制的宏觀經(jīng)濟模型，都在多次的運行、調(diào)試中逐漸成熟，成為中國著名的宏觀經(jīng)濟模型由中國社會科學院“經(jīng)濟形勢分析與預測”課題組編輯的《經(jīng)濟藍皮書》從1991年開始正式公開發(fā)行，成為中國最具權(quán)威性的經(jīng)濟分析資料之一。該藍皮書全部來自由中國學者編制的計量經(jīng)濟模型第十八頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四19第二節(jié)建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點理論模型設(shè)計樣本數(shù)據(jù)的收集模型參數(shù)的估計模型的檢驗第十九頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四20模型設(shè)計數(shù)據(jù)收集參數(shù)估計模型檢驗應(yīng)用第二十頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四21理論模型的設(shè)計理論模型設(shè)計依據(jù)一定的經(jīng)濟理論，先驗的用一個或一組數(shù)學方程式來表示被研究經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟變量之間的關(guān)系主要內(nèi)容確定模型所包含的變量確定模型的數(shù)學形式確定待估參數(shù)的符號和理論期望值第二十一頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四22樣本數(shù)據(jù)的收集幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量數(shù)據(jù)樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性準確性可比性一致性第二十二頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四23模型參數(shù)的估計包括對模型進行識別（就聯(lián)立方程而言）估計方法的選擇經(jīng)典估計方法最小二乘估計法極大似然估計法聯(lián)立方程估計法貝葉斯估計方法軟件的應(yīng)用第二十三頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四24模型的檢驗經(jīng)濟意義檢驗檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量在經(jīng)濟意義上的合理性主要方法為將估計量與理論期望值進行比較首先檢驗參數(shù)估計量的符號然后進一步檢驗參數(shù)估計量的大小再對參數(shù)之間的關(guān)系進行檢驗統(tǒng)計檢驗利用統(tǒng)計推斷的原理，對模型和參數(shù)的可靠性進行檢驗包括擬合優(yōu)度檢驗、顯著性檢驗等第二十四頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四25模型的檢驗（續(xù)）計量經(jīng)濟學檢驗計量經(jīng)濟學所特有的檢驗方法包括自相關(guān)檢驗、異方差檢驗、多重共線性檢驗等模型預測檢驗檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度包括內(nèi)插預測（解釋歷史）外推預測（外推到研究范圍之外）第二十五頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四26第三節(jié)計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟預測政策評價檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論第二十六頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四27結(jié)構(gòu)分析概念利用計量經(jīng)濟模型對變量之間的關(guān)系進行定量的分析目的在于弄清和解釋有關(guān)的經(jīng)濟現(xiàn)象包括彈性分析乘數(shù)分析比較靜力分析第二十七頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四28經(jīng)濟預測概念利用計量經(jīng)濟模型推測經(jīng)濟變量在未來的取值主要發(fā)展方向計量經(jīng)濟模型與其他經(jīng)濟數(shù)學模型相結(jié)合第二十八頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四29政策評價概念在許多不同的政策中選擇較好的政策予以實行研究不同政策對經(jīng)濟目標所產(chǎn)生的影響的差異方法工具-目標法政策模擬最優(yōu)控制方法第二十九頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四30檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論檢驗理論按照某種經(jīng)濟理論去建立模型，然后用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合若擬合的較好，則這種經(jīng)濟理論得到了檢驗發(fā)展經(jīng)濟理論用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合各種模型擬合最好的模型所表現(xiàn)出的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟活動所遵循的經(jīng)濟規(guī)律，即理論第三十頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四31計量經(jīng)濟學的構(gòu)成要素經(jīng)濟理論對經(jīng)濟現(xiàn)象進行分析和解釋、描述在一定條件下經(jīng)濟變量之間的相互關(guān)系，體現(xiàn)在計量經(jīng)濟模型之中經(jīng)濟理論對于計量經(jīng)濟學而言是建立計量經(jīng)濟模型的依據(jù)和出發(fā)點計量經(jīng)濟學對于經(jīng)濟理論而言是理論到實際的橋梁和檢驗工具數(shù)據(jù)指統(tǒng)計數(shù)據(jù)和各種調(diào)查數(shù)據(jù)是所考察的經(jīng)濟對象的客觀反映和信息載體，是計量經(jīng)濟工作處理的主要現(xiàn)實素材第三十一頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四32計量經(jīng)濟學的構(gòu)成要素（續(xù)）統(tǒng)計推斷指各種數(shù)理統(tǒng)計方法，包括參數(shù)估計、假設(shè)檢驗等內(nèi)容是計量經(jīng)濟的主要數(shù)學基礎(chǔ)很多計量經(jīng)濟學方法都是在數(shù)理統(tǒng)計的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的第三十二頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四33確定模型中所包含的變量研究有關(guān)經(jīng)濟理論對問題進行經(jīng)濟理論分析，確定主要因素，即變量定性的相互關(guān)系——正相關(guān)？負相關(guān)？考慮數(shù)據(jù)的可得性考慮所有入選變量之間的關(guān)系使得每一個入選變量都是獨立的第三十三頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四34確定模型中所包含的變量（續(xù)）一般形式

y：因變量，被解釋變量；是研究對象，“果”xi：自變量，解釋變量；是影響因素，“因”注意變量的選擇要以經(jīng)濟理論為基礎(chǔ)，要有明確的經(jīng)濟解釋要突出主要的影響因素，把握主要矛盾，從而使模型凝練、簡明第三十四頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四35確定模型的數(shù)學形式確定模型的函數(shù)形式是線性的，還是非線性的如果是非線性的話，是對數(shù)的，還是指數(shù)的，還是倒數(shù)的，……例如：生產(chǎn)函數(shù)

散點圖是有效的工具第三十五頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四36確定待估參數(shù)的符號和理論期望值注意根據(jù)理論或者類似的研究，人們在估計參數(shù)之前就可以確定參數(shù)的正負號或取值范圍這些信息稱為參數(shù)的先驗信息，往往可以用于參數(shù)估計后的檢驗例如：生產(chǎn)函數(shù)理論模型中的四個待估參數(shù)α是資本的產(chǎn)出彈性；β是勞動的產(chǎn)出彈性；γ近似為技術(shù)進步的速度；A是效率系數(shù)根據(jù)以上經(jīng)濟含義，其取值范圍應(yīng)為

第三十六頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四37幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)按時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)一般由統(tǒng)計部門提供利用時應(yīng)注意所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟行為的一致性問題樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點之間的可比性問題樣本觀測值過于集中的問題模型隨機誤差項的序列相關(guān)問題第三十七頁，共三十九頁，編輯于2023年，星期四3