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2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點單選題(共60題)1、關(guān)于在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中應(yīng)注意的事項,下列說法錯誤的是()。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.機構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn),且高管層不得參加【答案】D2、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B3、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中,政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替
【答案】A4、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中,評級結(jié)果不包含違約概率的是()。A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A5、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性,但收益也是()的。A.最短;最高;最高B.最長;最低;最低C.最短;最高;最低D.最長;最低;最高【答案】C6、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險部門負責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假,休假期間的工作由分行風(fēng)險部門安排人員接替,這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的()。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C
7、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》,商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的,單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣()。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B8、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中,不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是()。A.匯率風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險?【答案】B9、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時,對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是()。A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】A10、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。
A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算D.授信集中度限額變化【答案】D11、()是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A12、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D13、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10,違約損失率(LGD)是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣,違約風(fēng)險暴露(EAD)是20億元人民幣,則該銀行此類借款預(yù)期損失為()億元。A.0.8
B.4C.1D.3.2【答案】C14、下列不屬于風(fēng)險限額管理環(huán)節(jié)的是()。A.風(fēng)險限額預(yù)測B.風(fēng)險限額設(shè)定C.風(fēng)險限額監(jiān)測D.風(fēng)險限額控制【答案】A15、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易,交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn),交付及付款在合約訂立后的()個營業(yè)日內(nèi)完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B16、2018年,中國四川地區(qū)發(fā)生地震,造成光纜斷裂,使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是()引發(fā)的風(fēng)險。A.恐怖威脅B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包
D.監(jiān)管規(guī)定【答案】B17、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé),說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策,制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu),與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息,作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C18、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品,當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元,則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為()。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D19、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告,其內(nèi)容不包括()。A.部門人員的變動B.供應(yīng)商的變更C.計劃的重大變更
D.主要費用支出情況【答案】A20、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計量方法,其中風(fēng)險敏感度最高的是()。A.內(nèi)部評級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級計量法【答案】D21、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元,預(yù)期回收金額為350萬元,回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為()。A.40%B.60%C.70%D.80%【答案】A22、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是(),缺點是()。A.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較弱C.不直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強D.直接面向風(fēng)險管理;可操作性相對較強【答案】B
23、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述,正確的是()。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A24、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu),下列應(yīng)當(dāng)負責(zé)制定壓力測試政策的是()A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A25、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是()。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.價值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】D26、下列商業(yè)銀行客戶中,最適合采用專家判斷法進行信用評級的是()。
A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C27、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法,正確的是()。A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度,為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進行充分的分析和評估,從而確定風(fēng)險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C28、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失,但不屬于操作風(fēng)險事件的是()。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)B.交易員超限額交易C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C29、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此,下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評,深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C30、商業(yè)銀行()負責(zé)建立和實施信息分類和保護體系,應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性,并組織提供必要的培訓(xùn),讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護流程。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D31、在我國銀行監(jiān)管實踐中,()監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D32、風(fēng)險評估的方法中不包括()
A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B33、以下不屬于國別風(fēng)險的是()。A.政治風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】B34、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法,內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于()。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C35、在特定市場環(huán)境下,相同的信用違約掉期價差()意味著相同的風(fēng)險狀況。A.偶爾B.不一定
C.一定D.常常【答案】B36、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是(A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭)。C.只對被監(jiān)管者實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C37、商業(yè)銀行的()有權(quán)制定風(fēng)險管理策略,并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】D38、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.央行宣布上調(diào)利率0.3%B.滬市投資收益率上漲7%C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量
【答案】D39、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是()。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C40、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間,商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D41、一認為,影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長率【答案】D
42、從風(fēng)險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常為()。A.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失B.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】D43、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度,強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式【答案】D44、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下,下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是()。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B45、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸,第一種方案是選取置信水平95%,持有期5天,第二種方案是選取置信水平99%,持有期10天,則()。
A.條件不足,無法判斷B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大D.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同【答案】B46、對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是()限額。A.交易B.頭寸C.風(fēng)險價值D.止損【答案】C47、客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C48、某2年期債券久期為1.8年,債券目前價格為105.00元,市場利率為3%,假設(shè)市場利率上升50個基點,則按照久期公式計算,該債券價格()。A.上升0.917元B.降低0.917元
C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B49、商業(yè)銀行的(的實施與優(yōu)先排序。)承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任,并負責(zé)操作風(fēng)險自我評估A.風(fēng)險管理部門B.董事會風(fēng)險管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C50、下列選項中,()揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系,為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型【答案】C51、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求,在市場風(fēng)險計量中,持有期為()個營業(yè)日。A.10B.20C.5
D.17【答案】A52、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.分散風(fēng)險限額【答案】B53、客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C54、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》,商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的,單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣()。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B
55、監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求,不包括()。A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù),適應(yīng)監(jiān)管要求變化,適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】C56、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是()。A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型B.流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化,所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】B57、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時,應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進行補充,因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型()。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險C.置信水平無法達到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D
58、風(fēng)險事件:為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】A59、商業(yè)銀行采用()計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的,貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】B60、在實踐中,以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A
多選題(共30題)1、國別風(fēng)險評級指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、財政實力、()等幾個方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】AC2、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo),其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%,公式中的客戶包括()。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD3、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評
【答案】BD4、以下()屬于綜合報告應(yīng)反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢B.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析C.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析D.風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施E.加強風(fēng)險管理的建議【答案】ACD5、反洗錢的目的主要有()。A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要C.反洗錢工作是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要【答案】ABCD6、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列()基本要求。A.在交易方面不受任何限制,可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的
【答案】ACD7、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法進行了修訂,下列表述正確的有()A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF),其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%B.公司風(fēng)險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類,分別適用85%,65%和100%的風(fēng)險權(quán)重C.新設(shè)房地產(chǎn)風(fēng)險暴露類型,根據(jù)LTV(貸款金額/押品價值)指標(biāo)確定風(fēng)險權(quán)重D.銀行可采用外部評估法(ECRA)或標(biāo)準(zhǔn)評估法(SCRA)計算銀行風(fēng)險暴露RWAE.修訂內(nèi)容主要圍繞風(fēng)險暴露分類,風(fēng)險驅(qū)動因子選擇和風(fēng)險權(quán)重校準(zhǔn)三個關(guān)鍵問題【答案】CD8、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo),其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%,公式中的客戶包括()。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD9、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門“三道防線”設(shè)置的說法,正確的有()。
A.風(fēng)險管理的“三道防線”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風(fēng)險管理承擔(dān)不同職責(zé)的團隊或管理部門,相互之間協(xié)調(diào)配合,分工協(xié)作,并通過獨立、有效地監(jiān)控,提高主體的風(fēng)險管理有效性B.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險管理體系監(jiān)督架構(gòu),充分體現(xiàn)了風(fēng)險管理的全員性、全面性、獨立性、專業(yè)性和垂直性C.與風(fēng)險管理“三道防線”相呼應(yīng).前、中、后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流治理原則程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險D.前臺主要是市場營銷部門,負責(zé)對公司類、機構(gòu)類和個人類目標(biāo)客戶開展市場營銷,推介金融服務(wù)方案;中臺主要是財務(wù)管理和風(fēng)險管理部門,負責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險評價控制等E.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門【答案】ABCD10、以下()屬于綜合報告應(yīng)反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險B.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析狀況及變化原因分析總體狀況及變化趨勢C.分類風(fēng)險D.風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施E.加強風(fēng)險管理的建議【答案】ACD11、在聲譽危機管理中,預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括()。A.測試危機溝通方案以及應(yīng)對措施B.設(shè)定危機管理負責(zé)人崗位,定期評估金融機構(gòu)的內(nèi)外部溝通機制C.熟悉危機處理的最佳媒介方式D.確??晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通,保障危機時刻的信息傳遞
E.在機構(gòu)內(nèi)部明確危機管理原則,并盡可能告知所有利益持有者【答案】BCD12、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解,正確的有()。A.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點,采用多種分析手段相互補充E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級,計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確【答案】ABD13、風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A.建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化,以及其他突發(fā)事件的例外安排D.風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全E.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理,并充分應(yīng)用其結(jié)果【答案】ABCD14、商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)()。A.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢
D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題,并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】BD15、下列說法不正確的有()。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75%B.外貿(mào)銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望,是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比,不得高于30%E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2%/年【答案】D16、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有()。A.未違約風(fēng)險暴露和已違約風(fēng)險暴露的資本要求計算方法不同B.對于零售風(fēng)險暴露,需要區(qū)分初級法和高級法C.一般公司風(fēng)險暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機構(gòu)風(fēng)險暴露的相關(guān)系D.在采用內(nèi)部評級法時,違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定E.對于零售風(fēng)險暴露,違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計【答案】A數(shù)相同17、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定,對表外業(yè)務(wù)進行風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?()A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況,包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動情況等
B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD18、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括()等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險緩釋措施E.采用風(fēng)險緩釋措施成本分析·【答案】ABCD19、以下()屬于綜合報告應(yīng)反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢B.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析C.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析D.風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施E.加強風(fēng)險管理的建議【答案】ACD20、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽造成不利影響的情形有()。A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷
B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責(zé)任感D.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD21、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系,下列說法錯誤的有()。A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險計量/分析的核心工具B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行,無論是否實施內(nèi)部評級法,都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系,以保證風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD22、商業(yè)銀行通??梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險?()A.授信權(quán)限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風(fēng)險緩釋E.限額管理【答案】ABCD23、在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的()三個方面進行歷史統(tǒng)計,并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
A.風(fēng)險類別B.風(fēng)險成因C.風(fēng)險成本D.風(fēng)險損失E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD24、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項評級的表述,正確的有()。A.它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度B.同一個債務(wù)人的不同
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