計量經濟學第一章導論

計量經濟學第一章導論第1頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月引子——

為什么要學習計量經濟學？

這由計量經濟學的性質和在經濟學中的地位和作用所決定

“一門科學只有成功地運用了數學時，才算達到了真正完善的地步”。

——卡爾.馬克思(見拉法格的回憶錄)

●從定性研究到定量分析是經濟學更為精密、更為科學的表現

“第二次世界大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時

代?！?/p>

——P.薩謬爾遜（P.Samuelson）

●計量經濟學是理解和運用現代經濟學的重要基礎

“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已成為經濟學課程表中最有權威的一部分?！?/p>

——R.克萊因（R.Klein）

●計量經濟學是經濟類各專業(yè)最重要的經濟學課程之一2第2頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

課程性質與要求●課程性質

教育部經濟學學科教學指導委員會規(guī)定:

計量經濟學為經濟學類各專業(yè)必修的核心課程●教學的目的要求

▲掌握計量經濟學的基本理論和方法

▲能應用計量經濟方法進行初步的經濟分析與預測

▲能運用EViews軟件作一般性經濟計量分析

3第3頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月應具備的預備知識●《經濟學》理論

宏觀經濟學與微觀經濟學●《概率論與數理統(tǒng)計》基礎

如隨機變量、概率分布、期望、方差、協方差、點估計、區(qū)間估計、假設檢驗、方差分析、正態(tài)分布、t分布、F分布等概念和性質●《線性代數》基礎

矩陣及運算、線性方程組等●《經濟統(tǒng)計學》知識

經濟數據的收集、處理和應用4第4頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月配套教材科學出版社出版國家精品課程主干教材教育部統(tǒng)計專業(yè)教學指導分委員會推薦用書普通高等教育”十一五”國家級規(guī)劃教材《計量經濟學》

(第二版)

出版時間:2010年6月5第5頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

主要教學內容章節(jié)內容第一章導論第二章簡單線性回歸模型第三章多元線性回歸模型第四章多重共線性第五章異方差性第六章自相關第七章分布滯后模型與自回歸第八章虛擬變量回歸第十章時間序列計量經濟模型第6頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月第一章導論對《計量經濟學》整體的概略認識對學科或課程整體認識的必要性:

大系統(tǒng)與子系統(tǒng)的關系;不能瞎子摸象內容：●什么是計量經濟學

●計量經濟學的基本研究方式

●計量經濟學中最基本的概念

———變量、參數、數據和模型

77第7頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月第一節(jié)什么是計量經濟學

本節(jié)基本內容:●計量經濟學的產生與發(fā)展●計量經濟學的性質●計量經濟學與其他學科的關系

8第8頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月9什么是計量經濟學?

實例1：對中國經濟增長的定量研究●中國經濟總量的度量及增長的狀況怎樣?(GDP的度量、增長速度、波動)●分析影響中國GDP增長的因素有哪些？（如投資、消費、出口、貨幣供應量等）●中國GDP與各種影響因素關系的性質是什么？（如增加、減少）●各種因素對中國GDP影響的程度和具體數量規(guī)律是什么？

（各種因素變動具體會引起GDP變動多少）●所作數量分析結果的可靠性如何？●對經濟增長的政策效應分析、對中國GDP發(fā)展趨勢的預測等9從感性認識到理性認識——先看實例:9第9頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月10實例2：中國家庭用汽車市場的研究

●家用汽車市場狀況如何？（用銷售量觀測）●影響汽車銷量的主要因素是什么？

（如收入、價格、費用、道路狀況、政策、消費行為特征等）●各種因素對汽車銷量影響的性

質怎樣？（正、負）●各種因素影響汽車銷量的具體

數量關系是什么？●所得的分析結論是否可靠？●今后汽車市場的發(fā)展前景怎樣？應如何制定汽車的產業(yè)政策？1010第10頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月11實例3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?

（用股價指數觀測）●影響股票價格變動的主要因素是什么?

（基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）●股價與各種影響因素的關系是什么?

（利空、利多）●各種因素影響的具體數量規(guī)律是什么？●所得的數量分析結果可不可靠？●今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？11第11頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月這類實例需要研究的共性問題：●提出所研究的經濟問題及度量方式（如GDP、股票價格、汽車）

確定作為研究對象的經濟現象的變量●分析主要影響因素（根據經濟理論、實際經驗）

選擇若干作為影響因素的變量

●

分析各種影響因素與所研究經濟現象的相互關系

決定相互聯系的數學關系式

●

確定所研究的經濟問題與各種影響因素間的數量規(guī)律

需要有科學的數量分析方法

●

分析和檢驗所得數量結論的可靠性

需要運用統(tǒng)計檢驗方法

●

運用數量研究的結果作經濟分析和經濟預測

對數量分析的實際應用結論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學科去研究1212第12頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

產生的歷史：起因：對經濟問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出

“Biometrics”

“Econometrics”

標志：1930年成立計量經濟學會說明：“計量經濟學”

“經濟計量學”一、計量經濟學的產生與發(fā)展13第13頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月特點

計量經濟學的重要特點是它自身并沒有固定的經濟理論，計量經濟學中的各種計量方法和技術，大多來自數學和統(tǒng)計學。計量經濟學產生的意義

從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經濟學更精密、更科學的表現，是現代經濟學的重要特征14第14頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

計量經濟學的發(fā)展

●計算機應用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●應用領域的拓展宏觀、微觀經濟領域應用，由預測為主轉向更多地對經濟理論假設和政策假設的檢驗15第15頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月●理論與方法的新突破

除了經典線性計量經濟學模型以外，出現非線性模型、非參數、半參數模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協整理論、PanelData數據模型、空間計量經濟模型等新的研究領域16第16頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

二、計量經濟學的性質若干代表性表述：●“計量經濟學是統(tǒng)計學、經濟學和數學的結合。”

（弗瑞希）●“計量經濟學是用數學語言來表達經濟理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經濟學分支?！?/p>

（美國現代經濟詞典）●“計量經濟學可定義為：根據理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯系起來同時推導，對實際經濟現象進行的數量分析。”（薩謬爾遜等）各種表述的共性：

計量經濟學與經濟理論、統(tǒng)計學、數學都有關系17第17頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

一般性定義

計量經濟學是以經濟理論和經濟數據的事實為依據，運用數學和統(tǒng)計學的方法，通過建立數學模型來研究經濟數量關系和規(guī)律的一門經濟學科。

研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）：

經濟現象及數量變化規(guī)律

研究的工具（手段）：

模型數學和統(tǒng)計方法必須明確：

方法手段要服從研究對象的本質特征（與數學不同）,

方法是為經濟問題服務18第18頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月注意：計量經濟研究的三個方面理論：即說明所研究對象經濟行為的經濟理論

——計量經濟研究的基礎數據：對所研究對象經濟行為觀測所得到的信息

——計量經濟研究的原料或依據方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法

——計量經濟研究的工具與手段三者缺一不可

19第19頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月計量經濟學研究的基本概述：

準備階段計量過程運用階段

根據數據運用方法對模型估計、檢驗結構分析經濟預測政策評價經濟計量模型經濟模型數量化經濟理論加工的數據統(tǒng)計數據經濟計量方法數理統(tǒng)計事實反映為補充改造第20頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月計量經濟學的學科類型

●理論計量經濟學研究經濟計量的理論和方法，如建立模型方法，參數估計理論方法，模型檢驗理論方法那個●應用計量經濟學應用計量經濟方法研究某些領域的具體經濟問題。以建立和應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程以理論計量經濟學為主，適當兼顧應用。21第21頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月計量經濟學與其他相關學科的關系圖

經濟學數學統(tǒng)計學數理統(tǒng)計學數理經濟學經濟統(tǒng)計學計量經濟學第22頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月三、計量經濟學與其他學科的關系1、計量經濟學與經濟學的關系聯系：●計量經濟學研究的主體—經濟現象和經濟關系的數量規(guī)律 ●計量經濟學必須以經濟學提供的理論原則和經濟運行規(guī)律為依據 ●經濟計量分析的結果：對經濟理論確定的原則加以驗證、充實、完善

23第23頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

區(qū)別：●經濟理論重在定性分析，并不對經濟關系提供數量上的具體度量●計量經濟學對經濟關系要作出定量的估計，對經濟理論提出經驗的內容24第24頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月聯系：●經濟統(tǒng)計側重于對社會經濟現象的描述性計量●經濟統(tǒng)計提供的數據是計量經濟學據以估計參數、驗證經濟理論的基本依據●經濟現象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經濟現象變動的既成事實，只能依賴于經濟統(tǒng)計數據2、計量經濟學與經濟統(tǒng)計學的關系25第25頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月區(qū)別：●經濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對

經濟現象進行描述和計量●計量經濟學主要利用數理統(tǒng)計方法對經濟變量

間的關系進行計量26第26頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

聯系：●數理統(tǒng)計學是計量經濟學的方法論基礎

區(qū)別：

●數理統(tǒng)計學是在標準假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性；●計量經濟學是從經濟模型出發(fā)，研究模型參數的估計和推斷，參數有特定的經濟意義，標準假定條件經常不能滿足，需要建立一些專門的經濟計量方法

3、計量經濟學與數理統(tǒng)計學的關系27第27頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月28回顧：實例需要研究的共性問題：●提出所研究的經濟問題及度量方式

確定作為研究對象的經濟現象的變量●分析主要影響因素

選擇若干作為影響因素的變量●

分析各種影響因素與所研究經濟現象的相互關系

決定相互聯系的數學關系式●

確定所研究的經濟問題與各種影響因素間的數量規(guī)律

需要有科學的數量分析方法——主要是參數估計方法●

分析和檢驗所得數量結論的可靠性

需要運用統(tǒng)計檢驗方法——對模型檢驗的方法●

運用數量研究的結果作經濟分析和經濟預測

對數量分析的實際應用——對模型運用28由建立模型體現第28頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

第二節(jié)計量經濟學的研究方法

需要做的工作

選擇變量和數學關系式——

模型設定

確定變量間的數量關系——

估計參數

檢驗所得結論的可靠性——

模型檢驗

作經濟分析和經濟預測——

模型應用29第29頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

一、模型設定經濟模型及設定模型：對經濟現象或過程的一種數學模擬設定（Specification）:

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對所研究經濟變量之間的關系選用適當的數學關系式近似地、簡化地表達出來▲模型的設計和形式的取舍具有一定主觀性

30第30頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

構成計量經濟模型的基本要素經濟變量不同時間、不同空間的表現不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。經濟參數表現經濟變量相互依存程度的、決定經濟結構和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。隨機擾動項模型中沒有包含的所有因素的代表例如：

Y—消費支出X—收入、—參數u—隨機誤差項31第31頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

設定計量經濟模型的基本要求

●要有科學的理論依據 ●選擇適當的數學形式

類型:單一方程、聯立方程線性形式、非線性形式

●模型要兼顧真實性和實用性

兩種不好的模型：太過復雜—真實但不實用過分簡單—不真實

●包含隨機誤差項

經濟模型與計量經濟模型的重要區(qū)別●方程中的變量要具有可觀測性32第32頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

二、估計參數為什么要對參數作估計？

一般來說參數是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機項的存在，參數也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。

（如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數是計量經濟學的核心內容）

33第33頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月兩個概念

參數的估計值(estimate)：所估計參數的具體數值

參數的估計式(estimator)：估計參數數值的公式參數估計的常用方法普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法34第34頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

三、模型檢驗為什么要檢驗？●建模的理論依據可能不充分●統(tǒng)計數據或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結論只是抽樣的某種偶然結果●可能違反計量經濟方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型和所估計的參數加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠35第35頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月

對計量經濟模型檢驗的方式?經濟意義檢驗

所估計的模型與經濟理論是否相符

?統(tǒng)計推斷檢驗

檢驗參數估計值是否抽樣的偶然結果

?計量經濟學檢驗

是否符合計量經濟方法的基本假定

?預測檢驗

將模型預測的結果與經濟運行的實際對比36第36頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月四、模型應用?經濟結構分析

分析變量之間的數量比例關系（如：邊際分析、彈性分析、乘數分析）

例：分析消費增加對GDP的拉動作用?經濟預測由預先測定的解釋變量去預測應變量在樣本以外的數據（動態(tài)預測、空間預測）

例：預測股票市場價格的走勢37第37頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月?政策評價

用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經濟模型作為經濟活動的實驗室）

例：分析道路收費政策對汽車市場的影響?驗證理論驗證既有理論的正確性，發(fā)現新的理論38第38頁，課件共44頁，創(chuàng)作于2023年2月經濟理論實際經濟活動搜集統(tǒng)計數據設定計量模型參數估計模型檢驗是否符合標準模型應用經濟預測結構分析政策評價修訂模型符合不符合計量經濟學的