單方程估計中的高級問題課件

Agenerallaggedvariablemodel:

:滯后時期數(shù)1)如,稱為分布滯后模型

(1)又如有限,稱為有限分布滯后模型

(2)又如無限,稱為無限分布滯后模型2）如，稱為自回歸模型。Agenerallaggedvariablemode1

幾何滯后模型（無限分布滯后模型的特況）：Thelong-runresponse:Themeanlag:幾何滯后模型（無限分布滯后模型的特況）：2

分布滯后模型的參數(shù)估計設(shè)有限分布滯后模型為：

Almonpolynomialdistributedlagmethod單方程估計中的高級問題課件3Assumption:將此代入模型方程并整理后可得Assumption:4單方程估計中的高級問題課件5ExampleIf,then

Example6Acasestudy：Y---庫存量，X---銷售額（lag=3)PDLexpression:pdl(series_name,lags,order,options)

Theconstraintoptionsare:1 constrainthenearendofthedistributiontozero.2 constrainthefarendofthedistributiontozero.3 constrainboththenearandfarendofthedistributiontozero.Bydefault,EViewsdoesnotconstraintheendpointsofthePDL.Acasestudy：Y---庫存量，X---銷售額（7

設(shè)無限分布滯后模型為

Koyckmethod:KoyckassumptionItiseasytoobtain設(shè)無限分布滯后模型為8Adaptiveexpectationmodels其中的預(yù)期值。Expectationassumption:易得這是自回歸模型。

Adaptiveexpectationmodels9Partial(stock)adjustmentmodels整理得這也是自回歸模型。（期盼的值）Partial(stock)adjustmentmode10HowtoEstimateThem???

Instrumentvariablemethod

Instrumentvariable:

(Y對X的滯后項的回歸，s值適當(dāng)選取)Theequationstobeestimatedbecome

HowtoEstimateThem???11Howtotestforserialcorrelationoforder1Inthiscase,theDWtestdoesnotholdgood.可用Durbin’sh統(tǒng)計量滯后項數(shù)的選擇：R-sq,AICandSCHowtotestforserialcorrela12Examples9.1and9.2(PP147—149)Examples9.1and9.2(PP147—149)13因果關(guān)系檢驗(TestsforCausality):Aproblem:ifchangesinonevariableareacauseofchangesinanother.AmethodforthisproblemisthetestforcausalityintroducedbyGrangerandSims.因果關(guān)系檢驗(TestsforCausality):14認(rèn)定X是Y變化的原因必須滿足二條件：1.X有助于預(yù)測Y;2.Y不應(yīng)當(dāng)有助于預(yù)測X.如何檢驗原假設(shè):X不是引起Y變化的原因?qū)σ韵聝苫貧w模型進行估計:認(rèn)定X是Y變化的原因必須滿足二條件：15NowweareabouttotestTeststatisticis(k=2m+1,q=m)Example9.3(P151)Nowweareabouttotest16Homework:我們已經(jīng)對單方程模型的建模方法有了較完整的認(rèn)識.找一個你感興趣的實際問題,利用所學(xué)經(jīng)濟計量學(xué)方法,對問題盡可能做詳細(xì)的建模與分析.要求:1.保存原始數(shù)據(jù)并標(biāo)明來源;2.要有建模過程并說明理由