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文檔簡介

中國權(quán)證定價模型研究的任務書任務書一、背景隨著中國金融市場的不斷發(fā)展和完善，權(quán)證作為一種重要的金融工具，在國內(nèi)市場也越來越受到關注。然而，由于權(quán)證的定價模型具有一定的復雜性，加之中國權(quán)證市場的特殊性質(zhì)，目前國內(nèi)的權(quán)證定價模型還需要進一步完善和研究。因此，本研究將就中國權(quán)證市場的特點，對權(quán)證定價模型進行研究，以期為權(quán)證的定價提供參考。二、研究目標本研究的主要目標是構(gòu)建適用于中國權(quán)證市場的定價模型，為投資者提供更加準確的權(quán)證行情分析和決策依據(jù)。具體而言，研究任務包括以下幾個方面：1.對權(quán)證市場的特點進行分析，包括流動性、風險、交易機制等方面。2.探討目前已有的國內(nèi)外權(quán)證定價模型，并評估其適用性和局限性。3.就中國權(quán)證市場的特殊情況建立合理的定價模型，考慮到市場信息的不對稱和權(quán)證本身的特殊屬性。4.通過實證研究，驗證所提定價模型的有效性和可行性。三、研究內(nèi)容1.權(quán)證市場的特點分析對中國權(quán)證市場的整體特點進行深入分析，包括權(quán)證市場的歷史和現(xiàn)狀以及權(quán)證市場的規(guī)模、品種、流動性、交易機制、發(fā)行機制、風險等方面。通過分析權(quán)證市場的特點，為研究權(quán)證定價模型提供基礎和參考。2.國內(nèi)外權(quán)證定價模型的評估對國內(nèi)外已有的權(quán)證定價模型進行比較和評估，包括傳統(tǒng)的Black-Scholes期權(quán)定價模型、BinomialOptionPricingModel、MonteCarloSimulationMethod、GARCH期權(quán)定價模型、Heston模型等。分析各種模型的優(yōu)缺點及其適用范圍,為后續(xù)研究提供參考。3.建立中國權(quán)證定價模型根據(jù)權(quán)證市場的特殊情況，建立合理的權(quán)證定價模型。考慮到權(quán)證市場信息的不對稱、對沖成本、限制性條款等特殊屬性，采用合適的貝葉斯理論和隨機過程理論進行模型構(gòu)建。4.實證研究采用國內(nèi)市場的實際數(shù)據(jù)進行模型的實證研究，驗證所提權(quán)證定價模型的有效性和可行性。四、論文格式本研究的論文應具有以下格式要求：1.封面、題目、摘要2.目錄3.引言4.相關文獻綜述5.中國權(quán)證市場的特點分析6.國內(nèi)外權(quán)證

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