商業(yè)銀行年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（參考）

XX銀行202X年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告202X年以來(lái)，我行始終堅(jiān)持以“實(shí)事求是、穩(wěn)妥有序”為原則，貫徹穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極探索、持續(xù)優(yōu)化完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。堅(jiān)持審慎經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，將風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)政策的要求覆蓋到業(yè)務(wù)全流程周期，扎實(shí)做好具體環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不斷提升整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平，助力我行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與穩(wěn)健發(fā)展。下面將我行202X年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況匯報(bào)如下：一、202X年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況（一）整體風(fēng)險(xiǎn)狀況202X年末，我行資產(chǎn)規(guī)模XX億元，正常類金額XXX億元，均為關(guān)注類資產(chǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健提升。信貸資產(chǎn)投向中，（簡(jiǎn)述具體投向情況）。1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)202X年，債券市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩牛市，股票市場(chǎng)方面呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情。截至202X年末，資金投資的市值估值類業(yè)務(wù)金額合計(jì)XXXX億元，持倉(cāng)份額XXXX億，今年以來(lái)投資收益XXX億元，資金加權(quán)收益率XX%。其中，委托投資業(yè)務(wù)金額合計(jì)XX億元，今年以來(lái)投資收益XX億元，資金加權(quán)收益率XX%；自營(yíng)投資業(yè)務(wù)金額合計(jì)XX億元，今年以來(lái)投資收益XX億元，資金加權(quán)收益率XX%。全年未觸發(fā)止盈止損限額。2、信用風(fēng)險(xiǎn)始終堅(jiān)守資產(chǎn)質(zhì)量底線，強(qiáng)化新業(yè)務(wù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)防范大額業(yè)務(wù)和重大信用風(fēng)險(xiǎn)。梳理貸前、貸中、貸后管理流程，形成覆蓋貸前（調(diào)查、審查、審批）、貸中（核保面簽、放款審核等）、貸后（風(fēng)險(xiǎn)排查）流程的規(guī)范和要求，細(xì)化落實(shí)覆蓋所有信貸業(yè)務(wù)的日常管理；推動(dòng)存量業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，協(xié)助化解存量大額業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年重點(diǎn)業(yè)務(wù)清收、壓降金額合計(jì)XX億元。建立定期風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，按計(jì)劃對(duì)資本市場(chǎng)項(xiàng)目、私募股權(quán)項(xiàng)目、結(jié)構(gòu)融資項(xiàng)目及債券與直融工具項(xiàng)目進(jìn)行排查和評(píng)估，形成了風(fēng)險(xiǎn)排查評(píng)估報(bào)告，并對(duì)存在信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的項(xiàng)目及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)。此外，建立了“市值類業(yè)務(wù)的日常盯市和預(yù)警機(jī)制”、“結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)的到期提前提醒機(jī)制”等機(jī)制，落實(shí)“主動(dòng)”風(fēng)險(xiǎn)管理要求，達(dá)到早發(fā)現(xiàn)、早應(yīng)對(duì)、早化解的目的。3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性管理方面，202X年為資產(chǎn)負(fù)債模式逐步向單產(chǎn)品獨(dú)立管理模式轉(zhuǎn)變的一年。一方面，全力做好日常頭寸、產(chǎn)品杠桿、開(kāi)放式產(chǎn)品巨額贖回跟蹤，另一方面，致力探索“投資經(jīng)理負(fù)責(zé)制”下的產(chǎn)品流動(dòng)性管理的方案。全年流動(dòng)性整體平穩(wěn)，各項(xiàng)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)符合風(fēng)險(xiǎn)政策要求。4、操作風(fēng)險(xiǎn)積極運(yùn)用并持續(xù)優(yōu)化流程控制、系統(tǒng)控制等管理工具，完成系統(tǒng)(建設(shè)；落實(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)政策、制度建設(shè)與修訂，發(fā)布《合作機(jī)構(gòu)白名單(202X)版》；梳理、明確放款審核要點(diǎn)，疫情期間根據(jù)業(yè)務(wù)連續(xù)性要求及業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)情況安排核保面簽工作，有效防范各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件。5、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)不斷健全內(nèi)控制度體系建設(shè)，根據(jù)我行《內(nèi)部控制管理大綱》、《內(nèi)控制度管理辦法》以及外部監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本我行業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，已基本建立了覆蓋全我行各部門的內(nèi)控制度體系；逐步完善合同管理機(jī)制，建立標(biāo)準(zhǔn)化合同模板體系，提高法律審查效率，平衡業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展和法律風(fēng)險(xiǎn)控制的需求；不斷完善風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制,持續(xù)強(qiáng)化合規(guī)檢查力度，202X年完成并購(gòu)基金檢查、“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”自查自糾等風(fēng)險(xiǎn)排查。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)我行根據(jù)職責(zé)邊界和業(yè)務(wù)要求建立相對(duì)完整的授信和風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系，已搭建形成了以風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)政策、授權(quán)管理、兩個(gè)專業(yè)委員會(huì)集體審議決策、內(nèi)控制度、內(nèi)控流程和系統(tǒng)風(fēng)控的“六位一體”全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架,并從這六個(gè)方面，持續(xù)細(xì)化方案、優(yōu)化落實(shí)。1、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理部門架構(gòu)，完善梯隊(duì)建設(shè)，提高專業(yè)技能。風(fēng)險(xiǎn)管理部在進(jìn)一步完善相關(guān)梯隊(duì)管理，提高各團(tuán)隊(duì)人員專業(yè)技能,對(duì)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)現(xiàn)全視角、全流程、全方位的全面風(fēng)險(xiǎn)管理。2、落實(shí)集體審議決策機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、投資決策委員會(huì)審議事項(xiàng)覆蓋我行管理和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。202X年共召開(kāi)我行風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)會(huì)議XX次，審議了包括產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)政策、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)排查等在內(nèi)的XX項(xiàng)議題，推動(dòng)我行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作有序開(kāi)展，推進(jìn)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作深入落實(shí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展情況在強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管的背景下，我行要求進(jìn)一步加強(qiáng)全行業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)管理，在防風(fēng)險(xiǎn)的前提下，充分發(fā)揮現(xiàn)有業(yè)務(wù)投資和風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)勢(shì)，完成今年既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。1、持續(xù)完善內(nèi)控機(jī)制，建立有效規(guī)范與管理流程。制定內(nèi)控制度建設(shè)設(shè)計(jì)并發(fā)布《202X年度內(nèi)控制度建設(shè)建議》，匯總各部門內(nèi)控制度建設(shè)意見(jiàn)，形成本年度內(nèi)控制度建設(shè)計(jì)劃，督促各部門按計(jì)劃落實(shí)制度建設(shè)。202X年我行新增發(fā)布制度18個(gè)，更新發(fā)布制度27個(gè)，對(duì)保障和促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)范化發(fā)展起到了重要作用。2、科技賦能風(fēng)險(xiǎn)管理，建設(shè)、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)系統(tǒng)。（具體系統(tǒng)建設(shè)情況）Xe???二、存在問(wèn)題和需要關(guān)注的事項(xiàng)1、缺乏統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，進(jìn)行事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和投資績(jī)效組合分析。我行目前的風(fēng)控模塊，分布在不同系統(tǒng)中的各項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)仍需消耗大量的人工校驗(yàn)與補(bǔ)充。因此亟需搭建一個(gè)統(tǒng)一的風(fēng)控中臺(tái)，同時(shí)兼具事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、投資組合績(jī)效分析等功能。2、創(chuàng)新業(yè)務(wù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出更高要求。產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)了更大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及信用、流動(dòng)性、合規(guī)等各類風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)我行風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出更高要求，以保障嚴(yán)監(jiān)管下的金融創(chuàng)新依法合規(guī)。三、下一年風(fēng)險(xiǎn)管理工作目標(biāo)及具體舉措（一）風(fēng)險(xiǎn)管理工作目標(biāo)202X年，我行將繼續(xù)全面夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)信息綜合運(yùn)用水平，切實(shí)提高市場(chǎng)變動(dòng)敏感度，為業(yè)務(wù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。（二）2022年風(fēng)險(xiǎn)管理具體舉措一是加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范工作流程，推進(jìn)內(nèi)控制度的有效貫徹和落實(shí)，著力提升制度執(zhí)行力。全面檢視控制有效性，密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制應(yīng)用指引要求，適時(shí)更新調(diào)整操作規(guī)程,更加體系化和高效化地評(píng)估優(yōu)化我行內(nèi)部控制整體情況。二是升級(jí)管理工具，整合數(shù)據(jù)資源，繼續(xù)推進(jìn)風(fēng)控系統(tǒng)升級(jí)改造。提升我行風(fēng)險(xiǎn)模型、指標(biāo)邏輯、數(shù)據(jù)信息的靈活性與質(zhì)量,提高管理效率，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)管理與科技賦能的協(xié)同發(fā)展。三是聚焦新增資產(chǎn)重點(diǎn)板塊，強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控。堅(jiān)持新增投放聚焦重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)客群、重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化貸前盡調(diào)、貸后預(yù)警、結(jié)構(gòu)調(diào)整、確保資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定；規(guī)范合規(guī)管理基礎(chǔ)上做深做活城建類國(guó)企，深度挖掘城建類國(guó)企潛力；加強(qiáng)對(duì)債券庫(kù)客戶的日常跟蹤管理，強(qiáng)化投前審核工作，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)調(diào)整債券庫(kù)客戶名單；審慎控制房地產(chǎn)融資，在合規(guī)管理更加嚴(yán)格基礎(chǔ)上優(yōu)選項(xiàng)目，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和監(jiān)管要求。是堅(jiān)守資產(chǎn)質(zhì)量底線，強(qiáng)化存量資產(chǎn)質(zhì)量管理。持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，確保不發(fā)生大額信用違約事件，嚴(yán)防單戶超過(guò)1億元的信用違約事件。強(qiáng)化第二道防線責(zé)任，分配專人對(duì)大額業(yè)務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目督導(dǎo)投后管理，實(shí)時(shí)跟蹤，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭，及時(shí)上報(bào)評(píng)估。五是出臺(tái)配套制度，設(shè)計(jì)完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。根據(jù)監(jiān)管要求，梳理內(nèi)部管理職責(zé)分工，制定相應(yīng)的管理規(guī)則，設(shè)計(jì)和完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，建立以壓力為核心的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)