程序化交易指標(biāo)編寫(xiě)完美教程課件

程序化交易文華財(cái)經(jīng)交易技術(shù)研究部閻璐^^程序化交易文華財(cái)經(jīng)交易技術(shù)研究部閻璐^^1程序化交易具有客觀性。它是事先將投資者的交易策略和經(jīng)驗(yàn)以計(jì)算機(jī)語(yǔ)言的形式輸入電腦中，再以數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)為依據(jù)去進(jìn)行交易。交易中不會(huì)受交易者主觀策略的影響而隨時(shí)改變。杜絕投資人可能因?yàn)楸P(pán)勢(shì)所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追漲殺跌的操作，從而避免人性化交易的缺點(diǎn)，也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性，大大減輕了交易者下單前的恐懼、持倉(cāng)中的焦慮和平倉(cāng)后的后悔^^程序化交易具有客觀性。它是事先將投資者的交易策略和經(jīng)驗(yàn)以計(jì)算2交易中最大的敵人不是市場(chǎng)而是交易者自己。我們每一次失敗的經(jīng)歷都說(shuō)明：不是市場(chǎng)太聰明而是我們太自作聰明。為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來(lái)規(guī)范我們的交易活動(dòng)，但即使有了交易系統(tǒng)，交易是否成功還是決定于人本身，在于交易者能否始終堅(jiān)持自己的交易體系。

正確認(rèn)識(shí)程序化交易^^交易中最大的敵人不是市場(chǎng)而是交易者自己。3強(qiáng)化的種類(lèi)正強(qiáng)化—獎(jiǎng)勵(lì)負(fù)強(qiáng)化—懲罰消退—無(wú)效隨機(jī)強(qiáng)化—挑戰(zhàn)^^強(qiáng)化的種類(lèi)正強(qiáng)化—獎(jiǎng)勵(lì)^^4策略完善的過(guò)程^^策略完善的過(guò)程^^5收盤(pán)價(jià)在年線上，K線顯示紅色。收盤(pán)價(jià)在年線下，K線顯示蘭色。MA200:MA(CLOSE,200);STICKLINE(CLOSE>MA200,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSE<=MA200,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);DRAWLINE(CLOSE>MA200,HIGH,CLOSE>MA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE<=MA200,HIGH,CLOSE<=MA200,LOW,COLORCYAN);策略的圖形化^^收盤(pán)價(jià)在年線上，K線顯示紅色。策略的圖形化^^6^^^^7趨勢(shì)模型示范：K線變紅，做多；K線變蘭，做空。MA200:=MA(CLOSE,200);CLOSE>MA200,BPK;CLOSE<=MA200,SPK;策略的程序化^^趨勢(shì)模型示范：策略的程序化^^8新建一個(gè)交易模型書(shū)寫(xiě)源碼內(nèi)容模型名稱(chēng)參數(shù)欄^^新建一個(gè)交易模型書(shū)寫(xiě)源碼內(nèi)容模型名稱(chēng)參數(shù)欄^^9交易指令示意圖^^交易指令示意圖^^10^^^^11策略的驗(yàn)證^^策略的驗(yàn)證^^12^^^^13持續(xù)N根K線變色，確定交易。MA200:=MA(CLOSE,200);EVERY(CLOSE>MA200,N),BPK;EVERY(MA200>=CLOSE,N),SPK;策略的完善^^持續(xù)N根K線變色，確定交易。策略的完善^^14^^^^15^^^^16能力擴(kuò)展擺脫繁重的盯盤(pán)擺脫大量計(jì)算可以交易更多的品種^^能力擴(kuò)展擺脫繁重的盯盤(pán)^^17多品種程序化交易^^多品種程序化交易^^18^^^^19算法交易提供更多保障^^算法交易提供更多保障^^20當(dāng)盤(pán)中價(jià)格上下波動(dòng)，導(dǎo)致交易信號(hào)反復(fù)時(shí)，如何解決？程序化交易擴(kuò)展功能^^當(dāng)盤(pán)中價(jià)格上下波動(dòng)，導(dǎo)致交易信號(hào)反復(fù)時(shí)，如何解決？程序化交易21^^^^22在Mytrader一鍵通2009中可以使用“全自動(dòng)交易信號(hào)消失以后，自動(dòng)恢復(fù)持倉(cāng)”解決指令忽閃的問(wèn)題

在全自動(dòng)狀態(tài)下，如果指令消失，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)恢復(fù)到最近的一次交易指令的狀態(tài)和手?jǐn)?shù)

例：使用模型自動(dòng)交易滬銅0811在2008年8月22日發(fā)出賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，之后在2008年9月4號(hào)發(fā)出買(mǎi)開(kāi)并平空指令，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將8月22日的持倉(cāng)平掉并開(kāi)多倉(cāng)，此時(shí)如果買(mǎi)平開(kāi)指令消失，系統(tǒng)會(huì)按照8月22日的開(kāi)倉(cāng)方向及手?jǐn)?shù)重新開(kāi)空倉(cāng)，并平掉多單，這樣既保住了8月22日到9月4日之間的盈利又保持了原來(lái)的趨勢(shì)繼續(xù)盈利.^^^^23交易模型基礎(chǔ)編寫(xiě)教程^^交易模型基礎(chǔ)編寫(xiě)教程^^24本節(jié)重點(diǎn)掌握：（一）操作符

（二）基本函數(shù)和語(yǔ)法一、如何編寫(xiě)技術(shù)指標(biāo)^^本節(jié)重點(diǎn)掌握：（一）操作符一、如何編寫(xiě)技術(shù)指標(biāo)^^25（一）操作符了解學(xué)習(xí)公式編寫(xiě)時(shí)常用的運(yùn)算符號(hào)（加、減、乘、除法）、條件關(guān)系（大于、等于、小于等）以及定義變量操作符。重點(diǎn)內(nèi)容：“:=”和“:”在定義變量上的區(qū)別。^^（一）操作符了解學(xué)習(xí)公式編寫(xiě)時(shí)常用的運(yùn)算符號(hào)（加、減、乘、除26操作符意義例＋加法CLOSE＋OPEN表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的和。

CLOSE－OPEN表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的差。

CLOSE*OPEN表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的積。

CLOSE/OPEN表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)的商。－減法*乘法/除法&&與(并且)CLOSE>OPEN表示判斷當(dāng)前周期是否收陽(yáng)。

CLOSE=OPEN表示判斷當(dāng)前周期是否平盤(pán)。||或(或者)>大于<小于>=大于等于<=小于等于<>不等于=等于：=只定義一個(gè)局部變量

(這個(gè)變量在畫(huà)圖時(shí)是不畫(huà)的)TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;

MA1:MA(TMP1,10);

上面的公式的第一個(gè)語(yǔ)句定義了一個(gè)局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個(gè)局部變量，但是要注意的是這個(gè)公式在畫(huà)圖的時(shí)候只畫(huà)了第二條語(yǔ)句所求出的結(jié)果。

：聲明了一個(gè)變量，在畫(huà)圖時(shí)畫(huà)出它并且按這個(gè)名字顯示。^^操作符意義例＋加法CLOSE＋OPEN表示求收盤(pán)價(jià)及開(kāi)盤(pán)價(jià)27（二）基礎(chǔ)函數(shù)1、如何查閱函數(shù)列表2、如何新建一個(gè)指標(biāo)3、常用函數(shù)示范編寫(xiě)^^（二）基礎(chǔ)函數(shù)1、如何查閱函數(shù)列表^^28鏈接到文華函數(shù)列表^^鏈接到文華函數(shù)列表^^29書(shū)寫(xiě)源碼位置書(shū)寫(xiě)名稱(chēng)參數(shù)欄如何新建一個(gè)指標(biāo)^^書(shū)寫(xiě)源碼位置書(shū)寫(xiě)名稱(chēng)參數(shù)欄如何新建一個(gè)指標(biāo)^^30CLOSE引用收盤(pán)價(jià)(在盤(pán)中指最新價(jià))，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為C。HIGH引用最高價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為H。LOW引用最低價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為L(zhǎng)。OPEN引用開(kāi)盤(pán)價(jià)，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為O。OPI引用持倉(cāng)量VOL引用成交量，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為V。幾個(gè)基本引用數(shù)據(jù)函數(shù)^^CLOSE引用收盤(pán)價(jià)(在盤(pán)中指最新價(jià))，也可簡(jiǎn)寫(xiě)為C。H31例1編寫(xiě)5周期均線5周期均線^^例1編寫(xiě)5周期均線5周期均線^^32A:=CLOSE;MA5:MA(A,5);MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。

計(jì)算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5求A在5個(gè)周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均A是一個(gè)中間變量，只需要定義不需要畫(huà)線，所以用“:=”^^A:=CLOSE;MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平33MA5:MA(CLOSE,5);MA10:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;例2編寫(xiě)均線組合如無(wú)必要，也可以不寫(xiě)顏色，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分配顏色。在結(jié)尾之前寫(xiě)一個(gè)逗號(hào)，再點(diǎn)擊插入顏色，可以直觀選擇指定顏色。定義指標(biāo)線顏色^^MA5:MA(CLOSE,5);例2編寫(xiě)均線組合如無(wú)必要，34我想看到K線和均線組合一起顯示^^我想看到K線和均線組合一起顯示^^35

當(dāng)需要書(shū)寫(xiě)的源代碼比較長(zhǎng)時(shí)，如果系統(tǒng)中已經(jīng)有完整的指標(biāo)，我們可以直接拿來(lái)引用，而不需要重復(fù)錄入。本節(jié)掌握重點(diǎn)：如何通過(guò)【引用其他公式】功能，利用現(xiàn)有指標(biāo)。如何最快捷的增加K線在我的指標(biāo)里^^當(dāng)需要書(shū)寫(xiě)的源代碼比較長(zhǎng)時(shí)，如果系統(tǒng)中已經(jīng)有完整的指36例3K線+均線組合^^例3K線+均線組合^^37^^^^38下面我們來(lái)解構(gòu)一個(gè)常用指標(biāo)例3KDJ公式RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;K:SMA(RSV,3,1),COLORWHITE;D:SMA(K,3,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;^^下面我們來(lái)解構(gòu)一個(gè)常用指標(biāo)例3KDJ公式RSV:=(39SMA(X,N,M)

得到X在N個(gè)周期內(nèi)的移動(dòng)平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。

計(jì)算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N。HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N＝0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。

例：HHV(HIGH,13);求13個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)的最大值。LLV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開(kāi)始算起。

例：LLV(LOW,25);表示求25個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)的最小值。^^SMA(X,N,M)得到X在N個(gè)周期內(nèi)的移動(dòng)平均，M為權(quán)重40^^^^41（一）、熟悉交易指令（二）、如何建立一個(gè)新的交易模型（三）、交易模型的幾種基本形式二、如何編寫(xiě)交易模型^^（一）、熟悉交易指令二、如何編寫(xiě)交易模型^^42圖上的黃色箭頭代表交易指令^^圖上的黃色箭頭代表交易指令^^43（一）都有哪些交易指令^^（一）都有哪些交易指令^^44（二）如何新建一個(gè)交易模型書(shū)寫(xiě)源碼內(nèi)容模型名稱(chēng)參數(shù)欄^^（二）如何新建一個(gè)交易模型書(shū)寫(xiě)源碼內(nèi)容模型名稱(chēng)參數(shù)欄^^45編寫(xiě)步驟：1.定義要素先把模型編寫(xiě)需要的變量進(jìn)行定義。2.歸納條件將交易條件歸類(lèi)編寫(xiě)。相同指令的交易條件需要?dú)w納書(shū)寫(xiě)。

交易模型基本格式：1.定義需要的每個(gè)變量2.組合交易條件+交易指令交易模型的編寫(xiě)要點(diǎn)交易條件，交易指令；^^編寫(xiě)步驟：交易模型的編寫(xiě)要點(diǎn)交易條件，交易指令；^^46交易模型的基本格式定義需要的每個(gè)變量組合交易條件+交易指令^^交易模型的基本格式定義需要的每個(gè)變量組合交易條件+交易指令^47（三）如何編寫(xiě)三種常見(jiàn)的模型類(lèi)型1.交叉類(lèi)模型例如：均線交叉類(lèi)，MACD交叉類(lèi)，KDJ指標(biāo)交叉。2.多條件模型例如：均線組合結(jié)合KDJ指標(biāo)等3.日內(nèi)模型例如：尾盤(pán)平倉(cāng)類(lèi)^^（三）如何編寫(xiě)三種常見(jiàn)的模型類(lèi)型1.交叉類(lèi)模型^^48交易策略：10周期的均線上穿20周期的均線時(shí)買(mǎi)開(kāi)；5周期的均線下叉10周期的均線時(shí)賣(mài)平；10周期的均線下叉20周期的均線時(shí)賣(mài)開(kāi)；5周期的均線上穿10周期的均線時(shí)買(mǎi)平；關(guān)鍵函數(shù)：CROSS（X，Y）1、如何編寫(xiě)交叉類(lèi)模型CROSS(X,Y)如果X上穿Y則返回1(yes),否則返回0(no)。

例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盤(pán)線從下方向上穿過(guò)5日均線^^交易策略：1、如何編寫(xiě)交叉類(lèi)模型CROSS(X,Y)如果X上49MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;例4交叉模型定義MA5,MA10,MA20組合具體交易條件+交易指令^^MA5:=MA(CLOSE,5);例4交叉模型定義MA5505周期均線上穿10周期均線時(shí)買(mǎi)開(kāi)或者KD金叉時(shí)并且J值小于30時(shí)買(mǎi)開(kāi)；KD出現(xiàn)死叉并前個(gè)周期J值大于70時(shí)賣(mài)平5周期均線下叉10周期均線時(shí)賣(mài)開(kāi)或者KD死叉時(shí)并且J值大于70時(shí)賣(mài)開(kāi)；KD出現(xiàn)金叉并前個(gè)周期J值小于30時(shí)買(mǎi)平2、利用“并且”“或者”關(guān)系實(shí)現(xiàn)多條件模型REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值

例:REF(CLOSE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)關(guān)鍵操作符：&&（并且）||（或者）^^5周期均線上穿10周期均線時(shí)買(mǎi)開(kāi)或者KD金叉時(shí)并且J值小于351RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=MA(CLOSE,N2);CROSS(MA5,MA10)||(CROSS(K,D)&&J<30),BK;CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70,SP;CROSS(MA10,MA5)||(CROSS(D,K)&&J>70),SK;CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30,BP;例5多條件模型定義變量^^RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(H52在3分鐘周期，根據(jù)價(jià)格與當(dāng)日開(kāi)盤(pán)后15分鐘內(nèi)最高\(yùn)低價(jià)的大小關(guān)系作為買(mǎi)賣(mài)條件編寫(xiě)交易模型；問(wèn)題：

1、如何取開(kāi)盤(pán)后15分鐘的最高\(yùn)低價(jià)數(shù)據(jù)？

2、如何使交易模型不留隔夜單？3、日內(nèi)模型，尾盤(pán)自動(dòng)平倉(cāng)^^在3分鐘周期，根據(jù)價(jià)格與當(dāng)日開(kāi)盤(pán)后15分鐘內(nèi)最高\(yùn)低價(jià)的大小531、使用邏輯判斷函數(shù)：開(kāi)盤(pán)后15分鐘的最高價(jià)可以表示為：HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6));

2、使用時(shí)間函數(shù)在尾盤(pán)時(shí)將所有倉(cāng)單了結(jié):

TIME>=1454,BP;TIME>=1454,SP;VALUEWHEN(COND,DATA)當(dāng)條件COND滿足時(shí)，取當(dāng)時(shí)的DATA的值，否則取得前面一個(gè)滿足條件COND的值。

例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);

表示當(dāng)前最高價(jià)大于前五個(gè)周期最高價(jià)的最大值時(shí)返回當(dāng)前最高價(jià)。^^1、使用邏輯判斷函數(shù)：VALUEWHEN(COND,DA54因此可編寫(xiě)交易模型如下：例10HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6));LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6));HIGH>HH&&TIME>0915&&TIME<1