2018年01月1344《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末考試答案

一、單項(xiàng)選擇題(每題2分，共20分)試卷代號(hào)：1344國家開放大學(xué)(中央廣播電視大學(xué))2017年秋季學(xué)期“開放本科”期末考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題(開卷)2018年1月題號(hào)二三四五分?jǐn)?shù)1.()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.()是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。C.轉(zhuǎn)移策略D.補(bǔ)償策略A.關(guān)注類貸款B.次級(jí)類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款4.信用風(fēng)險(xiǎn)的核心內(nèi)容是()。B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)5.資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)()。6.()的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。二、多項(xiàng)選擇題(每題3分，共30分)7.保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在(A.現(xiàn)金流動(dòng)性不足B.會(huì)計(jì)核算失誤C.資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配D.資產(chǎn)價(jià)格下跌8.引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險(xiǎn)、()風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。A.法律B.流動(dòng)性C.系統(tǒng)D.市場(chǎng)9.基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制的基礎(chǔ)是()。A.良好的內(nèi)部控制制度B.依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)C.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)D.使用風(fēng)險(xiǎn)控制模型10.金融信托投資公司的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括(A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)D.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11.下列說法正確的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信用交易活動(dòng)中D.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言E.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征12.一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)()。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部E.業(yè)務(wù)系統(tǒng)13.信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的方法中，減少風(fēng)險(xiǎn)的具體措施有()。A.實(shí)行信貸配給制度B.實(shí)施抵押擔(dān)保C.簽訂限制性契約D.提供貸款承諾E.跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動(dòng)情況14.利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有()。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)E.違約風(fēng)險(xiǎn)15.操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有()。A.即使發(fā)生頻率低，但損失也可能很大B.單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰C.操作風(fēng)險(xiǎn)不易界定D.人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因E.操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間具有不確定性16.保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有()。A.現(xiàn)金流匹配策略B.資金池策略C.久期免疫策略D.動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)E.缺口分析與管理17.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有以下()特點(diǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)透明度差B.風(fēng)險(xiǎn)多樣化C.風(fēng)險(xiǎn)自由度大D.風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)性低E.風(fēng)險(xiǎn)損失度高18.()方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險(xiǎn)C.證券公司工作人員故意或失誤造成的風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險(xiǎn)E.其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌娘L(fēng)險(xiǎn)19.開放式基金面臨的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括(A.贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.募集風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)E.利率風(fēng)險(xiǎn)20.西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系包括()。A.立法規(guī)范制度B.內(nèi)、外部監(jiān)管制度C.存款保險(xiǎn)制度D.市場(chǎng)準(zhǔn)入退出制度22.6月12日，一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動(dòng)利率的日元貸款利息收(1)利率敏感性缺口是多少?(2分)多少?(2分)(4)試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系?(4分)資產(chǎn)負(fù)債利率敏感性資產(chǎn)2000利率敏感性負(fù)債3000固定利率資產(chǎn)5000固定利率負(fù)債4000家有住房5間，價(jià)值5萬元，其他資產(chǎn)10萬元，耕地3畝，主要以運(yùn)輸業(yè)貸款日期：2016年1月10日-2016年12月10日，清分日期：2016年10月15日國家開放大學(xué)(中央廣播電視大學(xué))2017年秋季學(xué)期“開放本科”期末考試2018年1月4500+400-3000=1900(億元)(計(jì)算正確即得3分)100%=3.17%(計(jì)算正確即得3分)27.答案：(1)利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)一利率敏感性負(fù)債