計量經(jīng)濟學題庫(超完整版)及答案

計量經(jīng)濟學題庫(超完整版)及答案本頁僅作為文檔封面，使用時可以刪除Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March一、單項選擇題（1分）

計量經(jīng)濟學題庫1．計量經(jīng)濟學是下列哪門學科的分支學科。B．1933年《計量經(jīng)濟學》會刊出版A．統(tǒng)計學 數(shù)學 經(jīng)濟學 數(shù)理統(tǒng)計2．計量經(jīng)濟學成為一門獨立學科的標志是B．1933年《計量經(jīng)濟學》會刊出版A．1930年世界計量經(jīng)濟學會成立C．1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設立 D．1926年計量經(jīng)濟學一詞構(gòu)造出來3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為。A．控制變量 解釋變量 被解釋變量 前定變4．橫截面數(shù)據(jù)是指。A．同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)B．同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)C．同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)D．同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)5．同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A．時期數(shù)據(jù) 混合數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) 橫截面數(shù)據(jù)6．在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他量影響的變量是（ ）。A．內(nèi)生變量 外生變量 滯后變量 前定變7．描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關系的計量經(jīng)濟模型是（ ）。A．微觀計量經(jīng)濟模型 宏觀計量經(jīng)濟模型 理論計量經(jīng)濟模型 應用計量經(jīng)濟模8．經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（ ）。A．控制變量 政策變量 內(nèi)生變量 外生變9．下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（ ）。1－200320個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值1－200320個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) 某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10．經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（ ）。A．設定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗模型B．設定模型→估計參數(shù)→檢驗模型→應用模型C．個體設計→總體估計→估計模型→應用模型D．確定模型導向→確定變量及方程式→估計模型→應用模11．將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ ）。A．虛擬變量．控制變量．政策變量）A．外生變量．內(nèi)生變量．前定變量）。A．橫截面數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) C．修勻數(shù)據(jù) 原始數(shù)14．計量經(jīng)濟模型的基本應用領域有（ ）。A．結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預測、政策評價 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C．消費需求分析、生產(chǎn)技術分析、 季度分析、年度分析、中長期分析15．變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（ ）。A．函數(shù)關系與相關關系 B．線性相關關系和非線性相關關系C．正相關關系和負相關關系 D．簡單相關關系和復雜相關關系16．相關關系是指（ ）。A．變量間的非獨立關系 B．變量間的因果關系C．變量間的函數(shù)關系 D．變量間不確定性的依存關17．進行相關分析時的兩個變量（ ）。A．都是隨機變量 都不是隨機變量C．一個是隨機變量，一個不是隨機變量D．隨機的或非隨機都可18．表示x和y之間真實線性關系的是（ ）。233A．X B．E(Y)

X

C．Y

X u

Y

Xt 0 1 t

t 0 1 t

t 0 1 t t

t 0 1 t參數(shù)的估計量具備有效性是指（ ）。A．varB．var為最小 C．D．)為最小對于Yi

Xe，以表示估計標準誤差表示回歸值，則（ ）。0 1 i iA．時Y?0 ．時Y?0i i i iC．時Y?為最小 ．時Y?為最小i i i i21．設樣本回歸模型為YX+e，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（ ）。i 0 1 i i iX-YA．i i

nXY-XYi i i i1 XX2i

1 nX2-X2i iXY-nXY nXY-XYC．i i

．?＝

i i i i1 X2-nX2i

1 2x對于YX+e，以表示估計標準誤差表示相關系數(shù)，則有（ ）。i 0 1 i i時，r=1 時，r=-1 時，r=0 時，r=1或r=-1產(chǎn)量X，臺）與單位產(chǎn)品成本，/臺）之間的回歸方程為?3561.5X，這說明（ ）。A．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D．產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5在總體回歸直線?）X中，

表示（ ）。0 1 1A．當X增加1C．當Y增加1

個單位B．當X平均增加1個單位D．當Y平均增加1

個單位個單位對回歸模型

X

進行檢驗時，通常假定u

服從（ ）。i 0 1 i i iA．

2) t(n-2) i

2) t(n)以Y表示實際觀測值，?表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使（ ）。A．Y?0 B．Y?0 ．Y?＝最小i i i i i iD．Y?＝最小i i設Y表示實際觀測值，?表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ ）。A．?Y ．?Y ．?＝Y(jié) ．?＝Y(jié)用OLS估計經(jīng)典線性模型Y＝

X

，則樣本回歸直線通過。i 0 1 i iPAGEPAGE5A）

．（X，?）

（X，?）

（X，Y）以Y表示實際觀測值，?表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線???X滿足（ ）。i 0 1 iA．Y?0

．Y0

．（Y－?0

．?0i i i i i i i i30Y＝

X

0.05

的顯著性作t檢驗，則i 0 1 i i 1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（ ）。1A．t (30) (30) (28) (28)0.05 0.025 0.05 0.025已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數(shù)為（ ）。A．0.64 B．0.8 D．0.32相關系數(shù)r的取值范圍是（ ）。A．r≤-1 C．0≤r≤1 33．判定系數(shù)R2的取值范圍是（ ）。A．R2≤-1 B．R2≥1 C．0≤R2≤1 34．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即越大，則（ ）。A．預測區(qū)間越寬，精度越低 B．預測區(qū)間越寬，預測誤差越C預測區(qū)間越窄，精度越高 D．預測區(qū)間越窄，預測誤差越35．如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數(shù)等于（）。A．1 36．根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2＝1時，有（ ）。A．F＝1 37．在C—D生產(chǎn)函數(shù)YK中，（ ）。A.和是彈性 B.A和是彈性 C.A和是彈性 D.A是彈性回歸模型Yi

X0 1

ui

H：0

0所用的統(tǒng)計量

，下列說法正確的是Var(Var(?)11 1A．服從t（n

nB．服從t（n

．服從

n

D．服從在二元線性回歸模型Yi

X0 1

X2

ui

表示（ ）。1A．當X2不變時每變動一個單位Y的平均變動。 B．當X1不變時每變動一個單位Y的平均變動C．當X1和X2都保持不變時的平均變動。 當X1和X2都變動一個單位時的平均變動。在雙對數(shù)模型lnYi

ln0

lnX1

ui

的含義是（ ）。1A．Y關于X的增長量 關于X的增長速度 關于X的邊際傾向 關于X的彈性根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYi

2.000.75lnXi

，這表明人均收入每增加1％，人均消費支出將增加（ ）。A．2％ 42．按經(jīng)典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（ ）。A．與隨機誤差項不相關 與殘差項不相關 C．與被解釋變量不相關 與回歸值不相關根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（ ）。A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0下面說法正確的是（ ）。A.內(nèi)生變量是非隨機變量 B.前定變量是隨機變量 C.外生變量是隨機變量 D.外生變量是非隨機變45．在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（ ）。A.內(nèi)生變量 外生變量 虛擬變量 前定變46．回歸分析中定義的（ ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變47．計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是（ ）。A．控制變量 政策變量C．內(nèi)生變量 外生變量在由n303個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ ）A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ ）C

（消費）=500+0.8

（收入）

Qd（商品需求）=10+0.8I

（收入）+0.9P（價iii格）iiiiiC.Qs（商品供給）=20+0.75P（價格） ii

iiiY（產(chǎn)出量）=0.65（勞動）K0.4（資本）iii30

bbx

b

u后，在0.05 bt 0 1t b

22t t

的顯著性水平上對1的顯著性作

檢驗，則1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量

大于等于（ ）0.025A.t0.05(30) B.t0.025(28) C.t0.025(27) D.F0.025

(1,28)模型lnyt

lnb0

blnx

u bt中，1的實際含義是（ ）A.x關于y的彈性 B.y關于x的彈性 C.x關于y的邊際傾向 D.y關于x邊際傾向52．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于１，則表明模型中存在（ ）A.異方差性 B.序列相關 C.多重共線性 D.高擬合優(yōu)度ybb

b

bx u 中，檢驗H :b0(i0,1,2,...k)時，所用的統(tǒng)計量t 0 1

k kt t 0 t服從( )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)5調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關系( )A.R2

n1 n1nk1R2 B.R21nk1R2n1 n1C.R21nk1(1R2) D.R21nk1(1R2)關于經(jīng)濟計量模型進行預測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（ ）。6PAGEPAGE6A.只有隨機因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C不對在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個數(shù))：（ ）An≥k+1 Bn<k+1 Cn≥30或n≥3（k+1） D57.下列說法中正確的是：（ ）ARBR

很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量0 1 58.半對數(shù)模型Y lnX中，參數(shù)0 1 A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 B．Y關于X的邊際變化0 1 C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D．Y關于X的彈59.半對數(shù)模型lnY X中，參數(shù)0 1 A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 B.Y關于X的彈性0 1 C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D.Y關于X的邊際變60.雙對數(shù)模型lnY lnX中，參數(shù)0 1 A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 B.Y關于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 D.Y關于X的彈61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（ ）A.異方差性 B.自相關性 C.隨機解釋量 D.多重共線性在異方差性情況下，常用的估計方法是（ ）A.一階差分法 B.廣義差分法 C.工具變法 D.加權(quán)最小二乘法77White檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異方差性 B.自相關性 C.隨機解釋量 D.多重共線性Glejser檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異方差性 B.自相關性 C.隨機解釋量 D.多重共線性下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ ）A.戈德菲爾特——匡特檢驗 B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗 D.方差膨脹因子檢66.當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是（ ）A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先信息加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（ ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用e x e v如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差 i與 i有顯著的形式 i i i的v相關關系（ i滿足線性模型的全部經(jīng)典假設），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為（ ）1 1 1xi

x2i

xiix xii果戈德菲爾特——匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（ ）A.異方差問題 B.序列相關問題 C.多重共線性問題 D.設定誤差問題yi

bxi

ui，其中

Var(ui

)2x

i，則b

的最有效估計量為（ ）? xy

nxyxybx2

y

1 ynB.

x2(

x)2

C. x D. n x如果模型y=b+bx+u存在序列相關，則（ ）。t 0 1t tA.cov(x,u)=0 B.cov(u,u)=0(t≠s) C.t t t s≠0(t≠s)

,u)≠0 D.cov(u,u)t t t sDW檢驗的零假設是（ρ為隨機誤差項的一階相關系數(shù)）（ ）。A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝173DW檢驗（v為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關的隨機變量t（ ）。A．u＝ρu +v B．u＝ρu +ρ2u +…+v C．u＝ρv D．u＝ρv+ρ2vt t－1 t t t－1 t－2 t t t t t t-1+…74．DW的取值范圍是（ ）。A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 75．當DW＝4時，說明（ ）。A．不存在序列相關 B．不能判斷是否存在一階自相C．存在完全的正的一階自相關 D．存在完全的負的一階自相關根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ ）。A．不存在一階自相關 B．存在正的一階自相關 C．存在負的一階自 D．無法確定當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ ）。A．加權(quán)最小二乘法 B．間接最小二乘法 C．廣義差分法 D．工具變量法88對于原模型y=b+bx+u，廣義差分模型是指（ ）。t 0 1t tytytf(x=b01f(x)b1xtty=b x utf(x)ty=b+b x ut 0 1 tt 1 ttttf(x)tf(x)tB.C.D. yt

y

=b

(1-)+b(x1 t

x

t-1

)(ut

)t-1采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況（ ）。A．ρ≈0 B．ρ≈1 C．-1＜ρ＜0 D．0＜ρ＜180S=b+bP+u描述的（S為產(chǎn)量，P為價格），t 0 1t t t t業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ ）。A．異方差問題 B．序列相關問題 C．多重共線性問題 D．隨機解釋變量問題n=30yt

=?+?x+e后計算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，0 1 t tdl=1.35,du=1.49,則認為原模型（ ）。A．存在正的一階自相關 B．存在負的一階自相關 C．不存在一階自相關 D．無法判斷是存在一階自相關。yx+eρe

之間的線性相關關系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的t是（ ）

1 t t

t t-1A．ρ＝0.8，DW＝0.4 B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4 C．ρ＝0，DW＝2 1，DW＝0同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ ）。A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)84．當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（ ）A．線性 B．無偏性 C．有效性 D．一致性85．經(jīng)驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（ ）A．大于 B．小于 C．大于5 D．小于586．模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數(shù)的OLS估計量方差（ ）。A．增大 B．減小 C．有偏 D．非有效對于模型y=b+bx+bx +u，與r=0相比

＝0.5時，估計量的方差將是原來的（ ）。t 0 11t 22t t 12 12A．1倍 B．1.33倍 C．1.8倍 D．2倍如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴重的（ ）。A．異方差問題 B．序列相關問題 C．多重共線性問題 D．解釋變量與隨機項的關性1，則表明模型中存在( )。A異方差 B序列相關 C多重共線性 D高擬合優(yōu)度存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（ ）。A．變大 B．變小 C．無法估計 D．無窮91．完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ ）。參數(shù)無法估計 B．只能估計參數(shù)的線性組合 C．模型的擬合程度不能判斷 D．可以計算模的擬合程度yi

c cx0 1

x有關，而且與消費者的年齡構(gòu)成有i關，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（ ）個 B.2個 C.3個 D.4個當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（ ）A.外生變量 B.前定變量 C.內(nèi)生變量 D.虛擬變量由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為（ ）A.系統(tǒng)變參數(shù)模型 B.系統(tǒng)模型 C.變參數(shù)模型 D. 分段線性回歸模型99yi( )

xi

Xi為隨機變量，XiUi相關則的普通最小二乘估計量iA.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致yi

x11i

x2

，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關則 的i 1普通最小二乘法估計量( )A.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一97．模型中引入一個無關的解釋變量( )A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響 B.導致普通最小二乘估計量有偏C.導致普通最小二乘估計量精度下降 D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降yaaDt 0 1

xut

1東中部，其中虛擬變量D ，如果統(tǒng)計檢驗表明a0西部

0成立，則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是( )。A.相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重疊的虛擬變量( )A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因C.只能代表數(shù)量因素 D.只能代表季節(jié)影響因素100．分段線性回歸模型的幾何圖形是( )。A.平行線 B.垂直線 C.光滑曲線 D.折線101．如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目( )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1yt

bbx0 1

uY是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年t12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（ ）。A．異方差性 B．序列相關 C．不完全的多重共線性 D．完全的多重共線性yt

bbx0 1

u，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），2個虛擬變量形成截距變動t模型，則會產(chǎn)生（ ）。A.序列的完全相關 B.序列不完全相關 C.完全多重共線性 D.不完全多重線性yi

Dbxo 1 0

bDx1

ui

1城鎮(zhèn)家庭D0

，當統(tǒng)計檢驗表明11下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為（ ）。11A.

o b1，11，

o B.

o b，1，

o C.

o b，1，

o D.

o b o，1，1設無限分布滯后模型為Y1t

=+ X0 t

+ 1

t-1

+2

+

+UKoyck變換的假t定，則長期影響系數(shù)為（ ）。 0A．0

B． 1

C．1

D．不確定1010對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉(zhuǎn)化為（ ）。A．異方差問題 B．多重共線性問題 C．多余解釋變量 D．隨機解釋變量在分布滯后模型Yt

X0 t

1

t

2

t2

u中，短期影響乘數(shù)為（ ）。t1A．1 B． 1

0C．1 D．0對于自適應預期模型，估計模型參數(shù)應采用( )。A．普通最小二乘法 B．間接最小二乘法 C．二階段最小二乘法 D．工具變量109．koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是( )。utA．無偏且一致 B．有偏但一致 C．無偏但不一致 D．有偏且不一110．下列屬于有限分布滯后模型的是（ ）。utA．YXt 0

Y1t1

Y 2t2

B．YXt 0

Y1t1

Y 2t2

Y uktk tC． Yt

X0 t

1

t

2

uttut

D．Yt

X0 t

1

t

2

t2

k

utk t消費函數(shù)模型C4000.5I0.3I ，其中I為收入，則當期收入t t tt2響是：I增加一單位，C 增加（ ）。t t2

對未來消費C 的影t t2A．0.5個單位 B．0.3個單位 C．0.1個單位 D．0.9個單位下面哪一個不是幾何分布滯后模型（ ）。A．koyck變換模型 B．自適應預期模型 C．局部調(diào)整模型 D．有限多項式滯后模型113．有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式從而克服了原分布滯后模型估計中的（ ）。A．異方差問題 B．序列相關問題 C．多重共性問題 D．參數(shù)過多難估計問題分布滯后模型Yt

X0

1

t

2

t

3

t

u30，必須擁t有多少年的觀測資料（ ）。A．32 B．33 C．34 D．38如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（ ）。A．恰好識別 B．過度識別 C．不可識別 D．可以識別116．下面關于簡化式模型的概念，不正確的是（ ）。A．簡化式方程的解釋變量都是前定變量 B．簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影C．簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D．簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確117．對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：( )。A．間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法 B．單方程估計法和系統(tǒng)估計法C．單方程估計法和二階段最小二乘法 D．工具變量法和間接最小二乘法118．在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量( )。A．都是前定變量 B．都是內(nèi)生變量 C．可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D．都是外生變量119．如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（ ）A．二階段最小二乘法 B．間接最小二乘法 C．廣義差分法 D．加權(quán)最小二乘法1111120．當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是( )。A．可識別的 B．不可識別的 C．過度識別 D．恰好識別121．結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也以是( )A．外生變量 B．滯后變量C．內(nèi)生變量 D．外生變量和內(nèi)生變量CCaaYut01tI bbYbYut0 1t2t12tYCIGttttA．Y B．Y C．I D．Gt t–1 t tCaaYuItb0 1t u在完備的結(jié)構(gòu)式模型

bY

中，隨機方程是指（ ）。t 0 1t

2t2tYCIGt t t tA．方程1 B．方程2 C．方程3 D．方程1和124．聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（ ）。A．行為方程 B．技術方程 C．制度方程 D．恒等125．結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（ ）。A．短期影響乘數(shù) B．長期影響乘數(shù) C．結(jié)構(gòu)式參數(shù) D．簡化式參126．簡化式參數(shù)反映對應的解釋變量對被解釋變量的（ ）。A．直接影響 B．間接影響 C．前兩者之和 D．前兩者之差127．對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具（ ）。A．精確性 B．無偏性 C．真實性 D．一致性二、多項選擇題（2分）計量經(jīng)濟學是以下哪些學科相結(jié)合的綜合性學科（ ）。A．統(tǒng)計學 數(shù)理經(jīng)濟學 經(jīng)濟統(tǒng)計學 數(shù)學 經(jīng)濟2．從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學可分為（ ）。A．理論計量經(jīng)濟學 狹義計量經(jīng)濟學 應用計量經(jīng)濟學D．廣義計量經(jīng)濟學 金融計量經(jīng)濟3．從學科角度看，計量經(jīng)濟學可分為（ ）。A．理論計量經(jīng)濟學 狹義計量經(jīng)濟學 應用計量經(jīng)濟學D．廣義計量經(jīng)濟學 金融計量經(jīng)濟4．從變量的因果關系看，經(jīng)濟變量可分為（ ）。A．解釋變量 被解釋變量 內(nèi)生變量D．外生變量 控制變5．從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為（ ）。A．解釋變量 被解釋變量 內(nèi)生變量D．外生變量 控制變6．使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（ ）。A．對象及范圍可比 時間可比 口徑可比D．計算方法可比 內(nèi)容可7．一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（ ）。A．變量 參數(shù) 隨機誤差項D．方程式 虛擬變8．與其他經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點（ ）。A．確定性 經(jīng)驗性 隨機性D．動態(tài)性 靈活9．一個計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量的有（ ）。A．內(nèi)生變量 外生變量 控制變量D．政策變量 滯后變10．計量經(jīng)濟模型的應用在于（ ）。A．結(jié)構(gòu)分析 經(jīng)濟預測 政策評價D．檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論 E．設定和檢驗模11．下列哪些變量屬于前定變( 。A．內(nèi)生變量 隨機變量 滯后變量D．外生變量 工具變12．經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參( 。A．折舊率 稅率 C．利息率 D．憑經(jīng)驗估計的參數(shù) E．運用統(tǒng)計方法估得到的參數(shù)13．在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的( 。A．內(nèi)生變量 控制變量 政策變量D．滯后變量 外生變量14．對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性( )A．無偏性 有效性 一致性D．確定性 線性特性15．指出下列哪些現(xiàn)象是相關關系（ ）。A．家庭消費支出與收入 B．商品銷售額與銷售量、銷售價格C．物價水平與商品需求量 小麥高產(chǎn)與施肥量E．學習成績總分與各門課程分一元線性回歸模型

X

的經(jīng)典假設包括（ ）。i 0 1 i iA．E(ut

)0 B．var(ut

)2

C．cov(ut

,u)0 D．Cov(x,ut

)0 E．ut

~N(0,2)以Y表示實際觀測值，Y表示OLS估計回歸值表示殘差，則回歸直線滿足（ ）。1212A．通過樣本均值點（X，） ．?i iC．（Y－?0 ．?0 ．

,e)=0i i i i i i?表示OLSue表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（）。A．E（Y）＝

X

Xi 0 1 i i 0 1 iC．??Xe ．???Xe ．E(Y??Xi 0 1 i i i 0 1 i i i 0 1 i?表示OLS估計回歸值u表示隨機誤差項。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（ ）。

X

X＋ui 0 1 i i 0 1 i iC．??Xu ．???Xu ．???Xi 0 1 i i i 0 1 i i i 0 1 i回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（ ）。A．相關系數(shù)法 B．方差分析法 C．最小二乘估計法 極大似然法 E．矩估計法用OLS法估計模型Y＝

X

的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（ ）。i 0 1 i iA．E(u)=0 Var(u)=2i i

CCov(u,u)=0 u服從正態(tài)分布i j iE．X為非隨機變量，與隨機誤差項u不相關。i假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數(shù)的估計量具備（ ）。A．可靠性 B．合理性 C．線性 D．無偏性 E．有效23．普通最小二乘估計的直線具有以下特性（ ）。A．通過樣本均值點(X,Y) B．YC．(Y)20 D．e0 Cov(X,e)0i i i i i i i由回歸直線???X估計出來的?值（ ）。i 0 1 i iA．是一組估計值． B．是一組平均值 C．是一個幾何級數(shù) D．可能等于實際值E．與實際值Y的離差之和等于零反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（ ）。A．相關系數(shù) B．回歸系數(shù) C．樣本決定系數(shù) D．回歸方程的標準差 E．剩余變差（或殘差平方和）對于樣本回歸直線???X，回歸變差可以表示為（ ）。i 0 1 iA．Y2-（Y?2 ．?2XX2i i i i 1 i iC．R2Y2

．?2

XY）i i i i 1 i i i i對于樣本回歸直線???X，?為估計標準差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（ ）。i 0 1 i?2 （Y－?2A． i i B．1－ i iY2 （Y－2i i i i?2（X－X2

?（XY）

2

n-2) i i

1

i i i i

E．1－（Y－2i i下列相關系數(shù)的算式中，正確的有（ ）

（Y－2i i

Y2i i

XY）ii i iinX Y X YPAGEPAGE13cov(X,Y)

（X－Y－Y）iiii（X－Xiiii（X－X2 （Y－Y2i i i iXY-nXYi i（X－X2 （Y－Y2i i i iX Y判定系數(shù)可表示為（ ）。RSS ESS RSS ESS ESSR2

B．R2= R2=1- R2=1- E．R2=TSS TSS TSS TSS ESS+RSS線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差e滿足（ ）。iA．e0 ．e0 ． e? 0 ．eX0 ．cov(X,e)=0i i i i i i i i i調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確表達式有（ ）。（Y－2/(n-1) Y?2/(n-k-1)iiA．1- ?ii

B．1－ i i（Y－2/(n-k)

Y2/(n-1)i i(n-1)

i ik(1-R2)

(n-k)C．1(1-R2) R2 E．1(1+R2)(n-k-1)

n-k-1

(n-1)對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ）。ESS/(n-k) ESS/(k-1) R2/(k-1) (1-R2)/(n-k) R2/(n-k)A． B． C． D． E．RSS/(k-1) RSS/(n-k) (1-R2)/(n-k) R2/(k-1) (1-R2)/(k-1)將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學處理方法有（ ）直接置換法 B.對數(shù)變換法 C.級數(shù)展開法D.廣義最小二乘法 E.加權(quán)最小二乘法在模型ln

lni0i

lnX1

i中（ ）Y與X是非線性的 B.Y與1是非線性的 C.lnY與1是線性的D.lnY與lnX是線性的 E.Y與lnX是線性的

bbx

b

u進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關系顯著，則有t0122tt0122tt

b 0 B.

0,b2

0 C.

0,b2

0 D.

0,b2

0 E.11112bb 0111121 2剩余變差是指（ ）。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差1414E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和回歸變差（或回歸平方和）是指（ ）。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和 B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差設k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F計量可表示為（ ）。Y)2 (nk)ie2 (kiY)2 (ke2 (nk)iiR2(nk)R2)(kRk).R2(k1)R2(kR2)(nk)在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)R2之間（ ）。R2<R2

R2≥R2

R2只能大于零 D.R2可能為負值下列計量經(jīng)濟分析中那些很可能存在異方差問題（ ）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟模型 D.以國民經(jīng)濟核算帳戶為基礎構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（ ）A.線性 B.無偏性 C.最小方差性 D.精確性 E.有效42.異方差性將導致（ ）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失E.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區(qū)間變寬下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（ ）。A.DW檢驗 B.方差膨脹因子檢驗法 C.判定系數(shù)增量貢獻法 D.樣本分段比較法 E.殘差歸檢驗法當模型存在異方差現(xiàn)象進，加權(quán)最小二乘估計量具備（ ）。A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性 E.精確45.下列說法正確的有（ ）。1515A.當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B.當異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標準差如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨46．DW檢驗不適用一下列情況的序列相關檢驗（ ）。A．高階線性自回歸形式的序列相關B．一階非線性自回歸的序列相關C．移動平均形式的序列相關D．正的一階線性自回歸形式的序列相關E．負的一階線性自回歸形式的序列相關dlDW的下限分布，duDWDW檢驗的不確定區(qū)域是（ ）。A．du≤DW≤4-du B．4-du≤DW≤4-dl C．dl≤DW≤du E．0≤DW≤dlDW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關檢驗（ ）。A．模型包含有隨機解釋變量 B．樣本容量太小 C．非一階自回歸模D．含有滯后的被解釋變量 E．包含有虛擬變量的模型49．針對存在序列相關現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（ ）。A．加權(quán)最小二乘法 B．一階差分法 C．殘差回歸法 D．廣義差分法 E．Durbin兩步法如果模型y=b+bx+u存在一階自相關，普通最小二乘估計仍具備（ ）。t 0 1t tA．線性 B．無偏性 C．有效性 D．真實性 E．精確性DW檢驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（ ）。A．遞增型異方差的檢驗 B．u＝ρu +ρ2u +v形式的序列相關檢驗t t－1 t－2 tC．x=b+bx

形式的多重共線性檢驗 D．

xy +e的一階線性自相關檢驗i 0 1j t

t 0 1 t 2 t-1 tE．遺漏重要解釋變量導致的設定誤差檢驗下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（ ）。A．資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B．消費作被解釋變量，收入作解釋量的消費函數(shù)C．本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)D．商品價格．地區(qū)．消費風俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E．每畝施肥量．每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53．當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ ）。A．各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B．部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相C．估計量的精度將大幅度下降D．估計對于樣本容量的變動將十分敏感E．模型的隨機誤差項也將序列相關54．下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（ ）。A．相關系數(shù) B．DW值 C．方差膨脹因子 D．特征值 E．自相關系55．多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ ）。A．經(jīng)濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢 B．經(jīng)濟變量之間往往存在著密切的關聯(lián)C．在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D．在建模過程中由于解釋變量選擇不當，引起了變量之間的多重共線性 E．以上都正確56．多重共線性的解決方法主要有（ ）。A．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量 B．利用先驗信息改變參數(shù)的約束形C．變換模型的形式 D．綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù) E．逐步回歸法以及增加樣本容量57．關于多重共線性，判斷錯誤的有（ ）。A．解釋變量兩兩不相關，則不存在多重共線性BtC．有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應用的意義D．存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（ ）。A．參數(shù)無法估計 B．只能估計參數(shù)的線性組合C．模型的判定系數(shù)為0 D．模型的判定系數(shù)為59．下列判斷正確的有（ ）。A．在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。B．多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C．雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進行預測。D在包含有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此具變量( )。1616A.與該解釋變量高度相關B.與其它解釋變量高度相關C.與隨機誤差項高度相關關D.與該解釋變量不相關E.與隨機誤差項不相關于虛擬變量，下列表述正確的有（ ）A．是質(zhì)的因素的數(shù)量化 B．取值為l和0C．代表質(zhì)的因素 D．在有些情況下可代表數(shù)量因素 E．代表數(shù)量素虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（ ）A．0表示存在某種屬性 B．0表示不存在某種屬性 C．1表示存在某種屬性D．1表示不存在某種屬性 E．0和1代表的內(nèi)容可以隨意設定在截距變動模型y Dx中，模型系數(shù)（ ）i 0 1 i iA．是基礎類型截距項 B．是基礎類型截距項0 1C．稱為公共截距系數(shù) D．稱為公共截距系數(shù) E． 為差別截距系0 1 1 0數(shù)虛擬變量的特殊應用有（ ）A．調(diào)整季節(jié)波動 B．檢驗模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性 C．分段回D．修正模型的設定誤差 E．工具變量法對于分段線性回歸模型y x(xx*)D，其中（ ）t 0 1t 2 t tA．虛擬變量D代表品質(zhì)因素 B．虛擬變量D代表數(shù)量因素 C．以xt

x*為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D．以xt

x*為界，前后兩段回歸直線的截距不同 E．該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有( )A．koyck變換模型 B．自適應預期模型 C．部分調(diào)整模型 D．有限多項式滯后模型E．廣義差分模型對于有限分布滯后模型，將參數(shù)i

表示為關于滯后i的多項式并代入模型，作這種變換可以（ ）。A．使估計量從非一致變?yōu)橐恢?B．使估計量從有偏變?yōu)闊o偏 C．減弱多重共線D．避免因參數(shù)過多而自由度不足 E．減輕異方差問題在模型Yt

X0

1

t

2

t

3

t

u中，延期過渡性乘數(shù)是指（ ）t0

1

2

3

E． 1 2 3對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型．自適應預期模型．局部調(diào)整模型，共同特點是（ ）1717A．具有相同的解釋變量 B．僅有三個參數(shù)需要估計 C．用Y 代替了原模型中解釋變量的所有滯t1后變量D．避免了原模型中的多重共線性問題 E．都以一定經(jīng)濟理論為基礎70．當結(jié)構(gòu)方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（ ）A．最小二乘法 B．廣義差分法 C．間接最小二乘D．二階段最小二乘法 E．有限信息極大似然估計法71．對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括( )A．工具變量法 B．間接最小二乘法 C．完全信息極大似然估計法D．二階段最小二乘法 E．三階段最小二乘法CaaYut 0 1t 72．小型宏觀計量經(jīng)濟模型 I bbYb

u 中，第1個方程是（ ）t 0 1t

2t2tYCIGt t t tA．結(jié)構(gòu)式方程 B．隨機方程 C．行為方程D．線性方程 E．定義方73．結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量可以是（ ）A．外生變量 B．滯后內(nèi)生變量 C．虛擬變量D．滯后外生變量 E．模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量74.與單方程計量經(jīng)濟模型相比，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型的特點是（ ）。A.適用于某一經(jīng)濟系統(tǒng)的研究 B.適用于單一經(jīng)濟現(xiàn)象的研究 C.揭示經(jīng)濟變量之間的單項因關系D.揭示經(jīng)濟變量之間相互依存、相互因果的關系 E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關系F.用一組方程來描述經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間的數(shù)量關75.隨機方程包含哪四種方程（ ）。A.行為方程 B.技術方程 C.經(jīng)驗方程 D.制度方程 E.計方程下列關于聯(lián)立方程模型的識別條件，表述正確的有（ ）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件 B.方程只要符合秩條件，就一定可以識別C.方程識別的階條件和秩條件相互獨立 D.秩條件成立時，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識別還過度識別KL對于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型YKe，下列說法中正確的有（ ）A．參數(shù)A反映廣義的技術進步水平 B．資本要素的產(chǎn)出彈性E C．勞動要素的產(chǎn)出彈性E D．必定等于1KL0 1 對于線性生產(chǎn)函數(shù)模型Y KL0 1 K1A．假設資本K與勞動L之間是完全可替代的B．資本要素的邊際產(chǎn)量MP K1L2C．勞動要素的邊際產(chǎn)量MPL2

D．勞動和資本要素的替代彈性t 0t 1t關于絕對收入假設消費函數(shù)模型C YY2（tt 0t 1t（ ）。A．參數(shù)表示自發(fā)性消費 B．參數(shù)C．參表示邊際消費傾向 D．參0 1＜01818建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括（ ）。A.線性 B.完整性 C.準確性 D.可比性 E.一致性三、名詞解釋（每小題3分）1．經(jīng)濟變量2．解釋變量3．被解釋變量4．內(nèi)生變量5．外生變量6．滯后變量7．前定變量8．控制變量9．計量經(jīng)濟模型10．函數(shù)關系11．相關關系12．最小二乘法13．高斯－馬爾可夫定理 14．總變量（總離差平方和回歸變差（回歸平方和） 16．剩余變差（殘差平和）17．估計標準誤差 樣本決定系數(shù) 點預測 擬合優(yōu)度 殘差22．顯著性檢驗23.回歸變差 剩余變差 多重決定系數(shù) 調(diào)整后的決定系數(shù)27.偏相關系數(shù) 異方差性 格德菲爾-匡特檢驗 懷特檢驗 戈里瑟檢驗和帕克檢驗32.序列相關性 虛假序列相關 差分法 35.廣義差分法 自回歸模型37.廣義最小二乘法38.DW檢驗 科克奧克特跌代法 40.Durbin兩步法41.相關系數(shù) 多重共線性 方差膨脹因子 虛擬變量 45．模型設定誤差46．工具變量 工具變量法 變參數(shù)模型 分段線性回歸模型50．分布滯后模型 有限分布滯后模型無限分布滯后模型 幾何分布滯后模型54．聯(lián)立方程模型 55．結(jié)構(gòu)式模型 56．簡化式模型 結(jié)構(gòu)式參數(shù) 簡化式參數(shù)59．識別 不可識別 61．識別的階條件 62．識別的秩條件 間接最小二乘四、簡答題（每小題5分）1．簡述計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、數(shù)理統(tǒng)計學學科間的關系。2．計量經(jīng)濟模型有哪些應用？3．簡述建立與應用計量經(jīng)濟模型的主要步驟。 對計量經(jīng)濟模型的檢驗應從幾個方面入手？5．計量經(jīng)濟學應用的數(shù)據(jù)是怎樣進行分類的？ 在計量經(jīng)濟模型中，為什么會存在隨機誤項？7．古典線性回歸模型的基本假定是什么？ 總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。試述回歸分析與相關分析的聯(lián)系和區(qū)別。在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質(zhì)？ 簡述BLUE的含義。對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F0tyb

b

bx u給定二元回歸模型：t

0 1

22t

t，請敘述模型的古典假定。在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？修正的決定系數(shù)R2及其作用。 16.常見的非線性回歸模型有幾種情況？觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①y bt

bx3u1 t t

②y bt

blogx u1 t t③ logyt

b b0

logx ut t

④y bt

/(bx1

)ut觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①y bt

blogx u1 t t

②y bt

b(bx1 2

)ut③ y bt

/(bx1

)ut

④y 1bt

xb1)ut t什么是異方差性？試舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中的異方差性。產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響。 21.檢驗異方差性的方有哪些？22.異方差性的解決方法有哪些？ 23.什么是加權(quán)最小二乘法它的基本思想什么樣本分段法（即戈德菲爾特——匡特檢驗）檢驗異方差性的基本原理及其使用條件。簡述DW檢驗的局限性。 26．序列相關性的后果。27．簡述序列相關性的幾種檢驗方法。191928．廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解決序列相關性的問題主要有哪幾種法？30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？32．請簡述什么是虛假序列相關。 33．序列相關和自相關的概念和范疇是否一個意思？34．DW值與一階自相關系數(shù)的關系是什么？ 35．什么是多重共線性產(chǎn)生多重共線性的原因是什么36有哪些？38OLS多重共線性？

OLS估計量的影響從哪些癥狀中可以判斷可能存在什么是方差膨脹因子檢驗法？ 41．模型中引入虛擬變量的作用是么？42．虛擬變量引入的原則是什么？ 43．虛擬變量引入的方式及每種方的作用是什么？44．判斷計量經(jīng)濟模型優(yōu)劣的基本原則是什么？ 45．模型設定誤差的類型有那些？46．工具變量選擇必須滿足的條件是什么？ 47．設定誤差產(chǎn)生的主要因是什么？48．在建立計量經(jīng)濟學模型時，什么時候，為什么要引入虛擬變量？ 49．估計有限分布滯后模型會遇到哪些困難50．什么是滯后現(xiàn)像產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因主要有哪些 51．簡述koyck模型的特點。52．簡述聯(lián)立方程的類型有哪幾種 53．簡述聯(lián)立方程的變量有哪幾種類型54．模型的識別有幾種類型？ 55．簡述識別的條件。五、計算與分析題（每小題10分）1．年度1986198719881989199019911992199319941995X16814512813814513512711110294Y661631610588583575567502446379X:年均匯率（日美元） 汽車出口數(shù)量（萬輛問題：（1）畫出X與Y關系的散點圖。（2）計算X與Y的相關系數(shù)。其中X129.3，554.2，（X－X4432.1，（Y－Y68113.6，X－XY－Y＝16195.4 （）采用直線回歸方程擬和出的模型為Y?81.723.65Xt值 1.2427 7.2797 F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟意義。2．?=101.4-4.78Xi i

標準差 （45.2）（1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元），X：利率（%）。回答以下問題：）系數(shù)的符號是否正確，并說明理由；）為什么左邊是?i而不是Yi；（3）在此模型中是否漏了誤差項ui；（4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟意義是什么。估計消費函數(shù)模型C =Y u 得i i iC=150.81Yi

i t值 （13.1）（18.7） n=19 其中，C：消費（元） Y：收入（元）已知t (19)2.0930，t (19)1.729，t (17)2.1098，t (17)1.7396。0.025 0.05 0.025 0.05問：（1）利用t值檢驗參數(shù)的顯著性（α＝0.05）；（2）確定參數(shù)情況。已知估計回歸模型得20PAGEPAGE21? =81.7230 3.6541 Xi i求判定系數(shù)和相關系數(shù)。5．有如下表數(shù)據(jù)

且（X－X＝4432.1，（Y－Y68113.6，日本物價上漲率與失業(yè)率的關系年份物價上漲率（%）P失業(yè)率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設橫軸是U，縱軸是P，畫出散點圖。根據(jù)圖形判斷，物價上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關系擬合什么樣的型比較合適 （2）根據(jù)以上數(shù)據(jù)，分別擬合了以下兩個模型：模型一：P6.3219.141 模型二：P8.64U分別求兩個模型的樣本決定系數(shù)。7．根據(jù)容量n=30的樣本觀測值數(shù)據(jù)計算得到下列數(shù)據(jù)：XY＝146.5，X＝12.6，Y＝11.3，X2＝164.2，，試估計YX5總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y 80X 12

44 51 70 614 6 11 8（1）估計這個行業(yè)的線性總成本函數(shù)：?=?+?Xi 0 1 i有10戶家庭的收入）和消費）10戶家庭的收入（X）與消費（Y）的資料

（）??的經(jīng)濟含義是什么？0 1X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消費Y對收入XDependentVariableEviews輸出結(jié)果如下：Variable:YCoefficientStd.ErrorX 0.202298 0.023273C 2.172664 0.720217R-squared 0.904259 S.D.dependent 2.23358var 2AdjustedR-0.892292F-statistic75.5589squared8Durbin-Watson2.077648Prob(F-0.00002statstatistic)4（1）說明回歸直線的代表性及解釋能力。（2）在95%的置信度下檢驗參數(shù)的顯著性。（t (10)2.2281，t (10)1.8125，t (8)2.3060，0.025 0.05 0.025t (8)1.8595）0.05（3）95%的置信度下，預測當X＝45（百元）時，消費的置信區(qū)間。（x29.3(x)2992.1）10．已知相關系數(shù)，估計標準誤差，樣本容量n=62。求：（1）剩余變差；（2）決定系數(shù)；（3）總變差。11．在相關和回歸分析中，已知下列資料：11n=2r=0.(Y-Y2=2000。X Y i（1）計算Y對X的回歸直線的斜率系數(shù)。計算回歸變差和剩余變差。12．根據(jù)對某企業(yè)銷售額YX11X11784，X51，Y21X28495Y＝49046估計銷售額對價格的回歸直線；當價格為13．假設某國的貨幣供給量YX某國的貨幣供給量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計貨幣供給量Y對國民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出結(jié)果為：DependentVariable:YVariable CoefficiStd. t-Prob.entError StatisticX 1.9680850.135252 14.551270.0000C 0.3531910.562909 0.6274400.5444R-squared 0.954902Meandependent8.25833var3AdjustedR- 0.950392S.D.dependent2.29285squaredvar8S.E.of 0.510684F-statistic211.739regression4Sumsquared 2.607979Prob(F-0.00000residstatistic)0問：（1）寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數(shù)的顯著性0.05）。 （2）解釋回歸系數(shù)的含義。（2）如果希望1997年國民收入達到15，那么應該把貨幣供給量定在什么水平？14．假定有如下的回歸結(jié)果2.69110.4795Xt t其中，Y表示美國的咖啡消費量（每天每人消費的杯數(shù)），X表示咖啡的零售價格（單位：美元/杯），t表示時間。問：這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。如何解釋截距的意義它有經(jīng)濟含義嗎如何解釋斜率能否救出真實的總體回歸函數(shù)（4）根據(jù)需求的價格彈性定義：彈性＝斜率X，依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能救出對咖啡需求的價格彈性嗎如果不Y能，計算此彈性還需要其他什么信息10XYY 1110，X 1680，XY204200，X2315400，Y2133300i i i i i i假定滿足所有經(jīng)典線性回歸模型的假設，求 ，的估計值；0 11961—199939YLK二乘法估計得出了下列回歸方程：(0.237) (0.083) (0.048)，DW=0.858式下括號中的數(shù)字為相應估計量的標準誤。(1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義； (2)系數(shù)的符號符合你的預期嗎為什么17.1921~19411945~1950年（1942~1944年戰(zhàn)爭期間略去）美國國內(nèi)消費Ｃ和工資收入Ｗ、非工資－非農(nóng)業(yè)收入Ｐ、農(nóng)業(yè)收入Ａ的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：Y8.1330.452P0.121A(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R20.95 F107.37式下括號中的數(shù)字為相應參數(shù)估計量的標準誤。試對該模型進行評析，指出其中存在的問題。R2nk數(shù)。（1）R20.75 n k2（2）R20.35 n k3（3）R20.95 n k5

bbx t0112tt0112

xtut，試在下列條件下:2①bb21

1 ②b1

b。分別求出b2

，b的最小二乘估計量。2222323定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數(shù)據(jù)，得到兩個可能的解釋性方程：方程15.0X 1.0X1 2方程123.014.0X 5.5X1

1.5X33.7X4

R20.75R20.73其中：Y——某天慢跑者的人數(shù) X——該天降雨的英寸數(shù) X ——該天日照的1 2小時數(shù)X3——該天的最高溫度（按華氏溫度） X4——第二天需交學期論文的班級數(shù)請回答下列問題：（1）這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？（2）為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計相同變量的系數(shù)得到不同的符號？21．假定以校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學校當日的學生數(shù)量（單位：千人）變量分別代表著哪一項！下面是回歸結(jié)果（括號內(nèi)為標準差）：YX X 0.61X Xi 2i 3i （2.6） (6.3) (0.61) (5.9) R

0.63 n35要求：（1）試判定每項結(jié)果對應著哪一個變量（2）對你的判定結(jié)論做出說明。設消費函數(shù)為yi

b bxi0 1 i

u

yi為消費支出，x

為個人可支配收入，

i為隨機誤差項，E(ui

)0,Var(ui

)

x2（其中2為常數(shù)）。試回答以下問題：iii（1）選用適當?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；（2）寫出修正異方差后的參數(shù)估計量的表達式。檢驗下列模型是否存在異方差性，列出檢驗步驟，給出結(jié)論。y bt

bx

bx2t

bx u3t t樣本共40個，本題假設去掉c=12個樣本，假設異方差由x 引起，數(shù)值小的一組殘差平方和為1iRSS1

0.466E17，數(shù)值大的一組平方和為RSS2

0.36 17 F E

(10,10)2.98假設回歸模型為：

a

u

N(0,2x);E(u

0,ij

是非隨機變i i i i i j i量，求模型參數(shù)b的最佳線性無偏估計量及其方差?，F(xiàn)有x和Y的樣本觀測值如下表:xxy245710445109假設y對x的回歸模型為y

b bxi0 1 i

u，且Var(uiii

)2x2，試用適當?shù)姆椒ü烙嫶嘶貧w模型。i1961—199939YLK二乘法估計得出了下列回歸方程：(0.237) (0.083) (0.048),DW=0.8585%DW檢驗臨界值表，得d=1.38,d=1.60。問；(1)題中所估計的回歸方程的經(jīng)濟含義；(2)L u問題應如何改進1978——2000年的財政收入YX型：Y556.64770.1198X24PAGEPAGE24請回答以下問題：

（2.5199）（22.7229）R2＝0.9609，S.E＝731.2086，F(xiàn)＝516.3338，＝0.3474何謂計量經(jīng)濟模型的自相關性？試檢驗該模型是否存在一階自相關，為什么自相關會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響？如果該模型存在自相關，試寫出消除一階自相關的方法和步驟。（臨界值d 1.24，d 1.43）L U對某地區(qū)大學生就業(yè)增長影響的簡單模型可描述如下:gEMPt

0

gMIN1t

gPOP2

gGDP

gGDPt t式中，為新就業(yè)的大學生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，POP為新畢業(yè)的大學生人數(shù)，GDP1地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為該國國內(nèi)生產(chǎn)總值；g表示年增長率。OLS估計將會存在什么問題？MIN為該國的最低限度工資，它與隨機擾動項相關嗎？gMINgMIN129．下列假想的計量經(jīng)濟模型是否合理，為什么？（ i i i 其中，GDP （ i i i 其中，i 是第 產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)生產(chǎn)總值。S1 S2 其中，S1 、S2分別為農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民年末儲蓄存款余額。Yt1It2Lt YIL分別為建筑業(yè)產(chǎn)值、建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資和職工人數(shù)。Yt Pt YP分別為居民耐用消費品支出和耐用消費品物價指數(shù)。財政收入f(財政支出) （6）煤炭產(chǎn)量f(L,K,X1,X2)其中，L、K分別為煤炭工業(yè)職工人數(shù)和固定資產(chǎn)原值，X1、X2分別為發(fā)電量和鋼鐵產(chǎn)量。指出下列假想模型中的錯誤，并說明理由：2525（1）RSt0.24RItIVt其中，RSt為第t年社會消費品零售總額（億元），RIt為第t年居民收入總額（億元）（城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農(nóng)村居民純收入總額之和），IVt為第t年全社會固定資產(chǎn)投資總額（億元）。t C 180 1.2Y 其中，C 、Yt t t lnY 1.151.62lnK 0.28lnLYKLt t 職工人數(shù)。假設王先生估計消費函數(shù)（用模型CiabYiui表示），并獲得下列結(jié)果： 150.8Yi i

，n=19（3.1）(18.7) T比率值。要求：（1）T比率值檢驗假設：b=0（5%，）；（2）確定參數(shù)估計量的標準誤差；（3）b95%0嗎？1978——2000年的財政收入YX的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型：請回答以下問題：

Y0.1198X（2.5199）（22.7229）R2＝0.9609，S.E＝731.2086，F(xiàn)＝516.3338，＝0.3474（1）何謂計量經(jīng)濟模型的自相關性（2）試檢驗該模型是否存在一階自相關及相關方向，為什么（3）自相關會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響？L （臨界值d 1.24，d 1.43L 22年的年度數(shù)據(jù)估計了如下工業(yè)就業(yè)回歸方程Y3.890.51lnX 0.25lnX 0.62lnX1 2 3（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)R20.996 DW1.147式中，Y為總就業(yè)量；X1為總收入；X2為平均月工資率；X3為地方政府的總支出。方差來源平方和（SS）自由度平方和的均值來自回歸65965（d.f.）MSS)E方差來源平方和（SS）自由度平方和的均值來自回歸65965（d.f.）MSS)ES殘差RS差(TSS)_—66042—14—要求：（1）樣本容量是多少（2）RSS（3）ESSRSS的自由度各是多少（4）R2R21985——2001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費性支出資料，按照凱恩斯絕對收入假說建立的消費函數(shù)計量經(jīng)濟模型為：2626c137,4220.722y(5.875) R20.999；S.E.51.9；DW1.205；