風(fēng)險(xiǎn)管理需求(合集7篇)

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時(shí)間：2023-09-0116:37:25

風(fēng)險(xiǎn)管理需求第7篇

關(guān)鍵詞:金融市場(chǎng);業(yè)務(wù);風(fēng)險(xiǎn)管理;需求分析

Abstract:"Thecommercialbankmarketriskmanagementguidelines"havebeenbroughtintoeffect.Requirestate-ownedcommercialbanksandjoint-stockcommercialbanksatthelatestbeforetheendof2023,citycommercialbanksandothercommercialbanksatthelatestbytheendof2023tomeetthe"guidelines".Accordingtothe"LawonCommercialBanks"forabankloanbusiness,assetsandliabilitiesratioofnomorethan75%atpresent,manybankshave15%to20%ofthesurplusfundsappliedtotheinter-bankbondmarkettrading,whileincommercialbankswithinFinancialmarketsbusinesswithaconsiderabledegreeofblindness.Thisarticlefromthefinancialmarketsontheriskmanagementneedsofperspectiveaboutresolvecommercialbanks1/3ofthesharecapitalofthefinancialmarketsbusinesscanbringprofitmarginsandpotentialrisksconcernsraisedonfinancialmarkets,riskmanagement,businessenvironment,buildingthebasicideaof.

Keywords:financialmarkets;business;riskmanagement;needsanalysis

前言

在當(dāng)前的中國(guó)金融整改進(jìn)程中,銀行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)、行業(yè)發(fā)展階段具有順經(jīng)濟(jì)周期擴(kuò)張所產(chǎn)生的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)隱憂并存的特征,不僅存在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期超速規(guī)模擴(kuò)張和過(guò)度放貸所積聚的信貸資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn),也存在市場(chǎng)出資組合規(guī)模擴(kuò)大所帶來(lái)的金融資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),特別是2023年下半年以來(lái),伴隨著金融整改和金融市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程的加快,銀行金融資產(chǎn)/金融產(chǎn)品的“市值”特征逐漸明晰,以及代客類金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)容都對(duì)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

在銀行主導(dǎo)型金融體系的金融發(fā)展與變革中,一方面,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本特征是資本驅(qū)動(dòng)和出資主導(dǎo),這在本輪經(jīng)濟(jì)周期中體現(xiàn)得尤為顯著,因此,信貸規(guī)模擴(kuò)張和資本消耗所推動(dòng)的利潤(rùn)空間仍然是成長(zhǎng)型銀行的首要策略選擇;但另一方面,資本金充足率的限制,以及資金來(lái)源結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì),都決定了資本驅(qū)動(dòng)型和資本消耗型的商業(yè)銀行盈利模式難以配合現(xiàn)代銀行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展定位,將金融市場(chǎng)盈利模式納入眼界發(fā)展規(guī)劃將是大勢(shì)所趨。

正如許多國(guó)際銀行近一二十年經(jīng)營(yíng)模式變革所經(jīng)歷的整合過(guò)程,向全能型銀行轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,集風(fēng)險(xiǎn)控制和定量分析于一體的風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)成為占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)的重要決定因素。即便是尚未采取轉(zhuǎn)型策略的銀行,構(gòu)建前瞻性、科學(xué)性的風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)將在中長(zhǎng)期內(nèi)節(jié)省大量運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,使監(jiān)管成本和風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)支大大低于同業(yè)平均水平,提高風(fēng)險(xiǎn)管控體系的綜合貢獻(xiàn)度。

金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)對(duì)銀行盈利空間的貢獻(xiàn)度,取決于金融市場(chǎng)的功能完善、組合管理的目標(biāo)定位、風(fēng)險(xiǎn)管理的平臺(tái)建設(shè)三者之間的有機(jī)配合。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)普遍處于初級(jí)建設(shè)階段,而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)幾無(wú)成品,對(duì)金融市場(chǎng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力極為滯后,成為制約資產(chǎn)負(fù)債組合管理靈活度和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵性因素。

為提高商業(yè)銀行的資金運(yùn)營(yíng)效率,推動(dòng)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的良性發(fā)展,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建工作應(yīng)由資產(chǎn)負(fù)債管理職員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理職員會(huì)兩個(gè)高層管理職員會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。遵照銀監(jiān)會(huì)的《指引》和國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)提出以下建議。

首先,實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控主體隔離制度。作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)主體,金融市場(chǎng)交易部門在資金管理計(jì)劃和對(duì)交易活動(dòng)授權(quán)、授信方案的預(yù)設(shè)范圍內(nèi)從事金融市場(chǎng)交易活動(dòng),對(duì)其交易內(nèi)容和交易人員的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)由自立的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控隊(duì)伍實(shí)現(xiàn),以自立的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)確保策略制定及調(diào)整、盈利活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、績(jī)效評(píng)估三項(xiàng)階段性工作職責(zé)清晰,并能獲得客觀的、完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和信息反饋服務(wù)。

其次,提高風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的技術(shù)含量。金融創(chuàng)新帶來(lái)的巨大收益空間往往與其隱含的風(fēng)險(xiǎn)相匹配,由于基礎(chǔ)金融環(huán)境尚不健全、非規(guī)則性動(dòng)態(tài)調(diào)整對(duì)中國(guó)銀行體系的沖擊尤為明顯,特別是在日益活躍的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)中,順經(jīng)濟(jì)周期的業(yè)務(wù)擴(kuò)張與固有的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施日益背離,對(duì)金融市場(chǎng)交易人員的授權(quán)管理缺乏合理的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)安排,某一金融市場(chǎng)交易損益的考核停留在事后甚至沒(méi)有考核,風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)活動(dòng)處于風(fēng)險(xiǎn)之中而無(wú)從知曉承擔(dān)的機(jī)會(huì)成本、風(fēng)險(xiǎn)收益和市場(chǎng)壓力,這些問(wèn)題的產(chǎn)生都是源自風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)尚未引入技術(shù)性因素。

在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)中,將傳統(tǒng)的行政約束轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)態(tài)的、前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控需要從提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)含量做起,這包括一些基于專業(yè)人員和定量分析模型的監(jiān)控指標(biāo)設(shè)計(jì)、情景分析、壓力測(cè)試和應(yīng)急預(yù)案。

在銀行整個(gè)管理系統(tǒng)中,風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的基本職能是監(jiān)控和信息反饋,包括:對(duì)營(yíng)銷前臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)范圍;為眼界決策后臺(tái)提供信息支持,對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)的信息分析、整理和反饋。根據(jù)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的功能完善過(guò)程可分為三至四個(gè)發(fā)展階段。

第一階段:建立符合金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)特征的授權(quán)、授信管理體系,并由獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控隊(duì)伍進(jìn)行實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。系統(tǒng)運(yùn)行的初期目標(biāo)應(yīng)能從授權(quán)和授信管理內(nèi)容全面覆蓋金融市場(chǎng)活動(dòng),明確對(duì)資金及資本市場(chǎng)交易的總量、比例、交易權(quán)限等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo);在監(jiān)控環(huán)節(jié),風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部門應(yīng)能對(duì)接市場(chǎng)交易部門的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控職能,可采取風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員派駐交易室方式。

第二階段:對(duì)監(jiān)控業(yè)務(wù)展開(kāi)初級(jí)的計(jì)量分析工作,并根據(jù)本行對(duì)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃,選擇風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析框架和適宜的服務(wù)商/