實(shí)驗(yàn)報(bào)告六完成版

實(shí)驗(yàn)六滯后模型與格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康睦肊views做滯后模型與格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；實(shí)驗(yàn)原理1、滯后變量模型2、分布滯后模型的參數(shù)估計(jì)阿爾蒙多項(xiàng)式法：針對(duì)有限滯后期模型，通過阿爾蒙變換（運(yùn)用拉格朗日插值公式，用多項(xiàng)式函數(shù)逼近各項(xiàng)滯后系數(shù)，），定義新變量，以減少解釋變量個(gè)數(shù)，然后用OLS法估計(jì)參數(shù)。步驟：模型：第一步，假設(shè)滯后期長度s，對(duì)模型作m階阿爾蒙變換假設(shè)其回歸系數(shù)可用一個(gè)關(guān)于滯后期的適當(dāng)階數(shù)的多項(xiàng)式來表示，即其中，，阿爾蒙變換要求先驗(yàn)的確定適當(dāng)階數(shù)，如取，得，代入模型中，得定義新變量，即原模型轉(zhuǎn)換為：第二步，對(duì)模型進(jìn)行OLS估計(jì)，得到參數(shù)估計(jì)值代入，求出滯后分布模型參數(shù)的估計(jì)值。3、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)原理：自回歸分布滯后模型揭示：某變量的變化受其自身及其他變量過去行為的影響。當(dāng)兩個(gè)變量在時(shí)間上有先導(dǎo)——滯后關(guān)系時(shí)，可以從統(tǒng)計(jì)上考察這種關(guān)系是單向的還是雙向。如果主要是一個(gè)變量過去的行為在影響另一個(gè)變量的當(dāng)前行為，存在單向關(guān)系；如果雙方的過去行為在相互影響著對(duì)方的當(dāng)前行為，存在雙向關(guān)系。對(duì)于兩變量X與Y，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)要求估計(jì)以下回歸：可能存在以下四種檢驗(yàn)結(jié)果X對(duì)Y有單向影響：X的滯后項(xiàng)影響Y，但Y的滯后項(xiàng)不影響X。αi整體不為零，而λi整體為零；Y對(duì)X有單向影響：λi整體不為零,而αi整體為零；Y與X間存在雙向影響：αi和λi整體不為零；Y與X間不存在影響：αi和λi整體為零。：X不是Y的格蘭杰原因，即X的滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零：X是Y的格蘭杰原因檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量：，其中為X的滯后項(xiàng)的個(gè)數(shù)，n為樣本容量，k為可能存在的常數(shù)項(xiàng)及其他變量在內(nèi)的無約束回歸模型的待估參數(shù)的個(gè)數(shù)。拒絕域：三、主要儀器及耗材1.MSWindows2000/XP/2003.2.microsoftoffice2000/2003.3.安裝計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews的計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)室.四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容用Eviews完成滯后模型與格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。5.6利用題5所給的數(shù)據(jù)，試回答：（1）假定銷售量對(duì)廠房設(shè)備支出有一個(gè)分布滯后效應(yīng)，試用4期滯后和2次多項(xiàng)式去估計(jì)此分布滯后模型；（2）檢驗(yàn)銷售與廠房設(shè)備支出的格蘭杰因果關(guān)系，使用直至6期的滯后并評(píng)述你的結(jié)果。五、實(shí)驗(yàn)步驟1、已知X對(duì)Y有一個(gè)分布滯后效應(yīng)，用4期滯后和2次多項(xiàng)式估計(jì)滯后模型參數(shù)。建立模型；根據(jù)阿爾蒙變換，令，則原模型變形其中首先建立序列x,y=1\*ROMANI、阿爾蒙變換點(diǎn)擊Quick-GenerateSeries,再出現(xiàn)的窗口中分別輸入生成三個(gè)序列、、；作Y關(guān)于、、的OLS回歸。得到估計(jì)結(jié)果,代入

，得：=2\*ROMANII、Eviews直接估計(jì)點(diǎn)擊Quick-estimateequation,再出現(xiàn)的對(duì)話框里輸入YCPDL（X，4,2），確定即得到估計(jì)結(jié)果2、格蘭杰因果檢驗(yàn)點(diǎn)擊Quick-Groupstatistics-GrangercausalityTest,在出現(xiàn)的窗口中輸入YX，點(diǎn)擊OK，在LagSpeci...窗口中輸入滯后階數(shù)（m=1,2,3,4,5,6），點(diǎn)擊OK,得到格蘭杰檢驗(yàn)結(jié)果。3、LM檢驗(yàn)另外，還需檢驗(yàn)是否存在序列相關(guān)性。分別作X、Y關(guān)于X滯后m期和Y滯后m期的模型估計(jì)，進(jìn)行LM檢驗(yàn)。點(diǎn)擊X與Y兩序列，建立方程，窗口中輸入YCX(-1)…X(-m)Y(-1)…Y(-m),（m=1,2,3,4,5,6）得到估計(jì)方程后，點(diǎn)擊view-residualtest-LM,輸入滯后期1，得到LM滯后一階檢驗(yàn)的結(jié)果。窗口中輸入XCX(-1)…X(-m)Y(-1)…Y(-m),(m=1,2,3,4,5,6)得到估計(jì)方程后，點(diǎn)擊view-residualtest-LM,輸入滯后期1，得到LM滯后一階檢驗(yàn)的結(jié)果。整理得到，從第四階以后，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ投疾痪芙^“Y是X的格蘭杰原因”，也不拒絕“X是Y的格蘭杰原因”。由赤池信息準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)之后二階得檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛽碛休^小的AIC值。如果以此為依據(jù)，結(jié)論為兩者互為格蘭杰因果關(guān)系。六、實(shí)驗(yàn)原始記錄及其處理阿爾蒙w變換軟件自動(dòng)變換

格蘭杰因果檢驗(yàn)從一期到六期滯后的格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果滯后長度格蘭杰因果性F檢驗(yàn)的P值LM（1）檢驗(yàn)的P值A(chǔ)IC值結(jié)論1XdoesnotGrangerCauseY2.E-050.51396.839780拒絕YdoesnotGrangerCauseX0.00010.03385.990657拒絕2XdoesnotGrangerCauseY9.E-050.94376.804851拒絕YdoesnotGrangerCauseX0.00050.08086.002839拒絕3XdoesnotGrangerCauseY0.00890.25226.937895拒絕YdoesnotGrangerCauseX0.00510.37506.124683拒絕4XdoesnotGrangerCauseY0.04720.55767.132248拒絕YdoesnotGrangerCauseX0.02950.41806.329040拒絕5XdoesnotGrangerCauseY0.17120.53887.369649不拒絕YdoesnotGrangerCauseX0.12330.58656.559178不拒絕6XdoesnotGrangerCauseY0.52320.05167.537073不拒絕YdoesnotGrangerCauseX0.19260.00685.889960不拒絕七、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及