KAMS日終清算操作手冊

金證科技·<資產(chǎn)管理系統(tǒng)KAMS>KAMS-日終清算操作手冊金證財(cái)富企業(yè)名稱深圳市金證科技股份有限企業(yè)文檔編號文檔名稱KAMS-清算流程闡明文檔版本V1.0起草<方潯陽>起草日期YYYY-MM-DD審批<審批人>審批日期YYYY-MM-DD修訂歷史版本號日期狀態(tài)修訂人摘要1.0-06-04C狀態(tài)標(biāo)識(shí)：C–CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted目錄TOC\o"1-5"\h\z\u255781.整合清算 3168091.1.系統(tǒng)初始化 359311.2.清算前備份 4244031.3.期貨清算 5117771.4.文獻(xiàn)轉(zhuǎn)入 722971.5.券商分倉清算 8117031.6.歸檔 9159921.7.清算后備份 10整合清算系統(tǒng)初始化功能簡介：系統(tǒng)初始化包括更新初始化系統(tǒng)日期/狀態(tài)、清除歷史數(shù)據(jù)、初始化當(dāng)日交易數(shù)據(jù)、到期回購等業(yè)務(wù)處理等內(nèi)容。操作闡明：1.點(diǎn)擊“開始”，系統(tǒng)會(huì)按次序執(zhí)行初始化環(huán)節(jié)直至完畢或出錯(cuò)終止。完畢本環(huán)節(jié)后系統(tǒng)切換整體交易日至下一交易日。本環(huán)節(jié)不能反復(fù)操作，不能跳過。2.如圖所示，通過一次后，該環(huán)節(jié)默認(rèn)的勾取消，次日清算前，需要把勾勾選上，方可清算；清算前備份功能簡介：清算前備份是在正式做清算前，先將數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防備在日終清算的過程中出現(xiàn)異常狀況下可以使數(shù)據(jù)恢復(fù)到日終清算剛開始的階段。備份前，系統(tǒng)會(huì)對日終未交收業(yè)務(wù)自動(dòng)檢查，可在此自動(dòng)處理。操作闡明：點(diǎn)擊“開始”，系統(tǒng)會(huì)執(zhí)行交易庫的備份操作。本環(huán)節(jié)可以反復(fù)操作，可以強(qiáng)制通過。補(bǔ)充闡明：1.若日終存在未完畢交收業(yè)務(wù)，系統(tǒng)會(huì)彈出有關(guān)提醒信息，點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)彈出“清算前待處理業(yè)務(wù)檢查”對話框，如下圖所示：點(diǎn)擊“自動(dòng)執(zhí)行”，系統(tǒng)自動(dòng)完畢所有日終待處理業(yè)務(wù)。執(zhí)行完畢后，再次點(diǎn)擊“開始”，即可開始清算前備份操作2.備份文獻(xiàn)途徑可通過【系統(tǒng)】【系統(tǒng)配置項(xiàng)】中的“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫備份途徑”設(shè)置。3.清算前自動(dòng)檢查的待處理業(yè)務(wù)重要有：場外待交收業(yè)務(wù)—包括銀行間債券買賣交收、網(wǎng)下申購交收、網(wǎng)下申購中簽交收。資金類到期處理—關(guān)聯(lián)【產(chǎn)品財(cái)務(wù)】【資金管理】“調(diào)整資金”中的“操作生效時(shí)點(diǎn)為日終”的設(shè)置。融資融券到期購回日終處理—關(guān)聯(lián)【業(yè)務(wù)參數(shù)】【業(yè)務(wù)配置項(xiàng)】【運(yùn)行管理】下的“到期的交易所/銀行間回購處理方式為日終處理的設(shè)置。期貨清算功能簡介：期貨清算專門處理期貨賬號的清算處理，清算的執(zhí)行過程以資金賬號為單位執(zhí)行。執(zhí)行過程內(nèi)部處理包括轉(zhuǎn)入清算文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)配對、清算、交割、對賬等過程。操作闡明：1.期貨文獻(xiàn)導(dǎo)入途徑設(shè)置，需要把導(dǎo)入文獻(xiàn)放到對應(yīng)途徑才可以開始執(zhí)行，否則點(diǎn)擊報(bào)錯(cuò)；2.點(diǎn)擊“開始執(zhí)行”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)并發(fā)執(zhí)行選擇的資金賬號清算任務(wù)，并發(fā)數(shù)由界面右上角線程數(shù)控制，最大為10。3.界面程序默認(rèn)選擇系統(tǒng)內(nèi)所有正常的期貨賬號，支持人工修改勾選項(xiàng)。4.默認(rèn)的執(zhí)行過程從“轉(zhuǎn)入”到“對賬”。5.系統(tǒng)支持根據(jù)“自動(dòng)調(diào)整選項(xiàng)”，自動(dòng)根據(jù)外部余額調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)部賬戶的資金余額和持倉余額6.支持的同步類型有：同步資金，同步證券，同步流水。一般采集流水的才用這個(gè)參數(shù)，假如是讀期貨文獻(xiàn)清算，無需勾選此參數(shù)7.執(zhí)行選項(xiàng)有：同步，交割。同步：將期貨文獻(xiàn)導(dǎo)入系統(tǒng)中進(jìn)行配對清算。交割：入賬交收。8.本環(huán)節(jié)可以反復(fù)操作，可以強(qiáng)制通過。內(nèi)部處理邏輯闡明：清算任務(wù)依次以資金賬號為單位執(zhí)行如下任務(wù)：按清算途徑配置從后臺(tái)加載并轉(zhuǎn)入期貨日終清算文獻(xiàn)對轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)匹配業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)部賬戶根據(jù)匹配后的成果和系統(tǒng)費(fèi)率設(shè)置，計(jì)算交易費(fèi)用和發(fā)生金額，產(chǎn)生待交收記錄根據(jù)待交收記錄進(jìn)行交割上賬處理將交割后的系統(tǒng)資金余額、系統(tǒng)持倉余額、系統(tǒng)持倉保證金余額與外部余額數(shù)據(jù)進(jìn)行查對數(shù)據(jù)表格闡明：1.狀態(tài)：清算任務(wù)運(yùn)行的狀態(tài)闡明（包括未執(zhí)行,正在執(zhí)行,執(zhí)行成功,執(zhí)行失敗,正在自動(dòng)執(zhí)行,執(zhí)行轉(zhuǎn)換失敗,執(zhí)行配對失敗,執(zhí)行清算失敗,執(zhí)行交割失敗,執(zhí)行對賬失?。?.轉(zhuǎn)入記錄數(shù)：轉(zhuǎn)入該資金賬號期貨日終成交文獻(xiàn)的總記錄數(shù)3.未配對數(shù)：期貨日終成交記錄中未匹配內(nèi)部賬戶的記錄數(shù)，雙擊此單元格，界面會(huì)跳轉(zhuǎn)到待交收流水維護(hù)查詢詳細(xì)內(nèi)容或人工修改流水?dāng)?shù)據(jù)。4.默認(rèn)配對數(shù)：期貨日終成交記錄中沒有匹配到子賬戶單元而匹配到默認(rèn)資產(chǎn)單元的記錄數(shù)，雙擊此單元格，界面會(huì)跳轉(zhuǎn)到待交收流水維護(hù)查詢詳細(xì)內(nèi)容或人工修改流水?dāng)?shù)據(jù)。5.持倉不平：反應(yīng)持倉余額查對狀態(tài)，假如存在查對不平的狀況，會(huì)體現(xiàn)出詳細(xì)的筆數(shù)，雙擊此單元格，界面會(huì)跳轉(zhuǎn)到經(jīng)紀(jì)商對賬頁面查詢詳細(xì)內(nèi)容6.資金不平：反應(yīng)資金余額查對狀態(tài)，假如存在查對不平的狀況，會(huì)體現(xiàn)出詳細(xì)的筆數(shù)，雙擊此單元格，界面會(huì)跳轉(zhuǎn)到經(jīng)紀(jì)商對賬頁面查詢詳細(xì)內(nèi)容7.自定義日志顯示級別：右鍵操作日志區(qū)域，可以選擇日志顯示級別文獻(xiàn)轉(zhuǎn)入功能簡介：文獻(xiàn)轉(zhuǎn)入是專門針對現(xiàn)貨導(dǎo)入文獻(xiàn)清算模式增長的模塊，將資金賬號當(dāng)日資金、持倉、流水、成交等信息通過文獻(xiàn)導(dǎo)入到系統(tǒng)中；操作闡明：將對應(yīng)文獻(xiàn)放入對應(yīng)途徑，點(diǎn)擊開始執(zhí)行；資金賬號與否采用文獻(xiàn)導(dǎo)入模式，后續(xù)在資金賬號管理中添加開關(guān)參數(shù)；該環(huán)節(jié)‘開始執(zhí)行’作用只是將流水轉(zhuǎn)入對應(yīng)表中，并進(jìn)行配對。后續(xù)還要在券商分倉清算中進(jìn)行同步、交割操作；若無文獻(xiàn)導(dǎo)入模式資金賬號，該環(huán)節(jié)也可以進(jìn)行強(qiáng)制通過；券商分倉清算功能簡介：券商分倉清算專門處理券商分倉賬號的清算處理，清算的執(zhí)行過程以資金賬號為單位執(zhí)行。執(zhí)行過程內(nèi)部處理包括數(shù)據(jù)同步、數(shù)據(jù)配對、清算、交割、對賬等過程。操作闡明：點(diǎn)擊“開始”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)并發(fā)執(zhí)行選擇的資金賬號清算任務(wù)，并發(fā)數(shù)由界面右上角線程數(shù)控制，最大為10。界面程序默認(rèn)選擇系統(tǒng)內(nèi)所有正常的券商賬號，支持人工修改勾選項(xiàng)。默認(rèn)的執(zhí)行過程從“同步”到“對賬”。系統(tǒng)支持根據(jù)“自動(dòng)調(diào)整選項(xiàng)”，自動(dòng)根據(jù)外部余額調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)部賬戶的資金余額和持倉余額支持的同步類型有：同步資金，同步證券，同步流水。一般轉(zhuǎn)流水的才用這個(gè)參數(shù)。執(zhí)行選項(xiàng)有：同步，交割。同步：將上一步中勾選的同步類型的數(shù)據(jù)同步到系統(tǒng)中，進(jìn)行轉(zhuǎn)換。交割：入賬交收本環(huán)節(jié)可以反復(fù)操作，可以強(qiáng)制通過。數(shù)據(jù)表格闡明：基本同期貨清算，不一樣的是對賬界面分為2個(gè)窗口1.持倉不平：反應(yīng)持倉余額查對狀態(tài)，假如存在查對不平的狀況，會(huì)體現(xiàn)出詳細(xì)的筆數(shù)，雙擊此單元格，界面會(huì)跳轉(zhuǎn)到經(jīng)紀(jì)商持倉對賬頁面查詢詳細(xì)內(nèi)容2.資金不平：反應(yīng)資金余額查對狀態(tài)，假如存在查對不平的狀況，會(huì)體現(xiàn)出詳細(xì)的筆數(shù)，雙擊此單元格，界面會(huì)跳轉(zhuǎn)到經(jīng)紀(jì)商資金對賬頁面查詢詳細(xì)內(nèi)容自動(dòng)執(zhí)行闡明：右下角可配置自動(dòng)執(zhí)行參數(shù)開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間：在此時(shí)間段內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行清算任務(wù)失敗間隔重試時(shí)間：假如執(zhí)行任務(wù)失敗，間隔一段時(shí)間再進(jìn)行重試操作失敗重試次數(shù)：失敗重試的最大次數(shù)限制歸檔功能簡介：歸檔是將日志流水、交易流水