2022年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》壓密試題（二）

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一、單項選擇題

1.巴塞爾委員會認為，是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御（）造成的損失安排經濟資本。[0.5分]

A信用風險；法律風險

B操作風險；操作風險

C法律風險；操作風險

D流動風險；流動風險

2.下列不屬于政治風險事件給商業(yè)銀行造成經濟損失的是（）[0.5分]

A公共利益集團的持續(xù)壓力／運動

B極端組織的行為／蓄意破壞

C本國政府或商業(yè)銀行海外機構所在地政策誕生新的立法

D供電局拉閘限電

3.國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。[0.5分]

A75％

B80％

C100％

D150％

4.市場準入的原則不包括（）[0.5分]

A公平

B公正

C高質

D便民

5.名義價值通常是指金融資產根據歷史成本所反映的（）價值。[0.5分]

A賬面

B市場

C公允

D市值重估

6.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。[0.5分]

A小于

B大予

C等于

D以上都不對

7.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。[0.5分]

A8

B7

C6

D3

8.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。定期通常是指（）[0.5分]

A每天

B每月

C每周

D每年

9.在客戶信用評級中，客戶評級的評價主體是（）[0.5分]

A中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

B商業(yè)銀行董事會

C商業(yè)銀行

D其他客戶

10.商業(yè)銀行自行選擇操作風險計量模型的置信度應設為（），觀測期為（）[0.5分]

A98％，半年

B95％，l年

C99．9％，l年

D95％，半年

11.在對外幣的管理中，銀行（）實施對每一種貨幣的流動性管理策略。[0.5分]

A必須

B不需要

C可以用也可以不用

D以上都不對

12.（）是指經營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或對行業(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。[0.5分]

A操作風險

B市場風險

C戰(zhàn)略風險

D法律風險

13.（）的推出標志著現代商業(yè)銀行風險管理出現顯著的變化。[0.5分]

A《全面風險管理框架》

B《巴塞爾薪資本協議》

C《巴塞爾資本協議》

D以上都不是

14.商業(yè)銀行的資產主要是（）[0.5分]

A固定資產

B非流動資產

C金融資產

D無形資產

15.銀行可能遭受的國家風險包括（）[0.5分]

A到期不還風險

B間接風險

C債務重新安排風險

D以上都是

16.（）是影響高負債經營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。[0.5分]

A市場信心

B市場穩(wěn)定

C政府政策

D貸款數量

17.資產風險管理模式強調商業(yè)銀行最經常性的風險來自（）[0.5分]

A資產業(yè)務

B負債業(yè)務

C貸款業(yè)務

D證券業(yè)務

18.（）不是全面風險管理模式的特征。[0.5分]

A全球的風險管理體系

B全面的風險管理范圍

C全程的風險預測過程

D全新的風險管理方法

19.最常見的資產負債的期限錯配情況指（）[0.5分]

A將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C全部資產與部分負債在持有時間上不一致

D部分資產與全部負債在到期時間上不一致

20.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性會（）[0.5分]

A增強

B減弱

C不變

D無關

21.對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）[0.5分]

A管理層風險

B產品風險

C區(qū)域風險

D借款人財務狀況變動風險

22.廣義的資產證券化包括（）類。[0.5分]

A三

B四

C五

D六

23.商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括（）[0.5分]

A將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

B將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

C制訂各幣種的流動性管理策略

D制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

24.某商業(yè)銀行2022年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款余額為40億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）[0.5分]

A2．25％

B2．16％

C2．15％

D1．78％

25.商業(yè)銀行經營管理的“三性原則”不包括（）[0.5分]

A安全性

B穩(wěn)定性

C流動性

D效益性

26.商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于（）[0.5分]

A預期損失

B非預期損失

C預期損失加上非預期損失

D以上都不是

27.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。[0.5分]

A400

B300

C200

D-l00

28.下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是（）[0.5分]

A行業(yè)盈虧指數

B行業(yè)產品產銷率

C行業(yè)銷售利潤率

D行業(yè)資本積累率

29.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）[0.5分]

A市場風險

B操作風險

C流動性風險

D信用風險

30.在對企業(yè)進行現金流分析中，對于短期貸款應更多的關注（）[0.5分]

A在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息

B其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息

31.項目融資屬于產品線中的（）[0.5分]

A商業(yè)銀行業(yè)務

B交易和銷售

C零售銀行業(yè)務

D公司金融

32.風險識別方法中常用的情景分析法是指（）[0.5分]

A將可能面臨的風險逐一列蹦，并根據不同的標準進行分類

B通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

C通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最健的風險管理方案

D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現潛在風險

33.某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產，并請附近一家學校為其擔保，該學校（）[0.5分]

A資產達到一定規(guī)模即可提供擔保

B不能提供擔保

C可以有條件地提供擔保

D經上級主管部門的批準可以提供擔保

34.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）[0.5分]

A項目因素

B公司因素

C行業(yè)因素

D宏觀經濟因素

35.內部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計（）[0.5分]

A每一等級客戶的違約概率

B每一等級債項的違約概率

C既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率

D以上都不對

36.在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般不具有實質性意義。[0.5分]

A名義價值

B市場價值

C公允價值

D市值重估價值

37.方差協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是（）[0.5分]

A方差協方差法和歷史模擬法

B歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C方差協方差法和蒙特卡洛模擬法

D方差協方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法

38.下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）[0.5分]

A流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

C流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算

39.自我評估法是目前（）的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。[0.5分]

A操作風險識別與評估

B操作風險監(jiān)控與評估

C操作風險識別與監(jiān)控

D操作風險計量與監(jiān)控

40.下列（）不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。[0.5分]

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

D實現銀行利潤的最大化

41.根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價，但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（）[0.5分]

A持有到期的投資

B持有待售類資產

C貸款

D應收款

42.不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為：（）[0.5分]

A(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款)

B(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

C(一般準備+專項準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

D(一般準備+專項準備)／(次級類貸款+可疑類貸款)

43.（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。[0.5分]

A資產流動性

B負債流動性

C資本流動性

D貸款流動性

44.影響期權價值的主要因素不包括（）[0.5分]

A標的資產的市場價格和期權的執(zhí)行價格

B期權的到期期權

C外匯匯率的波動

D即期市場價格的變化

45.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2022—2022年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2022年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結果。[0.5分]

A聲譽風險、市場風險和操作風險

B信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

C市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

46.銀行一般采用定性和定量相結合的方法評估操作風險。定量分析主要基于對（）數據和外部數據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的（）和影響程度做出評估。[0.5分]

A內部操作風險損失，發(fā)生頻率

B風險管理風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

C內部控制風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

D合規(guī)管理風險損失，發(fā)生時間

47.經濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）[0.5分]

A非預期損失

B預期損失

C大規(guī)模損失

D普通性損失

48.某商業(yè)銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）[0.5分]

A1．33％

B1．74％

C2．o0％

D3．08％

49.廣義的操作風險定義認為，除（）以外的所有風險均可視為操作風險。[0.5分]

A市場風險

B法律風險

C信用風險

D市場風險和信用風險

50.某商業(yè)銀行現有A、B兩類資產，資產A收取固定利息收入，資產B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升，則應當（）以規(guī)避利率風險。[0.5分]

A資產A不做利率互換，資產B做利率互換

B資產A做利率互換，資產B不做利率互換

C資產A、B都不做利率互換

D資產A、B都做利率互換

51.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。[0.5分]

A利率

B匯率

C股票價格

D商品價格

52.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（）[0.5分]

A標準法

B基本指標法

C內部模型法

D高級計量法

53.如果期權的執(zhí)行價格等于現在的即期市場價格，該期權稱為（）[0.5分]

A平價期權

B價內期權

C價外期權

D買方期權

54.某商業(yè)銀行發(fā)放一筆100萬元的零售類有抵押居民房產貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權風險資產時的權重為（）[0.5分]

A100％

B75％

C65％

D35％

55.下列關于客戶評級與債項評級的說法，正確的是（）[0.5分]

A在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶評級

B在某一時點，同一債務人的不同，交易可能會有不同的債項評級

C客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

D債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

56.下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。[0.5分]

A風險分散

B風險轉移

C風險對沖

D風險規(guī)避

57.下列關于風險分類的說法，不正確的是（）[0.5分]

A按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

C按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

58.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）[0.5分]

A限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的，在一定時期內商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

B在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

C限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋

D商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的源有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

59.以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是（）[0.5分]

A在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

C與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

60.巴塞爾委員會認為控制內部風險的最好辦法是（）[0.5分]

A資本約束

B內部控制

C外部監(jiān)督

D以上都不是

61.利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和（）[0.5分]

A期限結構風險

B期權性風險

C流動性風險

D價格風險

62.（）是指用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數據或指標。[0.5分]

A風險誘因

B關鍵風險指標

C風險報告

D風險控制

63.若借款人甲、乙內部評級l年期違約概率分別為0．02％和0．04％，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（）[0.5分]

A0．02％，0．04％

BO．03％，0．03％

C0．02％，0．03％

D0．03％，0．04％

64.金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現怎樣的一種形狀?（）[0.5分]

A向右上方傾斜

B向左上方傾斜

C水平

D垂直

65.操作風險識別與評估方法包括（）[0.5分]

A自我評估法、損失事件數據法、流程圖

B自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法

C因果分析模型、流程圖、損失事件數據法

D流程圖、自我評估法、因果分析模型

66.下列有關利率風險的說法，正確的是（）[0.5分]

A若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少

B存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款銀行收益不受影響

C銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險

D當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

67.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產業(yè)風險、技術風險、品牌風險等七類。下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）[0.5分]

A我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

B銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C銀行缺乏獨特的品牌形象

D銀行產品開發(fā)失敗

68.現代金融理論的發(fā)展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是（）[0.5分]

A1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞．馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重要基石

B威廉．夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定性關系

C1973年，費雪．布萊克、麥?。鏍柎摹⒘_伯特．默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型

D《巴塞爾新資本協議》提倡斑用VaR方法計量信用風險

69.風險評估的方法中不包括（）[0.5分]

A自我評估法

B因果模型法

C問卷調查法

D工作交流法

70.如果某商業(yè)銀行資產為l000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為年，如果年利率從8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動，該商業(yè)銀行資產價值的變化為（）[0.5分]

A資產價值減少27．8億元

B資產價值增加27．8億元

C資產價值減少14．8億元

D資產價值增加14．8億元

71.商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（）[0.5分]

A資產流動性風險

B負債流動性風險

C流動性過剩

D流動性短缺

72.假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，則利率變化對商業(yè)銀行的資產價值影響AVA為（）億兀。[0.5分]

A23．81

B-23．81

C25

D-25

73.下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是（）[0.5分]

A從事未經授權的交易

B有組織的工人運動

C缺乏崗位輪換機制

D意識到自己缺乏必要的知識

74.因銀行系統(tǒng)調整參數，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務停辦的事件屬于（）風險。[0.5分]

A不完善或有問題的內部程序

B系統(tǒng)缺陷

C人員因素

D外部事件

75.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風險。這是規(guī)避外部因素中（）的體現。[0.5分]

A洗錢

B政治風險

C監(jiān)管規(guī)定

D自然災害

76.在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業(yè)銀行服務的滿意程度?？蛻敉对V占比的計算公式是（）[0.5分]

A未解決的客戶投訴數量／所有客戶投訴數量

B所有服務以解決的客戶投訴數量／所有服務交易數量

C每項產品已解決的投訴數量／該項產品的投訴數量

D每項產品客戶投訴數量／該產品交易數量

77.下列各項中不是風險處置糾正的內容的是（）[0.5分]

A風險糾正

B風險防范

C市場退出

D風險救助

78.下列關于貨幣互換的說法，不正確的是（）[0.5分]

A貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

B貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數額由事先確定的匯率決定

C貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風險

79.對于大多數商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風險來源。[0.5分]

A存款

B信用卡業(yè)務

C企業(yè)業(yè)務辦理

D貸款

80.在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）[0.5分]

A定性分析法

B定量分析法

C定性和定量相結合的分析法

D層次分析法

81.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。[0.5分]

ACreditMetrics模型

BCreditPonfolioView模型

CCreditRisk+模型

DCreditMonitor模型

82.（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。[0.5分]

A商業(yè)銀行內部控制

B商業(yè)銀行公司治理

C商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

D商業(yè)銀行風險管理

83.關于先進的風險管理理念，下列說法不正確的是（）[0.5分]

A風險管理的目標是消除風險

B風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

C風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

D商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

84.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。[0.5分]

A識別風險

B制作風險清單

C感知風險

D分析風險

85.對于商業(yè)銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對承擔的風險進行（），在金融資產的定價中充分考慮風險因素，通過（）來索取風險回報。[0.5分]

A合理評估評估

B合理評估定價

C財務分析定價

D合理定價定價

86.作為商業(yè)銀行內部評級法指標的是（）[0.5分]

A違約頻率

B違約概率

C不良率

D違約率

87.下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關注的因素是（）[0.5分]

A流動性

B盈利性

C資本化程度

D杠桿比率

88.外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間的（）而產生的。[0.5分]

A利息波動

B匯率波動

C財務風險

D幣種不匹配

89.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的（）[0.5分]

A美元

B歐元

C所有金融工具

D可以自由交易的金融工具和商品頭寸

90.銀行賬戶中的項目通常按照（）計價。[0.5分]

A市場價格

B模型定價

C歷史成本

D預期價格

二、多項選擇題

1.下列關于銀行資本的作用敘述正確的是（）[1分]

A提供融資

B使銀行免受損失

C維持市場信心

D限制銀行業(yè)務過度擴張

E保護客戶利益

2.以下關于會計資本的說法中，正確的是（）[1分]

A會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系

B會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益

C會計資本是銀行可以實際利用的資本

D會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

E會計資本就是經濟資本

3.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（）[1分]

A就業(yè)制度和工作場所安全事件

B信息科技系統(tǒng)事件

C客戶、產品和業(yè)務活動事件

D實物資產損壞

E外部欺詐

4.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）[1分]

A資產風險管理模式階段

B負債風險管理模式階段

C資產負債風險管理模式階段

D全面風險管理模式階段

E市場風險管理階段

5.權利質押的范圍包括（）[1分]

A匯票

B支票

C本票

D債券

E存款單

6.下列屬于“假按揭”的表現形式的是（）[1分]

A開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產經營用的貸款

C開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋

E商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數的個人住房按揭貸款

7.風險報告的綜合報告應反映的主要內容包括（）[1分]

A加強風險管理的建議

B風險應對策略及具體措施

C分類風險狀況及變化原因分析

D重大風險事項管理

E轄內各類風險總體狀況及變化趨勢

8.根據“貸款最低定價=(資金成本+經營成本十風險成本+資本成本)／貸款額”，下列選項對其各要素的說法正確的有（）[1分]

A風險成本指預期損失

B預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露

C資金成本包括債務成本和股權成本

D經營成本包括日常管理成本和稅收成本

E資本成本是經濟資本與股東最高資本回報率的乘積

9.廣義的資產證券化主要包括（）[1分]

A股票資產證券化

B現金資產證券化

C實體資產證券化

D證券資產證券化

E信貸資產證券化

10.我國商業(yè)銀行信息披露存在（）等問題。[1分]

A表外業(yè)務信息披露不充分

B信息披露內容不全面

C信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善

D信息披露程序不規(guī)范

E風險信息披露不充分

11.下列屬于風險轉移的有（）[1分]

A不同信用等級的貸款人實行差別定價

B備用信用證

C商業(yè)銀行參加存款保險

D信用擔保

E利用遠期利率協議規(guī)避未來利率波動風險

12.在流動性比例中，流動性負債包括（）[1分]

A一個月內到期的同業(yè)往來凈額(負債方)

B一個月內到期的各種已發(fā)行的債券和票據

C一個月內到期的中央銀行借款

D一個月內到期的應付款

E活期存款(不含財政性存款)

13.商業(yè)銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面?（）[1分]

A保證人的資格

B保證人的財務實力

C保證人的保證意愿

D保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系

E保證人的法律責任

14.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監(jiān)管具體包括（）[1分]

A建立銀行風險的識別、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系

B建立商業(yè)銀行經營管理匯報機制

C建立高風險銀行業(yè)金融機構的判斷和救助體系

D建立對支付危機的處置體系

E建立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安全網

15.在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數據收集模板收集數據，并遵循統(tǒng)一的損失數據收集流程與規(guī)范。損失數據收集的內容不包括（）[1分]

A損失的影響程度

B僅部分損失數額

C損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

D總損失中收回部分信息

E損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息定價

16.商業(yè)銀行的經營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經營活動，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)操作風險的外部事件。[1分]

A洗錢

B錯誤監(jiān)控／報告

C政治風險

D違反用工法

E自然災害

17.市場風險內部模型的優(yōu)點包括（）[1分]

A可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VaR值)來表示

B是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

C有利于進行風險監(jiān)測和管理

D簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

E涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

18.我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有（）[1分]

A信息披露內容不全面

B風險信息披露不充分

C表外業(yè)務信息披露不充分

D信息披露監(jiān)控機制有待完善

E信息披露不及時

19.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括（）．[1分]

A提高發(fā)言人的溝通能力

B提高解決問題的能力

C危機現場處理

D制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

E模擬訓練和演習

20.一般來說，收益率曲線（）[1分]

A形狀反映了長短期收益率之間的關系

B是市場對當前經濟狀況的判斷

C是對未來經濟增長預期的結果

D是對未來通貨膨脹預期的結果

E是對未來資本回報率預期的結果

21.有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（）[1分]

A按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

B按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

C對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

D市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

E市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

22.公允價值的計量方式包括（）[1分]

A不可以直接使用可獲得的市場價格

B如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

C直接使用名義價值

D實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

E允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

23.我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括（）[1分]

A不良資產率

B不良貸款撥備覆蓋率

C預期損失率

D貸款損失準備充足率

E不良貸款率

24.區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況?（）[1分]

A區(qū)域經濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B區(qū)域經營環(huán)境出現惡化

C區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現風險因素

D國家有關產業(yè)政策發(fā)生變化

E產品出口的國家的貿易限制政策

25.商業(yè)銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括（）[1分]

A良好的企業(yè)精神與控制文化

B科學、有效的激勵機制

C信息交流

D監(jiān)督、評價與糾正

E建立內部控制措施

26.利率敏感度可分為（）[1分]

A利率損失敏感度

B利率收益敏感度

C資產負債市值的利率敏感度

D利差敏感度

E期望利率敏感度

27.下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有（）[1分]

A壓力測試必須具有意義且足夠審慎

B進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

C在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

D除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行操作風險壓力測試和流動性風險壓力測試

E商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

28.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是（）[1分]

A期限彈性分析

B持續(xù)期分析

C敏感分析

D外匯敞口分析

E風險價值分析

29.下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的是（）[1分]

A貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

B將信貸資產分散于相關性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的總體風險

C將信貸資產分散于負相關的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的總體風險

D相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素

E貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性

30.企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內容包括（）[1分]

A企業(yè)的管理政策

B行業(yè)的特征和定位

C行業(yè)的依賴性分析

D行業(yè)成功的關鍵因素

E企業(yè)的戰(zhàn)略

31.對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況?（）[1分]

A客戶預計資金來源以及使用情況

B預計的資產負債情況

C損益情況

D項目建設情況

E運營計劃

32.提交董事會和高級管理層的風險報告中應反映（）方面的內容。[1分]

A損失事件

B誘因及對策

C關鍵風險指標

D資本金水平

E風險狀況

33.信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）[1分]

A信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

B信用評分模型對歷史數據的要求相當高，對于多數新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數據極為有限

C無法全面地反映借款人的信用狀況

D信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數值

E方法過于機械死板，太依賴于數理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經驗進行判斷的因素

34.關于債項評級說法，錯誤的有（）[1分]

A債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

B債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

C特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D債項評級只能反映債項本身的交易風險

E債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

35.下列屬于市場風險的有（）[1分]

A利率風險

B股票風險

C匯率風險

D商品風險

E