某公司壓力測(cè)試管理辦法

某公司壓力測(cè)試管理辦法第一章總則第一條

為進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，建立公司壓力測(cè)試機(jī)制，明確職責(zé)分工，提高壓力測(cè)試工作質(zhì)量和效率，依據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條

本辦法所稱壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，它是通過測(cè)算公司遇到假定的壓力事件時(shí)可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)公司資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，并采取必要措施的過程。第三條

壓力測(cè)試可以分為信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試等。信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是指對(duì)由于經(jīng)濟(jì)周期、重大事件和集中度變化導(dǎo)致各種壓力因素極端變動(dòng)造成的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的分析過程。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是指各類壓力因素在極端情景下對(duì)各資產(chǎn)組合交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析的過程。操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是指對(duì)假定的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)發(fā)生重大事件或其他外部事件導(dǎo)致可能的損失進(jìn)行分析的過程。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是指資產(chǎn)負(fù)債假定發(fā)生極端情景下，從而可能導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險(xiǎn)的分析過程。第四條

壓力測(cè)試的目的與作用（一）壓力測(cè)試作為重要的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，有助于分析潛在的壓力因素及對(duì)業(yè)務(wù)的敏感性，量化分析壓力情景下壓力因素變化可能帶來的不利影響，評(píng)估在未來可能出現(xiàn)的各類壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平，提前采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施以減少可能的損失。（二）壓力測(cè)試作為有效的溝通工具，為董事會(huì)和高管層提供更全面的風(fēng)險(xiǎn)信息以及決策依據(jù)，幫助董事會(huì)和高管層理解壓力事件對(duì)其經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的潛在威脅，形成供董事會(huì)和高管層討論并決定實(shí)施的應(yīng)對(duì)措施，建立一整套基于壓力測(cè)試的應(yīng)對(duì)機(jī)制，提高公司應(yīng)對(duì)極端事件的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。（三）壓力測(cè)試作為一項(xiàng)重要的診斷工具，有助于評(píng)估公司盈利及資本充足性方面抵御受壓情況的能力，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)限額和資本分配的有效性，從而優(yōu)化并檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)資本配置第二章壓力測(cè)試職責(zé)第五條

高級(jí)管理層職責(zé)（一）審議壓力測(cè)試管理制度；（二）定期向董事會(huì)匯報(bào)壓力測(cè)試開展情況；（三）組織實(shí)施壓力測(cè)試，并跟蹤實(shí)施效果；（四）與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通壓力測(cè)試方面的重大問題。第六條

風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理部是公司壓力測(cè)試工作的牽頭組織管理部門，具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)起草并修訂壓力測(cè)試管理制度；（二）負(fù)責(zé)壓力測(cè)試報(bào)告機(jī)制建設(shè)；（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)壓力測(cè)試相關(guān)工作；（四）牽頭開展信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試、操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。第七條

其他部門（一）其他部門負(fù)責(zé)配合牽頭部門開展壓力測(cè)試；（二）執(zhí)行壓力測(cè)試形成的相關(guān)政策。第三章壓力測(cè)試流程第八條

定義壓力測(cè)試目標(biāo)資產(chǎn)/業(yè)務(wù)組合的范圍，確定承壓對(duì)象和承壓指標(biāo)；第九條

選擇壓力因素和壓力指標(biāo)，收集處理數(shù)據(jù)；第十條

設(shè)計(jì)壓力測(cè)試情景。壓力情景設(shè)計(jì)一般應(yīng)該包括比較有可能發(fā)生的輕度壓力情景，也應(yīng)當(dāng)包括發(fā)生概率較小的極端壓力情景。第十一條

根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行形成完整的壓力測(cè)試報(bào)告，提出壓力情景下的應(yīng)對(duì)策略。第十二條

管理層審議壓力測(cè)試報(bào)告，視壓力測(cè)試結(jié)果嚴(yán)重程度決定預(yù)防措施，并將壓力測(cè)試結(jié)果上報(bào)董事會(huì)審議。第十三條

壓力測(cè)試完成后，牽頭部門應(yīng)將壓力測(cè)試過程中收集或產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、文檔等資料及時(shí)保存，原則上不得對(duì)外披露。第十四條

壓力測(cè)試報(bào)告應(yīng)根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員