農商銀行市場風險分析報告對策研究-以北京農商行為例

農商銀行市場風險分析對策爭論—以北京農商行為例學生姓名：學 班 級：附件1：非試卷筆試類課程考核評分表北京城市學院經(jīng)管學部非試卷筆試類課程考核評分表2023-2023 學年第1學期課程名稱：風險治理 考核環(huán)節(jié)期末考核學生姓名： 學 號： _考核題目：評分細則序號得分〔每行對應得分點及總分值分值〕評分細則序號得分〔每行對應得分點及總分值分值〕1字數(shù)到達規(guī)定要求，格式符合標準〔20〕2論文規(guī)律構造合理，層次清楚〔30分〕3行文流暢，綜合分析問題力氣強〔30分〕4PPT〔20〕5678總分評語〔需說明的狀況〕：

教師簽字：年 月 日摘要風險。而在國內，利率和匯率始終以來處于較低的市場化水平，因而農商銀行所承載的市場風險壓力較小，更多側重于信用類風險的管控，而對市場風險的管控則重視度較差，幾乎不予關注。當下，市場風險成為國際金融界內的重要風險之一，農商銀行也亟需將此類風險歸入需要管控應對的金融類風險之中。本文針對北京農商行的利率和匯率風險開放深入探究，對北京農商行的市場風險的治理實情予以分析，結合國外農商銀行治理市場風險的成功閱歷，提出了北京農商行可行性市場風險的治理策略。關鍵詞：北京農商行；風險治理；利率市場化；匯率市場化；對策；目 錄\l“_TOC_250014“一、緒論 2\l“_TOC_250013“二、爭論背景 2\l“_TOC_250012“〔一〕國際背景 2\l“_TOC_250011“〔二〕國內背景 2\l“_TOC_250010“三、北京農商行風險治理現(xiàn)狀 3〔一〕北京農商行利率風險治理現(xiàn)況 4〔二〕北京農商行匯率風險治理現(xiàn)狀 4四、國外農商銀行市場風險治理方法借鑒--花旗銀行、三菱和瑞穗集團 4\l“_TOC_250009“〔一〕完善的組織構造和職責體系 5\l“_TOC_250008“〔二〕標準的市場風險管控政策和程序 5\l“_TOC_250007“〔三〕不同的市場風險計量方法與工具 5\l“_TOC_250006“五、關于北京農商行市場風險治理體系的合理構建 6\l“_TOC_250005“〔一〕針對各風險特性實施分層的差異化治理 6\l“_TOC_250004“〔二〕做實操作風險防控機制 6\l“_TOC_250003“〔三〕準確把握現(xiàn)階段市場風險的特性 7\l“_TOC_250002“〔四〕探究樂觀主動的組合風險治理 7\l“_TOC_250001“六、結語 7\l“_TOC_250000“參考文獻 8一、緒論市場風險治理是銀行的表內業(yè)務、表外業(yè)務，因市場中的價格不良動態(tài)而消滅損失的風險，如利率、匯率、股票、成品價格層面的不利變動等。由其內涵可知，市場風險治理的異同性集中表象在風險來源上的差異，即此種風險是因市場的價格變動而生成，信用風險的生成是源于交易對方，操作風險的生成則源于內部治理1。所以，市場風險治理在體系構建上有突顯的異同性，那么在構建此類風險治理體系時就需對其風險治理特質予以側重考量，同時確保全面風險治理框架的各體系間高度統(tǒng)一、全都。情的商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管模式。二、爭論背景〔一〕國際背景Ⅱ〕中給出，但并未對市場風險予以考慮。但在銀行逐項業(yè)務的拓展和進展中，市場風199619982023BASELⅡ草案，將農商銀行各類信用、操作、市場層面的風險歸入其中2。BASEL雜化的特點，而其風險治理也需與時俱進不能囿于信貸風險的傳統(tǒng)管控之中，需對市場、操作上的風險治理予以側重。而且，銀行所面對的風險是穿插關聯(lián)的，即信用風險、操作風險、市場風險會單一或同時作用于一樣的產(chǎn)品或業(yè)務，如法國的興業(yè)銀行中的某一類風險所致的巨額虧損是由多種風險共同引起。所以，從監(jiān)管和實際所需層面看，市場風險治理體系的健全化、全面化成為農商銀行實施風險治理的重中之重?！捕硣鴥缺尘袄屎蛥R率的改革步伐加快如銀行同產(chǎn)業(yè)間的拆借利率、國債市場的回購利率、農商銀行貸、存款利率限額1994杜姝一.我國中長期外債市場風險分析及治理[J].金融經(jīng)濟，2023，(6):39-41.陳忠陽.衍生金融工具與風險治理[J].經(jīng)濟爭論參考，2023，(44):39-44。2023年的7月21趨于頻繁化、匯率也趨于持續(xù)性的升值，而這些都使我國對市場風險治理薄弱的各大農商銀行陷入利率和匯率的風險包圍之中3。與市場風險監(jiān)管相關的規(guī)章制度相繼出臺風險治理的意識提升和水平提高。三、北京農商行風險治理現(xiàn)狀〔一〕進展歷程4.6京華鼎公司憑借假證件和印章非法向銀行騙取巨額貸款。北京農商行由于騙貸額度巨大，商務中心區(qū)支行正副行長等八人承受司法機關調查。而且此時也消滅數(shù)20%，2023農商行，是國內農信社改革的首批試點。但由于競爭猛烈城市業(yè)務，農商行本身是小銀行，因此，能拿到的好工程少，業(yè)務增長速度慢。通常是在四大或股份制銀行無法通過的工程，才會主動找到北京農商行做信貸的。很多支行行長在農商行激進的考核政策之下，放松審核信貸風險并且樂觀接單。這些案件多是發(fā)生在內外勾結、責任缺失和脫離制度約束的情形下，對銀行構成極大威逼，因此需要深入爭論。追兩級，重大案件向中組部很容財政部等部門和單位進展通報。近幾年來，北京農商行明顯強化風險治理，通過加強貸款催收，加大不良貸款清收處置力度等措施，在商業(yè)銀行范圍內實行統(tǒng)一標準的信貸評估模式,實行統(tǒng)一的信貸營銷治理，不良貸款比率持續(xù)下降，進一步改善信貸資產(chǎn)質量。數(shù)據(jù)顯2023450.4512.2932.22%；1.02%，0.16分點。在銀行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率普遍“雙升”的狀況下，北京農商行2023.26.080.99%，0.72IPO?！捕潮本┺r商行利率風險治理現(xiàn)況北京農商行因當下現(xiàn)行的利率體制特性，而在存貸款上有較大的利差盈利，即“貸款利率管下限、存款利率管上限”體制使得銀行利率風險指數(shù)較低。這也造成銀行將存款的吸納定為運營核心，而對利率的風險治理予以無視，敏感性較2023次，上調存款預備金利率多達十次。盡管在接下來的2023年中，利率的調整更加審慎化且多以法定預備金率的調整為主，借此對金融機構的流淌性影響和作用。但在該年年底全球性的金融危機爆發(fā)，使得利率調整成為國家應對金融、經(jīng)濟危機的關鍵舉措。而且為對經(jīng)濟的走勢予以調整，有著貨幣政策特性的利率將成為同時對其治理也有更高的不確定性。誤的利率治理、體系的缺失等?！踩潮本┺r商行匯率風險治理現(xiàn)狀在業(yè)務運營和風險治理上存有較大的技能和閱歷缺失。因而外匯風險治理有較多紕漏之處,突出表象為：第一，銀行監(jiān)管風險者的力氣低、能效差。局部農商銀行高層治理和董事長對匯率風險治理學問、技能不能嫻熟把握，對本行的匯率風險實情、外匯敞口頭水平不能清楚認知，難以對匯率風險訂立高效的管控策略和健全的治理體系；其次，側重與業(yè)務指標的完成，對風險治理極為無視，對匯率風險的管控認知存有較大的空白，對匯率的動態(tài)變更往往無所適從，難以勝任；第三，外匯風險的治理程序和政策不健全，執(zhí)行能效差，專業(yè)化的匯率風險管控缺失，對此類風險的測算、防范未有專人負責；第四，匯率風險的計量、監(jiān)測、識別、管控水平較低，監(jiān)測方法針對性較差，計量方法和工具落后；第五，對匯率風險的內控能效低，局部銀行未設獨立化的監(jiān)管機制4。四、國外農商銀行市場風險治理方法借鑒--花旗銀行、三菱和瑞穗集團艾迪·凱德.銀行風險治理[M].王松奇，張云峰等譯.北京:中國金融出版社，2023.而可樂觀借鑒國外銀行在此類風險治理中的成功閱歷?！惨弧惩晟频慕M織構造和職責體系明確董事會、高管層、市場風險管控部門、業(yè)務運營同市場風險關聯(lián)部門的各項職責；把握市場風險部門、業(yè)務運營中擔當風險的部門都有較高的獨立性，同時籌備對市場風險有較高管控能效的人、物力資源。在大局部國際銀行中，設有資產(chǎn)治理委員會對利率和匯率風險專項管控，并由資產(chǎn)負債治理機構獨立擔當同時也可確立銀行資產(chǎn)的負債表構造、市場風險敞口政策等，〔二〕標準的市場風險管控政策和程序銀行監(jiān)管機構所定的管控指標相符合。因市場風險的差異化而訂立與其對應的風險把握程序和政策?！踩巢煌氖袌鲲L險計量方法與工具審察、測算和優(yōu)化?，F(xiàn)如今花旗銀行在風險計量中使用了敏感性分析、VAR、壓力測試等，構建本5。99%VAR工具為主、輔以壓力測試。東京的三菱銀行對市場價值的變動、估算，市場風險的監(jiān)管中運用了VAR技術，并用協(xié)方差矩陣和方差矩陣模型對整體的VAR計量，結合風險各因子的關聯(lián)性，以及情境分析、模擬法等對非線性期權風險予以估測，得出市場巴塞爾銀行監(jiān)管委員會.利率風險治理與監(jiān)管原則[J].王森譯.中國金融，2023，(3):30-32.總風險的情形，并對其做壓力測算、事后檢查治理。五、關于北京農商行市場風險治理體系的合理構建2023業(yè)銀行的競爭力，光靠自我打拼確定力氣有限，必需依靠外部合作才能獲得穩(wěn)定長期的進展，因此農商行必需加強與三農、政府部門以及其他金融機構三方面的構建市場風險治理的健全化、整合化體系。當下，北京農商行即受利率雙軌制等尾部制度約制，也受到內部資金定價模式等內部技術束縛，所以其在市場風險層面有自屬特性，不行生硬照搬國際銀行閱歷?！惨弧翅槍Ω黠L險特性實施分層的差異化治理結合北京農商行的實際狀況，其風險治理需側重如下幾點：第一是市場中的資產(chǎn)負債風險。銀行賬戶的利率缺口和外匯敞口是治理重心所在，在對融資流淌性風險防范、風險可管控的前提下，實現(xiàn)本外幣期息差收益最高。其次是市場交易組合的風險。操作風險、組合風險、防范系統(tǒng)性是其核心，其中交易者的違規(guī)所致的組合件虧損尤為關鍵。需設立止損機制對超出銀行風險容忍范疇的大事予以防范；并構建各個層面、環(huán)節(jié)、重復性的管控機制。第三是北京農商行市場單筆業(yè)務的風險。風險抵補是其核心：首先可將風險將來可能的變動以風險定價的CVA撥備方式，來減弱風險震蕩造成的收益影響；最終以交易合約條例排布、構造簡潔的衍生交易等風險對沖方式，實現(xiàn)套期和保值6?！捕匙鰧嵅僮黠L險防控機制北京農商行在交易業(yè)務層面的操作風險管控存有普遍化的缺失，因而可從如下層面入手：第一推行獨立價格驗證和審查。確立交易部位之外的獨立機構對金融各項工具的估測予以統(tǒng)一審查，其審查工程有估值方法、用于估值的市場參數(shù)是否全都、合理等，同時樂觀研發(fā)價格審核體系。其次，對交易授權的合理、限度予以保障。交易業(yè)務的授權需同交易者的力氣、素養(yǎng)想匹配，做到大權集中、小權分散、分權不放人、有效制衡和控權。第三，監(jiān)察督管落實到位。構建流程監(jiān)察復核制，遵照市場中的自營、業(yè)務投資、理財?shù)饶Ｊ教匦?，對業(yè)務風險環(huán)節(jié)〔RootCauseAnalysis〕分析。第四，交易員的行為治理。對交易員實施準入和自作認證制，訂立交易特別行為辨識、管控機制，對其行為準時排察7。Fry，MJ.，1980，“Saving，InvestmentandGrowth，andtheCostofFinancialRepression”，WorldDevelopment，Aug.沈濱,駱峰.我國商業(yè)銀行市場風險治理模式爭論[J].湖北社會科學.2023年01期〔三〕準確把握現(xiàn)階段市場風險的特性北京農商行處于轉軌階段，因而既有利率受限定的存貸款資產(chǎn)，也有市場化利率的債券投資類資產(chǎn)。這使得市場風險治理難上加難。從運營治理層面看，市使得市場風險演化為教育對手風險。近年銀行所大力推行的外匯買賣、貴金屬、人民幣利率互換交易中，市場風險的累積量巨大8。而背對背平盤模式中，銀行不僅擔負交易對手的償付力影響，同時也因市場因素動亂引起的將來雙方交割額度而風險巨大。另一層面是在批量化的商品融資中的自償性構造安排，使得市場風險演化為借款方的信用風險。近年稀土、金屬、農產(chǎn)品的價格振幅較大，促使以融資方式轉化市場風險。因而對此類動態(tài)和形態(tài)轉變，亟需整體識別和有效管控?！菜摹程骄繕酚^主動的組合風險治理組合北京農商行風險治理的重心是實施分散化處理，即在各個區(qū)域、各個對象將合理調配資產(chǎn)組合，以期在較小的波動中獲得最大收益，同時對系統(tǒng)性的風險有效防控。實現(xiàn)組合風險治理的高效性，就需落實如下內容：首先對投資的政策、策略從行業(yè)、產(chǎn)品、國別等層面予以科學確立，避開方向選擇失誤發(fā)生；其次對風險、資本、獲益間的綜合化平衡以組合限額的安排來實現(xiàn)，對集中化的風險予以防范，縮減順周期效應9。最終，以主動調整組合、分散化處理、風險對沖等風險治理手段，優(yōu)化組合調整。此處的分散化是對資產(chǎn)各個風險因子、資產(chǎn)的全面分散。而組合風險治理的主動化是銀行實現(xiàn)全面風險治理的必行之舉，也同市場風險治理需求相匹配10。六、結語本文對北京農商行中的市場風險治理內涵予以深層探究,并對治理此類風險際化競爭相適應的農商銀行市場風險治理體系框架，使得北京農商行在轉型階段所推行的市場風險治理工作有充分的理論參照。李曉宇,孫萬松,張凱.我國商業(yè)銀行市場風險治理體系構建爭論[J].治理現(xiàn)代化.202301期高喜燕.對商業(yè)銀行匯率風險治理問題的思考[J].區(qū)域金融爭論.202305期高學鵬.VaR模型在風險治理中的應用[J].合作經(jīng)濟與科技.202311期.參考文獻［1］杜姝一.我國中長期外債市場風險分析及治理[J].金融經(jīng)濟，2023，(6):39-41.［2］陳忠陽.衍生金融工具與風險治理[J].經(jīng)濟爭論參考，2023，(44):39-44。［3］[美]菲利普喬瑞。陳躍等譯。風險價值VAR(其次版)[M].北京:中信出版社，2023.［4］艾迪·凱德.銀行風險治理[M].王松奇，張云峰等譯.北京:中國金融出版社，2023.［5］巴塞爾銀行監(jiān)管委員會.利率風險治