銀行中間業(yè)務(wù)與管理俞雷匯總

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)1.遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理3.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與利潤(rùn)PPT模板下載：/moban/

指合約雙方約定在未來(lái)某一日起按約定的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)約定數(shù)量的數(shù)量的相關(guān)資產(chǎn)。計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格是用交易時(shí)的即期價(jià)格加上持有成本根據(jù)商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉(cāng)儲(chǔ)、保險(xiǎn)和運(yùn)輸?shù)取?/p>

遠(yuǎn)期價(jià)格＝即期或現(xiàn)金價(jià)格＋持有成本

金融衍生工具遠(yuǎn)期合約金融衍生工具是指價(jià)值依賴(lài)于原生性金融工具的一類(lèi)金融產(chǎn)品。38.SAFE應(yīng)用：例1：假定2002年1月8日，一美國(guó)客戶(hù)和交易商簽訂了3×9的歐元兌美元的遠(yuǎn)期外匯協(xié)議，名義本金500萬(wàn)歐元，這意味著該客戶(hù)買(mǎi)入3個(gè)月遠(yuǎn)期歐元和賣(mài)出9個(gè)月的遠(yuǎn)期歐元，行情表如下：類(lèi)型匯率符號(hào)2002.1.8即期0.90917Ec,c2002.4.8遠(yuǎn)期0.90404Ec,c2002.10.8遠(yuǎn)期0.90016Ec,c該客戶(hù)在結(jié)算日為第一貨幣買(mǎi)方，因而是合約買(mǎi)方。假設(shè)2002年4月6日即結(jié)算日行情表如下：類(lèi)型匯率符號(hào)2002.4.8即期0.87807Et,t2002.10.8遠(yuǎn)期0.87258Et,T其中6個(gè)月美元利率為8.00%，則結(jié)算金為：因此，交易商應(yīng)向客戶(hù)支付結(jié)算金2661.2美元?？梢?jiàn)：FXA的結(jié)算金是二級(jí)貨幣，如果FXA>0，賣(mài)方向買(mǎi)方支付；反之，F(xiàn)XA<0，買(mǎi)方向賣(mài)方支付。PPT模板下載：/moban/

1.是指交易雙方按約定價(jià)格在未來(lái)某一期間完成特定資產(chǎn)交易行為的一種方式

2.期貨合同是標(biāo)準(zhǔn)化的在交易所交易3.遠(yuǎn)期一般是OTC市場(chǎng)非標(biāo)準(zhǔn)化合同，且合同中也不注明保證金

5.T＋0交易；標(biāo)準(zhǔn)化合約；保證金制度（杠桿效應(yīng)）；每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度；可賣(mài)空；強(qiáng)行平倉(cāng)制度

4.要區(qū)別是場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外；還有一個(gè)是期貨有盯市markingtomarket，保證金交易。二者的定價(jià)原理和公式也有所不同。

金融衍生工具期貨合約金融衍生工具是指價(jià)值依賴(lài)于原生性金融工具的一類(lèi)金融產(chǎn)品。PPT模板下載：/moban/

①執(zhí)行價(jià)格（又稱(chēng)履約價(jià)格，敲定價(jià)格〕。期權(quán)的買(mǎi)方行使權(quán)利時(shí)事先規(guī)定的標(biāo)的物買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。

②權(quán)利金。期權(quán)的買(mǎi)方支付的期權(quán)價(jià)格，即買(mǎi)方為獲得期權(quán)而付給期權(quán)賣(mài)方的費(fèi)用④看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。看漲期權(quán)，是指在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買(mǎi)進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利

③履約保證金。期權(quán)賣(mài)方必須存入交易所用于履約的財(cái)力擔(dān)保金融衍生工具期權(quán)合約金融衍生工具是指價(jià)值依賴(lài)于原生性金融工具的一類(lèi)金融產(chǎn)品。PPT模板下載：/moban/

是指交易雙方約定在合約有效期內(nèi)，以事先確定的名義本金額為依據(jù)，按約定的支付率（利率、股票指數(shù)收益率）相互交換支付的約定。例如，債務(wù)人根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)利率走勢(shì)，將其自身的浮動(dòng)利率債務(wù)轉(zhuǎn)換成固定利率債務(wù)，或?qū)⒐潭ɡ蕚鶆?wù)轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率債務(wù)的操作。這又稱(chēng)為利率互換。

金融衍生工具互換合約金融衍生工具是指價(jià)值依賴(lài)于原生性金融工具的一類(lèi)金融產(chǎn)品。2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理1.中間業(yè)務(wù)的概述2.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)的中間業(yè)務(wù)3.不含期權(quán)期貨性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)4.含期權(quán)期貨性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)5.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)

2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理含義：能為商業(yè)銀行帶來(lái)貨幣收入，卻不能直接列入銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)。

特點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)差異、多樣性、表外性

種類(lèi)：中間業(yè)務(wù)又稱(chēng)表外業(yè)務(wù)，目前商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)主要有本、外幣結(jié)算、銀行卡、信用證、備用信用證、票據(jù)擔(dān)保、貸款承諾、衍生金融工具、代理業(yè)務(wù)、咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)等。在國(guó)外，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展得相當(dāng)成熟之中間業(yè)務(wù)的概述2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理之無(wú)風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)的中間業(yè)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)累中間業(yè)務(wù)：咨詢(xún)顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，收集和整理有關(guān)信息，并通過(guò)對(duì)這些信息以及銀行和客戶(hù)資金運(yùn)作的記錄和分析，并形成系統(tǒng)的資料和方案，提供給客戶(hù)的服務(wù)活動(dòng)。代理類(lèi)中間業(yè)務(wù)：代理類(lèi)中間業(yè)務(wù)是指銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提代理類(lèi)中間業(yè)務(wù)包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、其他代理業(yè)務(wù)等。提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)

保管類(lèi)中間業(yè)務(wù)：是指商業(yè)銀行利用自身的設(shè)施（保管箱、保管庫(kù)）接受客戶(hù)的委托，代為保管貴金屬、珠寶、古玩字畫(huà)、契約文件、設(shè)計(jì)圖紙等，并收取一定費(fèi)用?；痤?lèi)中間業(yè)務(wù)：基金管理、基金托管、基金代銷(xiāo)

不含期貨期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)：交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為滿足客戶(hù)保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng)，主要包括金融衍生業(yè)務(wù)銀行卡業(yè)務(wù)：（一）依據(jù)清償方式，銀行卡業(yè)務(wù)可分為貸記卡業(yè)務(wù)、準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)和借記卡業(yè)務(wù)。借記卡可進(jìn)一步分為轉(zhuǎn)賬卡、專(zhuān)用卡和儲(chǔ)值卡。

（二）依據(jù)結(jié)算的幣種不同，銀行卡可分為人民幣卡業(yè)務(wù)和外幣卡業(yè)務(wù)。

（三）按使用對(duì)象不同，銀行卡可以分為單位卡和個(gè)人卡。

（四）按載體材料的不同，銀行卡可以分為磁性卡和智能卡（IC卡）。

（五）按使用對(duì)象的信譽(yù)等級(jí)不同，銀行卡可分為金卡和普通卡支付結(jié)算類(lèi)中間業(yè)務(wù)：（一）結(jié)算工具。結(jié)算業(yè)務(wù)借助的主要結(jié)算工具包括銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票和支票。（二）結(jié)算方式，主要包括同城結(jié)算方式和異地結(jié)算方式。（三）其他支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括利用現(xiàn)代支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的資金劃撥、清算，利用銀行內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。

不含期貨期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)銀行本票、銀行支票、銀行匯票三者之間的區(qū)別聯(lián)系

不含期貨期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)銀行本票、銀行支票、銀行匯票

票樣展示2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理之含期權(quán)期貨性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)中間業(yè)務(wù)擔(dān)保類(lèi)中間業(yè)務(wù)：擔(dān)保類(lèi)中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為客戶(hù)債務(wù)清償能力提供擔(dān)保，承擔(dān)客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。主要包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類(lèi)保函業(yè)務(wù)等承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)：承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來(lái)某一日期按照事前約定的條件向客戶(hù)提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指貸款承諾，包括可撤銷(xiāo)承諾和不可撤銷(xiāo)承諾兩種。金融衍生產(chǎn)品：遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換租憑類(lèi)中間業(yè)務(wù)：商業(yè)銀行的租賃業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行作為出租人，向客戶(hù)提供租賃形式的融資業(yè)務(wù)，包括融資性租賃和經(jīng)營(yíng)性租賃。融資性租賃：當(dāng)客戶(hù)需更新或添置大型設(shè)備、儀器而資金不足時(shí)，由銀行出資購(gòu)買(mǎi)這些設(shè)備出租給客戶(hù)，客戶(hù)對(duì)此具有使用權(quán)，并按時(shí)交納租金，銀行通過(guò)租金逐步收回資金。經(jīng)營(yíng)性租賃：是一種短期租賃。指出租人向承租人提供短期設(shè)備出租，出租人負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、保養(yǎng)、維修、納稅、支付保險(xiǎn)費(fèi)和提供專(zhuān)門(mén)的技術(shù)服務(wù)等，租金高于融資性租賃。2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理之商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)的影響因素：第一，人力成本。按照產(chǎn)品運(yùn)行的不同環(huán)節(jié)，人力費(fèi)用主要包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員費(fèi)用、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)人員費(fèi)用、柜面服務(wù)人員費(fèi)用、產(chǎn)品售后服務(wù)人員費(fèi)用、后臺(tái)支持人員費(fèi)用、業(yè)務(wù)管理人員費(fèi)用等。第二，物力成本，這項(xiàng)費(fèi)用通常是一次支出，長(zhǎng)期受益，逐期分?jǐn)?，在某種程度上可被視為固定成本。物力成本主要包括營(yíng)業(yè)場(chǎng)地與共用設(shè)備的費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備費(fèi)用、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用以及低值易耗品費(fèi)用等。第三，風(fēng)險(xiǎn)成本。中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品通常風(fēng)險(xiǎn)很低，但其中的承兌類(lèi)、擔(dān)保類(lèi)和金融衍生類(lèi)等品種具有較高的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理之商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)實(shí)用定價(jià)模型3.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占銀行利潤(rùn)的比重從2008年3月中國(guó)人民銀行公布的《2007年中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告》中可以看到，2006年全年16家商業(yè)銀行境內(nèi)業(yè)務(wù)凈手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)52.8%，其中四大商業(yè)銀行增長(zhǎng)50.7%，其它商業(yè)銀行增長(zhǎng)66.1%。此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)主要商業(yè)銀行境內(nèi)中間業(yè)務(wù)收入總計(jì)761億元，比上年同期增長(zhǎng)21.8%，增幅較大。其中，人民幣701.9億元，占92.2%。外幣折合人民幣59.1億元，占7.8%。我國(guó)主要商業(yè)銀行各類(lèi)中間業(yè)務(wù)收入中，存在較高風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保、承諾和交易類(lèi)業(yè)務(wù)收入為63.6億元，占8.3%。低風(fēng)險(xiǎn)的支付結(jié)算、銀行卜和代理等業(yè)務(wù)收入為697.4億元，占91.7%。托管業(yè)務(wù)收入比上年同期增長(zhǎng)最多，增長(zhǎng)1.9倍，其中代理基金業(yè)務(wù)收入比上年同期增長(zhǎng)4.4倍。融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入比上年同期增長(zhǎng)71.3%，銀行卡業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)32.3%，代理業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)31.8%。3.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)占銀行利潤(rùn)的比重銀行年度手續(xù)費(fèi)及傭金收入凈額銀行凈利潤(rùn)中國(guó)銀行200450.97209.32200562.2274.92200697.6424.97交通銀行200416.7516.04200521.0992.43200628.73122.68工商銀行200476.71299.892005105.46374.052006163.44487.19招商銀行20048.9831.44200515.6737.87200625.1471.08中信銀行20043.1821.67