2022年初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》押題密卷3

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單選題（共80題，共80分）

1.（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

D.資本情況

2.風(fēng)險與控制自我評估的原理為（）

A.固有風(fēng)險=控制措施-剩余風(fēng)險

B.固有風(fēng)險=控制措施+剩余風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險=控制措施-固有風(fēng)險

D.剩余風(fēng)險=控制措施+固有風(fēng)險

3.下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

4.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。

A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)

D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)

5.下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。

A.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元

B.辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款

C.某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動合同

D.銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證

6.風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險監(jiān)測

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險加總

7.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。

A.董事會

B.風(fēng)險管理部門

C.監(jiān)事會

D.風(fēng)險管理委員會

8.國別限額可依據(jù)的因素不包括（）。

A.國別風(fēng)險

B.業(yè)務(wù)機會

C.國家重要性

D.外部風(fēng)險

9.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗

C.風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險之間的相關(guān)性

D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值

10.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率

B.持有期

C.概率分布

D.損失事件

11.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風(fēng)險是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險

12.某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。

A.系統(tǒng)缺陷

B.內(nèi)部流程

C.外部事件

D.人員因素

13.2022年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4．19萬元人民幣）的價格賣出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91．2萬日元的價格實施強制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達到了400多億日元。在該操作風(fēng)險事件中，導(dǎo)致風(fēng)險損失的原因有（）。

（1）人員因素。

（2）內(nèi)部流程。

（3）系統(tǒng)缺陷。

（4）外部事件。

A.（1）（3）

B.（1）（2）（3）（4）

C.（1）（3）（4）

D.（1）（2）

14.某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA），發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、操作風(fēng)險暴露較為嚴重，決定撤并該網(wǎng)點，這種風(fēng)險管理方式屬于（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

15.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險補償

16.商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來彌補或應(yīng)對。

A.計提資本金

B.計提損失準備金

C.變現(xiàn)資產(chǎn)

D.購買保險

17.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是（）。

A.公司業(yè)務(wù)部門

B.個人金融業(yè)務(wù)部門

C.風(fēng)險管理部門

D.內(nèi)部審計部門

18.商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任的是（）。

A.股東大會

B.董事會

C.風(fēng)險管理部門

D.高級管理層

19.假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的是（）。

A.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

20.通常情況下，下列對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述中，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產(chǎn)與負債的久期相等

B.資產(chǎn)的久期大于負債的久期

C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期

D.資產(chǎn)與負債的久期缺口為零

21.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。

A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500

B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300

C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100

D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100

22.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對性越小，利率風(fēng)險越高

B.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系

C.久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險越高

D.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系

23.假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風(fēng)險最小的是（）。

A.2年期零息債券

B.10年期息票為8％的債券

C.10年期零息債券

D.2年期息票為8％的債券

24.2022年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2022年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間因回收減少了200億元。則該銀行的次級類貸款遷徙率為（）。

A.30％

B.40％

C.75％

D.80％

25.某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，到6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.120％

B.70％

C.100％

D.90％

26.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。

A.吸收損失

B.降低風(fēng)險

C.獲取收益

D.提供貸款

27.下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.優(yōu)先股及其溢價

B.一般風(fēng)險準備可計入部分

C.超額貸款損失準備可計入部分

D.資本公積及盈余公積可計入部分

28.()作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

A.市場風(fēng)險

B.違約風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險

29.因交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口所導(dǎo)致的超限是指()。

A.主動超限

B.被動超限

C.實質(zhì)性超限

D.非實質(zhì)性超限

30.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風(fēng)險管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營業(yè)方案

D.資本實力

31.()是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

A.信用風(fēng)險識別

B.信用風(fēng)險度量

C.信用風(fēng)險監(jiān)測

D.信用風(fēng)險控制

32.商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

C.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同

D.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

33.在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置

D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

34.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引起流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

35.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展階段的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B.負債風(fēng)險管理模式階段

C.信用風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

36.下列關(guān)于商業(yè)銀行負債管理的說法中，錯誤的是()。

A.銀行應(yīng)保持負債來源的分散性與多樣性

B.銀行應(yīng)該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力

C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度

D.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性

37.操作風(fēng)險包括()，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。

A.效益風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.價值降低風(fēng)險

38.“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務(wù)()環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。

A.評級授信

B.貸前調(diào)查

C.信貸審批

D.信貸審查

39.2022年新增貸款7．5萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準備金。

A.1

B.1.5

C.5

D.6

40.假定1年期零利息國債的無風(fēng)險收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為50％，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.9.5％

B.10％

C.8.3％

D.9.8％

41.由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.5Ds系統(tǒng)

42.下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。

A.不按規(guī)定進行賬實核對，未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜

B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核

C.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進行處理等抹賬、錯賬

D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)

43.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。

A.客戶的企業(yè)管理者的人品

B.客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等

44.下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)是（）。

A.流動比率

B.資金實力

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.市場競爭環(huán)境

45.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％和30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。

A.14.5％

B.14％

C.13.5％

D.12％

46.當(dāng)前，某銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該類型貸款的預(yù)期損失為0

B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險

C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇

D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

47.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準備是（）。

A.24億元

B.9億元

C.4.5億元

D.30億元

48.《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.4％

B.8％

C.10％

D.12％

49.在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

50.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是（）。

A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％

B.人民幣超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分

C.核心負債比率不得低于60％

D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額

51.下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

52.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，錯誤的是（）。

A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿

D.存貸款業(yè)務(wù)通常采用攤余成本法計價

53.根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點及各自的風(fēng)險特性，可將商業(yè)銀行客戶劃分為()。

A.企業(yè)客戶和團體客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單位客戶和團體客戶

D.單位客戶和機構(gòu)客戶

54.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實力分別屬于()。

A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

C.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

55.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預(yù)期會有（??）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2

B.3.5

C.3

D.2.5

56.目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.推行全面風(fēng)險管理，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風(fēng)險

57.在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

58.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為（）。

A.11.11％

B.11.22％

C.12.11％

D.12.22％

59.對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額屬于（）限額。

A.交易

B.風(fēng)險

C.頭寸

D.止損

60.商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強調(diào)的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險資本

61.下列聲譽風(fēng)險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責(zé)任的是（）。

A.制定聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程

B.獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能

C.負責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽風(fēng)險狀況

D.宣傳商業(yè)銀行的價值觀念

62.商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類不包括（）。

A.普通企業(yè)類

B.金融機構(gòu)類

C.公司類

D.零售類

63.下列指標(biāo)計算公式中，錯誤的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％

B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額

C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100％

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100％

64.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。

A.行業(yè)因素

B.項目因素

C.地區(qū)因素

D.宏觀經(jīng)濟因素

65.對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉(zhuǎn)移。

A.提取損失準備金

B.資本金

C.保險手段

D.沖減利潤

66.（）是有效控制個人客戶信用風(fēng)險的重要工具。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查

67.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。

A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

68.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，此時市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。

A.無法判斷

B.上升

C.下降

D.不變

69.壓力測試是一種以（）為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

70.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2022-2022年間，其貨款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2022年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

71.風(fēng)險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是（）。

A.風(fēng)險管理理念

B.風(fēng)險管理人員

C.風(fēng)險管理哲學(xué)

D.風(fēng)險管理價值觀

72.下列關(guān)于流動性比例的說法中，錯誤的是（）。

A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額）×100％

B.商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于20％

C.流動性比例可衡量銀行短期（一個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況

D.要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要

73.根據(jù)判斷，下圖最可能是()指標(biāo)的走勢圖。

A.撥備覆蓋率

B.貸款遷徙率

C.貸款撥備率

D.不良貸款率

74.下列關(guān)于匯率風(fēng)險的敘述中，不正確的是()。

A.匯率風(fēng)險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性

B.人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩(wěn)步推進，人民幣對美元匯率雙向波動風(fēng)險減小

C.其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率、匯率政策、市場預(yù)期以及投機沖擊等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟等多方面因素

D.匯率風(fēng)險成為我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險之一

75.A企業(yè)2022年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.33％

B.47％

C.50％

D.80％

76.在以下限額類別中，最基本的限額是()。

A.市場限額

B.信用限額

C.行業(yè)限額

D.客戶限額

77.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是（）。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.單一客戶限額

78.商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的()的風(fēng)險管理策略。

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

79.商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。

A.數(shù)據(jù)風(fēng)險

B.模型風(fēng)險

C.誤判風(fēng)險

D.缺失風(fēng)險

80.以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。

A.風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法

B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償來實現(xiàn)

多選題（共30題，共30分）

81.下列（）管理的不到位，可引發(fā)流動性風(fēng)險。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

E.國別風(fēng)險

82.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）。

A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

B.利用資產(chǎn)負債表里的正負收益抵消，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

83.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的描述中，正確的有（）。

A.風(fēng)險加總是對銀行組合層面和整體層面的風(fēng)險水平的計量

B.風(fēng)險加總只需要考慮不同風(fēng)險類型之間的相關(guān)性

C.相關(guān)性的迅速上升可能導(dǎo)致風(fēng)險加總的結(jié)果顯著放大

D.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)類型越復(fù)雜，風(fēng)險加總的難度越大

E.相關(guān)系數(shù)為0時，風(fēng)險加總就是不同風(fēng)險計量結(jié)果的簡單相加

84.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括()。

A.國別風(fēng)險暴露

B.超限額業(yè)務(wù)處理情況

C.國別風(fēng)險評估和評級

D.國別風(fēng)險限額遵守情況

E.壓力測試

85.商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于（）經(jīng)營活動中。

A.設(shè)立境外機構(gòu)

B.代理行往來

C.國際資本市場業(yè)務(wù)

D.對“一帶一路”國家的授信

E.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

86.單一法人客戶信用風(fēng)險識別中，對于中長期授信，要對()作出預(yù)測和分析。

A.資金來源及使用情況

B.預(yù)期資產(chǎn)負債情況

C.損益情況

D.項目建設(shè)進度

E.營運計劃

87.風(fēng)險治理是()之間在風(fēng)險管理職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機制。

A.基層員工

B.董事會

C.高級管理層

D.業(yè)務(wù)條線

E.風(fēng)險管理部門

88.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的有（）。

A.未能正確識別假鈔

B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

C.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

89.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括（）。

A.系統(tǒng)風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險

90.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，主要包括（）。

A.資金交易

B.消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

C.網(wǎng)絡(luò)中心

D.法律事務(wù)

E.賬戶系統(tǒng)

91.2022年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》，要求風(fēng)險報告要具有()，并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。

A.及時性

B.準確性

C.綜合性

D.清晰度

E.可用性

92.商業(yè)銀行在對集團客戶授信時應(yīng)注意的內(nèi)容不包括()。

A.統(tǒng)一識別標(biāo)準，實施總量控制

B.掌握充分信息，避免過度授信

C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

D.分別制定標(biāo)準，實施單獨控制

E.中央銀行牽頭，避免權(quán)力集中

93.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)報告內(nèi)容、業(yè)務(wù)及組合種類、風(fēng)險特征等差異，合理確定報告層級和報告頻率，形成市場風(fēng)險()。

A.日報

B.周報

C.月報

D.季報

E.不定期報告

94.國別風(fēng)險管理應(yīng)建立與風(fēng)險暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測機制，在（）層面上按國別監(jiān)測風(fēng)險。

A.并表

B.單一

C.客戶

D.業(yè)務(wù)

E.主體

95.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。

A.國別風(fēng)險限額

B.單一客戶授信限額

C.行業(yè)限額

D.區(qū)域限額

E.集團客戶授信限額

96.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（）。

A.將大量短期借款用于長期貸款

B.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)

C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配

D.以核心存款作為貸款的主要資金來源

E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金

97.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（）。

A.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配

B.將大量短期借款用于長期貸款

C.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)

D.以核心存款作為貸款的主要資金來源

E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金

98.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險成本

D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

99.貸款重組可以采取的措施有（）。

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款利率

C.增加控制措施

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

E.調(diào)整貸款期限

100.下列關(guān)于財務(wù)報表分析說法正確的是（）。

A.識別和評價人員管理

B.識別和評價負債管理狀況

C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況

D.識別和評價經(jīng)營管理狀況

E.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險

101.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

D.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

E.關(guān)注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

102.下列屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素的有（）。

A.產(chǎn)業(yè)成熟度

B.市場供求

C.產(chǎn)業(yè)依賴度

D.行業(yè)盈虧系數(shù)

E.銷售利潤率

103.下列各項財務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正比相關(guān)的有（）。

A.利息償付比率

B.資產(chǎn)負債率

C.流動比率

D.銷售利潤率

E.資產(chǎn)回報率

104.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。

A.就業(yè)制度和工作場所安全性

B.內(nèi)部欺詐

C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

D.實物資產(chǎn)損壞

E.外部欺詐

105.以下（）屬于柜臺業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險點。

A.柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶

B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)

C.以停用、作廢的印章未封存上繳或未及時銷毀

D.管庫員雙人管庫、同進同出

E.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進行處理

106.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重