2022年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》章節(jié)自測：銀行監(jiān)管與市場約束

精品文檔-下載后可編輯年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》章節(jié)自測：銀行監(jiān)管與市場約束2022年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》章節(jié)自測：銀行監(jiān)管與市場約束

一、單項選擇題

1.銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。[1分]

A行業(yè)協(xié)會

B政府

C審計機(jī)構(gòu)

D商業(yè)銀行

2.銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。[1分]

A監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度

C平等對待所有參與者

D努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)

3.風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是（）。[1分]

A了解機(jī)構(gòu)

B規(guī)劃監(jiān)管行動

C風(fēng)險評估

D風(fēng)險衡量

4.風(fēng)險水平類指標(biāo)不包括（）。[1分]

A核心負(fù)債比率

B預(yù)期損失率

C關(guān)注類貸款遷徙率

D不良貸款撥備覆蓋率

5.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（）。[1分]

A衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍

B屬于靜態(tài)指標(biāo)

C包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是（）。[1分]

A商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的預(yù)期損失；二是隨時可以動用

B按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％

C未公開儲備屬于核心資本

D少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

7.根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。[1分]

A0

B50％

C75％

D100％

8.風(fēng)險評級的程序是（）。[1分]

A制定監(jiān)管措施一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果一整理評級檔案

B收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果一制定監(jiān)管措施一整理評級檔案

C制定監(jiān)管措施一整理評級檔案一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果

D整理評級檔案一收集評級信息一制定監(jiān)管措施一分析評級信息一得出評級結(jié)果

9.下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（）。[1分]

A市場風(fēng)險敏感度

B管理

C盈利性

D資產(chǎn)負(fù)債率

10.下列對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是（）。[1分]

A必須每季度披露風(fēng)險管理政策

B根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露

C必須提高信息披露的相關(guān)性

D必須保持合理頻度

11.下列關(guān)于風(fēng)險評級方法的說法，不正確的是（）。[1分]

AROCA評級法又稱母行支持度評估法

BROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進(jìn)行評估

CSOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管

DCAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

12.下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）。[1分]

A銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

B信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

13.（）準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。[1分]

A市場

B機(jī)構(gòu)

C業(yè)務(wù)

D高級管理人員

14.銀行監(jiān)管的基本原則不包括（）。[1分]

A依法原則

B公開原則

C效率原則

D配比性原則

15.銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。[1分]

A管法人

B管風(fēng)險

C管內(nèi)控

D管存款

16.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。[1分]

A公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

C對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

17.下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。[1分]

A市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制

B機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D高級管理人員的準(zhǔn)入，是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

18.銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括（）。[1分]

A高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

二、多項選擇題

1.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。[1分]

A公正原則

B公開原則

C效率原則

D利益原則

E依法原則

2.風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別包括（）。[1分]

A風(fēng)險暴露

B風(fēng)險保留

C風(fēng)險水平

D風(fēng)險遷徙

E風(fēng)險抵補(bǔ)

3.商業(yè)銀行附屬資本包括（）。[1分]

A實收資本

B一般準(zhǔn)備

C盈余公積

D未分配利潤

E長期次級債務(wù)

4.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有（）。[1分]

A是審慎銀行監(jiān)管的核心

B有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張

C有利于控制銀行體系的風(fēng)險

D是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

E以上選項都對

5.商業(yè)銀行核心資本包括（）。[1分]

A普通股

B資本公積

C優(yōu)先股

D可轉(zhuǎn)換債券

E重估儲備

6.市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括（）。[1分]

A提高銀行的盈利能力

B保護(hù)銀行股東的利益

C保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

D預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

E保護(hù)存款者的利益

7.商業(yè)銀行市場約束參與方包括（）。[1分]

A監(jiān)管部門

B公眾存款人

C外部中介機(jī)構(gòu)

D其他債權(quán)人

E股東

8.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，其中包括（）。[1分]

A不良貸款遷徙率

B資本充足程度

C超額備付金比率

D盈利能力

E準(zhǔn)備金充足程度

9.下列關(guān)于CAMELs評級的說法,正確的有（）。[1分]

ACAMELs評級結(jié)果以1～5級表示，數(shù)字越小表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高

BCAMELs評級包括五大類要素評級和一個綜合評級

CCAMELs評級的要素“C”是指“成本”

DCAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

ECAMELs評級內(nèi)容包括評價董事會和管理層的能力和效率

三、判斷題

1.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。（）[1分]

2.在有限資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。（）[1分]

3.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。（）[1分]

4.只有當(dāng)外部審計組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對商業(yè)銀行進(jìn)行審計時，其工作才具有風(fēng)險監(jiān)管的性質(zhì)。（）[1分]

5.在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。（