2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》押題密卷1

精品文檔-下載后可編輯年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》押題密卷12022年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》押題密卷1

單選題（共80題，共80分）

1.反洗錢(qián)的主要制度不包括（）。

A.客戶(hù)身份識(shí)別制度

B.金融教育培訓(xùn)制度

C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度

2.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采?。ǎ?。

A.橫向傳送

B.縱向報(bào)送

C.直線傳送

D.縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

3.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類(lèi)別的是（）。

A.2022年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

B.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸

D.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”

4.績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持（）的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系。

A.統(tǒng)籌兼顧

B.公開(kāi)透明

C.綜合平衡

D.地域制衡

5.巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到()，總資本充足率不得低于()。

A.1％；3.5％

B.3.5％；1％

C.7％；10.5％

D.10.5％；7％

6.投資者把他財(cái)富的40％投資于一項(xiàng)預(yù)期收益率為15％的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，60％投資于收益率為6％的國(guó)庫(kù)券，那么他的投資組合的預(yù)期收益率為()。

A.11.4％

B.9.6％

C.29.5％

D.37.5％

7.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

8.商業(yè)銀行不能通過(guò)()的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。

A.查詢(xún)法院的個(gè)人客戶(hù)信用記錄

B.查詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān)的個(gè)人客戶(hù)信用記錄

C.中國(guó)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)

D.從個(gè)人客戶(hù)單位購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)的信息

9.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.借短貸短

B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

C.借短貸長(zhǎng)

D.借長(zhǎng)貸短

10.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶(hù)的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶(hù)。發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶(hù)違約，則3％代表()。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率

11.A銀行2022年年初共有正常類(lèi)貸款900億元，在2022年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類(lèi)貸款期間因回收減少了200億元、因核銷(xiāo)減少了300億元，則該銀行2022年的正常類(lèi)貸款遷徙率為()。

A.15％

B.25％

C.50％

D.100％

12.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

13.下列不屬于信貸審批原則的是（）。

A.職責(zé)分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

14.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有時(shí)甚至是致命的損害

B.社會(huì)責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)按照聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響程度和緊迫性來(lái)排序

D.具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是化敵為友

15.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的()作出評(píng)估。

A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

B.發(fā)生頻率和影響程度

C.發(fā)生概率和影響程度

D.發(fā)生概率和損失金額

16.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將()。

A.無(wú)法確定

B.減弱

C.增強(qiáng)

D.保持不變

17.()是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。

A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C.政策風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

18.因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.價(jià)格

B.市場(chǎng)

C.信用

D.操作

19.在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來(lái)衡量（）對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)

20.貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理

21.（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。

A.貸款清收

B.貸款核銷(xiāo)

C.貸款重組

D.貸款轉(zhuǎn)讓

22.商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括（）。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

D.建立多層次的流動(dòng)性屏障

23.商業(yè)銀行的債券交易部門(mén)經(jīng)過(guò)計(jì)算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬(wàn)元，則該交易部門(mén)（）。

A.預(yù)期在未來(lái)的252個(gè)交易日中有12.6天至少損失500萬(wàn)元

B.預(yù)期在未來(lái)的1年中有95天至少損失500萬(wàn)元

C.預(yù)期在未來(lái)的100個(gè)交易日中有5天至多損失500萬(wàn)元

D.預(yù)期在未來(lái)的252個(gè)交易日中12.6天至多損失500萬(wàn)元

24.A公司2022年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)500萬(wàn)元，其中存貨80萬(wàn)元，預(yù)付賬款20萬(wàn)元，應(yīng)收賬款40萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)400萬(wàn)元，則該公司2022年速動(dòng)比率為（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

25.下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法不正確的是（）。

A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系

D.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品，買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

26.下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.外部經(jīng)濟(jì)周期變化，導(dǎo)致收益下降

B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失

C.政治動(dòng)蕩

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗

27.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）。

A.50％，50％

B.30％，70％

C.20％，80％

D.40％，60％

28.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

29.商業(yè)銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.至少每?jī)赡暌淮?/p>

C.每?jī)赡暌淮?/p>

D.每三年一次

30.（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

A.資金交易業(yè)務(wù)

B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

31.如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬(wàn)元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬(wàn)元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

32.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

33.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用和影響說(shuō)法正確的是（）。

A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對(duì)于基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值

34.A企業(yè)2022年的銷(xiāo)售收入80億元，銷(xiāo)售凈利率為15％，2022年年初所有者權(quán)益為110億元，2022年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.15％

B.12％

C.11％

D.10％

35.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

36.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的不利事件不包括（）。

A.流動(dòng)性惡化

B.出現(xiàn)重大操作失誤

C.國(guó)家監(jiān)管政策變化

D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

37.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。

A.2.53％

B.2.76％

C.2.98％

D.3.78％

38.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型包括（）。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.以上全對(duì)

39.（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.商品風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

40.投資組合理論產(chǎn)生于（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

41.關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

B.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放

C.對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

D.某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

42.下列關(guān)于損失的說(shuō)法正確的是（）。

A.非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是可以預(yù)見(jiàn)的較大損失

B.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通常為一定時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）

C.災(zāi)難性損失是指沒(méi)有超出非預(yù)期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失

D.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通常為一定時(shí)期內(nèi)損失的累計(jì)值

43.某公司2022年銷(xiāo)售收入為6900萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)平均余額為2760萬(wàn)元，則流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）。

A.1

B.2.5

C.4

D.3

44.因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

45.（）是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

46.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是（）。

A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B.信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C.信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

47.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更多關(guān)注（）可能造成的影響。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)

D.組合風(fēng)險(xiǎn)

48.下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.收益率曲線的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

C.正向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高

49.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換

C.風(fēng)險(xiǎn)集中

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出

50.在單一客戶(hù)授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是確定客戶(hù)的（）。

A.最低債務(wù)承受額

B.最高債務(wù)承受額

C.平均債務(wù)承受額

D.以上均不正確

51.假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高（）

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5％的固定利率債券

C.8年期票面利率為5％的固定利率債券

D.10年期票面利息為5％的固定利率債券

52.假定某公司2022年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元，年末資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.54％

B.108％

C.53％

D.56％

53.每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。

A.總敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.外匯敞口頭寸

D.累計(jì)總敞口頭寸

54.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為（）。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／負(fù)債總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

55.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)符合的要求不包括（）。

A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平

B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

C.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

D.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

56.世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

57.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（）。

A.36.67％

B.86.67％

C.71.67％

D.42.31％

58.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.歐式期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.20世紀(jì)80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

59.一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款按月根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦債券基金利率浮動(dòng)，1年期的浮動(dòng)利率存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)。當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

60.在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的（）。

A.期權(quán)費(fèi)

B.時(shí)間價(jià)值

C.內(nèi)在價(jià)值

D.執(zhí)行價(jià)格

61.下列不是可能影響聲譽(yù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。

A.國(guó)債交易損失擴(kuò)大

B.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰

D.持有外匯品種單一

62.以下哪一項(xiàng)不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)（）

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

63.（）是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)。

A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)

D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

64.某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.保持不變

B.減小

C.無(wú)法判斷

D.增加

65.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

D.危機(jī)不確定什么時(shí)候會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒(méi)有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

66.下列關(guān)于久期缺口的理解，不正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少

D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的變化越敏感

67.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度是客戶(hù)評(píng)級(jí)，第二維度是（）。

A.借款評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.債務(wù)人評(píng)級(jí)

D.債權(quán)人評(píng)級(jí)

68.經(jīng)濟(jì)資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。

A.非預(yù)期損失

B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失

D.普通性損失

69.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由（）的變動(dòng)反映出來(lái)。

A.借款人管理層因素

B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

C.借款人所在行業(yè)因素

D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

70.下列盈利能力比率公式，錯(cuò)誤的是（）。

A.銷(xiāo)售毛利率=[（銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本）／銷(xiāo)售成本]×100％

B.銷(xiāo)售凈利率=（凈利潤(rùn)／銷(xiāo)售收入）×100％

C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／[（期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì)）／2]×100％

D.總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／平均總資產(chǎn)

71.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。

A.為銀行提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場(chǎng)信心

D.限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

72.某公司2022年銷(xiāo)售收入為20億元人民幣，銷(xiāo)售凈利率為15％，2022年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2022年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率約為（）。

A.9.4％

B.5.2％

C.9.2％

D.8.4％

73.利率、匯率、商品期貨／期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

74.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.久期分析不能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1％），久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

75.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級(jí)借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶(hù)中有100個(gè)B級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是（）。

A.20％

B.19％

C.25％

D.30％

76.（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層

77.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

78.違約的定義是（）的重要定義。

A.權(quán)重法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.經(jīng)濟(jì)資本管理

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

79.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能

B.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠保護(hù)商業(yè)銀行所有者利益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化

C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

80.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的核心環(huán)節(jié)不包括（）。

A.損失事件評(píng)估

B.損失事件識(shí)別

C.損失事件填報(bào)

D.損失金額確定

多選題（共30題，共30分）

81.有價(jià)值的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息包括（）。

A.股票價(jià)格

B.債券市場(chǎng)

C.外匯市場(chǎng)

D.商品市場(chǎng)

E.與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)

82.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的有()。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

C.行業(yè)資本積累率越低，說(shuō)明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/p>

D.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

E.行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平

83.法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因包括()。

A.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)

D.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度

E.社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

84.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

85.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)備包括()三個(gè)步驟。

A.準(zhǔn)備

B.評(píng)估

C.確認(rèn)

D.報(bào)告

E.提交

86.下列指標(biāo)中，是衡量杠桿比率的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.有形凈值債務(wù)率

D.利息保障倍數(shù)

E.資產(chǎn)凈利率

87.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）。

A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)

B.增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)、公眾的透明度

C.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理

D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃

E.與媒體保持良好接觸

88.以下關(guān)于貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的有（）。

A.貸款分類(lèi)主要用于貸后管理

B.貸款分類(lèi)更多體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)

C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理

E.貸款分類(lèi)是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷

89.商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu),為了有效（）風(fēng)險(xiǎn),必須對(duì)其所面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類(lèi)。

A.識(shí)別

B.消除

C.計(jì)量

D.監(jiān)測(cè)

E.控制

90.常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制方法有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)資本重新分配

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

E.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

91.從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來(lái)看，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為（）四大原因。

A.內(nèi)部流程

B.系統(tǒng)缺陷

C.流動(dòng)性

D.外部事件

E.人員因素

92.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化

B.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.傳染風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)

93.目前商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法有（）。

A.方差—協(xié)方差法

B.正態(tài)分布法

C.歷史模擬法

D.情景模擬法

E.蒙特卡洛模擬法

94.下列屬于總敞口頭寸計(jì)算方法的有（）。

A.平均總敞口頭寸法

B.累計(jì)總敞口頭寸法

C.凈總敞口頭寸法

D.短邊法

E.歷史模擬法

95.影響違約損失率的因素包括（）。

A.項(xiàng)目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

96.下列屬于商業(yè)銀行客戶(hù)的有（）。

A.國(guó)際清算銀行

B.自然人

C.合伙制企業(yè)

D.工商銀行

E.中國(guó)人民銀行

97.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.損失事件

C.誘因及控制措施

D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E.資本情況

98.資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括（）所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

B.提供信用增級(jí)

C.流動(dòng)性便利

D.開(kāi)展利率互換

E.信用衍生工具

99.已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%,2022年,A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款,由B公司擔(dān)保,B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款,由C公司擔(dān)保,C公司向L銀行申請(qǐng)一筆3億元的貸款,由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保,則下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行L對(duì)A

B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)B該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A.BC三家公司均形成控制關(guān)系

C.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性

D.A.B.C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

E.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信

100.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買(mǎi)房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)

101.在下列（）情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類(lèi)似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.高級(jí)管理層決定戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化

D.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

E.其他銀行已進(jìn)行限額調(diào)整

102.商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有（）。

A.開(kāi)展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控

B.準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本

C.建立管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)

D.以公允價(jià)值計(jì)量銀行資產(chǎn)

E.真實(shí)反映銀行財(cái)務(wù)狀況

103.下列關(guān)于超額備付金率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有（）。

A.可分幣種計(jì)算

B.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越低

C.超額備付金率過(guò)低，表明銀行清償能力強(qiáng)

D.是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)

E.涵蓋范圍較廣

104.資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）。

A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤

B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位

D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門(mén)所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)

105.商業(yè)銀行提高貸后管理的質(zhì)量和效率的途徑包括（）。

A.加強(qiáng)貸后管理人員崗位培訓(xùn)

B.建立并完善貸后管理制度體系

C.強(qiáng)化貸后激勵(lì)約束考核

D.優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任

E.加強(qiáng)貸后管理與貸款申報(bào)、授信審批環(huán)節(jié)的銜接

106.風(fēng)險(xiǎn)外部報(bào)告的內(nèi)容包括（）。

A.總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作

B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

E.提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議

107.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，以下將被視為違約的是（）。

A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的