我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量及控制研究

我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量及控制研究我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量及控制研究

引言：

信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，具有不確定性高、損失程度大、影響范圍廣等特點(diǎn)。當(dāng)信貸風(fēng)險(xiǎn)未能得到有效控制時(shí)，可能導(dǎo)致金融體系的不穩(wěn)定或甚至系統(tǒng)性金融危機(jī)的發(fā)生。因此，對(duì)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量及控制的研究具有重要意義。

一、信貸風(fēng)險(xiǎn)的定義及特點(diǎn)

信貸風(fēng)險(xiǎn)是指由貸款人不能按時(shí)履約或不能全部履約而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)發(fā)生損失的可能性。其特點(diǎn)主要包括以下幾點(diǎn)：

1.不確定性高：信貸風(fēng)險(xiǎn)受多種不可預(yù)測(cè)的因素影響，如經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)狀況、市場(chǎng)波動(dòng)等，難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和控制。

2.損失程度大：信貸風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)面臨巨大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至破產(chǎn)。

3.影響范圍廣：信貸風(fēng)險(xiǎn)易引發(fā)連鎖反應(yīng)，影響整個(gè)金融體系的穩(wěn)定性，威脅國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

二、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量方法

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量是有效控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的前提。目前主要采用的度量方法包括傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)比率法、評(píng)估模型法、經(jīng)濟(jì)資本法等。

1.財(cái)務(wù)比率法：以借款人的財(cái)務(wù)狀況和償債能力為基礎(chǔ)，通過(guò)財(cái)務(wù)比率分析來(lái)評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小。其中涉及到的比率指標(biāo)包括資本充足率、貸款余額占凈資產(chǎn)比率、盈利能力比率等。

2.評(píng)估模型法：通過(guò)建立信用評(píng)估模型來(lái)評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)。一般采用的模型包括Logit模型、Probit模型、判別分析模型等。

3.經(jīng)濟(jì)資本法：根據(jù)信貸投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度和金融機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力，將資本分配給不同的貸款項(xiàng)目，從而有效控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。

三、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制方法

信貸風(fēng)險(xiǎn)控制是保證商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。我國(guó)商業(yè)銀行在控制信貸風(fēng)險(xiǎn)方面主要采取以下幾種方法：

1.嚴(yán)格的貸款審查：商業(yè)銀行在發(fā)放貸款之前，要對(duì)借款人進(jìn)行詳細(xì)的審查，包括借款人的還款能力、財(cái)務(wù)狀況、抵押擔(dān)保情況等，確保貸款的安全性。

2.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系：商業(yè)銀行需建立起完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位的管理和控制。

3.合理的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與分散：商業(yè)銀行可以通過(guò)購(gòu)買信用保險(xiǎn)、積極開展信貸資產(chǎn)證券化等方式，將部分信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)，以降低自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

4.加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)：商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)工作，確保貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性，從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

結(jié)論：

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)非常重要的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的穩(wěn)定性和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要影響。因此，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量和控制研究是十分必要的。通過(guò)合理的度量方法和控制手段，可以降低商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的損失，提高金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)效能和穩(wěn)定性。同時(shí)，政府、監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)合作，建立更加健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控機(jī)制，以保障金融市場(chǎng)的安全穩(wěn)定商業(yè)銀行作為金融機(jī)構(gòu)的核心，其信貸業(yè)務(wù)對(duì)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要影響。然而，信貸風(fēng)險(xiǎn)作為銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一，需要銀行采取有效的措施來(lái)進(jìn)行度量和控制。本文將繼續(xù)探討銀行在控制信貸風(fēng)險(xiǎn)方面采取的措施，以及對(duì)金融市場(chǎng)安全穩(wěn)定的影響。

一、嚴(yán)格的貸款審查

商業(yè)銀行在發(fā)放貸款之前，會(huì)對(duì)借款人進(jìn)行詳細(xì)的審查。這包括對(duì)借款人的還款能力、財(cái)務(wù)狀況、抵押擔(dān)保情況等進(jìn)行評(píng)估。通過(guò)審查借款人的個(gè)人信用記錄、收入來(lái)源、負(fù)債情況等信息，商業(yè)銀行能夠較為準(zhǔn)確地評(píng)估借款人的還款能力和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。此外，商業(yè)銀行還需要審查借款人提供的抵押擔(dān)保物的價(jià)值和可變現(xiàn)性。通過(guò)嚴(yán)格的貸款審查，商業(yè)銀行能夠減少不良貸款的發(fā)生，提高貸款的安全性和回收率。

二、建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

商業(yè)銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指對(duì)借款人的信用狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況、還款能力等進(jìn)行評(píng)估，以確定貸款的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)控制是指在貸款發(fā)放過(guò)程中，通過(guò)設(shè)定貸款額度、還款期限和利率等方式，來(lái)控制貸款的風(fēng)險(xiǎn)水平。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指對(duì)貸款的還款情況和借款人的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。通過(guò)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，商業(yè)銀行能夠全面掌握信貸風(fēng)險(xiǎn)的狀況，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。

三、合理的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與分散

商業(yè)銀行可以通過(guò)購(gòu)買信用保險(xiǎn)、積極開展信貸資產(chǎn)證券化等方式，將部分信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)，以降低自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)。信用保險(xiǎn)是指商業(yè)銀行購(gòu)買保險(xiǎn)，將貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司。這樣一來(lái)，即使借款人違約，商業(yè)銀行也能夠獲得相應(yīng)的保險(xiǎn)賠償，降低了信貸風(fēng)險(xiǎn)的損失。信貸資產(chǎn)證券化是指商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)打包成證券，并發(fā)行給投資者。通過(guò)信貸資產(chǎn)證券化，商業(yè)銀行可以將信貸風(fēng)險(xiǎn)分散到不同的投資者手中，降低了自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

四、加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)

商業(yè)銀行需要加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)工作，確保貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性。內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行通過(guò)建立和執(zhí)行一系列內(nèi)部規(guī)章制度和控制措施，來(lái)預(yù)防和減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。內(nèi)部審計(jì)是指對(duì)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)，商業(yè)銀行能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決貸款業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題，確保貸款業(yè)務(wù)的安全性和合規(guī)性。

綜上所述，商業(yè)銀行在控制信貸風(fēng)險(xiǎn)方面采取了嚴(yán)格的貸款審查、建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、合理的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與分散，以及加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)等措施。這些措施有助于降低商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)效能和穩(wěn)定性。然而，信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制需要金融機(jī)構(gòu)、政府和監(jiān)管部門的共同努力。只有通過(guò)加強(qiáng)合作，建立更加健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控機(jī)制，才能夠保障金融市場(chǎng)的安全穩(wěn)定綜上所述，商業(yè)銀行在面對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)采取了多種措施，包括嚴(yán)格的貸款審查、建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、合理的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與分散，以及加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)等。這些措施對(duì)于降低商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)、提高金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)效能和穩(wěn)定性起到了積極的作用。

首先，嚴(yán)格的貸款審查是商業(yè)銀行控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一。通過(guò)對(duì)借款人的資信情況、還款能力等進(jìn)行評(píng)估，商業(yè)銀行可以篩選出較為可靠的借款人，降低不良貸款的發(fā)生概率。此外，商業(yè)銀行還可以采取多種手段，如核查借款人的收入和資產(chǎn)狀況、調(diào)查借款人的信用記錄等，以進(jìn)一步減少貸款違約的風(fēng)險(xiǎn)。

其次，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系是商業(yè)銀行控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。商業(yè)銀行可以通過(guò)制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和指標(biāo)體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和評(píng)估潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商業(yè)銀行還可以通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門和崗位，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任和權(quán)限，有效管理和控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。

此外，合理的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和分散也是商業(yè)銀行控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。商業(yè)銀行可以通過(guò)與其他金融機(jī)構(gòu)的合作，將部分信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)。例如，商業(yè)銀行可以購(gòu)買信貸保險(xiǎn)，一旦借款人違約，商業(yè)銀行可以獲得相應(yīng)的保險(xiǎn)賠償，降低了信貸風(fēng)險(xiǎn)的損失。此外，商業(yè)銀行還可以通過(guò)信貸資產(chǎn)證券化的方式，將貸款資產(chǎn)打包成證券，并發(fā)行給投資者，從而將信貸風(fēng)險(xiǎn)分散到不同的投資者手中，降低了自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

最后，加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)也是商業(yè)銀行控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。商業(yè)銀行需要建立和執(zhí)行一系列內(nèi)部規(guī)章制度和控制措施，預(yù)防和減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。同時(shí)，商業(yè)銀行還需要對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)，商業(yè)銀行能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決貸款業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題，確保貸款業(yè)務(wù)的安全性和合規(guī)性。

總的來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行在控制信貸風(fēng)險(xiǎn)方面采取了嚴(yán)格的貸款審查、建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、合理的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與分散，以及加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)等措施。這些措施有助于降低商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)效能和穩(wěn)定性。然而，信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制需要金融機(jī)構(gòu)、政府和監(jiān)管部門的共同努力。只