商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營期末考試試題與答案(文檔)

試卷代號：2047中央廣播電視大學2007—2008學年度第二學期“開放?？啤逼谀┛荚嚿虡I(yè)銀行經(jīng)營管理試題2008年7月一、填空題(每空1分，共8分)1．在分支行制下，總行對分支機構(gòu)的管理方式可分為——、一——、——三種種類。2．結(jié)算方式可分為——、——兩種方式。3．商業(yè)銀行的資本金由——、——構(gòu)成。4．財產(chǎn)的流動性是指商業(yè)銀行財產(chǎn)變現(xiàn)的能力和——。二、名詞解說(每題4分，共12分)1．協(xié)議帳戶2．財產(chǎn)欠債比率管理3．全面風險管理三、單項選擇題(每題3分，共15分)1．以下哪項不屬于擔保貸款種類?()A.保證貸款

B.單據(jù)貼現(xiàn)C.抵押貸款

D.質(zhì)押貸款2．依照人民銀行規(guī)定，商業(yè)銀行各項貸款期末余額與各項存款期末余額之比不得超出()A．85％B．75％C.50％D．60％3．以下反應財產(chǎn)與欠債關系比率的指標是()A．杠桿比率B．拆借資本率C．生息財產(chǎn)率D．各項貸款與總財產(chǎn)比率4．假如銀行財產(chǎn)欠債率的利率敏感度比率等于1，表示該行面對的利率風險()A．減少B．增添C.等于零D．不變5．商業(yè)銀行流動性財產(chǎn)是指()個月內(nèi)可變現(xiàn)的財產(chǎn)。A．1B．2C．3D．6四、判斷正誤并說明原由(每題3分，共15分)1．金融債券刊行的目的主假如要籌集中長久資本，所以其利率一般高于同期的存款利率。2．匯票實質(zhì)上是出票人和收款人為同一人的單據(jù)。3．利率敏感性缺口小于零時，意味著部分固定利率財產(chǎn)來自浮動利率欠債。4．商業(yè)銀行資本的增添能夠降低銀行經(jīng)營風險，所以，資本金越多越好。5．經(jīng)過利潤表，能夠認識商業(yè)銀行上繳稅金、提取盈余公積金和利潤結(jié)余方面的狀況。五、簡答題(每題10分，共30分)1．商業(yè)銀行欠債業(yè)務作用表此刻哪些方面?2．簡述網(wǎng)上銀行產(chǎn)生的原由。3．簡述銀行對信譽風險的管理包含哪些方面。六、闡述題(共20分)試述在險價值法的內(nèi)容及其優(yōu)弊端。試卷代號：2047中央廣播電視大學2007—2008學年度第二學期“開放專科”期末考試商業(yè)銀行經(jīng)營管理試題答案及評分標準(供參照)2008年7月一、填空題(每空1分，共8分)1．直隸型地區(qū)型管轄行型2．現(xiàn)金結(jié)算轉(zhuǎn)帳結(jié)算3．核心資本隸屬資本4．成本二、名詞解說(每題4分，共12分)1.協(xié)議帳戶是銀行對自動轉(zhuǎn)帳服務帳戶的進一步創(chuàng)新發(fā)展，它是一種存款依照商定能夠在積蓄存款帳戶、支票存款帳戶和錢幣市場互幫基金帳戶之間自動轉(zhuǎn)帳的帳戶。2．財產(chǎn)欠債比率管理是對銀行的財產(chǎn)和欠債規(guī)定一系列的比率，進而實現(xiàn)對財產(chǎn)控制，保持財產(chǎn)的合理增添，除去和減少風險的一種銀行財產(chǎn)欠債管理方法。3．全面風險管理是指對整個機構(gòu)內(nèi)各個層次的業(yè)務單位、各個種類的風險的全盤管理，這類管理要求將信譽風險、市場風險及各樣其余風險以及包含這些風險的各樣金融財產(chǎn)與財產(chǎn)組合，擔當這些風險的各個業(yè)務單位歸入到一致的系統(tǒng)中，對各種風險在依照一致的標準進行丈量和加總，并依照所有業(yè)務的有關性對風險進行控制和管理。三、單項選擇題(每題3分，共15分)1．B2．B3．A4．C5．A四、判斷正誤并說明原由(每題3分，共15分)1．正確。2．錯誤。匯票能夠經(jīng)過背書進行轉(zhuǎn)讓，所以匯票的持票人能夠是收款人，也能夠不是收款人，出票人和收款人其實不必定是同一人。3．正確。4．錯誤。商業(yè)銀行資本金的增添，一方面誠然能降低經(jīng)營風險，另一方面也會對銀行的盈余產(chǎn)生負面影響。股權(quán)成本一般高于欠債、資本量過大會使銀行財務杠桿比率降落，所以資本的增添預示著將來利潤的減少。商業(yè)銀行應在追求利潤最大化的同時，保持銀行安全穩(wěn)重經(jīng)營，所以其資本金也一定保持在一個合理和適量的水平，其實不是越多越好。5．錯誤。利潤表是反應商業(yè)銀行在一準時期內(nèi)經(jīng)營成就的動向報表，它反應了商業(yè)銀行在一準時期內(nèi)的利潤或損失。反應商業(yè)銀行上交稅金、提取盈余公積金和利潤結(jié)余方面狀況的報表是利潤分派表。五、簡答題(每題10分，共30分)1．①欠債業(yè)務為商業(yè)銀行供給了重要的資本根源。②必定規(guī)模的欠債是商業(yè)銀行生計的基礎。③欠債業(yè)務的規(guī)模和構(gòu)造限制著商業(yè)銀行財家產(chǎn)務的規(guī)模和構(gòu)造。④欠債業(yè)務為商業(yè)銀行的流動性管理供給了財家產(chǎn)務之外的基本操作手段。⑤欠債業(yè)務的展開有益于銀行與客戶成立穩(wěn)固的業(yè)務聯(lián)系，為銀行供給更多的信息根源。2．①計算機網(wǎng)絡技術和互聯(lián)網(wǎng)的飛快發(fā)展是網(wǎng)上銀行產(chǎn)生和發(fā)展的技術基礎。②互聯(lián)網(wǎng)安全保密技術逐漸完美，為網(wǎng)上銀行發(fā)展供給了安全保障。③電子商務的發(fā)展創(chuàng)建了網(wǎng)上銀行廣闊的市場遠景。④服務成本的降低以及經(jīng)濟全世界化、金融國際化背景下銀行業(yè)深重的競爭壓力是網(wǎng)上銀行產(chǎn)生并得以發(fā)展的根本原由。3．①信譽風險評級。②成立風險管理信息系統(tǒng)。③慎重的信貸決議。④信貸檢查。⑤建立信譽限額。⑥財產(chǎn)組合管理。六、闡述題(共20分)在險價值(VAR)是指在概率給定的狀況下，銀行的投資組合價值在下一階段最多可能損失多少。在正態(tài)散布的狀況下，在險價值公式為：VAR＝ω0μaδt0.5此中，ω0為早期投資額，μ為特定財產(chǎn)的日(或周、年)回報率的均值，δ則代表財產(chǎn)回報率的標準差，t為擁有該項財產(chǎn)的時期。此公式的含義是：在特定財產(chǎn)回報率R聽從正態(tài)散布的狀況下，必定投資額ω0在置信度1一a的范圍內(nèi)，在擁有時間t內(nèi)發(fā)生的最大損失。在險價值法的長處在于：(1)能夠用來簡單了然的表示市場風險的大小，單位是美元或其余錢幣，沒有任何技術色彩，沒有任何專業(yè)背景的投資者和管理者都能夠經(jīng)過VAR值對金融風險進行判斷。(2)能夠事先計算風險，不像過去風險管理的方法都是在過后權(quán)衡風險大小。(3)不單能計算單個金融工具的風險，還可以計算由多個金融工具構(gòu)成的投資組合的風險，這是傳統(tǒng)金融風險管理所不可以做到的。在險價值的限制性表此刻：(1)在險價值法權(quán)衡的主假如市場風險，如純真依賴在險價值法，就會忽視其余種類的風險，如信譽風險。(2)在險價值法的結(jié)果