5.3 違背經(jīng)典假設(shè)的計量經(jīng)濟學(xué)方法

一、多重共線性二、異方差性三、序列相關(guān)性四、隨機解釋變量問題第三節(jié)違背經(jīng)典假設(shè)的計量經(jīng)濟學(xué)方法一、多重共線性1.含義

如果有兩個或者兩個以上的解釋變量x之間存在顯著的相關(guān)性，則稱模型存在多重共線性。分類

出現(xiàn)完全共線性。

（1）完全共線性完全共線，例如

（2）一般共線性

一般共線，例如

表現(xiàn)假設(shè)X1,和X2共線共線性若不嚴(yán)重，可忽略正的共線性負的共線性原因：經(jīng)濟變量之間客觀存在的聯(lián)系

后果

完全共線后果

若完全共線性

一般共線后果

2、檢驗圖示法，建立解釋變量之間的散點圖判斷

判決系數(shù)法

逐步回歸法

3.克服多重共線行的方法原理：增量之間的線性關(guān)系比總量之間的線性關(guān)系弱

①—②

嚴(yán)重共線：應(yīng)用一階差分法（或者嶺回歸法）

一般共線：應(yīng)用廣義差分法（詳見第三節(jié)）剔除法：經(jīng)濟意義不顯著的共線變量可剔除說明：即使存在多重共線，如果解釋變量可以通過t檢驗，可以忽略多重共線問題。一階差分法軟件程序

二、異方差性1.含義表現(xiàn)

遞增異方差遞減異方差成因：隨機誤差項中某一因素起了主導(dǎo)作用。

例如，服裝需求模型依據(jù)需求函數(shù)，影響需求量的顯著因素主要是收入和價格，詳見第7章需求函數(shù)部分。

氣候變化低收入

高收入后果

顯著性檢驗失效。

如果不滿足同方差假設(shè)則不能構(gòu)造有效的t統(tǒng)計量。

2、檢驗

同方差遞增異方差遞減異方差圖示法戈里瑟法（Glejser）t檢驗

以一元模型為例布羅施-帕甘（Breusch-Pagan）檢驗

懷特（White）檢驗

3、估計[加權(quán)(Weight)最小二乘法WLS]原理

WLS軟件操作（依據(jù)原理，手動）

WLS軟件程序（實際操作，自動）

三、序列相關(guān)性表現(xiàn)模型存在正序列相關(guān)性

樣本點在回歸直線同側(cè)——正的序列相關(guān)

樣本點在回歸直線異側(cè)——負的序列相關(guān)原因：隨機誤差相中某一因素起到主導(dǎo)作用緊縮政策

擴張政策后果因為參數(shù)估計量的有效性證明和t統(tǒng)計量的構(gòu)造都依賴序列無關(guān)假設(shè)。（詳見參數(shù)估計量有效性證明）2，變量的顯著性檢驗失效

2、檢驗圖示法散點圖D-W法（Durbin-Wartson檢驗）

就是說：D.W小時有正相關(guān)的可能D.W大時有負相關(guān)的可能D.W檢驗判斷標(biāo)準(zhǔn)Ⅲ：du<D.W<4-du序列無關(guān)Ⅳ：4-du<D.W<4-dL無法判斷Ⅴ：4-dL<D.W<4負序列相關(guān)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ0dldu24-du4-dl4Ⅰ：0<D.W<dl

正序列相關(guān)Ⅱ：dl<D.W<du無法判斷DW處在無法判斷區(qū)域

Ⅱdl<D.W<du無法判斷Ⅳ：4-du<D.W<4-dL無法判斷拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗（補充，了解）

3、估計：一階廣義差分法（假設(shè)兩個X)

杜賓兩步法完成參數(shù)估計

一階廣義差分法軟件操作舉例[為什么輸入AR(1)]

廣義差分法的軟件操作如果模型存在軟件輸入：Y

C

X1…….XKAR(1)AR(2)……AR(L)

四、隨機解釋變量問題五、軟件操作綜合練習(xí)如果糧食產(chǎn)量作為被解釋變量，依據(jù)CD生產(chǎn)函數(shù)，應(yīng)選擇哪些解釋變量建立模型？注：CD生產(chǎn)函數(shù)的數(shù)學(xué)形式：Y=AKαLβ其中，Y:產(chǎn)出；A：效率系數(shù)；K:資本；L:勞動力答:Y：糧食產(chǎn)量X：施肥量；種子投入；種植面積；農(nóng)機動力；農(nóng)業(yè)勞力技術(shù)水平一定情況下的計量模型

農(nóng)機動力和農(nóng)業(yè)勞力參數(shù)為負數(shù)，經(jīng)濟意義不合理。技術(shù)水平變化情況下的計量模型

農(nóng)業(yè)勞力和技術(shù)進步的參數(shù)為負數(shù)，經(jīng)濟意義不合理。分段回歸與虛擬變量的引入考慮糧食生產(chǎn)的條件變化，以2000年為拐點，首先進行Chow檢驗，結(jié)果拒絕參數(shù)相等的約束，應(yīng)該分段分段回歸結(jié)果顯示：2000年之前，技術(shù)進步不顯著2000年之后，技術(shù)進步顯著，但模型線性關(guān)系不顯著引入虛擬變量（乘法，持續(xù)作用），OLS估計的線性關(guān)系仍不顯著檢驗發(fā)現(xiàn)存在異方差性，不存在序列相關(guān)性，采用WLS，通過檢驗1983-2000年分段回歸結(jié)果技術(shù)進步不顯著，規(guī)模報酬不變20