金融風險管理考試復習題庫完整版

資料內容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。金融風險管理/第1學期題庫一、不定項選擇題(至少一項是正確的,本大題共15小題,每小題2分,共30分)1、”_D_____是指管理者經過承擔各種性質不同的風險,利用它們之間的相關程度來取得最優(yōu)風險組合,使加總后的總體風險水平最低。A.回避策略B.轉移策略C.抑制策略D.分散策略”2、”流動性比率是流動性資產與_______之間的商。A.流動性資本B.流動性負債C.流動性權益D.流動性存款”3、”資本乘數(shù)等于_____除以總資本后所獲得的數(shù)值A.總負債B.總權益C.總存款D.總資產”4、”狹義的信用風險是指銀行信用風險,也就是由于______主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難,而給放款銀行帶來本息損失的風險。A.放款人B.借款人C.銀行D.經紀人”5、”_______理論認為,銀行不但能夠經過增加資產和改進資產結構來降低流動性風險,而且能夠通過向外借錢提供流動性,只要銀行的借款市場廣大,它的流動性就有一定保證。A.負債管理B.資產管理C.資產負債管理D.商業(yè)性貸款”6、”所謂的”存貸款比例”是指___________。A.貸款/存款B.存款/貸款C.存款/(存款+貸款)D.貸款/(存款+貸款)7、”當銀行的利率敏感性資產大于利率敏感性負債時,市場利率的上升會_______銀行利潤;反之,則會減少銀行利潤。A.增加B.減少C.不變D.先增后減”銀行的持續(xù)期缺口公式是______________。(A)A．B.C.D.9、”________,又稱為會計風險,是指對財務報表會計處理,將功能貨幣轉為記賬貨幣時,因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。A.交易風險B.折算風險C.匯率風險D.經濟風險”10、”為了解決一筆貸款從貸前調查到貸后檢查完全由一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權謀私問題,中國銀行都開始實行了________制度,以降低信貸風險。A.五級分類B.理事會C.公司治理D.審貸分離”11、證券承銷的信用風險主要表現(xiàn)為,在證券承銷完成之后,證券的__________不按時向證券公司支付承銷費用,給證券公司帶來相應的損失。A.管理人B.受托人C.代理人D.發(fā)行人12、”________是以追求長期資本利得為主要目標的互助基金。為了達到這個目的,它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。A.股權基金B(yǎng).開放基金C.成長型基金D.債券基金13、”融資租賃一般包括租賃和_____兩個合同。A.出租B.談判C.轉租D.購貨14、”________是在交易所內集中交易的、標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證,因此不存在違約的問題。A.期貨合約B.期權合約C.遠期合約D.互換合約15、”當前,互換類(Swap)金融衍生工具一般分為________和利率互換兩大類。A.商品互換B.貨幣互換C.費率互換D.稅收互換”16、”上世紀50年代,馬柯維茨的_____________理論和莫迪里亞尼-米勒的MM定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在,金融工程的理論基礎仍是這兩大理論。A.德爾菲法B.CART結構分析C.資產組合選擇D.資本資產定價”17、中國股票市場中______是一種買進權利,持有人有權于約定期間(美式)或到期日(歐式),以約定價格買進約定數(shù)量的資產。A.認股權證B.認購權證C.認沽權證D.認債權證18、”網(wǎng)絡銀行業(yè)務技術風險管理主要應密切注意兩個渠道:首先是_________;其次是應用系統(tǒng)的設計。A.數(shù)據(jù)傳輸和身份認證B.上網(wǎng)人數(shù)和心理C.國家管制程度D.網(wǎng)絡黑客的水平”19、”金融自由化中的”價格自由化”主要是指________的自由化。A.利率B.物價C.稅率D.匯率”20、”一般認為,1997年中國成功避開了亞洲金融危機的主要原因是中國當時沒有開放_________。A.經常賬戶B.資本賬戶C.非貿易賬戶D.長期資本賬戶”1、”按金融風險主體分類,金融風險能夠劃分為以下哪幾類風險:_________________A.國家金融風險B.金融機構風險C.居民金融風險D.企業(yè)金融風險”2、”‥‥信息不對稱又導致信貸市場的________和______,從而呆壞帳和金融風險的發(fā)生。A.逆向選擇B.收入下降C.道德風險D.逆向撤資”3、”金融風險管理的目的主要應該包括以下幾點:____A.保證各金融機構和整個金融體系的穩(wěn)健安全B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性C.保證金融機構的公平競爭和較高效率D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E.維護社會公眾的利益”4、”商業(yè)銀行的負債項目由_____________、____________和____________三大負債組成。A.存款B.放款C.借款D.存放同業(yè)資金E.結算中占用資金”5、”房地產貸款出現(xiàn)風險的征兆包括:____________。A.同一地區(qū)房地產項目供過于求B.項目計劃或設計中途改變C.中央銀行下調了利率D.銷售緩慢,售價折扣過大E.宏觀貨幣政策放松”6、”商業(yè)銀行的資產主要包括四種資產,分別是:_______________。A.吸收的存款B.現(xiàn)金資產C.證券投資D.貸款E.固定資產”7、”外匯的敞口頭寸包括:_____等幾種情況。A.外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額B.外匯交易賣出數(shù)額巨大C.外匯資產與負債數(shù)量相等,但期限不同D.外匯交易買入數(shù)額巨大”8、”廣義的操作風險概念把除____C____和___D_____以外的所有風險都視為操作風險。A.交易風險B.經濟風險C.市場風險D.信用風險”9、”商業(yè)銀行面臨的外部風險主要包括______。A.信用風險B.市場風險C.財務風險D.法律風險”10、”在不良資產的化解和防范措施中,債權流動或轉化方式主要包括:____________。A.資產證券化B.呆壞賬核銷C.債權出售或轉讓D.債權轉股權”11、”廣義的保險公司風險管理,涵蓋保險公司經營活動的一切方面和環(huán)節(jié),既包括產品設計、展業(yè)、______、______和______等環(huán)節(jié)。A.理賠B.咨詢C.核保D.核賠E.清算”12、”證券承銷的市場風險就是在整個市場行情不斷下跌的時候,證券公司無法將要承銷的證券按預定的__C____全部銷售給___A___的風險。A.投資者B.中介公司C.發(fā)行價D.零售價”13、”基金的銷售包括以下哪幾種方式:A__B__C_D_。A.計劃銷售法B.直接銷售法C.承銷法D.經過商業(yè)銀行或保險公司促銷法”14、”農村信用社的資金大部分來自農民的___C____,___A____是最便捷的服務產品。A.小額農貸B.證券投資C.儲蓄存款D.養(yǎng)老保險”15、”融資租賃涉及的幾個必要當事人包括:_A___B___C。A.出租人B.承租人C.供貨人D.牽頭人E.經理人三、簡答題1、簡述銀行流動性風險產生的主要原因。答:金融機構的流動性風險是由多種因素導致的,既有內部管理的因素,又有外部因素:(1)資產與負債的期限結構不匹配;(2)資產負債質量結構不合理;(3)經營管理不善;(4)利率變動;(5)貨幣政策和金融市場的原因;(6)信用風險。2、簡述利率風險會在哪些方面影響個人、企業(yè)和金融機構。答:利率與個人、企業(yè)和金融機構都有著密切的關系。個人經過住宅抵押貸款向銀行借錢買房,在金融市場上購買企業(yè)債券或國債,購買貨幣市場基金等。以個人住宅抵押貸款為例,當利率上升時,個人償還利息的負擔就會加大;企業(yè)不但會在銀行存款,也會向銀行申請貸款或發(fā)行企業(yè)債券等。對于借用了銀行浮動利率貸款的企業(yè)來說,當市場利率上升,無疑會加重企業(yè)償還利息的成本;銀行要吸收存款和發(fā)放貸款,還要開展其它一些投資業(yè)務。所有這些活動都會受到利率波動的影響。3、簡述中國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務及其含義。答:投資銀行業(yè)務、經紀業(yè)務和自營業(yè)務是中國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務,也是證券公司收入的主要來源。1.投資銀行業(yè)務就是協(xié)助政府或公司企業(yè)銷售新發(fā)行證券、為企業(yè)提供財務顧問、幫助企業(yè)進行資產重組等。投資銀行業(yè)務中最重要的一項就是證券承銷。證券公司承銷證券要收取承銷費,一般是按照承銷所籌集資金的一定比率收取。2.經紀業(yè)務就是替客戶買賣已發(fā)行證券,即經紀業(yè)務是一般投資者委托證券公司買賣證券的行為。如果證券公司代客理財盈利了,那么,除了收取一定的傭金外,其余所有的盈利都應歸委托的投資者所有;反之,如果出現(xiàn)了虧損,則虧損也應由投資者自己來承擔。經紀業(yè)務是二級市場上的業(yè)務活動。3.自營業(yè)務就是證券公司經過在自己的賬戶上買賣證券,以獲取投資收益的行為。與經濟業(yè)務不同的是,如果證券公司在自營業(yè)務中賺錢了,那么,所有的收益都歸證券公司自己所有;反之,如果出現(xiàn)了虧損,也要由證券公司自己來承擔。4、簡述農村信用社的主要風險及其含義。:農村信用社的主要風險有信用風險、流動性風險、利率風險、操作風險、資本金風險等。信用風險。農村信用社的信用風險是指信用社的債務人不能償還或延期償還貸款本息而造成信用社貸款發(fā)生呆賬、壞賬,給信用社造成損失。流動性風險。流動性風險是信用社面臨的最基本的風險,主要是指信用社沒有足夠的資金清償債務、滿足客戶提取存款的需要,不得已以虧損價格賣出其資產來取得現(xiàn)金而使信用社遭受經濟損失的可能。利率風險。信用社負債的直接成本和盈利資產的收入都是經過利息的形成表現(xiàn)出來的。利率風險是指由于市場利率水平的變動造成信用社負債成本變動、資產收益變動所造成的損失。利率風險會影響信用社的收益。利率變化是由金融環(huán)境中各種因素共同決定的,不以信用社意志為轉移。操作風險。操作風險是指由于信用社內控機制出現(xiàn)問題、失誤或由于工作人員因故意或過失造成操作失誤,導致信用社資產或盈利減少,并可能給客戶造成損失的風險。資本金風險。資本金風險是指信用社出現(xiàn)沒有償債能力的可能性。從技術角度看,當一家信用社的凈收益或股東權益出現(xiàn)負數(shù)時,該信用社就缺乏償債能力。5、簡述商業(yè)銀行一般面臨的外部風險。答:外部風險包括:①信用風險。是指合同的一方不履行義務的可能性。②市場風險。是指因市場波動而導致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。③法律風險,是指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權限的行為而給另一方導致?lián)p失的風險。6、簡述商業(yè)銀行一般面臨的內部風險。答:內部風險包括:①財務風險,主要表現(xiàn)在資本嚴重不足和經營利潤虛盈實虧兩個方面。②流動性風險,是指銀行流動資產不足,不能滿足支付需要,使銀行喪失清償能力的風險。③內部管理風險,即銀行內部的制度建議及落實情況不力而形成的風險。7、簡述商業(yè)銀行操作風險的特點。答:操作風險的特點是:1.操作風險主要來源于金融機構的日常營運,人為因素是主要原因。2.操作風險事件發(fā)生頻率很低?？墒且坏┌l(fā)生就會造成極大的損失,甚至危及銀行的生存。3.單個的操作風險因素與操作性損失之間不存在清晰的、能夠定量界定的數(shù)量關系。8.簡述信貸資產風險管理的措施。答:1.回避措施。2.分散措施。3.轉嫁措施。4.抑制措施。5.補償措施。9.簡述操作風險類型。答:操作風險能夠劃分為六種類型:1.執(zhí)行風險2.信息風險3.關系風險.4.法律風險5.人員風險.6.系統(tǒng)時間風險。10.簡述操作風險事件導致?lián)p失發(fā)生的原因。1.內部欺詐,即有機構內部人員參與的詐騙、盜用資產、違反法律以及金融機構的規(guī)章制度的行為;2.外部欺詐,即第三方的詐騙、盜用資產、違反法律的行為;3.雇傭合同以及工作狀況帶來的風險事件,即由于不履行合同,或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求;4.客戶、產品以及商業(yè)行為引起的風險事件,即有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求,或者是由于產品的性質、設計問題造成的失誤;5.有形資產的損失,即由于災難性事件或其它事件引起的有形資產的損壞或損失;6.經營中斷和系統(tǒng)出錯;7.涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件。11.簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務分類(從風險角度看)。答:,商業(yè)銀行中間業(yè)務分類如下:1)結算性中間業(yè)務。2)融資性中間業(yè)務。3)代理性中間業(yè)務。4)服務性中間業(yè)務。5)擔保性中間業(yè)務。6)衍生類中間業(yè)務。四、論述題1、”試述金融風險產生的原因。”答:金融風險的產生是由多種因素導致的,原因是復雜的,既有外部因素,又有內部因素,同時在不同國家、不同時期和不同領域,金融風險產生的原因也有所不同。產生金融風險的基本原因在于金融企業(yè)從事貨幣經營和信用活動的不確定性。具體表現(xiàn)在以下幾個方面:(1)信息的不完全性與不對稱性;(2)金融機構之間的競爭日趨激烈;(3)金融體系脆弱性加大;(4)金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管的難度;(5)金融機構的經營環(huán)境缺陷;(6)金融機構內控制度不健全;(7)經濟體制性的原因;(8)金融投機;(9)金融風險產生的其它原因,如國際金融風險的轉移、金融生態(tài)環(huán)境、金融有效監(jiān)管的原因等。(各點再展開論述)2、”結合中國金融經濟環(huán)境論述操作風險事件損失的主要原因?！贝?操作風險事件導致?lián)p失發(fā)生的原因有以下七種:(1)內部欺詐;(2)外部欺詐;(3)雇用合同以及工作狀況帶來的風險事件;(4)客戶、產品以及商業(yè)行為引起的風險事件;(5)有形資產的損失;(6)經營中斷和系統(tǒng)錯誤;(7)涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件。以中國的商業(yè)銀行為例,近幾年,操作風險發(fā)生的最常見的形式是內部欺詐和外部欺詐以及內外部相互勾結的欺詐行為。這類風險一旦發(fā)生,由于一般隱匿時間較長,銀行的損失極大。這種現(xiàn)象說明商業(yè)銀行的風險管理水平以及對內部控制的執(zhí)行程度決定了操作風險的大小。以中國的商業(yè)銀行辦理個人住房抵押貸款為例,商業(yè)銀行個人住房抵押貸款業(yè)務面臨的操作風險主要是由流程執(zhí)行不嚴格和外部欺詐兩種情況引起的。流程執(zhí)行不嚴格導致的操作風險是指商業(yè)銀行在辦理個人住房抵押貸款的過程中沒有做好貸前審查和貸后檢查工作,從而給銀行埋下風險隱患。而外部欺詐造成的操作風險主要包括房地產開發(fā)商利用”假按揭”的形式騙取銀行資金、中介金融機構伙同商家套取銀行貸款、不合格中介金融機構違規(guī)操作等情況。這種操作風險案例在商業(yè)銀行風險管理中屢見不鮮。3、”試述商業(yè)銀行中間業(yè)務風險管理對策和措施”答:1)深化監(jiān)管部門對中間業(yè)務風險的監(jiān)管。隨著世界經濟的一體化、金融監(jiān)管標準的國際化,金融監(jiān)管部門對商業(yè)銀行中間業(yè)務的外部監(jiān)管已顯得相當重要和關鍵。(1)建立統(tǒng)一、科學、合理的中間業(yè)務風險監(jiān)管體系;(2)嚴格控制中間業(yè)務市場的開發(fā)審批;(3)加快現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)的建設;(4)建立完備的中間業(yè)務監(jiān)管法律法規(guī)。2)加強中間業(yè)務風險的基礎性內部管理。對于中間業(yè)務的風險控制,關鍵之一在于銀行內部,因此,商業(yè)銀行內部應建立相互制約的組織結構,形成逐級向下的授權程序,以及逐級向上報告制度,從而形成合理的內部監(jiān)察機制,加強中間業(yè)務風險的基礎性管理。(1)建立具有相互制約功能的組織結構。各種功能應分別安排不同的人員,嚴格按照操作規(guī)程和制度執(zhí)行,避免操作人員權力的交叉和集中,是風險管理組織結構中非常重要的環(huán)節(jié)。(2)健全逐級向下的授信授權程序。對于需要授信授權的中間業(yè)務,必須實行逐級向下的統(tǒng)一授信管理,建立統(tǒng)一的法人授權制度,以及嚴格的授信風險垂直管理體制。(3)完善逐級向上的報告制度。管理層只有充分了解中間業(yè)務的風險水平、層次、大小等實際狀況,才能對其作出判斷和選擇,設計行動方案。因此,需要有一個基層風險信息及時呈報管理層的報告系統(tǒng)。3)健全中間業(yè)務風險管理制度。隨著中國商業(yè)銀行中間業(yè)務的快速發(fā)展,中間業(yè)務風險管理制度作為銀行中間業(yè)務防范、規(guī)避風險的基本保障體系,必須得到進一步完善和健全。(1)完善中間業(yè)務統(tǒng)計制度;(2)規(guī)范中間業(yè)務的信息披露制度。商業(yè)銀行既要披露各種風險狀況的信息,也要披露各種風險評估和管理過程以及風險與資本匹配狀況的信息;既要披露定性的信息,也要披露定量的信息;不但要披露核心信息,還要披露附加信息。4)優(yōu)化客戶結構,合理確定中間業(yè)務的范圍。根據(jù)中間業(yè)務的定價目標和中間業(yè)務市場狀況,針對部分客戶信譽不高、信用風險較高的現(xiàn)狀,銀行應該高度重視對客戶的信用分析和評估,建立完善的客戶資信評價體系,對中間業(yè)務客戶實行同貸款客戶同一標準的資信評定,按照客戶的資信程度,確定中間業(yè)務開發(fā)的客戶范圍,確保與信用等級較高的客戶交易,防止發(fā)生新的信用風險,將信譽較差的客戶列入”黑名單”,嚴禁與列入”黑名單”的客戶再發(fā)生新的交易,而將市場中資信程度最高的若干客戶作為交易的重點客戶。4、試述保險公司防范承保風險的管理措施。答:保險公司承保風險管理主要包括以下一些措施:(1)制定合理的承保標準。(2)編制承保手冊,并據(jù)此承保業(yè)務。(3)收集和整理承保信息,為核保決定提供依據(jù)。(4)加強核保工作。(5)加強內控制度建設。(6)加強承保的可行性研究和效益評估。(7)建立保險公司的風險核保制度。(8)加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度。5、試述證券經紀業(yè)務的風險管理措施?答:證券公司經紀業(yè)務的風險管理主要是著眼于制度的建設,經過制定業(yè)務、財務、行政后勤管理辦法、程序、規(guī)章制度等,界定部門和個人的職責,充分發(fā)揮各業(yè)務、職能部門的職能,控制經營風險,實現(xiàn)經營目標。建立、健全證券公司經紀業(yè)務的行為規(guī)范。建立公司總部、經紀業(yè)務部和營業(yè)部的三級風險控制體系,并對營業(yè)部的風險程度(基本無風險、有風險但較小、風險較大需要密切關注)進行分類監(jiān)控。利用現(xiàn)代化通信手段,加大信息系統(tǒng)投入,經過衛(wèi)星系統(tǒng)和地面DDN,實現(xiàn)地空兩條線,對營業(yè)部進行實時監(jiān)控。加強稽核審計的力度,確保營業(yè)部財務明晰,及時與總公司結算,完善各類突發(fā)事件的應變措施。對要害崗位實行不定期檢查,采取主要負責人員輪崗制度,防止工作人員利用職務之便作案,給公司造成損失。及時調整經紀業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略,積極應對技術環(huán)境的變化給經紀業(yè)務帶來的挑戰(zhàn)。6、試述基金管理公司內部控制制度的主要內容基金管理公司進行風險管理與控制的基礎是建立良好的內部控制制度。內部控制制度應當全面、有效、相互制約,并堅持成本效益原則。第一,內部控制應當包括公司的各項業(yè)務、各個部門、各級人員和各個環(huán)節(jié);第二,建立合理的內控程序,維護制度的權威;第三,公司各部門、各崗位保持相正確獨立性;第四,部門和崗位設置應當權責明確、相互制衡;第五,以合理的控制成本達到最佳的控制效果。內部控制制度的主要內容包括環(huán)境控制和業(yè)務控制。環(huán)境控制是指與內部控制制度相關的環(huán)境因素,包括公司治理結構、組織結構、公司文化員工素質等方面。業(yè)務控制包括投資管理業(yè)務員控制、信息披露控制、信息技術系統(tǒng)控制、會計系統(tǒng)控制、監(jiān)察稽核控制及其它方面的內部控制等。投資管理業(yè)務控制。投資管理業(yè)務控制涉及研究業(yè)務控制、投資決策業(yè)務控制、基金交易業(yè)務控制、對關聯(lián)方交易的監(jiān)控。信息披露制度。公司應按照規(guī)定建立信息披露制度,同時又要制定嚴格的保密制度。信息技術系統(tǒng)控制。公司實行嚴格的信息系統(tǒng)管理制度、授權制度、崗位責任制度、信息數(shù)據(jù)保存和備份制度、信息技術系統(tǒng)的稽核檢查制度,確保信息系統(tǒng)安全運行。會計系統(tǒng)控制。公司應按法律規(guī)定制定會計制度、財務制度、會計操作流程等,針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統(tǒng)控制措施。監(jiān)察稽核控制。公司設立督察長,并直接對董事會負責,保證監(jiān)察稽核部門的獨立性和權威性。其它內部控制機制。7、試述農村信用社風險形成的主要原因,以及應該采取的操作風險管理措施。答:中國農村信用社風險形成的主要原因:一是信用社管理人員對內控制度執(zhí)行不嚴格,制度流于形式,未真正落到實處;二是信用社少數(shù)信貸人員有章不循,未嚴格按照操作規(guī)程辦理貸款業(yè)務,不認真執(zhí)行信貸、財務、會計等各項內控制度;三是個別信貸人員法律意識不強、業(yè)務素質不高,工作不負責,形成人為的違規(guī)現(xiàn)象;四是聯(lián)社檢查不到位,監(jiān)督制約機制不完善,缺乏有效的監(jiān)督和指導;五是聯(lián)社及信用社對單個違規(guī)事件未能及時處理,導致遺留問題越積越多。操作風險主要出現(xiàn)在一些要害部門和關鍵崗位,因此,加強對關鍵崗位的控制是操作風險管理的重點。實施重要業(yè)務、關鍵崗位人員輪換、強制休假和離崗稽核制度,重視對管理人員的有效監(jiān)管。8、”在網(wǎng)絡銀行的風險中,技術本身的風險主要表現(xiàn)在哪幾個方面?各自含義是什么?”答:網(wǎng)絡銀行技術風險是指由于技術性原因,如計算機故障、操作人員失誤等,使系統(tǒng)中存在的不利于可靠性、穩(wěn)定性和安全性要求的重大缺陷而導致?lián)p失的可能性。技術本身的風險主要體現(xiàn)為物理風險、交易風險和網(wǎng)絡風險等方面。物理風險。物理風險是網(wǎng)絡銀行面臨的實體風險,網(wǎng)絡銀行依賴計算機系統(tǒng)設備提供服務。因此物理風險也是網(wǎng)絡銀行最基本的風險之一。交易風險。交易風險是指因服務或產品傳送問題而給收益或資本所造成的風險。交易風險受內部控制、信息系統(tǒng)、雇員忠誠度和運行程序的影響。在所有的產品和服務中,都存在著交易風險。網(wǎng)絡風險?；ヂ?lián)網(wǎng)是一個開放的網(wǎng)絡,在這樣的網(wǎng)絡環(huán)境中開展對安全性能要求較高的資金業(yè)務,自然存在諸多風險。這些風險包括:由于使用開放協(xié)議的公共網(wǎng)絡,使用敏感信息(如客戶密碼、客戶隱私信息等)在傳輸過程中容易被截獲、被破譯、被篡改,可能威脅到用戶的資金安全。交易服務器是網(wǎng)上的公開站點,黑客入侵難以避免。計算機病毒的攻擊對通信網(wǎng)絡系統(tǒng)安全構成嚴重威脅。網(wǎng)上交易不是面對面的,客戶能夠在任何地點、任何時間發(fā)出請求,一方面,銀行識別客戶身份的難度加大,同時也難以控制,規(guī)范客戶的行為;另一方面,攻擊者具有隱蔽性,作案后難以追蹤責任人,難以破案。由于紙質憑證的缺失,電子交易憑證法律效力有限,難以防范交易后的抵賴行為。9、金融風險產生的原因是什么?根據(jù)中國實際情況,分析中國金融風險的產生有哪些特殊的原因?答:金融風險產生的原因:內因(1)金融企業(yè)負債率高,自有資本比率低,本身蘊含巨大風險。(2)金融創(chuàng)新工具杠桿率比較高,因此風險比較大。(3)金融活動具有虛擬性,日益脫離實際經濟而獨立運行。(4)金融風險在金融體系內的易傳染性加快了金融風險的傳播(5)金融制度內在缺陷削弱了抵御金融風險的能力。外因(1)經濟周期的影響。經濟發(fā)展總是有起伏的,當經濟處于低谷時候,金融風險會加大。(2)國家經濟政策的影響。(3)國際環(huán)境的影響。中國的特殊原因風險意識和法制觀念淡薄是造成金融風險的重要原因外部環(huán)境條件差是造成金融風險的客觀原因,行政干擾依然存在,企業(yè)對信貸資金”強依賴、軟約束”沒有根本改變風險防范機制不健全是造成金融風險的制度原因銀行內部管理和內控機制不健全是造成金融風險的內在原因五、案例分析(本大題共2小題,每題15分,共30分)1、”某銀行下半年各月定期存款增長情況如下表:下半年各月定期存款增長額(萬元)月份789101112定期存款增加額456434460474412206請結合上述數(shù)據(jù),利用算術平均法和加權平均法兩種方法預測1月份的定期存款增加額(假設7～12月的權重分別是1,2,3,4,5,6)?！崩盟阈g平均法,則1月份該行定期存款增長額的預測值為:=(456+434+460+474+412+206)/6=407(萬元)利用加權平均法,則1月份該行定期存款增長額的預測值為:X=(456X1+434X2+460X3+474X4+412X5+206X6)/(1+2+3+4+5+6)=376(萬元)2、”某家銀行的利率敏感性資產平均持續(xù)期為4年,利率敏感性負債平均持續(xù)期為5年,利率敏感性資產現(xiàn)值為億,利率敏感性負債現(xiàn)值為2500億。求持續(xù)期缺口是多少年?在這樣的缺口下,其未來利潤下降的風險,是表現(xiàn)在利率上升時,還是表現(xiàn)在利率下降時?”將幾個變量值分別代入下列持續(xù)期缺口公式即可得到持續(xù)期缺口:將幾個變量值分別代入下列持續(xù)期缺口公式即可得到持續(xù)期缺口:即,4―5X2500/=―2.25(年)該銀行處于持續(xù)期負缺口,那么將面臨利率下降、證券市場價值上升的風險。(如果經濟主體處