基于VAR模型的山西省進(jìn)出口貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長互動(dòng)關(guān)系研究獲獎(jiǎng)科研報(bào)告

基于VAR模型的山西省進(jìn)出口貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長互動(dòng)關(guān)系研究獲獎(jiǎng)科研報(bào)告關(guān)鍵詞：進(jìn)出口貿(mào)易；生產(chǎn)總值；VAR模型；脈沖響應(yīng)函數(shù)

一、引言

2017年山西的經(jīng)濟(jì)增速較上年有所提升，當(dāng)前山西經(jīng)濟(jì)正處于爬坡過坎的關(guān)鍵時(shí)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中還存在不少的問題，轉(zhuǎn)型之路任重道遠(yuǎn)。外貿(mào)是拉動(dòng)一個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車之一，加快外貿(mào)發(fā)展，對(duì)于重塑山西開放形象，提振山西開放信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長具有重要意義。

一個(gè)國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長受多重因素影響，但進(jìn)出口貿(mào)易是影響經(jīng)濟(jì)增長的一個(gè)重要因素。進(jìn)出口貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系問題的研究一直是各界關(guān)注的熱點(diǎn)。林毅夫等（2001）認(rèn)為出口的增長除了能夠直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長外，還對(duì)消費(fèi)、投資、政府支出、進(jìn)口造成影響，間接刺激經(jīng)濟(jì)增長。關(guān)于出口與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系，范柏乃等（2005）運(yùn)用Granger因果關(guān)系模型和廣義差分回歸的方法，指出中國出口貿(mào)易與GDP之間存在著十分明顯的單向因果關(guān)系，出口貿(mào)易是推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)增長的重要原因。關(guān)于進(jìn)口與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系，陳家勤采用進(jìn)出口依存度、進(jìn)口GDP增長彈性來分別衡量一國經(jīng)濟(jì)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的依賴程度以及進(jìn)口對(duì)GDP增長率的影響，認(rèn)為進(jìn)口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長有較大的促進(jìn)作用。已有文獻(xiàn)缺乏對(duì)地區(qū)性的具體分析，大多限于分析進(jìn)出口某些方面的指標(biāo)，本文運(yùn)用山西省最新的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，利用理論基礎(chǔ)完備的VAR模型，從現(xiàn)狀描述和實(shí)證分析的角度分析山西省進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長的相互關(guān)系。

二、數(shù)據(jù)加工與模型方法

（一）數(shù)據(jù)來源與加工

本文數(shù)據(jù)來源于1990年～2017年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》及《山西統(tǒng)計(jì)年鑒》。為了幫助降低異方差性，我們對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)時(shí)間序列取其對(duì)數(shù)。

（二）模型方法

向量自回歸模型（VAR）最早由Sims在1980年提出，不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，采用自回歸模型的聯(lián)立形式，在模型的每一個(gè)方程中，內(nèi)生變量對(duì)模型的全部內(nèi)生變量的滯后值進(jìn)行回歸，從而估計(jì)全部內(nèi)生變量的動(dòng)態(tài)關(guān)系。VAR模型的結(jié)構(gòu)與所含變量個(gè)數(shù)m和最大滯后階數(shù)k有關(guān)，VAR（k）模型表示如下：

Yt=u+A1Yt-1+A2Yt-2+…+AkYt-k+μtμt～（0，∑μ）

VAR模型可用來預(yù)測(cè)相互聯(lián)系的時(shí)間序列系統(tǒng)和分析隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)沖擊，很好地解釋動(dòng)態(tài)沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)變量形成的影響。

三、計(jì)量方法與實(shí)證結(jié)果

（一）實(shí)證分析

1.單位根檢驗(yàn)

為保證VAR模型的有效性，首先采用ADF方法對(duì)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果顯示所有變量均為I（1）序列，在取對(duì)數(shù)后都穩(wěn)定。

2.VAR模型最優(yōu)滯后期的確定

VAR模型的關(guān)鍵是選擇滯后期的長度，協(xié)整分析的結(jié)果對(duì)滯后期很敏感，依據(jù)各信息準(zhǔn)則指標(biāo)進(jìn)行選擇，檢測(cè)發(fā)現(xiàn)所有準(zhǔn)則中k的最優(yōu)值都為5，故選擇VAR（5）模型，且該模型的特征方程所有的根的倒數(shù)都小于1，即位于單位圓內(nèi)，說明VAR（5）模型是平穩(wěn)的。

3.Johansan協(xié)整檢驗(yàn)

所有變量均為I（1）序列，且模型穩(wěn)定，滿足協(xié)整檢驗(yàn)的前提，采用Johansan協(xié)整檢驗(yàn)法，結(jié)果表明山西省地區(qū)生產(chǎn)總值與進(jìn)出口、出口額和進(jìn)口額之間存在顯著的協(xié)整關(guān)系（2個(gè)），即它們之間長期均衡。

（二）結(jié)果分析

1.脈沖響應(yīng)函數(shù)

脈沖響應(yīng)函數(shù)是用以反映在擾動(dòng)項(xiàng)加上一個(gè)單位標(biāo)準(zhǔn)差的新息沖擊所導(dǎo)致的對(duì)內(nèi)生變量當(dāng)前值和未來值的影響。結(jié)果可知第1期和第2期，進(jìn)出口總額、出口額、進(jìn)口額正向沖擊，并都在第二期內(nèi)達(dá)到最大值后呈下降趨勢(shì)。其中進(jìn)出口總額對(duì)GDP的正向沖擊在第3期到第5期內(nèi)在0附近徘徊，第6期達(dá)到負(fù)向波動(dòng)最低值后在第8期影響漸趨于零，表示影響作用的消失；而出口額在第3期內(nèi)趨于0；進(jìn)口總額向沖擊一直延續(xù)到第5期，在第6期內(nèi)達(dá)到最小值后在第8期漸趨于零。表明短期內(nèi)進(jìn)出口總額、出口額、進(jìn)口額對(duì)地區(qū)GDP的總體影響都為正，即地區(qū)GDP會(huì)隨它們的增加有不同程度的增加。

2.方差分解結(jié)果分析

為了進(jìn)一步分析影響因素對(duì)山西省GDP的相對(duì)作用大小，對(duì)DLNGDP進(jìn)行方差分解，可知第一期內(nèi)GDP只受自身影響，第二期不僅受到自身的影響，還受到了進(jìn)出口貿(mào)易影響，進(jìn)出口總額、出口額、進(jìn)口額的方差貢獻(xiàn)率分別為3%、43%、5%。在分析期內(nèi)，出口額對(duì)GDP的影響最大（除自身影響外），而且隨著時(shí)間的推移，出口額貢獻(xiàn)率穩(wěn)定在43%左右，而且進(jìn)口額與進(jìn)出口總額影響作用逐漸增強(qiáng)，滯后期較長，對(duì)GDP的影響較小?？傮w而言，出口額對(duì)GDP的影響作用較大，其次是進(jìn)口額、進(jìn)出口總額。

四、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論

通過構(gòu)建VAR模型，可以得出山西GDP與進(jìn)出口之間存在長期穩(wěn)定關(guān)系；短期內(nèi)山西省進(jìn)出口貿(mào)易的沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響是正向的，其中進(jìn)出口總額對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值的累計(jì)影響作用很小；出口額對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值的影響作用較大，進(jìn)口額與進(jìn)出口總額對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值的影響作用逐漸增強(qiáng)。

（二）建議

從實(shí)證看出，出