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精品文檔-下載后可編輯年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》預(yù)測(cè)試卷32022年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》預(yù)測(cè)試卷3
單選題(共80題,共80分)
1.下面屬于熊市套利做法的是()。
A.買(mǎi)入1手3月大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出1手5月大豆期貨合約
B.賣(mài)出1手3月大豆期貨合約,第二天買(mǎi)入1手5月大豆期貨合約
C.買(mǎi)入1手3月大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出2手5月大豆期貨合約
D.賣(mài)出1手3月大豆期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入1手5月大豆期貨合約
2.在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差()。
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.無(wú)規(guī)律
3.()是指在不考慮交易費(fèi)用和期權(quán)費(fèi)的情況下,買(mǎi)方立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲取的收益。
A.內(nèi)涵價(jià)值
B.時(shí)間價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.市場(chǎng)價(jià)格
4.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)是依據(jù)()確定的。
A.最后交易日最后5分鐘期貨交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
B.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
C.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日的收盤(pán)價(jià)
5.期貨的套期保值是指企業(yè)通過(guò)持有與現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸方向()的期貨合約,或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場(chǎng)未來(lái)要交易的替代物,以期對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。
A.相同
B.相反
C.相關(guān)
D.相似
6.對(duì)股票指數(shù)期貨來(lái)說(shuō),若期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)出現(xiàn)偏離,當(dāng)()時(shí),就會(huì)產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。(考慮交易成本)
A.實(shí)際期指高于無(wú)套利區(qū)間的下界
B.實(shí)際期指低于無(wú)套利區(qū)間的上界
C.實(shí)際期指低于無(wú)套利區(qū)間的下界
D.實(shí)際期指處于無(wú)套利區(qū)間
7.期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化指的是除()外,其所有條款都是預(yù)先規(guī)定好的,具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)。
A.交割日期
B.貨物質(zhì)量
C.交易單位
D.交易價(jià)格
8.某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元,該股票期權(quán)中內(nèi)涵價(jià)值最高的是()。
A.執(zhí)行價(jià)格為92.50港元,權(quán)利金為4.89港元的看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為87.50港元,權(quán)利金為2.37港元的看跌期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為92.50港元,權(quán)利金為1.97港元的看漲期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為87.50港元,權(quán)利金為4.25港元的看漲期權(quán)
9.某交易者以2美元/股的價(jià)格買(mǎi)入某股票看跌期權(quán)1手,執(zhí)行價(jià)格為35美元/股;以4美元/股的價(jià)格買(mǎi)入相同執(zhí)行價(jià)格的該股票看漲期權(quán)1手,以下說(shuō)法正確的是()。(合約單位為100股,不考慮交易費(fèi)用)
A.當(dāng)股票價(jià)格為36美元/股時(shí),該交易者盈利500美元
B.當(dāng)股票價(jià)格為36美元/股時(shí),該交易者損失500美元
C.當(dāng)股票價(jià)格為34美元/股時(shí),該交易者盈利500美元
D.當(dāng)股票價(jià)格為34美元/股時(shí),該交易者損失300美元
10.()是指可以向他人提供買(mǎi)賣(mài)期貨、期權(quán)合約指導(dǎo)或建議,或以客戶(hù)名義進(jìn)行操作的自然人或法人。
A.商品基金經(jīng)理
B.商品交易顧問(wèn)
C.交易經(jīng)理
D.期貨傭金商
11.期貨交易流程中,客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)登記的正確程序?yàn)椋ǎ?/p>
A.簽署合同→風(fēng)險(xiǎn)揭示→繳納保證金
B.風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同→繳納保證金
C.繳納保證金→風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同
D.繳納保證金→簽署合同→風(fēng)險(xiǎn)揭示
12.1982年,美國(guó)()上市交易價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約,標(biāo)志著股指期貨的誕生。
A.芝加哥期貨交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.紐約商業(yè)交易所
D.堪薩斯期貨交易所
13.期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在()和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
A.將來(lái)某一特定時(shí)間
B.當(dāng)天
C.第二天
D.一個(gè)星期后
14.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的優(yōu)點(diǎn)不包括()。
A.簡(jiǎn)化了交易過(guò)程
B.降低了交易成本
C.減少了價(jià)格變動(dòng)
D.提高了交易效率
15.某投資者在恒生指數(shù)期貨為22500點(diǎn)時(shí)買(mǎi)入3份恒生指數(shù)期貨合約,并在恒生指數(shù)期貨為22800點(diǎn)時(shí)平倉(cāng)。已知恒生指數(shù)期貨合約乘數(shù)為50,則該投資者平倉(cāng)后()。
A.盈利15000港元
B.虧損15000港元
C.盈利45000港元
D.虧損45000港元
16.期權(quán)的買(mǎi)方是()。
A.支付權(quán)利金、讓渡權(quán)利但無(wú)義務(wù)的一方
B.支付權(quán)利金、獲得權(quán)利但無(wú)義務(wù)的一方
C.收取權(quán)利金、獲得權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的一方
D.支付權(quán)利金、獲得權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的一方
17.對(duì)于股指期貨來(lái)說(shuō),當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)低估時(shí),套利者可進(jìn)行()。
A.正向套利
B.反向套利
C.垂直套利
D.水平套利
18.預(yù)期()時(shí),投資者應(yīng)考慮賣(mài)出看漲期權(quán)。
A.標(biāo)的物價(jià)格上漲且大幅波動(dòng)
B.標(biāo)的物市場(chǎng)處于熊市且波幅收窄
C.標(biāo)的物價(jià)格下跌且大幅波動(dòng)
D.標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市且波幅收窄
19.能源期貨始于()年。
A.20世紀(jì)60年代
B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代
D.20世紀(jì)90年代
20.()是指在交易所交易池內(nèi)由交易者面對(duì)面地公開(kāi)喊價(jià),表達(dá)各自買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出合約的要求。
A.交易者協(xié)商成交
B.連續(xù)競(jìng)價(jià)制
C.一節(jié)一價(jià)制
D.計(jì)算機(jī)撮合成交
21.某投資者在上一交易日的可用資金余額為60萬(wàn)元,上一交易日的保證金占用額為22.5萬(wàn)元,當(dāng)日保證金占用額為16.5萬(wàn)元,當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為5萬(wàn)元,當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為-2萬(wàn)元,當(dāng)日出金為20萬(wàn)元。該投資者當(dāng)日可用資金余額為()萬(wàn)元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
A.58
B.52
C.49
D.74.5
22.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí),該期權(quán)為()。
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.內(nèi)涵期權(quán)
D.外涵期權(quán)
23.某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入5手(10噸/手),成交價(jià)格為2022元/噸,此后合約價(jià)格迅速上升到2025元/噸;為進(jìn)一步利用該價(jià)位的有利變動(dòng),該投機(jī)者再次買(mǎi)入4手5月份合約;當(dāng)價(jià)格上升到2030元/噸時(shí),又買(mǎi)入3手合約;當(dāng)市價(jià)上升到2040元/噸時(shí),又買(mǎi)入2手合約;當(dāng)市價(jià)上升到2050元/噸時(shí),再買(mǎi)入1手合約。后市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落,跌到2035元/噸,該投機(jī)者立即賣(mài)出手中全部期貨合約,則此交易的盈虧是()元。
A.-1300
B.1300
C.-2610
D.2610
24.基本面分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)是()。
A.供求理論
B.江恩理論
C.道氏理論
D.艾略特波浪理論
25.在期貨交易所中,每次報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)數(shù)值必須是期貨合約規(guī)定的最小變動(dòng)價(jià)位的()。
A.整數(shù)倍
B.十倍
C.三倍
D.兩倍
26.某投資者判斷大豆價(jià)格將會(huì)持續(xù)上漲,因此在大豆期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入一份執(zhí)行價(jià)格為600美分/蒲式耳的看漲期權(quán),權(quán)利金為10美分/蒲式耳,則當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于()美分/蒲式耳時(shí),該投資者開(kāi)始獲利。
A.590
B.600
C.610
D.620
27.下列掉期交易中,屬于隔夜掉期交易形式的是()。
A.O/N
B.F/F
C.T/F
D.S/F
28.如果進(jìn)行賣(mài)出套期保值,則基差()時(shí),套期保值效果為凈盈利。
A.為零
B.不變
C.走強(qiáng)
D.走弱
29.美式期權(quán)的買(mǎi)方()行權(quán)。
A.可以在到期日或之后的任何交易日
B.只能在到期日
C.可以在到期日或之前的任一交易日
D.只能在到期日之前
30.最便宜可交割國(guó)債是指在一攬子可交割國(guó)債中,能夠使投資者買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨、持有到期交割并獲得最高收益的國(guó)債。下列選項(xiàng)中,()的國(guó)債就是最便宜可交割國(guó)債。
A.剩余期限最短
B.息票利率最低
C.隱含回購(gòu)利率最低
D.隱含回購(gòu)利率最高
31.糧儲(chǔ)公司購(gòu)入500噸小麥,價(jià)格為1300元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出套期保值并成交。2個(gè)月后,該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣(mài)出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆交易的結(jié)果(其他費(fèi)用不計(jì))為()元。
A.虧損50000
B.盈利10000
C.虧損3000
D.盈利20000
32.某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約,同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)合約,9月份時(shí),相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸,該投資人的投資結(jié)果是()。(每張合約1噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì))
A.盈利10美元
B.虧損20美元
C.盈利30美元
D.盈利40美元
33.某交易者買(mǎi)入1手5月份執(zhí)行價(jià)格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),支付權(quán)利金18美分/蒲式耳。賣(mài)出兩手5月份執(zhí)行價(jià)格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),收入權(quán)利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再買(mǎi)入一手5月份執(zhí)行價(jià)格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為5美分/蒲式耳,則該組合的最大收益為()美分/蒲式耳。
A.2
B.4
C.5
D.6
34.某投資者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以4020元/噸的價(jià)格買(mǎi)入10手大豆期貨合約,后以4010元/噸的價(jià)格買(mǎi)入10手該合約。如果此后市價(jià)反彈,只有反彈到()元/噸時(shí)才可以避免損失(不計(jì)交易費(fèi)用)。
A.4015
B.4010
C.4020
D.4025
35.上海期貨交易所大戶(hù)報(bào)告制度規(guī)定,當(dāng)客戶(hù)某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量()以上(含本數(shù))時(shí),會(huì)員或客戶(hù)應(yīng)向交易所報(bào)告其資金和頭寸情況。
A.50%
B.80%
C.70%
D.60%
36.看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
A.標(biāo)的資產(chǎn)賣(mài)出價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
B.權(quán)利金賣(mài)出價(jià)-權(quán)利金買(mǎi)入價(jià)
C.標(biāo)的資產(chǎn)賣(mài)出價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金
D.標(biāo)的資產(chǎn)賣(mài)出價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格
37.若某年11月,CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-3美分/蒲式耳,到了12月份基差變?yōu)?美分/蒲式耳,這種基差變化稱(chēng)為()。
A.走強(qiáng)
B.走弱
C.不變
D.趨近
38.下列面做法中符合金字塔買(mǎi)入投機(jī)交易特點(diǎn)的是()。
A.以7000美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買(mǎi)入3手銅期貨合約
B.以7100美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買(mǎi)入1手銅期貨合約
C.以7000美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買(mǎi)入1手銅期貨合約
D.以7100美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買(mǎi)
39.某投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出10手國(guó)內(nèi)銅期貨合約,成交價(jià)格為47000元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為46950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為5%(銅期貨合約的交易單位為5噸/手,不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。該投資者當(dāng)日交易保證金為()元。
A.117375
B.235000
C.117500
D.234750
40.有關(guān)期貨與期貨期權(quán)的關(guān)聯(lián),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
A.期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)
B.期貨期權(quán)的標(biāo)的是期貨合約
C.買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利與義務(wù)均對(duì)等
D.期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進(jìn)行雙向交易
41.芝加哥期貨交易所交易的10年期國(guó)債期貨合約面值的1%為1個(gè)點(diǎn),即1個(gè)點(diǎn)代表()美元。
A.100000
B.10000
C.1000
D.100
42.6月10日,A銀行與B銀行簽署外匯買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,買(mǎi)入即期英鎊500萬(wàn)、賣(mài)出一個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊500萬(wàn),這是一筆()。
A.掉期交易
B.套利交易
C.期貨交易
D.套匯交易
43.下列關(guān)于跨期套利的說(shuō)法,不正確的是()。
A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行交易
B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種
C.正向市場(chǎng)上的套利稱(chēng)為牛市套利
D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān),進(jìn)行牛市套利是沒(méi)有意義的
44.糧食貿(mào)易商可利用大豆期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值的情形是()。
A.擔(dān)心大豆價(jià)格上漲
B.大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格
C.已簽訂大豆購(gòu)貨合同,確定了交易價(jià)格,擔(dān)心大豆價(jià)格下跌
D.三個(gè)月后將購(gòu)置一批大豆,擔(dān)心大豆價(jià)格上漲
45.()是指持有方向相反的同一品種和同一月份合約的會(huì)員(客戶(hù))協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng),獲得交易所批準(zhǔn)后,分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格(該價(jià)格一般應(yīng)在交易所規(guī)定的價(jià)格波動(dòng)范圍內(nèi))由交易所代為平倉(cāng),同時(shí)按雙方協(xié)議價(jià)格與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉(cāng)單進(jìn)行交換的行為。
A.合約價(jià)值
B.股指期貨
C.期權(quán)轉(zhuǎn)期貨
D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
46.某客戶(hù)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出大豆期貨合約20手,成交價(jià)格為2022元/噸,當(dāng)天平倉(cāng)5手合約,成交價(jià)格為2030元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶(hù)當(dāng)天需交納的保證金為()元。
A.20400
B.20220
C.15150
D.15300
47.若6月SP500看跌期貨買(mǎi)權(quán)履約價(jià)格為1110,權(quán)利金為50,6月期貨市價(jià)為1105,則()。
A.時(shí)間價(jià)值為50
B.時(shí)間價(jià)值為55
C.時(shí)間價(jià)值為45
D.時(shí)間價(jià)值為40
48.某日,大豆的9月份期貨合約價(jià)格為3500元/噸,當(dāng)天現(xiàn)貨市場(chǎng)上的同種大豆價(jià)格為3000元/噸。則下列說(shuō)法中不正確的是()。
A.基差為-500元/噸
B.此時(shí)市場(chǎng)狀態(tài)為反向市場(chǎng)
C.現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格可能是由于期貨價(jià)格中包含持倉(cāng)費(fèi)用
D.此時(shí)大豆市場(chǎng)的現(xiàn)貨供應(yīng)可能較為充足
49.()的出現(xiàn),使期貨市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地地變化,徹底改變了期貨市場(chǎng)的格局。
A.遠(yuǎn)期現(xiàn)貨
B.商品期貨
C.金融期貨
D.期貨期權(quán)
50.最早推出外匯期貨合約的交易所是()。
A.芝加哥期貨交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.倫敦國(guó)際金融期貨交易所
D.堪薩斯市交易所
51.中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)中,報(bào)價(jià)為“101.335”意味著()。
A.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元,含有應(yīng)計(jì)利息
B.面值為100元的國(guó)債期貨,收益率為1.335%
C.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元,不含應(yīng)計(jì)利息
D.面值為100元的國(guó)債期貨,折現(xiàn)率為1.335%
52.2022年6月初,某銅加工企業(yè)與貿(mào)易商簽訂了一批兩年后實(shí)物交割的銷(xiāo)售合同,為規(guī)避銅價(jià)風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)賣(mài)出CU1606。2022年2月,該企業(yè)進(jìn)行展期,合理的操作有()。
A.買(mǎi)入CU1606,賣(mài)出CU1604
B.買(mǎi)入CU1606,賣(mài)出CU1603
C.買(mǎi)入CU1606,賣(mài)出CU1605
D.買(mǎi)入CU1606,賣(mài)出CU1608
53.下列金融衍生品中,通常在交易所場(chǎng)內(nèi)交易的是()。
A.期貨
B.期權(quán)
C.互換
D.遠(yuǎn)期
54.某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入5手,成交價(jià)格為2022元/噸,此后合約價(jià)格迅速上升到2025元/噸,為進(jìn)一步利用該價(jià)位的有利變動(dòng),該投機(jī)者再次買(mǎi)入4手5月份合約,當(dāng)價(jià)格上升到2030元/噸時(shí),又買(mǎi)入3手合約,當(dāng)市價(jià)上升到2040元/噸時(shí),又買(mǎi)入2手合約,當(dāng)市價(jià)上升到2050元/噸時(shí),再買(mǎi)入1手合約。后市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落,跌到2035元/噸,該投機(jī)者立即賣(mài)出手中全部期貨合約。則此交易的盈虧是()元。
A.-1300
B.1300
C.-2610
D.2610
55.看漲期權(quán)的買(mǎi)方要想對(duì)沖了結(jié)其持有的合約,需要()。
A.買(mǎi)入相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)合約
B.賣(mài)出相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)合約
C.買(mǎi)入相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)合約
D.賣(mài)出相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)合約
56.目前我國(guó)期貨交易所采用的交易方式是()。
A.做市商交易
B.柜臺(tái)(OTC)交易
C.公開(kāi)喊價(jià)交易
D.計(jì)算機(jī)撮合成交
57.會(huì)員制期貨交易所專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的設(shè)置由()確定。
A.理事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.會(huì)員大會(huì)
D.期貨交易所
58.公司制期貨交易所股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)是(),行使股東大會(huì)授予的權(quán)力。
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.經(jīng)理部門(mén)
D.理事會(huì)
59.我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為()。
A.面值為100萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債
B.面值為100萬(wàn)元人民幣、票面利率為6%的名義長(zhǎng)期國(guó)債
C.面值為10萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債
D.面值為10萬(wàn)元人民幣、票面利率為6%的名義長(zhǎng)期國(guó)債
60.2022年3月6日,中國(guó)外匯市場(chǎng)交易中心歐元兌人民幣匯率中間價(jià)報(bào)價(jià)為100歐元/人民幣=680.61,表示1元人民幣可兌換()歐元。
A.1329
B.0.1469
C.6806
D.6.8061
61.某會(huì)員在4月1日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入大豆期貨合約,當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為()。
A.967200元
B.963200元
C.899200元
D.975200元
62.下列期貨交易流程中,不是必經(jīng)環(huán)節(jié)的為()。
A.開(kāi)戶(hù)
B.競(jìng)價(jià)
C.結(jié)算
D.交割
63.一般而言,套利交易()。
A.和普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)相同
B.比普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)小
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
D.比普通投機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)大
64.股票期貨合約的凈持有成本為()。
A.儲(chǔ)存成本
B.資金占用成本
C.資金占用成本減去持有期內(nèi)股票分紅紅利
D.資金占用成本加上持有期內(nèi)股票分紅紅利
65.我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約要求可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限至少在()年以上,但不超過(guò)()年。
A.5;10
B.6;15
C.6.5;10.25
D.6.5;15
66.某日我國(guó)3月份豆粕期貨合約的結(jié)算價(jià)為2997元/噸,收盤(pán)價(jià)為2968元/噸,若豆粕期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%,豆粕期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸,下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為()元/噸。
A.3117
B.3116
C.3087
D.3086
67.投資者預(yù)計(jì)銅不同月份的期貨合約價(jià)差將縮小,買(mǎi)入1手7月銅期貨合約,價(jià)格為7000美元/噸,同時(shí)賣(mài)出1手9月同期貨合約,價(jià)格為7200美元/噸。由此判斷,該投資者進(jìn)行的是()交易。
A.蝶式套利
B.買(mǎi)入套利
C.賣(mài)出套利
D.投機(jī)
68.某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值為1億元的中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨可交割國(guó)債,該國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0.06045元,5年期國(guó)債期貨(合約規(guī)模100萬(wàn)元)對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0.06532元,轉(zhuǎn)換因子為1.0373。根據(jù)基點(diǎn)價(jià)值法,該機(jī)構(gòu)為對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)選用的交易策略是()。
A.做多國(guó)債期貨合約89手
B.做多國(guó)債期貨合約96手
C.做空國(guó)債期貨合約96手
D.做空國(guó)債期貨合約89手
69.我國(guó)推出的5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的的面值為()萬(wàn)元人民幣。
A.100
B.150
C.200
D.250
70.期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于()年。
A.10
B.5
C.15
D.20
71.下列時(shí)間價(jià)值最大的是()。
A.行權(quán)價(jià)格為15的看跌期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格14
B.行權(quán)價(jià)格為7的看跌期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格8
C.行權(quán)價(jià)格為23的看漲期權(quán)價(jià)格為3,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格23
D.行權(quán)價(jià)格為12的看漲期權(quán)價(jià)格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格13.5
72.期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能之一是其價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避機(jī)制,達(dá)到此目的可以利用的手段是進(jìn)行()。
A.投機(jī)交易
B.套期保值交易
C.多頭交易
D.空頭交易
73.某美國(guó)投資者買(mǎi)入50萬(wàn)歐元,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心期間歐元兌美元貶值,該投資者決定利用CME歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值(每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元),假設(shè)當(dāng)日歐元兌美元即期匯率為1.4432,3個(gè)月后到期的歐元期貨合約成交價(jià)格EUR/USD為1.4450,3個(gè)月后,歐元兌美元即期匯率為1.4120,該投資者歐元期貨合約平倉(cāng)價(jià)格EUR/USD為1.4101。因匯率波動(dòng)該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)()萬(wàn)美元,在期貨市場(chǎng)()萬(wàn)美元。
A.損失1.75;獲利1.745
B.獲利1.75;獲利1.565
C.損失1.56;獲利1.745
D.獲利1.56;獲利1.565
74.某客戶(hù)通過(guò)期貨公司開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出1月份黃大豆1號(hào)期貨合約100手(10噸/手),成交價(jià)為3535元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3530元/噸,期貨公司要求的交易保證金比例為5%。該客戶(hù)的當(dāng)日盈虧為()元。
A.5000
B.-5000
C.2500
D.-2500
75.某日,中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.83元人民幣,現(xiàn)有人民幣10000元,接當(dāng)日牌價(jià),大約可兌換()美元。
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
76.某日,我國(guó)黃大豆1號(hào)期貨合約的結(jié)算價(jià)格為3110元/噸,收盤(pán)價(jià)為3120元/噸,若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%,大豆的最小變動(dòng)價(jià)為1元/噸,下一交易日不是有效報(bào)價(jià)的是(?)元/噸。
A.2986
B.3234
C.2996
D.3244
77.某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元的利率,于是決定買(mǎi)入50萬(wàn)歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元,2022年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買(mǎi)50萬(wàn)歐元,同時(shí)賣(mài)出4張2022年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2022年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬(wàn)歐元,2022年6月1日買(mǎi)入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。
(1)該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)()萬(wàn)美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
78.某投資者預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率將走高,于是進(jìn)行如下投機(jī)操作:
若不計(jì)交易費(fèi)用,該投資者總盈利為()。
A.(100-95.450)×10
B.(100-93.840)×10
C.(95.450+93.840)÷2×10
D.(95.450-93.840)×10
79.上海期貨交易所關(guān)于鋁期貨合約的相關(guān)規(guī)定是:交易單位5噸/手,最小變動(dòng)價(jià)位5元/噸,最大漲跌停幅度為不超過(guò)上一結(jié)算價(jià)±3%,2022年12月15日的結(jié)算價(jià)為12805元/噸。
則下列2022年12月16日關(guān)于該合約報(bào)價(jià)無(wú)效的是()。
A.12890元/噸
B.13185元/噸
C.12813元/噸
D.12500元/噸
80.某投資者在5月10日進(jìn)行銅期貨合約的買(mǎi)賣(mài),操作如下:
則6月20日,兩份合約價(jià)差變?yōu)椋ǎr(shí),才有可能盈利。
A.①
B.②
C.③
D.④
多選題(共40題,共40分)
81.下列款項(xiàng)中,()屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。
A.交易盈虧
B.交易保證金
C.手續(xù)費(fèi)
D.席位費(fèi)
82.期權(quán)的權(quán)利金大小是由()決定的。
A.內(nèi)涵價(jià)值
B.時(shí)間價(jià)值
C.實(shí)值
D.虛值
83.關(guān)于上海期貨交易所的表述,正確的有()。
A.理事會(huì)是常設(shè)機(jī)構(gòu)
B.會(huì)員以期貨公司會(huì)員為主
C.理事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)
D.董事會(huì)是常設(shè)機(jī)構(gòu)
84.滬深300股指期貨合約的合約月份為()。
A.當(dāng)月
B.下月
C.隨后兩月
D.隨后兩個(gè)季月
85.適用于做利率期貨買(mǎi)入套期保值的情形有()。
A.利用債券融資的籌資人,擔(dān)心利率上升,導(dǎo)致融資成本上升
B.資金的借方,擔(dān)心利率上升,導(dǎo)致借入成本增加
C.承擔(dān)按固定利率計(jì)息的借款人,擔(dān)心利率下降,導(dǎo)致資金成本相對(duì)增加
D.計(jì)劃買(mǎi)入固定收益?zhèn)?,?dān)心利率下降,導(dǎo)致債券價(jià)格上漲
86.下列屬于根據(jù)起息日不同劃分的外匯掉期的形式的是()。
A.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易
B.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.遠(yuǎn)期對(duì)即期的掉期交易
87.下列形態(tài)中,不屬于價(jià)格形態(tài)中持續(xù)形態(tài)的有()。
A.菱形形態(tài)
B.鉆石形態(tài)
C.圓弧形態(tài)
D.三角形態(tài)
88.作為公司制交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),股東大會(huì)就公司的重大事項(xiàng)如()等做出決議。
A.修改公司章程
B.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃
C.審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
D.增加或減少注冊(cè)資本
89.為避免現(xiàn)貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn),交易者可進(jìn)行的操作有()。
A.買(mǎi)入看漲期貨期權(quán)
B.賣(mài)出看漲期貨期權(quán)
C.買(mǎi)進(jìn)期貨合約
D.賣(mài)出期貨合約
90.下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()。
A.對(duì)沖平倉(cāng)
B.行權(quán)
C.持有期權(quán)至合約到期
D.以上三個(gè)都是
91.某種商品期貨合約交割月份的確定,一般由()等特點(diǎn)決定。
A.生產(chǎn)
B.使用
C.流通
D.儲(chǔ)藏
92.在期貨交易中,()是兩類(lèi)重要的機(jī)構(gòu)投資者。
A.生產(chǎn)者
B.對(duì)沖基金
C.共同基金
D.商品投資基金
93.美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平,而其他國(guó)家相關(guān)政策保持穩(wěn)定,決定投資于日元、加元期貨市場(chǎng),適合選擇()合約。
A.買(mǎi)入日元期貨
B.賣(mài)出日元期貨
C.買(mǎi)入加元期貨
D.賣(mài)出加元期貨
94.在我國(guó),證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí),不能提供的服務(wù)有()。
A.代理客戶(hù)進(jìn)行期貨交易
B.代理客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算與交割
C.代期貨公司收付客戶(hù)期貨保證金
D.提供期貨行情信息,交易設(shè)施
95.在我國(guó),會(huì)員制期貨交易所會(huì)員資格的獲得方式主要有()。
A.以交易所創(chuàng)辦發(fā)起人身份加入
B.接受發(fā)起人的轉(zhuǎn)讓加入
C.依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加入
D.由期貨監(jiān)管部門(mén)特批加入
96.商品期貨合約交割月份的確定,一般受該合約標(biāo)的商品的()等方面特點(diǎn)的影響。
A.生產(chǎn)
B.使用
C.儲(chǔ)藏
D.流通
97.下列適合購(gòu)買(mǎi)利率下限期權(quán)的有()。
A.浮動(dòng)利率投資人小張期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
B.固定利率債務(wù)人小趙期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
C.高固定利率負(fù)債的企業(yè)A
D.固定利率債權(quán)人小王期望防范利率下降風(fēng)險(xiǎn)
98.下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所集合競(jìng)價(jià)的說(shuō)法正確的是()。
A.開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生
B.開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開(kāi)市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行
C.集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則
D.以上都不對(duì)
99.期貨交易和遠(yuǎn)期交易的區(qū)別在于()。
A.交易對(duì)象不同
B.功能作用不同
C.履約方式不同
D.信用風(fēng)險(xiǎn)不同
100.下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)公司職能的是()。
A.對(duì)客戶(hù)賬戶(hù)進(jìn)行管理,控制客戶(hù)交易風(fēng)險(xiǎn)
B.為客戶(hù)提供期貨市場(chǎng)信息
C.充當(dāng)客戶(hù)的交易顧問(wèn)
D.制定交易規(guī)則
101.2月11日利率為6.5%,A企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元,貸款期為半年,但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本,即與銀行商議,雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計(jì)2次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí),市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為()時(shí),銀行盈利。
A.6.45%
B.6.46%
C.6.48%
D.6.49%
102.關(guān)于當(dāng)日結(jié)算價(jià),正確的說(shuō)法是()。
A.指某一期貨合約當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
B.指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.如當(dāng)日無(wú)成交價(jià),以上一交易日結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.有些特殊的期貨合約不以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的根據(jù)
103.期貨市場(chǎng)套利交易的作用有()。
A.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)
B.促進(jìn)交易的流暢化和價(jià)格的理性化
C.有助于合理價(jià)差關(guān)系的形成
D.有助于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
104.外匯掉期交易的特點(diǎn)包括()。
A.一般為一年以?xún)?nèi)的交易
B.不進(jìn)行利息交換
C.進(jìn)行利息交換
D.貨幣使用不同的匯率
105.期貨投機(jī)者選擇不同月份的合約進(jìn)行交易時(shí),通常要考慮()。
A.合約價(jià)格的高低
B.合約的流動(dòng)性
C.合約報(bào)價(jià)單位
D.合約的違約風(fēng)險(xiǎn)
106.期貨公司對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下單的客戶(hù)應(yīng)當(dāng)()。
A.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行特別提示
B.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一般提示
C.將客戶(hù)的指令以適當(dāng)方式保存
D.通過(guò)口頭約定完成客戶(hù)指令
107.一般而言,影響期權(quán)價(jià)格的因素包括()。
A.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)即期匯率
B.到期期限
C.預(yù)期匯率波動(dòng)率大小
D.國(guó)內(nèi)外利率水平
108.某期貨投資者預(yù)期某商品期貨合約價(jià)格將上升,決定采用金字塔式建倉(cāng)策略交易,交易過(guò)程如下表所示。則當(dāng)合約價(jià)格漲到32570元/噸時(shí),該投機(jī)者適合買(mǎi)入()手。
A.7
B.5
C.9
D.3
109.以下關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的說(shuō)法,正確的是()。
A.權(quán)利金也稱(chēng)為期權(quán)費(fèi)、期權(quán)價(jià)格,是期權(quán)買(mǎi)方為取得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而支付給賣(mài)方的費(fèi)用
B.期權(quán)的權(quán)利金可能小于0
C.看漲期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該高于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值組成
110.在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,看漲期權(quán)多頭損益狀況為()。
A.最大虧損=權(quán)利金
B.最大盈利=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-權(quán)利金
C.最大虧損=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格
D.最大盈利=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
111.以下關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)損益的說(shuō)法,正確的是()。(不考慮交易費(fèi)用)
A.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí),買(mǎi)方開(kāi)始盈利
B.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí),買(mǎi)方行權(quán)比放棄行權(quán)有利
C.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格上漲至執(zhí)行價(jià)格以上時(shí),買(mǎi)方放棄行權(quán)比行權(quán)有利
D.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí),買(mǎi)方仍可能虧損
112.期貨合約的主要條款包括()等。
A.最小變動(dòng)價(jià)位
B.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
C.合約交割月份
D.交割地點(diǎn)
113.下列大豆期貨合約行情表中,對(duì)期貨行情相關(guān)術(shù)語(yǔ)描述正確的是()。
A.“A1705”表示2022年5月該大豆期貨合約到期
B.“+30”表示該大豆期貨合約開(kāi)盤(pán)價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差
C.“48900”表示交易者以4337元/噸申請(qǐng)賣(mài)出的數(shù)量
D.“101038”表示該大豆期貨合約成交的單邊數(shù)量
114.套期保值有助于規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),是因?yàn)椋ǎ?/p>
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同
B.現(xiàn)貨市場(chǎng)
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