商品期貨跨品種套利研究-對大豆豆粕套利的實證分析的開題報告

商品期貨跨品種套利研究--對大豆豆粕套利的實證分析的開題報告題目：商品期貨跨品種套利研究——對大豆豆粕套利的實證分析一、研究背景和意義隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的快速發(fā)展，商品期貨市場因其重要的功能和作用逐漸成為世界范圍內(nèi)的重要金融衍生品市場之一。商品期貨交易的目的是在合理的利潤風(fēng)險下規(guī)避市場風(fēng)險，吸收價格波動，為生產(chǎn)者和消費者提供良好、有效的風(fēng)險管理工具。因此，商品期貨市場不僅對于企業(yè)能否成功應(yīng)對經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義，而且對于推動國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重大作用。跨品種套利是期貨市場中的一種重要投資策略，它是采用一種期貨品種的多頭頭寸和另外一種期貨品種的空頭頭寸之間的價差來實現(xiàn)風(fēng)險規(guī)避和資金增值的策略。其投資方式較先進，更缺乏市場風(fēng)險，因此受到越來越多投資者的青睞。大豆豆粕是期貨市場中的非?；钴S的期貨品種。大豆豆粕品種在期貨市場上的交投量在所有商品期貨品種中均位居前列。本研究將以大豆豆粕為研究對象，通過實證分析大豆豆粕的跨品種套利策略，以期為投資者提供更為有效的風(fēng)險管理工具，對于深刻理解和掌握期貨市場跨品種套利的規(guī)律與方法也具有十分重要的意義。二、研究內(nèi)容和方法1.研究內(nèi)容本研究將以大豆豆粕為研究對象，運用跨品種套利策略進行實證分析，探究大豆豆粕跨品種套利策略的收益情況，以及相關(guān)行業(yè)因素及政策對其套利收益的影響。2.研究方法（1）收集和統(tǒng)計大豆豆粕期貨市場數(shù)據(jù)，包括日線圖、交易量、成交金額等，為后續(xù)研究打下基礎(chǔ)；（2）運用統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)的定量研究方法，對大豆豆粕跨品種套利策略進行實證研究，包括套利策略的方法與具體操作規(guī)則、套利期貨品種的選擇、相關(guān)因素及政策對套利收益的影響等方面；（3）通過實證研究，制定適合實際操作的大豆豆粕跨品種套利策略，為投資者提供更為有效的風(fēng)險管理工具。三、研究計劃與進度安排時間安排具體任務(wù)完成時間2019年6月至8月1、資料收集整理，制定實證研究大綱；2、文獻綜述，探索相關(guān)研究現(xiàn)狀；3、思路整理、初步分析，撰寫開題報告。2019年9月至11月1、分析期貨市場數(shù)據(jù)，對大豆豆粕進行定量分析；2、優(yōu)化跨品種套利策略，制定適合實際操作的策略。2019年12月至2020年2月對跨品種套利策略的收益情況進行實證分析，評估投資風(fēng)險；2020年3月至5月整理分析結(jié)果，撰寫論文并完成答辯。四、參考文獻1.宋家玉.期貨中的跨品種套利策略探究[J].企業(yè)改革與管理,2009(7):62-64.2.鮑杰,陳立新.期貨市場跨品種套利實證研究[J].金融科學(xué),2015(5):5-14.3.劉智鵬.期貨市場跨品種套利策略的實證研究——以商品期貨量化研究的視角[J].金融與經(jīng)濟,2015(5):111