金融試題國債期貨2018年1103更新

./金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√XX√X√√XXX1．期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點人民幣100元?！?．滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價。〔4．期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中與客戶約定風(fēng)險管理的標(biāo)準(zhǔn)、條件及處置措施。〔5．滬深300股指期貨合約的交割結(jié)算價為最后交易日該合約全天成交價按成交量的加權(quán)平均價?！?．中金所5年期國債期貨合約集合競價時間中,9:10-9:14為指令申報時間,9:14-9:15為指令撮合時間?！?．中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>8．中金所5年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率為3.5%的中期國債?！?．中金所5年期國債期貨合約的交割方式為現(xiàn)金交割?！?0．中金所5年期國債期貨合約的每日價格最大波動限制為±3%?！捕?、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910CACCBCACAD11121314151617181920ABBABCADAA1、股指期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大,損失也可能〔。A．不變B．成倍縮小C．成倍放大2、甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出平倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．減少10手B．減少20手C．增加10手D．沒有變化3、客戶出現(xiàn)交易所規(guī)定的異常交易行為并經(jīng)勸阻、制止無效的,會員可以采取的措施不包括〔。A．提高交易保證金B(yǎng)．限制開倉C．強制減倉D．拒絕客戶委托或終止經(jīng)紀(jì)關(guān)系4、投資者以限價指令的方式賣出開倉滬深300股指期貨某合約,申報價格為3000點,其成交價不可能為〔點。A．3001B．3000C．29995、假設(shè)某投資者當(dāng)日只進行了兩筆交易：以3600點賣出開倉2手滬深300股指期貨某合約,以3640點買入平倉1手該合約,當(dāng)日該合約收盤價為3660點,結(jié)算價為3650點,如果該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．30000元B．27000元C．3000元6、滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是〔。A．上證綜合指數(shù)B．深證成份指數(shù)C．滬深300指數(shù)7、只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)期貨公司的委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A．證券公司B．基金管理公司C．商業(yè)銀行8、欲參與股指期貨交易的投資者開戶時,需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司9、滬深300股指期貨投資者可以通過〔建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A．中國期貨保證金監(jiān)控中心B．中國期貨業(yè)協(xié)會C．中國金融期貨交易所10、滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司11、國債期貨是一種〔A利率風(fēng)險管理工具B匯率風(fēng)險管理工具C股票風(fēng)險管理工具D可以管理上述所有風(fēng)險12、中金所上市的首個國債期貨產(chǎn)品為：〔A．3年期國債期貨B．5年期國債期貨C．7年國債期貨D．10年國債期貨13、中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A．短期國債期貨B．中期國債期貨C．長期國債期貨D．超長期國債期貨合約14、中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬15、中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%16、中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債的剩余期限為：〔A．距離合約交割月首日剩余期限為2至5年B．距離合約交割月首日剩余期限為3至6年C．距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年D．距離合約交割月首日剩余期限為5至8年17、中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動利率國債C．固定或浮動利率國債D．以上都不是18、中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元19、中金所5年期國債期貨合約的報價方式為：〔A．百元凈價報價B．千元凈價報價C．收益率報價D．指數(shù)點報價20、中金所5年期國債期貨合約的交易標(biāo)的采用：〔A名義標(biāo)準(zhǔn)券B以具體券種為標(biāo)的C二者皆可D二者都不是—————————————————————————————金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√√X√√√√√√X1．中金所5年期國債期貨合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式?！财谪浗灰妆仨氃谝婪ㄔO(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場所進行?！补芍钙谪浐霞s的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！仓薪鹚?年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。<>5年期國債期貨交易,因市場出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進行的,交易所有權(quán)對交割流程進行調(diào)整?！仓薪鹚?年期國債期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為200手〔8.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約。〔9.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?0.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個交易日,遇國家法定假日順延?！捕雾椷x擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910DACDBABABA11121314151617181920BACAACAACB1.中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元2.中金所5年期國債期貨合約的報價方式為：〔A．百元凈價報價B．千元凈價報價C．收益率報價D．指數(shù)點報價3．在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計之下,中金所5年期國債期貨采用：〔A．單一券種交收B．兩種券種替代交收C．多券種替代交收D．以上都不是4．中金所5年期國債期貨合約指令撮合時間為：〔A．9:04‐9:05B．9:19‐9:20C．9:09‐9:10D．9:14‐9:155.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實物交割6.國債期貨是一種：〔A.利率風(fēng)險管理工具B.匯率風(fēng)險管理工具C.股票風(fēng)險管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險7.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A．短期國債期貨B．中期國債期貨C．長期國債期貨D．超長期國債期貨合約8.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬9.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%10.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動利率國債C．固定或浮動利率國債D．以上都不是11.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會超過投資本金12.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A．投資者開戶前B.投資者開戶后C.交易虧損時13.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價的〔。A.±6%B.±10%C.±20%14.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進行了兩筆交易：以3600點買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價為3560點,結(jié)算價為3550點,而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A.33000元B.30000元C.3000元15.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A.增加10手B.增加20手C.減少10手D.沒有變化16.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)B.提供期貨行情信息、交易設(shè)施C.利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金17.某投資者欲在3個月后買入價值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A.買入股指期貨進行套期保值B.賣出股指期貨進行套期保值C.期現(xiàn)套利18.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭寸。A.買入開倉B.賣出開倉C.買入平倉D.賣出平倉19.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時,需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A.期貨交易所B.期貨保證金存管銀行C.期貨公司20.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價指令,說法正確的是〔。A.市價指令的成交價格可以超出漲跌停板價格范圍B.市價指令只能和限價指令撮合成交C.集合競價指令申報時間接受市價指令—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘。客戶姓名：答題日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√X√√X√√√√√1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場所進行。〔2.股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！?.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約?！?.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。〔5.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個交易日,遇國家法定假日順延?！?.中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>7.交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。<>8.5年期國債期貨交易,因市場出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進行的,交易所有權(quán)對交割流程進行調(diào)整?！?.中金所5年期國債期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為200手〔10.中金所5年期國債期貨合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式?！捕?、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910BACAACAACB11121314151617181920ABABADACDB1.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會超過投資本金2.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A．投資者開戶前B．投資者開戶后C．交易虧損時3.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價的〔。A．±6%B．±10%C．±20%4.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進行了兩筆交易：以3600點買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價為3560點,結(jié)算價為3550點,而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．33000元B．30000元C．3000元5.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化6.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔。A．協(xié)助辦理開戶手續(xù)B．提供期貨行情信息、交易設(shè)施C．利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金7.某投資者欲在3個月后買入價值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A．買入股指期貨進行套期保值B．賣出股指期貨進行套期保值C．期現(xiàn)套利8.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭A．買入開倉B．賣出開倉C．買入平倉D．賣出平倉9.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時,需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司10.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價指令,說法正確的是〔。A.市價指令的成交價格可以超出漲跌停板價格范圍B.市價指令只能和限價指令撮合成交C.集合競價指令申報時間接受市價指令11.國債期貨是一種〔A.利率風(fēng)險管理工具B.匯率風(fēng)險管理工具C.股票風(fēng)險管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險12.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A.短期國債期貨B.中期國債期貨C.長期國債期貨D.超長期國債期貨合約13.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬14.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%15.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：〔A.固定利率國債B.浮動利率國債C.固定或浮動利率國債D.以上都不是16.中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元17.中金所5年期國債期貨合約的報價方式為：〔A.百元凈價報價B.千元凈價報價C.收益率報價D.指數(shù)點報價18.在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計之下,中金所5年期國債期貨采用：〔A.單一券種交收B.兩種券種替代交收C.多券種替代交收D.以上都不是19.中金所5年期國債期貨合約指令撮合時間為：〔A．9:04-9:05B．9:19-9:20C．9:09-9:10D．9:14-9:1520.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A.現(xiàn)金交割B.實物交割—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910XXX√XXX√√√中金所5年期國債期貨合約的每日價格最大波動限制為±3%?！仓薪鹚?年期國債期貨合約的最低交易保證金為4%。〔中金所5年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率為3.5%的中期國債?！?.滬深300股指期貨采用T+0交易制度?！仓袊鹑谄谪浗灰姿鲜械臏?00股指期貨合約的合約標(biāo)的是上證綜合指數(shù)。〔股指期貨某合約的價格與其所對應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢無關(guān)?！矞?00股指期貨市價指令未成交部分自動轉(zhuǎn)為限價指令。〔滬深300股指期貨市價指令不需要申報買賣價格。〔中金所5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣?！仓薪鹚?年期國債期貨的可交割國債應(yīng)為在合約到期月份首日剩余期限為4至5.25年的國債?！?二、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910ACBCBCDBBC11121314151617181920BABCADCBBB1.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。投資者開戶前投資者開戶后交易虧損時建立空頭持倉應(yīng)該下達〔指令。買入開倉買入平倉賣出開倉賣出平倉滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入〔賣出申報、沒有停板價格的賣出〔買入申報,或者一有賣出〔買入申報就成交、但未打開停板價格的情形。15104.滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是〔。A．上證綜合指數(shù)B．深證成份指數(shù)C．滬深300指數(shù)金融期貨交易具有杠桿性,既放大盈利也放大虧損,是因為實行了〔。雙向交易制度保證金制度當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度金融期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大,損失也可能〔。不變成倍縮小成倍放大金融期貨投資者不得采用〔下達交易指令。書面委托電話委托互聯(lián)網(wǎng)委托全權(quán)委托期貨公司在極端行情下,金融期貨投資者面臨的虧損〔。不可能超過投資本金可能會超過投資本金客戶在金融期貨交易中發(fā)生保證金不足,且未能按照經(jīng)紀(jì)合同中的約定及時追加保證金或者主動減倉,該客戶部分或全部持倉將被〔。強制減倉強行平倉協(xié)議平倉某交易日收盤后,某投資者持有1手滬深300股指期貨某合約多單,該合約收盤價為3660點,結(jié)算價為3650點。下一交易日該投資者未進行任何操作,該合約的收盤價為3600點,結(jié)算價為3610點,結(jié)算后該筆持倉的當(dāng)日虧損為〔。18000元15000元12000元11.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔短期國債期貨中期國債期貨長期國債期貨超長期國債期貨合約12.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬13.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%14.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債的剩余期限為:〔A．距離合約交割月首日剩余期限為2至5年B．距離合約交割月首日剩余期限為3至6年C．距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年D．距離合約交割月首日剩余期限為5至8年15.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動利率國債C．固定或浮動利率國債D．以上都不是16．中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元17.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE18.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實物交割19．中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價值1.5%B．合約價值1%C．合約價值2%D．合約價值2.5%20.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個周五B．合約到期月份第二個周五C．合約到期月份第三個周五D．合約到期月份第四個周五—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√√√XXXXXX√中金所5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣。〔中金所5年期國債期貨的可交割國債應(yīng)為在合約到期月份首日剩余期限為4至5.25年的國債。〔3.滬深300股指期貨采用T+0交易制度?！仓薪鹚?年期國債期貨合約的每日價格最大波動限制為±3%?！仓薪鹚?年期國債期貨合約的最低交易保證金為4%?！仓薪鹚?年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率為3.5%的中期國債。中國金融期貨交易所上市的滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是上證綜合指數(shù)。〔股指期貨某合約的價格與其所對應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢無關(guān)。〔滬深300股指期貨市價指令未成交部分自動轉(zhuǎn)為限價指令?！矞?00股指期貨市價指令不需要申報買賣價格。〔二、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910BABCADCBBB11121314151617181920CABCBCDBBC1.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔短期國債期貨中期國債期貨長期國債期貨超長期國債期貨合約2.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬3.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%4.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債的剩余期限為〔:A．距離合約交割月首日剩余期限為2至5年B．距離合約交割月首日剩余期限為3至6年C．距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年D．距離合約交割月首日剩余期限為5至8年5.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動利率國債C．固定或浮動利率國債D．以上都不是6.中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元7.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE8.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實物交割9．中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價值1.5%B．合約價值1%C．合約價值2%D．合約價值2.5%10.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個周五B．合約到期月份第二個周五C．合約到期月份第三個周五D．合約到期月份第四個周五11.建立空頭持倉應(yīng)該下達〔指令。A．買入開倉B．買入平倉C．賣出開倉D．賣出平倉12.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A．投資者開戶前B．投資者開戶后C．交易虧損時13.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入〔賣出申報、沒有停板價格的賣出〔買入申報,或者一有賣出〔買入申報就成交、但未打開停板價格的情形。A．1B．5C．1014.滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是〔。A．上證綜合指數(shù)B．深證成份指數(shù)C．滬深300指數(shù)15.金融期貨交易具有杠桿性,既放大盈利也放大虧損,是因為實行了〔。A．雙向交易制度B．保證金制度C．當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度16．金融期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大,損失也可能〔。A．不變B．成倍縮小C．成倍放大17.金融期貨投資者不得采用〔下達交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司18.在極端行情下,金融期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會超過投資本金19.客戶在金融期貨交易中發(fā)生保證金不足,且未能按照經(jīng)紀(jì)合同中的約定及時追加保證金或者主動減倉,該客戶部分或全部持倉將被〔。A．強制減倉B．強行平倉C．協(xié)議平倉20.某交易日收盤后,某投資者持有1手滬深300股指期貨某合約多單,該合約收盤價為3660點,結(jié)算價為3650點。下一交易日該投資者未進行任何操作,該合約的收盤價為3600點,結(jié)算價為3610點,結(jié)算后該筆持倉的當(dāng)日虧損為〔。A．18000元B．15000元C．12000元—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘。客戶姓名：答題日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910XXX√X√XX√√1．對中金所5年期國債期貨進行交割,客戶在14：00前向交易所直接申報交割意向。〔2．中金所5年期國債期貨市價指令每次最大下單數(shù)量為200手?！?．中金所5年期國債期貨交割中的配對繳款日,交易所采用最小配對數(shù)原則進行交割配對,并于當(dāng)日14:30前將配對結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會員?！?．交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。<>5．中金所5年期國債期貨合約臨近交割月份時,交易所將分時間段逐步降低該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．中金所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整滬深300股指期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約價值為滬深300指數(shù)點乘以合約乘數(shù)?！?．股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！?．股指期貨實行T+0交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)?！?0．開盤價是指某一期貨合約經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格,集合競價未產(chǎn)生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價?！捕雾椷x擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910CBCCAABBBC11121314151617181920BBCDBDABBB1.中金所5年期國債期貨合約的掛牌月份采用：〔A．12個月循環(huán)B．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的2個季月C．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的3個季月D．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的4個季月2．中金所5年期國債期貨合約交割方式為〔A．現(xiàn)金交割B．實物交割3.中金所5年期國債期貨合約可交割國債的種類是：<>A．實物國債B．儲蓄國債C．記賬式國債D．以上均可4.中金所5年期國債期貨合約可交割國債必須符合：〔A．僅可托管在銀行間市場B．僅可托管在交易所市場C．可以同時托管在銀行間和交易所市場D．以上均可5.中金所5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子在合約上市時公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值〔。A.不變B.隨時變化C.每月變動一次D.以上都不對6.中金所5年期國債期貨合約每日價格最大波動限制為：〔A．上一交易日結(jié)算價的±1.2%B．上一交易日結(jié)算價的±3%C．上一交易日結(jié)算價的±4%D．上一交易日結(jié)算價的±5%7.中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價值1.5%B．合約價值1%C．合約價值2%D．合約價值2.5%8.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個周五B．合約到期月份第二個周五C．合約到期月份第三個周五D．合約到期月份第四個周五9.中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為：〔A．最后交易日后第一個交易日B．最后交易日后第三個交易日C．最后交易日后第五個交易日D．最后交易日后第七個交易日10.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE11.滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價為3000點,收盤價為3100點,當(dāng)日〔非最后交易日該合約的跌停板價格為〔。A.2400點B.2700點C.2790點12.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入〔賣出申報、沒有停板價格的賣出〔買入申報,或者一有賣出〔買入申報就成交、但未打開停板價格的情形。A.1B.5C.1013.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A.信托投資公司B.商業(yè)銀行C.證券公司14.甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化15.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣〔元。A.20萬B.50萬C.100萬16.滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達交易指令。A.書面委托B.電話委托C.互聯(lián)網(wǎng)委托D.全權(quán)委托期貨公司17.參與股指期貨交易的投資者要與〔簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。A．期貨公司B．證券公司C．中國金融期貨交易所18.某投資者賣出開倉滬深300股指期貨某合約10手,再買入平倉該合約4手后,該投資者對該合約的持倉為〔。A.4手多單B.6手空單C.10手空單、4手多單19.投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因為〔。A、期貨公司只接受支票入金B(yǎng)、投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理20.通過集合競價買賣滬深300股指期貨合約,交易指令的申報時間為〔。A．9：14-9：15B．9：25-9：29C．9：00-9：10—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√XX√√XXX√X1．中金所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整滬深300股指期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約價值為滬深300指數(shù)點乘以合約乘數(shù)。〔3．股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！?．股指期貨實行T+0交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)?！?．開盤價是指某一期貨合約經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格,集合競價未產(chǎn)生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價?！?．對中金所5年期國債期貨進行交割,客戶在14：00前向交易所直接申報交割意向?！?．中金所5年期國債期貨市價指令每次最大下單數(shù)量為200手。〔 .8．中金所5年期國債期貨交割中的配對繳款日,交易所采用最小配對數(shù)原則進行交割配對,并于當(dāng)日14:30前將配對結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會員?！?．交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。<>10．中金所5年期國債期貨合約臨近交割月份時,交易所將分時間段逐步降低該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！捕?、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910BBCDBDABBB11121314151617181920CBCCAABBBC1.滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價為3000點,收盤價為3100點,當(dāng)日〔非最后交易日該合約的跌停板價格為〔。A.2400點B.2700點C.2790點2.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入〔賣出申報、沒有停板價格的賣出〔買入申報,或者一有賣出〔買入申報就成交、但未打開停板價格的情形。A.1B.5C.103.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A.信托投資公司B.商業(yè)銀行C.證券公司4.甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化.5.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣〔元。A.20萬B.50萬C.100萬6.滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司7.參與股指期貨交易的投資者要與〔簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。A．期貨公司B．證券公司C．中國金融期貨交易所8.某投資者賣出開倉滬深300股指期貨某合約10手,再買入平倉該合約4手后,該投資者對該合約的持倉為〔。A.4手多單B.6手空單C.10手空單、4手多單.9.投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因為〔。A．期貨公司只接受支票入金B(yǎng)投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理10.通過集合競價買賣滬深300股指期貨合約,交易指令的申報時間為〔。A．9：14-9：15B．9：25-9：29C．9：00-9：1011.中金所5年期國債期貨合約的掛牌月份采用：〔A．12個月循環(huán)B．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的2個季月C．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的3個季月D．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的4個季月12．中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實物交割13.中金所5年期國債期貨合約可交割國債的種類是：<>A．實物國債B．儲蓄國債C．記賬式國債D．以上均可14.中金所5年期國債期貨合約可交割國債必須符合：〔A．僅可托管在銀行間市場B．僅可托管在交易所市場C．可以同時托管在銀行間和交易所市場D．以上均可15.中金所5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子在合約上市時公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值〔。A.不變B.隨時變化C.每月變動一次D.以上都不對16.中金所5年期國債期貨合約每日價格最大波動限制為：〔A．上一交易日結(jié)算價的±1.2%B．上一交易日結(jié)算價的±3%C．上一交易日結(jié)算價的±4%D．上一交易日結(jié)算價的±5%17.中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價值1.5%B．合約價值1%C．合約價值2%D．合約價值2.5%18.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個周五B．合約到期月份第二個周五C．合約到期月份第三個周五D．合約到期月份第四個周五19.中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為：〔A．最后交易日后第一個交易日B．最后交易日后第三個交易日C．最后交易日后第五個交易日D．最后交易日后第七個交易日20.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√XX√X√√XXX1．期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。〔2．滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點人民幣100元?！?．滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！?．期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中與客戶約定風(fēng)險管理的標(biāo)準(zhǔn)、條件及處置措施。〔5．滬深300股指期貨合約的交割結(jié)算價為最后交易日該合約全天成交價按成交量的加權(quán)平均價。〔6．中金所5年期國債期貨合約集合競價時間中,9:10-9:14為指令申報時間,9:14-9:15為指令撮合時間?！?．中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>8．中金所5年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率為3.5%的中期國債?！?．中金所5年期國債期貨合約的交割方式為現(xiàn)金交割?！?0．中金所5年期國債期貨合約的每日價格最大波動限制為±3%?！捕雾椷x擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910CACCBCACAD11121314151617181920ABBABCADAA1、股指期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大,損失也可能〔。A．不變B．成倍縮小C．成倍放大2、甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出平倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．減少10手B．減少20手C．增加10手D．沒有變化3、客戶出現(xiàn)交易所規(guī)定的異常交易行為并經(jīng)勸阻、制止無效的,會員可以采取的措施不包括〔。A．提高交易保證金B(yǎng)．限制開倉C．強制減倉D．拒絕客戶委托或終止經(jīng)紀(jì)關(guān)系4、投資者以限價指令的方式賣出開倉滬深300股指期貨某合約,申報價格為3000點,其成交價不可能為〔點。A．3001B．3000C．29995、假設(shè)某投資者當(dāng)日只進行了兩筆交易：以3600點賣出開倉2手滬深300股指期貨某合約,以3640點買入平倉1手該合約,當(dāng)日該合約收盤價為3660點,結(jié)算價為3650點,如果該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．30000元B．27000元C．3000元6、滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是〔。A．上證綜合指數(shù)B．深證成份指數(shù)C．滬深300指數(shù)7、只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)期貨公司的委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A．證券公司B．基金管理公司C．商業(yè)銀行8、欲參與股指期貨交易的投資者開戶時,需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司9、滬深300股指期貨投資者可以通過〔建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A．中國期貨保證金監(jiān)控中心B．中國期貨業(yè)協(xié)會C．中國金融期貨交易所10、滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司國債期貨是一種〔A.利率風(fēng)險管理工具B.匯率風(fēng)險管理工具C.股票風(fēng)險管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險12、中金所上市的首個國債期貨產(chǎn)品為：〔A．3年期國債期貨B．5年期國債期貨C．7年國債期貨D．10年國債期貨13、中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A．短期國債期貨B．中期國債期貨C．長期國債期貨D．超長期國債期貨合約14、中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬15、中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%16、中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債的剩余期限為：〔A．距離合約交割月首日剩余期限為2至5年B．距離合約交割月首日剩余期限為3至6年C．距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年D．距離合約交割月首日剩余期限為5至8年17、中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動利率國債C．固定或浮動利率國債D．以上都不是18、中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元19、中金所5年期國債期貨合約的報價方式為：〔A．百元凈價報價B．千元凈價報價C．收益率報價D．指數(shù)點報價20、中金所5年期國債期貨合約的交易標(biāo)的采用：〔A.名義標(biāo)準(zhǔn)券B.以具體券種為標(biāo)的C.二者皆可D.二者都不是—————————————————————————————金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號碼：答對題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√X√√X√√√√√1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場所進行?！?.股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！?.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約?！?.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個交易日,遇國家法定假日順延?！?.中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>7.交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。<>8.5年期國債期貨交易,因市場出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進行的,交易所有權(quán)對交割流程進行調(diào)整。〔9.中金所5年期國債期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為200手〔。10.中金所5年期國債期貨合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。〔二、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910BACAACAACB11121314151617181920ABABADACDB1.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會超過投資本金2.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A．投資者開戶前B．投資者開戶后C．交易虧損時.3.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價的〔。A．±6%B．±10%C．±20%4.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進行了兩筆交易：以3600點買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價為3560點,結(jié)算價為3550點,而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．33000元B．30000元C．3000元5.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化6.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔。A．協(xié)助辦理開戶手續(xù)B．提供期貨行情信息、交易設(shè)施C．利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金7.某投資者欲在3個月后買入價值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A．買入股指期貨進行套期保值B．賣出股指期貨進行套期保值C．期現(xiàn)套利8.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭寸。A．買入開倉B．賣出開倉C．買入平倉D．賣出平倉9.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時,需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司10.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價指令,說法正確的是〔。A.市價指令的成交價格可以超出漲跌停板價格范圍B.市價指令只能和限價指令撮合成交C.集合競價指令申報時間接受市價指令11.國債期貨是一種〔A.利率風(fēng)險管理工具B.匯率風(fēng)險管理工具C.股票風(fēng)險管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險12.中金所上市的5年期國債期貨屬于〔A.短期國債期貨B.中期國債期貨C.長期國債期貨D.超長期國債期貨合約13.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬14.中金所5年期國債期貨合約票面利率為〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%15.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是〔A.固定利率國債B.浮動利率國債C.固定或浮動利率國債D.以上都不是16.中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元17.中金所5年期國債期貨合約的報價方式〔A.百元凈價報價B.千元凈價報價C.收益率報價D.指數(shù)點報價18.在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計之下,中金所5年期國債期貨采用〔A.單一券種交收B.兩種券種替代交收C.多券種替代交收D.以上都不是19.中金所5年期國債期貨合約指令撮合時間為〔A．9:04-9:05B．9:19-9:20C．9:09-9:10D．9:14-9:1520.中金所5年期國債期貨合約交割方式為〔A.現(xiàn)金交割B.實物交割—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題1〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘。一、判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√√X√√√√√√X1．中金所5年期國債期貨合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式?！财谪浗灰妆仨氃谝婪ㄔO(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場所進行?！补芍钙谪浐霞s的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！仓薪鹚?年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。<>5年期國債期貨交易,因市場出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進行的,交易所有權(quán)對交割流程進行調(diào)整。〔7.中金所5年期國債期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為200手〔8.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約。〔9.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?0.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個交易日,遇國家法定假日順延?！捕?、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910DACDBABABA11121314151617181920BACAACAACB1.中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元2.中金所5年期國債期貨合約的報價方式為：〔A．百元凈價報價B．千元凈價報價C．收益率報價D．指數(shù)點報價3．在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計之下,中金所5年期國債期貨采用：〔A．單一券種交收B．兩種券種替代交收C．多券種替代交收D．以上都不是4．中金所5年期國債期貨合約指令撮合時間為：〔A．9:04‐9:05B．9:19‐9:20C．9:09‐9:10D．9:14‐9:155.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實物交割6.國債期貨是一種：〔A.利率風(fēng)險管理工具B.匯率風(fēng)險管理工具C.股票風(fēng)險管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險7.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A．短期國債期貨B．中期國債期貨C．長期國債期貨D．超長期國債期貨合約8.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬9.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%10.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動利率國債C．固定或浮動利率國債D．以上都不是11.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會超過投資本金12.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A．投資者開戶前B.投資者開戶后C.交易虧損時13.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價的〔。A.±6%B.±10%C.±20%14.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進行了兩筆交易：以3600點買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價為3560點,結(jié)算價為3550點,而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A.33000元B.30000元C.3000元..15.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A.增加10手B.增加20手C.減少10手D.沒有變化16.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔。A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)B.提供期貨行情信息、交易設(shè)施C.利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金17.某投資者欲在3個月后買入價值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A.買入股指期貨進行套期保值B.賣出股指期貨進行套期保值C.期現(xiàn)套利18.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭寸。A.買入開倉B.賣出開倉C.買入平倉D.賣出平倉19.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時,需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A.期貨交易所B.期貨保證金存管銀行C.期貨公司20.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價指令,說法正確的是〔。A.市價指令的成交價格可以超出漲跌停板價格范圍B.市價指令只能和限價指令撮合成交C.集合競價指令申報時間接受市價指令.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘。判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√X√√X√√√√√1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場所進行?！?.股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！?.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約。〔4.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。〔5.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個交易日,遇國家法定假日順延。〔6.中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>7.交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會報告。<>8.5年期國債期貨交易,因市場出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進行的,交易所有權(quán)對交割流程進行調(diào)整?！?.中金所5年期國債期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為200手〔。10.中金所5年期國債期貨合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式?！捕?、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910BACAACAACB11121314151617181920ABABADACDB1.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會超過投資本金2.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A．投資者開戶前B．投資者開戶后C．交易虧損時3.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價的〔。A．±6%B．±10%C．±20%4.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進行了兩筆交易：以3600點買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價為3560點,結(jié)算價為3550點,而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．33000元B．30000元C．3000元5.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化6.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔。A．協(xié)助辦理開戶手續(xù)B．提供期貨行情信息、交易設(shè)施C．利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金7.某投資者欲在3個月后買入價值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A．買入股指期貨進行套期保值B．賣出股指期貨進行套期保值C．期現(xiàn)套利8.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭A．買入開倉B．賣出開倉C．買入平倉D．賣出平倉9.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時,需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司10.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價指令,說法正確的是〔。A.市價指令的成交價格可以超出漲跌停板價格范圍B.市價指令只能和限價指令撮合成交C.集合競價指令申報時間接受市價指令11.國債期貨是一種〔A.利率風(fēng)險管理工具B.匯率風(fēng)險管理工具C.股票風(fēng)險管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險12.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A.短期國債期貨B.中期國債期貨C.長期國債期貨D.超長期國債期貨合約13.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬14.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%15.中金所5年期國債期貨合約對應(yīng)的可交割國債是：〔A.固定利率國債B.浮動利率國債C.固定或浮動利率國債D.以上都不是16.中金所5年期國債期貨合約的最小變動價位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元17.中金所5年期國債期貨合約的報價方式為：〔A.百元凈價報價B.千元凈價報價C.收益率報價D.指數(shù)點報價18.在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計之下,中金所5年期國債期貨采用：〔A.單一券種交收B.兩種券種替代交收C.多券種替代交收D.以上都不是19.中金所5年期國債期貨合約指令撮合時間為：〔A．9:04-9:05B．9:19-9:20C．9:09-9:10D．9:14-9:1520.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A.現(xiàn)金交割B.實物交割.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘。判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910XXX√X√XX√√1．對中金所5年期國債期貨進行交割,客戶在14：00前向交易所直接申報交割意向?！?．中金所5年期國債期貨市價指令每次最大下單數(shù)量為200手?！?．中金所5年期國債期貨交割中的配對繳款日,交易所采用最小配對數(shù)原則進行交割配對,并于當(dāng)日14:30前將配對結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會員?！?．交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。<>5．中金所5年期國債期貨合約臨近交割月份時,交易所將分時間段逐步降低該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。〔6．中金所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整滬深300股指期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約價值為滬深300指數(shù)點乘以合約乘數(shù)?！?．股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價。〔9．股指期貨實行T+0交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)?！?0．開盤價是指某一期貨合約經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格,集合競價未產(chǎn)生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價?！捕雾椷x擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910CBCCAABBBC11121314151617181920BBCDBDABBB1.中金所5年期國債期貨合約的掛牌月份采用：〔A．12個月循環(huán)B．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的2個季月C．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的3個季月D．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的4個季月2．中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實物交割3.中金所5年期國債期貨合約可交割國債的種類是：<>A．實物國債B．儲蓄國債C．記賬式國債D．以上均可4.中金所5年期國債期貨合約可交割國債必須符合：〔A．僅可托管在銀行間市場B．僅可托管在交易所市場C．可以同時托管在銀行間和交易所市場D．以上均可5.中金所5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子在合約上市時公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值〔。A.不變B.隨時變化C.每月變動一次D.以上都不對6.中金所5年期國債期貨合約每日價格最大波動限制為：〔A．上一交易日結(jié)算價的±1.2%B．上一交易日結(jié)算價的±3%C．上一交易日結(jié)算價的±4%D．上一交易日結(jié)算價的±5%7.中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價值1.5%B．合約價值1%C．合約價值2%D．合約價值2.5%8.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個周五B．合約到期月份第二個周五C．合約到期月份第三個周五D．合約到期月份第四個周五9.中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為：〔A．最后交易日后第一個交易日B．最后交易日后第三個交易日C．最后交易日后第五個交易日D．最后交易日后第七個交易日10.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE11.滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價為3000點,收盤價為點,當(dāng)日〔非最后交易日該合約的跌停板價格為〔。A.2400點B.2700點C.2790點12.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入〔賣出申報、沒有停板價格的賣出〔買入申報,或者一有賣出〔買入申報就成交、但未打開停板價格的情形。A.1B.5C.1013.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A.信托投資公司B.商業(yè)銀行C.證券公司14.甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化15.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣〔元。A.20萬B.50萬C.100萬16.滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達交易指令。A.書面委托B.電話委托C.互聯(lián)網(wǎng)委托D.全權(quán)委托期貨公司17.參與股指期貨交易的投資者要與〔簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。A．期貨公司B．證券公司C．中國金融期貨交易所18.某投資者賣出開倉滬深300股指期貨某合約10手,再買入平倉該合約4手后,該投資者對該合約的持倉為〔。A.4手多單B.6手空單C.10手空單、4手多單19.投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因為〔。A、期貨公司只接受支票入金B(yǎng)、投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理20.通過集合競價買賣滬深300股指期貨合約,交易指令的申報時間為〔。A．9：14-9：15B．9：25-9：29C．9：00-9：10.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間為30分鐘。判斷題〔本大題共10道小題,對的打"√",錯的打"X",請將正確答案填入下面的表格中12345678910√XX√√XXX√X1．中金所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整滬深300股指期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約價值為滬深300指數(shù)點乘以合約乘數(shù)?！?．股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價作為當(dāng)日結(jié)算價?！?．股指期貨實行T+0交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)?！?．開盤價是指某一期貨合約經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格,集合競價未產(chǎn)生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價?！?．對中金所5年期國債期貨進行交割,客戶在14：00前向交易所直接申報交割意向?！?．中金所5年期國債期貨市價指令每次最大下單數(shù)量為200手?！?．中金所5年期國債期貨交割中的配對繳款日,交易所采用最小配對數(shù)原則進行交割配對,并于當(dāng)日14:30前將配對結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會員?！?．交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。<>10．中金所5年期國債期貨合約臨近交割月份時,交易所將分時間段逐步降低該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！捕?、單項選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個正確答案,請將正確答案填入下面的表格中12345678910BBCDBDABBB11121314151617181920CBCCAABBBC1.滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價為3000點,收盤價為3100點,當(dāng)日〔非最后交易日該合約的跌停板價格為〔。2400點2700點2790點2.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入〔賣出申報、沒有停板價格的賣出〔買入申報,或者一有賣出〔買入申報就成交、但未打開停板價格的情形。15103.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。信托投資公司商業(yè)銀行證券公司4.甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化5.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣〔元。20萬50萬100萬6.滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司7.參與股指期貨交易的投資者要與〔簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。A．期貨公司B．證券公司C．中國金融期貨交易所8.某投資者賣出開倉滬深300股指期貨某合約10手,再買入平倉該合約4手后,該投資者對該合約的持倉為〔。4手多單6手空單10手空單、4手多單.9.投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因為〔。A．期貨公司只接受支票入金B(yǎng)．投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理10.通過集合競價買賣滬深300股指期貨合約,交易指令的申報時間為〔。A．9：14-9：15B．9：25-9：29C．9：00-9：1011.中金所5年期國債期貨合約的掛牌月份采用：〔A．12個月循環(huán)B．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的2個季月C．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的3個季月D．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的4個季月12．中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實物交割13.中金所5年期國債期貨合約可交割國債的種類是：<>A．實物國債B．儲蓄國債C．記賬式國債D．以上均可14.中金所5年期國債期貨合約可交割國債必須符合：〔A．僅可托管在銀行間市場B．僅可托管在交易所市場C．可以同時托管在銀行間和交易所市場D．以上均可15.中金所5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子在合約上市時公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值〔。A.不變B.隨時變化C.每月變動一次D.以上都不對16.中金所5年期國債期貨合約每日價格最大波動限制為：〔A．上一交易日結(jié)算價的±1.2%B．上一交易日結(jié)算價的±3%C．上一交易日結(jié)算價的±4%D．上一交易日結(jié)算價的±5%17.中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價值1.5%B．合約價值1%C．合約價值2%D．合約價值2.5%18.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個周五B．合約到期月份第二個周五C．合約到期月份第三個周五D．合約到期月份第四個周五19.中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為：〔A．最后交易日后第一個交易日B．最后交易日后第三個交易日C．最后交易日后第五個交易日D．最后交易日后第七個交易日20.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE.金融期貨基礎(chǔ)知識測試試題〔共30道題,答對24題為合格。測試時間