具有外生變量的FAR模型及其在國(guó)際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究的開(kāi)題報(bào)告

具有外生變量的FAR模型及其在國(guó)際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究的開(kāi)題報(bào)告一、研究背景和意義隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，金融市場(chǎng)成為各國(guó)間貿(mào)易和投資的重要環(huán)節(jié)，而作為傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)的黃金更成為了投資者追逐的對(duì)象。國(guó)際黃金價(jià)格的波動(dòng)對(duì)于全球各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貨幣政策都有著重要影響，因此，作為金融市場(chǎng)的重要組成，研究國(guó)際黃金價(jià)格的預(yù)測(cè)算法具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。近年來(lái)，F(xiàn)AR模型作為一種基于條件異方差模型的動(dòng)態(tài)模型，能夠很好地解決定性和平穩(wěn)假設(shè)不成立的問(wèn)題，因此被廣泛用于金融時(shí)間序列的建模和預(yù)測(cè)。本研究以FAR模型為研究主體，將外生變量引入模型并應(yīng)用于國(guó)際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)中，旨在提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度，提高實(shí)用性。二、研究?jī)?nèi)容和方法1.研究?jī)?nèi)容（1）分析國(guó)際黃金價(jià)格的發(fā)展趨勢(shì)及其影響因素。（2）調(diào)研FAR模型的基本原理和應(yīng)用情況，深入了解外生變量如何影響模型預(yù)測(cè)。（3）構(gòu)建具有外生變量的FAR模型，并運(yùn)用到國(guó)際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)中。（4）對(duì)比分析不同模型在預(yù)測(cè)國(guó)際黃金價(jià)格方面的表現(xiàn)，探究具有外生變量的FAR模型的優(yōu)劣和適用性。2.研究方法（1）采集國(guó)際黃金價(jià)格及其相關(guān)影響因素的時(shí)間序列數(shù)據(jù)。（2）運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理和分析。（3）利用Eviews等軟件構(gòu)建FAR模型，并引入相關(guān)的外生變量。（4）對(duì)比分析不同模型在預(yù)測(cè)國(guó)際黃金價(jià)格方面的表現(xiàn)。三、研究預(yù)期成果（1）構(gòu)建具有外生變量的FAR模型，并運(yùn)用到國(guó)際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)中，提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度和實(shí)用性。（2）對(duì)比分析不同模型在預(yù)測(cè)國(guó)際黃金價(jià)格方面的表現(xiàn)，探究具有外生變量的FAR模型的優(yōu)劣和適用性，為金融市場(chǎng)決策提供參考。（3）豐富動(dòng)態(tài)條件異方差模型在金融時(shí)間序列分析中的應(yīng)用，提高其操作性和應(yīng)用范圍。四、研究進(jìn)度安排（1）前期調(diào)查和文獻(xiàn)綜述：2周。（2）數(shù)據(jù)采集和預(yù)處理：2周。（3）構(gòu)建具有外生變量的FAR模型，并引入時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)：4周。（4）結(jié)果分析和效果評(píng)估：2周。（5）論文撰寫(xiě)和修改：4周。（6）論文答辯：1周。五、參考文獻(xiàn)1.Bollerslev,T.(1986).Generalizedautoregressiveconditionalheteroskedasticity.Journalofeconometrics,31(3),307-327.2.Taylor,S.J.(2008).Modelingfinancialtimeseries.WorldScientificPublishingCoPteLtd.3.Ding,Z.,Granger,C.W.,&Engle,R.F.(1993).Alongmemorypropertyofstockmarketreturnsandanewmodel.Journalofempiricalfinance,1(1),83-106.4.Nelson,D.B.(1991).Conditionalheteroskedasticityinassetreturns:Anewapproac