2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理高分通關(guān)題庫

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管

理高分通關(guān)題庫

單選題（共80題）

1、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化

【答案】A

2、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，

若不中獎，獎金為0,不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩

票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元

【答案】D

3、處于聲譽風(fēng)險管理的第一線的部門是（）。

A.聲譽風(fēng)險管理部門

B.聲譽風(fēng)險審計部門

C.聲譽風(fēng)險監(jiān)測部門

D.聲譽風(fēng)險評估部門

【答案】A

4、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人

按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是

()o

A.具有代為清償能力的法人

B.國家機關(guān)

C.學(xué)校

D.企業(yè)法人的分支機構(gòu)

【答案】A

5、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低

的是()o

A.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

【答案】B

6、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況

【答案】A

7、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是（）。

A.安全性

B.風(fēng)險性

C.流動性

D.效益性

【答案】B

8、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）o

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專

家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件

【答案】C

9、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實

施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則

【答案】C

10、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）o

A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)

先排序

B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)

先排序

C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性

和影響

D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性

和影響

【答案】A

11、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行

風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會

【答案】C

12、核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程

序時，核心一級資本的清償順序排在（）o

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前

【答案】B

13、遠期匯率的決定因素不包括（）o

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

【答案】B

14、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是

)o

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負責(zé)前臺營銷和中臺審

批

B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

【答案】B

15、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的

流動性，一般的限度為（）o

A.50%

B.80%

C.100%

D.150%

【答案】c

16、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷,

引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應(yīng)的

操作風(fēng)險成因是（）o

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程

【答案】A

17、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

【答案】C

18、（）的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風(fēng)險管理委員會

【答案】A

19、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面

【答案】B

20、在實踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是

（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】A

21、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%,1年期信用等級為

B的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價值

的回收率為60%,則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年

收益率約為（）o

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】B

22、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）o

A.穩(wěn)定

B.小

c.大

D.有規(guī)律

【答案】C

23、()可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不

能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率

【答案】A

24、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和

系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用

解釋未披露的事實和原因

【答案】D

25、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中

遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的（）

危機。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】C

26、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片

面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配

的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資

產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

【答案】B

27、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相

關(guān)的是（）o

A.貸款風(fēng)險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】B

28、不良資產(chǎn)/貸款率等于（）。

A.（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）+各項貸款x100%

B.（次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款）+各項貸款x100%

C.（次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款）+各項貸款x100%

D.（次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款）+各項貸款x100%

【答案】A

29、以下關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯誤的是（）。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)

【答案】D

30、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型10SSCA1的技術(shù)文

件中所披露的信息，（）等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最

后）。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟周期因素

D.清償優(yōu)先性

【答案】D

31、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是()o

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是

【答案】D

32、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護存款人利益和

()o

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護債權(quán)人利益

C.維護市場的正常秩序

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】A

33、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負責(zé)制

定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會

【答案】A

34、下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5%的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5%的息票債券

D.一張10年期、零息票債券

【答案】D

35、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。

它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不

屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

C.極端組織的行動

D.政權(quán)發(fā)生更替

【答案】A

36、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資

本為20億元，稅率為20%,資本預(yù)期收益率為5%,則該部門上期

經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000

【答案】A

37、下列說法正確的是（）。

A.董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程

序以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險管理方面的履職情況

D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險

管理體系的關(guān)鍵

【答案】D

38、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡

【答案】A

39、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率

【答案】D

40、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。

A.50%

B.100%

C.200%

D.150%

【答案】D

41、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)/會計錯誤屬于（）o

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】B

42、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的

是（）。

A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)

B.對我國公共部門實體的債權(quán)

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權(quán)

【答案】B

43、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，

從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）o

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

【答案】B

44、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（?）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、

市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管

措施的主要依據(jù)

A.資產(chǎn)收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率？

【答案】D

45、財務(wù)比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率

【答案】D

46、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】A

47、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征

的是()o

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】B

48、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)

構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方

法

【答案】C

49、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

【答案】D

50、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的

匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年

【答案】A

51、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

【答案】D

52、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%,8的年收益率為8%,C

的季度收益率為2%,則三個投資組合的年化收益率依次為（）o

A.OA>

B.B>OA

C.B>A>C

D.A>B>C

【答案】A

53、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述

錯誤的是（）o

A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的

【答案】B

54、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價

值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。

則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的

損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

55、風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系

【答案】B

56、下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5%的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5%的息票債券

D.一張10年期、零息票債券

【答案】D

57、使用Della-plus方法計算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險資本時，不包含下

列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險

B.Gamma風(fēng)險

C.Theta風(fēng)險

D.Vega風(fēng)險

【答案】C

58、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為

5000萬元，出現(xiàn)概率為25%,正常情況下的流動性余額為3000萬

元，出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出

現(xiàn)概率為25%,則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是

（）o

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元

【答案】D

59、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯

誤的是（）o

A.負責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B.負責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控

制市場風(fēng)險

C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況

D.負責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作

規(guī)程

【答案】A

60、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時,

對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%

【答案】B

61、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作

風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險

【答案】A

62、下列（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理的指引》

D.《銀團貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》

【答案】C

63、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是

50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表

內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%,表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量

的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】D

64、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的

比例不得超過（？），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得

低于（?）o

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?

【答案】B

65、阿根廷2001—2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)

階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換

為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的

資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。

這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。

A,主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩

【答案】C

66、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)

管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】C

67、下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的

說法，正確的是（）o

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系

【答案】C

68、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險.商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作

風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟資本

D.資本充足率

【答案】C

69、巴塞爾協(xié)議II明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信

用風(fēng)險壓力測試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評級法

C.打分卡方法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】B

70、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是（）。

A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決

策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風(fēng)險管理意識

【答案】B

71、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成

損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包

【答案】C

72、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200

億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀

行的預(yù)期損失率是（）o

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

【答案】A

73、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

【答案】B

74、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違

約概率都是2%,違約回收率為30%,則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是

()億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

75、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是()。

A.數(shù)據(jù)的時效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源

【答案】C

76、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)

開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體

投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。

根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

【答案】A

77、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求

產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)

品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀

行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情

況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等

【答案】C

78、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故

【答案】C

79、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)

銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

【答案】B

80、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必

要的限制

【答案】C

多選題（共40題）

1、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。

A.保持充足的資本水平

B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具

C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平

D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險

E.提高了銀行信息的透明度

【答案】ACD

2、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對（）等

的影響。

A.監(jiān)管資本

B.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C.會計損益

D.風(fēng)險管理

E.資產(chǎn)價值

【答案】ABC

3、關(guān)于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況

【答案】ABCD

4、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-

1,mcxVaRaug）+Max（sVaRtT,msxsVaRaug）的表述正確的有（）o

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值

B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值

C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值

（sVaRaug）乘以ms,ms固定為3

D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和

E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以

me,me最小為3

【答案】AD

5、在我國商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。

A.勞資關(guān)系

B.環(huán)境安全性

C.經(jīng)濟波動

D.差別待遇

E.性別歧視

【答案】ABD

6、在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)

容。

A.明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

C.如何維持良好的公共關(guān)系.樹立積極的公眾形象

D.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

【答案】ABCD

7、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有

()o

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了

商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀

行的業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】ABCD

8、對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有

()o

A.設(shè)定風(fēng)險限額

B.計提經(jīng)濟資本

C.購買商業(yè)保險

D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

E.外包非核心業(yè)務(wù)

【答案】CD

9、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使

用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本？()

A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

C.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D.銀行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】D

10、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括()o

A.貸款擔(dān)保

B.貸款期限

C.貸款費用

D.貸款人信用等級

E.貸款金額

【答案】ABC

11、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1C0)會議

上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)

僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽

視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口

太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計算

E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

【答案】AC

12、以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有()。

A.風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

B.風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的

C.風(fēng)險意味著沒有收益

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但

絕不等同于損失本身

E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角

度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失

【答案】ABD

13、風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要

包括()。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.操作類風(fēng)險指標(biāo)

D.盈利能力

E.準(zhǔn)備金充足程度

【答案】BD

14、下列屬于操作風(fēng)險的風(fēng)險緩釋手段的有（）。

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃

B.商業(yè)保險

C.貨幣市場基金

D.業(yè)務(wù)外包

E.國庫券

【答案】ABD

15、信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

A.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登

錄級別

B.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁

卡

C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

【答案】ABCD

16、商業(yè)銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)

險權(quán)重為75%。

A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例

不高于0.5%

C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標(biāo)準(zhǔn)

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元

【答案】BC

17、按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為（）。

A.信用風(fēng)險限額

B.市場風(fēng)險限額

C.操作風(fēng)險限額

D.流動性風(fēng)險限額

E.國別風(fēng)險限額

【答案】ABCD

18、為有效防止風(fēng)險交叉?zhèn)魅?，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的管理人要按照監(jiān)管

規(guī)定強化對合作機構(gòu)的管理，下列對合作機構(gòu)管理的方法屬于存續(xù)

期管理的有（）

A.管理人建立完善的合作機構(gòu)管理制度體系

B.管理人對合作機構(gòu)實施限額管理

C.管理人切實履行投資管理職責(zé)

D.管理人對擬合作機構(gòu)開展準(zhǔn)入盡職調(diào)查

E.管理人對合作機構(gòu)實行名單制管理

【答案】BC

19、下列各項屬于國別風(fēng)險的是（）□

A.政治風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.貨幣風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.經(jīng)濟風(fēng)險

【答案】AC

20、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括。。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測評

【答案】ABCD

21、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了。。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調(diào)閱文件

D.檢查與調(diào)研

E.監(jiān)督測評

【答案】BD

22、關(guān)于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況

【答案】ABCD

23、下列屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素的是（）。

A.凈資產(chǎn)收益率

B.行業(yè)盈虧系數(shù)

C.全員勞動生產(chǎn)率

D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

E.資本積累率

【答案】ABCD

24、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括（）。

A.機構(gòu)準(zhǔn)人

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.區(qū)域準(zhǔn)入

D.高級管理人員準(zhǔn)入

E.級別準(zhǔn)人

【答案】ABD

25、在制定風(fēng)險偏好過程中需要考慮的因素包括（）。

A.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望

B.充分了解所有風(fēng)險

C.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險

D.監(jiān)管要求

E.充分考慮壓力測試

【答案】ACD

26、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。

A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險

C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

E.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

【答案】ABC

27、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負

責(zé)該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正

確的是（）0

A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包

B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險

C.該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心

D.該行為是可降低的風(fēng)險

E.本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去

【答案】AB

28、商業(yè)銀行的風(fēng)險文化是由（）組成的。

A.風(fēng)險管理知識

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風(fēng)險管理理念

E.風(fēng)險管理制度

【答案】AD

29、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理方法，下列說法正確的有（）o

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正

B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述風(fēng)險因素

C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿?/p>

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進行修正

E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面

【答案】ABC

30、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的說法正確的有（）o

A.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)

B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)

C.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)

D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

E.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ?/p>

重要指標(biāo)

【答案】ABCD

31、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它