效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

國家自然科學(xué)基金項目：區(qū)域農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)環(huán)境效率的虛擬標(biāo)桿理論及應(yīng)

用研究——以中國省域農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)環(huán)境效率為例（批準(zhǔn)號：71864010）資助

效率型經(jīng)濟增長模型及?

應(yīng)用研究

劉?殿?國??著

新華出版社

圖書在版編目（CIP）數(shù)據(jù)

效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究/劉殿國著.

北京:新華出版社,2022.4

ISBN978-7-5166-6223-6

Ⅰ.①效…Ⅱ.①劉…Ⅲ.①中國經(jīng)濟－經(jīng)濟增長－

經(jīng)濟模型－研究Ⅳ.①F124.1

中國版本圖書館CIP數(shù)據(jù)核字(2022)第045831號

效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

作??者：劉殿國

責(zé)任編輯：唐波勇封面設(shè)計：優(yōu)盛文化

出版發(fā)行：新華出版社

地址：北京石景山區(qū)京原路8號郵編：100040

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印張：22.5字?jǐn)?shù)：389千字

版次：2022年4月第一版印次：2022年4月第一次印刷

書號：ISBN978-7-5166-6223-6

定價：98.00元

版權(quán)專有，侵權(quán)必究。

前?言

1978年黨的十一屆三中全會的召開，標(biāo)志著黨和國家的工作重點轉(zhuǎn)移到

社會主義經(jīng)濟建設(shè)上來，由此拉開了改革開放的序幕，我國經(jīng)濟進入快速發(fā)

展與增長階段。通過改革生產(chǎn)和分配形式，調(diào)動了農(nóng)民、企業(yè)員工的生產(chǎn)積極

性；通過對各級政府的GDP發(fā)展目標(biāo)的考核，也調(diào)動了政府官員的工作積極

性；利用后發(fā)優(yōu)勢，積極擴大對外開放，引進各種技術(shù)促進經(jīng)濟快速發(fā)展。通

過“五年計劃”對經(jīng)濟發(fā)展速度提出明確要求，如“九五”計劃提出，要實現(xiàn)

人均國民生產(chǎn)總值比1980年翻兩番；“十五”計劃提出，要為2010年國內(nèi)生產(chǎn)

總值比2000年翻一番奠定堅實基礎(chǔ)；“十一五”規(guī)劃提出，人均國民生產(chǎn)總值

比2000年翻一番。同時，通過各種政策措施引導(dǎo)和加快經(jīng)濟發(fā)展，如市場化

改革政策、對外開放政策、金融發(fā)展政策、城市化政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；

等等。在從黨和國家的工作重點轉(zhuǎn)移到社會主義現(xiàn)代化建設(shè)上來和持續(xù)多年追

趕戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，我國人均GDP從1978年只有156美元（按照世界銀行的統(tǒng)

計指標(biāo)）增長到2017年9400美元。在這樣的增長速度下，2009年中國經(jīng)濟規(guī)

模超過日本，成為世界第二大經(jīng)濟體；2013年，中國貿(mào)易總額超過美國，成為

世界第一大貿(mào)易國。長期以來，中國經(jīng)濟增長主要關(guān)注速度，具體依靠外需和

投資拉動，這不僅導(dǎo)致經(jīng)濟增長全要素生產(chǎn)率及要素效率不高，也造成了資源

的極大浪費和環(huán)境的嚴(yán)重污染。2017年，黨的十九大宣告中國特色社會主義進

入新時代，中國經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必須堅持“質(zhì)

量第一、效益優(yōu)先”的原則，堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高全要素生產(chǎn)率，構(gòu)

建充滿活力的市場體制機制，不斷提升我國的創(chuàng)新能力和國際競爭力。這表明

中央推動經(jīng)濟增長由要素投入驅(qū)動轉(zhuǎn)向要素效率和全要素生產(chǎn)率驅(qū)動的決心比

以往任何時候都要堅決。在新的發(fā)展理念下，重新分析和挖掘各種政策措施對

要素效率和全要素生產(chǎn)率提高的作用無疑是非常值得研究的問題。

其實，自從Solow提出通過國民經(jīng)濟核算或生產(chǎn)函數(shù)回歸測算索洛余

值（全要素生產(chǎn)率）后，全要素生產(chǎn)率研究就受到廣泛的重視。Aigner和

Chu（1968）提出了前沿生產(chǎn)函數(shù)模型，并將生產(chǎn)者效率分解為技術(shù)前沿

（technologicalfrontier）和技術(shù)效率（technicalefficiency）兩個部分；Aigner等

-1-

（1977）、Meeusen和Broeck（1977）構(gòu)建了包含隨機擾動的前沿模型，即隨

機前沿生產(chǎn)函數(shù)（stochasticfrontierproductionfunction）分析方法；Charnes等

（1978）和Caves等（1982）基于一種線性規(guī)劃技術(shù)確定生產(chǎn)前沿面，即數(shù)據(jù)

包絡(luò)分析法?；谇把厣a(chǎn)率分析的隨機前沿分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法能夠?qū)?/p>

全要素生產(chǎn)率分解為前沿技術(shù)和技術(shù)效率，從而對全要素生產(chǎn)率進行較深入的

分析，并且能夠提供更多生產(chǎn)者的信息；由于經(jīng)濟增長變量隱含在效率測算

中，沒有明確給出所測得的綜合效率對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)的大??；索洛余值法既能

較易測出技術(shù)進步（余值），也能較易測出要素（資本、勞動等）對經(jīng)濟增長

貢獻(xiàn)的大小?；诋a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場化等因素對全要素生產(chǎn)率及要素效率的影

響，有些文獻(xiàn)運用索洛模型進行分析。但分析存在如下問題：第一，缺少對效

率異質(zhì)性是否存在的檢驗（只有各省間的要素效率存在明顯不同時，才可以引

入影響因素對其不同的原因進行分析；如果各省間的要素效率相同，就不能研

究效率不同的原因，因而不需要引入影響因素）；第二，對效率異質(zhì)性的影響

因素設(shè)成了缺少隨機殘差項的線性函數(shù)（其實由于模型中可能存在被忽略因素

的影響、模型函數(shù)形式設(shè)定的誤差及隨機因素的影響，因而效率異質(zhì)性的影響

因素設(shè)成含有隨機殘差項的回歸模型的一般形式才是合理的設(shè)法）；等等。另

外，對經(jīng)濟增長全要素生產(chǎn)率及要素效率的影響的研究，僅僅基于某個方面的

分析。Rodrik等認(rèn)為，深化經(jīng)濟增長動力問題研究不應(yīng)該局限于某一要素和

經(jīng)濟增長的因果關(guān)系論證，更應(yīng)該開展綜合分析。因此，在經(jīng)濟增長的要素效

率影響因素研究中，也應(yīng)該綜合分析市場化、對外開放、金融體系改革、城市

化、結(jié)構(gòu)調(diào)整綜合作用的效果?；谘芯恐写嬖诘膯栴}，本書利用適合分析異

質(zhì)性問題的多層統(tǒng)計模型，結(jié)合變系數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的特征，將經(jīng)濟增長的要素及

其效率的綜合影響因素整合在同一模型中，構(gòu)建效率型經(jīng)濟增長模型。該模型

給出了效率是否存在異質(zhì)性的檢驗，效率異質(zhì)性的影響因素合理的設(shè)法等，并

基于中國（包括區(qū)域和產(chǎn)業(yè)）相關(guān)數(shù)據(jù)，實證分析了市場化進程、對外開放、

金融發(fā)展、城市化及結(jié)構(gòu)變遷對經(jīng)濟增長要素效率異質(zhì)性的綜合作用，同時針

對作用程度提出了相應(yīng)的政策建議。

本書具有以下創(chuàng)新之處：

首先，基于變系數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的系數(shù)影響因素理論，以及多層統(tǒng)計模型，探

索性地構(gòu)建了效率型經(jīng)濟增長模型。該模型拓展了一般經(jīng)濟增長模型。

其次，提高經(jīng)濟增長效率的實踐，不僅要考慮經(jīng)濟增長的基本影響因素，

還要考慮綜合性因素，并且協(xié)調(diào)好二者之間的關(guān)系，才能實現(xiàn)經(jīng)濟增長要素效

-2-

率的長期穩(wěn)定提高。

再次，能夠檢驗中國（包括區(qū)域和產(chǎn)業(yè)）經(jīng)濟增長的剩余全要素生產(chǎn)率及

要素效率是否存在異質(zhì)性，并且能夠?qū)C合性因素對效率異質(zhì)性的影響程度給

出精確評價。

最后，應(yīng)用效率型經(jīng)濟增長理論模型研究中國宏觀、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟增

長，得到了綜合性因素對經(jīng)濟增長要素效率的精確影響，這將有助于制定中國

（包括區(qū)域和產(chǎn)業(yè)）高質(zhì)量發(fā)展的精細(xì)化管理決策。

本書的突出特色：

第一，研究角度新穎?；诰C合性因素對經(jīng)濟增長要素效率影響的角度，

研究綜合性因素對中國（包括區(qū)域和產(chǎn)業(yè)）經(jīng)濟增長要素效率的影響。

第二，研究方法獨特。有效整合了經(jīng)濟增長及要素效率影響因素理論、變

系數(shù)生產(chǎn)函數(shù)以及多層統(tǒng)計模型理論，建立了效率型經(jīng)濟增長模型。

第三，定性分析與定量分析相結(jié)合。一方面，采用定性分析方法，依據(jù)制

度嵌入性理論，概括要素效率的制度嵌入性；另一方面，采用定量分析方法，

實證分析了綜合性因素對經(jīng)濟增長要素效率影響的路徑及精確性。

第四，計量分析的統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)不同。本書以具有層級結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和多層統(tǒng)計

模型作為分析的基礎(chǔ)，與傳統(tǒng)的計量以截面、時間、面板數(shù)據(jù)忽略層級結(jié)構(gòu)的

數(shù)據(jù)和一般回歸、時間序列回歸、面板數(shù)據(jù)回歸存在明顯不同。

本書的研究工作得到了國家自然科學(xué)基金的資助。本書的主要內(nèi)容來源于

筆者主持的國家自然科學(xué)基金項目“區(qū)域農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)環(huán)境效率的虛擬

標(biāo)桿理論及應(yīng)用研究——以中國省域農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)環(huán)境效率為例”（批

準(zhǔn)號：71864010）的研究成果。

海南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的吳學(xué)品教授、張爾升教授、何國平教授、王勇教授等

為本書提出了許多寶貴的建議；研究生鄧詩雨、王美、梁美燕、張茜、李鑫強

等做了大量的調(diào)研、文獻(xiàn)搜集及資料整理工作。

劉殿國

2021年11月

-3-

目?錄

第一章?緒?論?/?1

第一節(jié)?經(jīng)濟增長中對效率的關(guān)注?/?1

第二節(jié)?要素效率研究的不足?/?2

第三節(jié)?本書的研究思路、方法與意義?/?3

第二章?相關(guān)理論研究述評?/?6

第一節(jié)?經(jīng)濟增長的要素效率研究?/?6

第二節(jié)?多層統(tǒng)計模型研究?/?8

第三節(jié)?研究評述?/?10

第三章?效率型經(jīng)濟增長模型研究?/?12

第一節(jié)?效率型經(jīng)濟增長模型構(gòu)建?/?12

第二節(jié)?效率型經(jīng)濟增長模型的應(yīng)用步驟?/?19

第四章?中國經(jīng)濟增長要素效率的綜合性影響因素研究?/?22

第一節(jié)?中國省域經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?22

第二節(jié)?中國經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?54

第三節(jié)?結(jié)論與啟示?/?63

第五章?中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長要素效率的影響因素研究?/?66

第一節(jié)?中國省域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?66

第二節(jié)?中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?107

第三節(jié)?結(jié)論與啟示?/?119

第六章?中國工業(yè)經(jīng)濟增長要素效率的影響因素研究?/?122

第一節(jié)?中國省域工業(yè)經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?122

-I-

效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

第二節(jié)?中國工業(yè)經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?151

第三節(jié)?結(jié)論與啟示?/?155

第七章?中國服務(wù)業(yè)經(jīng)濟增長要素效率的影響因素研究?/?158

第一節(jié)?中國省域服務(wù)業(yè)經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?158

第二節(jié)?中國服務(wù)業(yè)經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?190

第三節(jié)?結(jié)論與啟示?/?208

第八章?泛珠三角區(qū)經(jīng)濟增長要素效率的影響因素研究?/?211

第一節(jié)?泛珠三角區(qū)省域經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?211

第二節(jié)?泛珠三角區(qū)經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?241

第三節(jié)?結(jié)論與啟示?/?251

第九章?長江經(jīng)濟帶經(jīng)濟增長要素效率的影響因素研究?/?254

第一節(jié)?長江經(jīng)濟帶省域經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?254

第二節(jié)?長江經(jīng)濟帶經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?285

第三節(jié)?結(jié)論與啟示?/?295

第十章?絲綢之路經(jīng)濟帶經(jīng)濟增長要素效率的影響因素研究?/?298

第一節(jié)?絲綢之路省域經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?298

第二節(jié)?絲綢之路經(jīng)濟增長要素效率影響因素的實證分析?/?328

第三節(jié)?結(jié)論與啟示?/?337

參考文獻(xiàn)?/?340

-II-

第一章?緒?論

黨的十九大報告指出，我國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)

換增長動力的攻關(guān)期，已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，并明確要求，

“必須堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動經(jīng)濟發(fā)展

質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產(chǎn)率”。經(jīng)濟增長質(zhì)量是一個

內(nèi)涵豐富的命題，包括增長結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、資源的節(jié)約、分配的公平、效率的提

升等。毫無疑問，全要素生產(chǎn)率及要素效率的提高是提升經(jīng)濟增長質(zhì)量的核心

要義和支撐基礎(chǔ)之一。其實，阿布拉莫維茨（Abramovitz，1956）、索洛（Solow，

1957）和肯德里克（Kendrick，1973）的分析表明，美國經(jīng)濟的增長至少其中

3/4是由于生產(chǎn)要素產(chǎn)出效率的提高取得的，而不是依靠資源投入數(shù)量的增加。

因此，研究和揭示影響要素效率的內(nèi)在因素，并針對影響程度提出可行有效的

政策建議，便構(gòu)成了本書研究的主題。

第一節(jié)?經(jīng)濟增長中對效率的關(guān)注

一、全要素生產(chǎn)率

為了詳細(xì)解釋技術(shù)創(chuàng)新對經(jīng)濟增長的作用，Solow（1957）提出了用“殘

余”來表示全要素生產(chǎn)率，并用其來解釋技術(shù)創(chuàng)新。自Solow（1957）提出通

過國民經(jīng)濟核算或生產(chǎn)函數(shù)回歸測算索洛余值（全要素生產(chǎn)率），全要素生產(chǎn)

率研究受到了廣泛的重視。Aigner和Chu（1968）提出了前沿生產(chǎn)函數(shù)模型，

并將生產(chǎn)者效率分解為技術(shù)前沿（technologicalfrontier）和技術(shù)效率（technical

efficiency）兩個部分；Aigner等（1977）、Meeusen和Broeck（1977）構(gòu)建了

包含隨機擾動的前沿模型，即隨機前沿生產(chǎn)函數(shù)（stochasticfrontierproduction

function）分析方法；Charnes等（1978）和Caves等（1982）基于一種線性規(guī)

劃技術(shù)確定了生產(chǎn)前沿面，即數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法。基于前沿生產(chǎn)率分析的隨機前

-1-

效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

沿分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法能夠?qū)⑷厣a(chǎn)率分解為技術(shù)前沿和技術(shù)效率，

從而對全要素生產(chǎn)率進行了較深入的分析，并且能夠提供更多生產(chǎn)者的信息，

由于經(jīng)濟增長變量隱含在效率測算中，沒有明確給出所測得的綜合效率對經(jīng)濟

增長貢獻(xiàn)的大小。索洛余值法既能較易測出技術(shù)創(chuàng)新（余值），也能較易測出

要素（資本、勞動等）對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)的大小。因此，在研究經(jīng)濟增長的要素

效率時，本書基于一般生產(chǎn)函數(shù)法（索洛余值法）進行相關(guān)分析。

二、中國經(jīng)濟增長要素效率不高

中國全要素生產(chǎn)率增長在2008—2015年間呈現(xiàn)下降趨勢（楠玉等，2018；

李平等，2018）；且2014年中國的全要素生產(chǎn)率僅相當(dāng)于美國的43.3%（戴小勇，

2021）。蔡昉（2013）分析得到中國全要素生產(chǎn)率對提高勞動生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)率，

從1978—1994年間的46.9%大幅降低到2005—2009年間的31.8%，并預(yù)計

進一步降低為2010—2015年間的28.0%，因而單純依靠物質(zhì)資本的投資作為

供給方面的經(jīng)濟增長源泉，顯然是不可持續(xù)的。2015年每新增1元GDP所需

的投資達(dá)到6.7元，比2010年的4.2元提高了近60%（王一鳴，2017）。雖然

目前中國科技進步貢獻(xiàn)率已提升至57.5%，但是與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距

（盛來運等，2018）。近年來，中國出現(xiàn)創(chuàng)新投入迅速增長而全要素生產(chǎn)率增速

持續(xù)下降的現(xiàn)象，被學(xué)界稱為高創(chuàng)新投入與低生產(chǎn)率之謎（高帆，2017）。

第二節(jié)?要素效率研究的不足

一、模型運用不恰當(dāng)

有的文獻(xiàn)基于非線性回歸模型實證分析了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場化對全要素生產(chǎn)

率、資本和勞動效率異質(zhì)性的影響（劉偉、李紹榮，2002；王琴英，2007；

鐘心桃、龔唯平，2008），但分析中存在不足之處：第一，缺少對效率異質(zhì)性

是否存在的檢驗（只有各省間的要素效率存在明顯不同時，才可以引入影響因

素對其不同的原因進行分析；如果各省間的要素效率相同，就不能研究效率不

同的原因，因而不需要引入影響因素）；第二，缺少對效率異質(zhì)性影響因素作

用效果的評價（只有對影響因素作用的效果給出合理評價，才能知道影響因素

選擇的是否合理）。其實，適合在回歸模型中對效率（截距與斜率）影響因素

-2-

第一章?緒?論

進行分析的是多層統(tǒng)計模型（王濟川，2008；Goldstein，2011劉殿國，2009，

2016）。

二、缺少綜合性影響因素分析

圍繞經(jīng)濟增長全要素生產(chǎn)率的影響因素，學(xué)者們分別從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（劉偉、

李紹榮，2002）、貿(mào)易開放（許和連等，2006）、金融發(fā)展（黃燕萍，2016）

等角度進行了研究；圍繞經(jīng)濟增長要素效率的影響因素，學(xué)者們分別從產(chǎn)業(yè)

結(jié)構(gòu)和市場化進程（劉偉、李紹榮，2002）、城鎮(zhèn)化和對外開放（吳傳清等，

2017）、市場化進程和金融發(fā)展（周興、張鵬，2014）等方面進行了研究等。

Rodrik等（2004）認(rèn)為，深化經(jīng)濟增長動力問題的研究不應(yīng)局限于某一要素和

經(jīng)濟增長的因果關(guān)系論證，更應(yīng)開展綜合分析；李富強等（2008）也強調(diào)開展

綜合分析的必要性。因此，在高質(zhì)量經(jīng)濟增長的要素效率影響因素研究中也應(yīng)

該綜合分析市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化及結(jié)構(gòu)變遷綜合作用的

效果。

第三節(jié)?本書的研究思路、方法與意義

一、研究思路

針對中國（包括區(qū)域和產(chǎn)業(yè)）經(jīng)濟增長全要素生產(chǎn)率及要素效率的影響要

素研究中存在的問題，基于變系數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的系數(shù)影響因素理論，運用多層統(tǒng)

計模型將經(jīng)濟增長的基本要素及其效率（系數(shù)）的綜合性影響因素整合在同一

個模型中，構(gòu)建了效率型經(jīng)濟增長模型。該模型既彌補了要素效率的綜合性影

響因素分析不足的問題，也解決了要素效率研究中計量模型應(yīng)用不恰當(dāng)?shù)膯?/p>

題?；谥袊^(qū)域（泛珠三角區(qū)、長江經(jīng)濟帶和絲綢之路經(jīng)濟帶），以及產(chǎn)

業(yè)（農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)）的數(shù)據(jù)，運用效率型經(jīng)濟增長模型，實證分析了綜

合性因素（市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷）對要

素效率的影響，并基于分析的結(jié)果提出了中國、區(qū)域及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長過程中不

僅要重視技術(shù)創(chuàng)新的影響，而且要重視制度創(chuàng)新（綜合性因素的創(chuàng)新）對要素

效率的影響，還應(yīng)依據(jù)區(qū)域影響的差異性（異質(zhì)性）、在不同時段上的趨勢性，

圍繞效率的提高設(shè)計政策體系，以實現(xiàn)高質(zhì)量經(jīng)濟增長，并且基于實證的結(jié)果

-3-

效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

提出相應(yīng)的政策建議。

二、研究方法

本書綜合使用如下方法：1.整合了經(jīng)濟增長及要素效率影響因素理論、變

系數(shù)生產(chǎn)函數(shù)及多層統(tǒng)計模型理論；以經(jīng)濟增長的總產(chǎn)值第一層（以下簡稱

層一）、以經(jīng)濟增長基本影響因素為層一解釋變量、以經(jīng)濟發(fā)展社會場景中的

綜合性因素（市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化及結(jié)構(gòu)變遷）為第二

層（以下簡稱層二），運用多層統(tǒng)計模型，建立了效率型的經(jīng)濟增長理論模型。

2.運用GDP平減指數(shù)計算方法、取對數(shù)法等多種統(tǒng)計方法處理數(shù)據(jù)。3.基于

中國的宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟及區(qū)域經(jīng)濟增長、綜合性因素相關(guān)數(shù)據(jù)，實證分析

了綜合性因素（市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化及結(jié)構(gòu)變遷）對經(jīng)

濟增長全要素生產(chǎn)率及要素效率的影響。4.基于實證分析的結(jié)果，運用規(guī)范分

析法對中國的宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟及區(qū)域經(jīng)濟的高質(zhì)量增長提出合理化建議。

三、研究意義

（一）理論意義

第一，基于變系數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的系數(shù)影響因素理論以及多層統(tǒng)計模型，探索

性地構(gòu)建了效率型經(jīng)濟增長模型。該模型拓展了一般經(jīng)濟增長模型。

第二，能夠檢驗中國（包括區(qū)域和產(chǎn)業(yè)）經(jīng)濟增長的剩余全要素生產(chǎn)率及

要素效率是否存在異質(zhì)性；能夠?qū)C合性因素對效率異質(zhì)性的影響程度給出精

確評價。

第三，探索性地建立了效率型經(jīng)濟增長理論模型并基于中國宏觀、產(chǎn)業(yè)、

區(qū)域數(shù)據(jù)的實證分析，有助于新學(xué)科（多層次經(jīng)濟社會計量學(xué)）的建立。

第四，效率型經(jīng)濟增長模型為中國經(jīng)濟增長提高要素效率提供了理論依

據(jù)，從而有可能促進中國經(jīng)濟高質(zhì)量增長理論的發(fā)展。

（二）實踐意義

第一，加強經(jīng)濟增長要素效率的實踐，不僅要考慮經(jīng)濟增長的基本影響因

素，還要考慮綜合性因素，并且協(xié)調(diào)好二者之間的關(guān)系，只有這樣才能實現(xiàn)經(jīng)

濟增長要素效率的長期穩(wěn)定提高。

第二，關(guān)注綜合性因素對經(jīng)濟增長要素效率的作用結(jié)果，有助于系統(tǒng)化地

挖掘提高經(jīng)濟增長要素效率的作用，以便制定經(jīng)濟增長要素效率提高的政策。

第三，應(yīng)用效率型經(jīng)濟增長理論模型研究中國宏觀、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟增

-4-

第一章?緒?論

長，得到了綜合性因素對經(jīng)濟增長要素效率的精確影響，有助于制定中國（包

括區(qū)域和產(chǎn)業(yè)）高質(zhì)量發(fā)展的精細(xì)化管理決策。

第四，要素效率的提高有利于減少資源的消耗和廢棄物的排放，從而提高

資源的利用率，有助于我國可持續(xù)發(fā)展和減排目標(biāo)的實現(xiàn)。

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第二章?相關(guān)理論研究述評

第一節(jié)?經(jīng)濟增長的要素效率研究

與經(jīng)濟增長要素效率研究有關(guān)的研究議題主要有經(jīng)濟增長的驅(qū)動因素，全

要素生產(chǎn)率的異質(zhì)性及影響因素、要素效率的異質(zhì)性及影響因素。

一、經(jīng)濟增長的驅(qū)動因素

圍繞經(jīng)濟增長的驅(qū)動力問題，新古典經(jīng)濟增長模型認(rèn)為除了必要的資本

與勞動之外，外生的技術(shù)創(chuàng)新才能保證長期持續(xù)的經(jīng)濟增長［Solow（1956），

Swan（1956）］。為了闡明一個國家的經(jīng)濟系統(tǒng)是怎樣決定其經(jīng)濟的持續(xù)增長

的，新經(jīng)濟增長理論認(rèn)為人力資本的外溢性可以在一定程度上解釋技術(shù)創(chuàng)新對

經(jīng)濟增長的推動作用［Lucas（1988）］，技術(shù)創(chuàng)新的外溢性也可以在一定程度

上解釋技術(shù)創(chuàng)新對經(jīng)濟增長的推動作用Romer（1986）。因此，資本投入、勞

動力投入、技術(shù)創(chuàng)新成了經(jīng)濟增長的基本驅(qū)動因素。其實，Griliches（1979）就

將R&D作為知識資本存量引入到生產(chǎn)函數(shù)中，得到了R&D可以促進一國的經(jīng)

濟增長的結(jié)論；坤榮和蔣銳（2007）也將人力資本和知識（R&D）納入生產(chǎn)函

數(shù)中分析中國經(jīng)濟增長；樊綱等（2011）及黃燕萍等（2013）將人力資本引入

生產(chǎn)函數(shù)中，得出了人力資本增加可以促進經(jīng)濟增長的結(jié)論；杜偉等（2014）

構(gòu)建了包含物質(zhì)資本、勞動力、人力資本的生產(chǎn)函數(shù)。以邊際分析為中心的新

古典經(jīng)濟學(xué)認(rèn)為企業(yè)家對企業(yè)的組織管理活動會導(dǎo)致生產(chǎn)率的提高和財富的增

長（張洞易，2015）；丹尼森在《美國經(jīng)濟增長因素和我們面臨的選擇》一書

中認(rèn)為資源配置、規(guī)模節(jié)約是影響經(jīng)濟增長的因素（梁小民，1999）。因此，

用人力資本、技術(shù)創(chuàng)新并不能完全解釋Solow“殘余（Residual）”，也就是說，

用資本投入、勞動力投入、人力資本、技術(shù)創(chuàng)新解釋經(jīng)濟增長還會有余值（剩

余全要素生產(chǎn)率）。

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第二章?相關(guān)理論研究述評

二、要素效率的異質(zhì)性及影響因素

中國全要素生產(chǎn)率對提高勞動生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)率，從1978—1994年間的

46.9%大幅降低到2005—2009年間的31.8%，并預(yù)計進一步降低為2010—

2015年間的28.0%（蔡昉，2013）。2015年增量資本產(chǎn)出比（ICOR），也就

是每新增1元GDP所需的投資達(dá)到6.7元，比2010年的4.2元提高了近60%

（王一鳴，2017）。基于一般生產(chǎn)函數(shù)的要素效率可用彈性系數(shù)度量（劉偉、

李紹榮，2001、2002）。資本、勞動效率在不同時段有一定的差異（鄭若谷，

2010；胡晨沛，章上峰等，2019）；曲玥（2020）基于“企業(yè)—員工”匹配

調(diào)查數(shù)據(jù)實證分析得到，不同年度人力資本的生產(chǎn)率和配置效率有較大的差

異；任儉儉等（2021）基于少數(shù)民族地區(qū)數(shù)據(jù)實證分析得到，人力資本使用

效率在不同年度有明顯差異。楊騫等（2021）運用超效率EBM模型測度中國

各?。▍^(qū)、市）科技創(chuàng)新效率，得到各省市科技創(chuàng)新效率在不同年度存在明顯

的差異。蘭海霞、趙雪雁（2020）運用DEA模型測度中國各省（區(qū)、市）科

技創(chuàng)新效率，得到各省市科技創(chuàng)新效率在不同年度存在明顯的差異。要素效率

的影響因素有：鄭若谷等（2010）認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致要素產(chǎn)出彈性發(fā)生

變化，而制度演進同樣影響著要素的產(chǎn)出彈性，這表明生產(chǎn)要素產(chǎn)出彈性是產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)和制度變量的函數(shù)，其制度變量包括產(chǎn)權(quán)制度、金融發(fā)展、對外貿(mào)易及

FDI等經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的綜合變量。另外，齊紅倩等（2015）認(rèn)為城鎮(zhèn)化發(fā)展伴

隨著勞動力的轉(zhuǎn)移，促進了分工、專業(yè)化和人力資本積累，導(dǎo)致了勞動生產(chǎn)率

的提高。闞大學(xué)（2020）實證分析得到，東部地區(qū)企業(yè)出口和引進外資顯著提

高了企業(yè)人力資本效率；解晉（2019）基于中國省級面板數(shù)據(jù)實證分析得到，

市場化水平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化有利于人力資本配置效率的改

善，金融發(fā)展加劇了人力資本錯配。于寄語、溫湖煒（2016）基于中國省級面

板數(shù)據(jù)實證分析得到，在城市化水平不斷提升的過程中，人力資本的利用效能

不斷增大。技術(shù)創(chuàng)新效率的影響因素有市場化改革、金融發(fā)展（周興、張鵬，

2014），城鎮(zhèn)化進程、對外開放（吳傳清等，2017），產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（樊華、周德群，

2012；許經(jīng)勇，2016）。

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效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

第二節(jié)?多層統(tǒng)計模型研究

多層（水平）統(tǒng)計模型（multilevelstatisticalmodels）是20世紀(jì)80年代

中后期發(fā)展起來的一門多元統(tǒng)計分析新技術(shù)，是針對經(jīng)典統(tǒng)計技術(shù)（方差分析

或普通線性回歸等）在處理具有多層結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)所存在的局限時，以及可能

產(chǎn)生對分析結(jié)果的曲解而提出的。多層統(tǒng)計模型通過對不同層次的變量分層

計算（誤差按層次分解為：由第一層個體間差異帶來的和由第二層組織間差異

帶來的，并假設(shè)第一層個體間的測量誤差相互獨立，第二層組織帶來的誤差在

不同組織之間相互獨立）解決了具有層結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)中個體水平和社會組織水平的

變量對個體行為的不同影響。具有層結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)在組織研究、經(jīng)濟研究、管

理研究等領(lǐng)域廣泛存在。例如，探討企業(yè)績效的影響因素，常常考慮的企業(yè)的

經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理機制，以及企業(yè)所屬行業(yè)的產(chǎn)值、信息化程

度、市場化程度等，這些變量分別來自兩個不同的層，即企業(yè)（個體）第一層

和產(chǎn)業(yè)（社會組織）第二層。多層統(tǒng)計模型已經(jīng)成為當(dāng)前國際上統(tǒng)計學(xué)研究中

一個新興而重要的領(lǐng)域，被廣泛應(yīng)用于教育、心理、文化、經(jīng)濟、管理等領(lǐng)域

（Goldstein，2011）。

一、多層統(tǒng)計模型的理論研究

（一）關(guān)于模型的形式

Raudenbush（1991）建立了多因變量的多層模型；Goldstein（1991）建

立了離散變量的多層模型；Consul（1992）建立了多層Poisson回歸模型；

Raudenbush（1993）建立了交叉分類的多層模型；Muthen（1994）建立了多層

結(jié)構(gòu)方程模型；Agresti（2000）建立了分類變量的多層模型；Carpenter（2003）

針對二層樣本較少的情況，建立了自助法的多層模型。劉殿國（2009）建立了

適合處理小樣本數(shù)據(jù)的累加多層統(tǒng)計模型；Goldstein（2011）對多因變量與交

叉分類數(shù)據(jù)多層模型進行了詳細(xì)的討論；Ibrahim等（2011）用懲罰極大似然

估計方法討論了一般混合效果模型中的固定與隨機效果的選擇；Di1等（2011）

建立了具有狄利克雷混合分布的多層潛變量模型。

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第二章?相關(guān)理論研究述評

（二）關(guān)于模型的參數(shù)估計

國外理論研究：Laird（1982）給出了多層模型中隨機效應(yīng)的判定方法，

Strenio（1983）給出了多層統(tǒng)計模型的Bayes估計方法，Goldstein（1986）給

出了運用迭代廣義最小二乘法算法的極大似然估計法估計多層模型的參數(shù)。國

內(nèi)理論研究：李曉松（1999）探討了兩個水平層次結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)擬合方差成分

模型與線性回歸模型的關(guān)系，石磊（2008）研究了多水平模型下基于均值漂移

模型的異常點探測問題。另外Sinha（2009）用自助法進行了參數(shù)估計，通過

模擬研究得到了小區(qū)域估計的穩(wěn)定性；Kauermann（2009）利用懲罰似然估計

法討論了樣條基隨著樣本規(guī)模改變時懲罰樣條光滑的漸進特性；Nie等（2009）

比較了極大似然估計、限制極大似然估計，以及貝葉斯方法在多正太變量下的

方差參數(shù)的估計。

二、多層統(tǒng)計模型的應(yīng)用研究

國外已經(jīng)將多層統(tǒng)計模型廣泛應(yīng)用于社會學(xué)、教育學(xué)、人口學(xué)、心理

學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等社會科學(xué)中。國內(nèi)由楊菊華（2006）把多層統(tǒng)計模型

應(yīng)用到社會學(xué)研究，郭志剛（2007）把多層模型應(yīng)用到人口科學(xué)研究，劉澤

云（2007）把多層模型應(yīng)用到教育研究中等。多層統(tǒng)計模型逐漸擴展到經(jīng)濟管

理中，如伊志宏等（2008）運用多層統(tǒng)計模型研究了地方經(jīng)濟發(fā)展與企業(yè)資本

結(jié)構(gòu)選擇；劉殿國等（2009）運用累加方法的多層統(tǒng)計模型研究了香蕉組織的

績效；楊鑫等（2010）基于中國上市公司，運用三層線性模型研究了戰(zhàn)略群組

對企業(yè)績效的影響；王天夫等（2010）利用多層線性模型研究了行業(yè)對個人收

入的影響；王克林（2011）應(yīng)用多層統(tǒng)計模型以宏觀層面的地區(qū)人均可支配收

入和是否為發(fā)達(dá)地區(qū)虛擬變量作為二層變量解釋了家庭消費跨地區(qū)的差異；顧

乃華（2011）運用多層線性模型探討中國以省級政府為“第一行動集團”的

中間擴散性型制度變遷，對中國城市化和服務(wù)業(yè)互動發(fā)展產(chǎn)生的影響；游達(dá)明

等（2011）基于多層線性模型的就業(yè)影響因素研究；石磊等（2011）應(yīng)用兩水

平發(fā)展模型研究了西部民族地區(qū)農(nóng)戶家庭的物質(zhì)資本、人力資本、就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整對其家庭人均收入及其增長的影響；向其鳳和石磊（2012）基于西部民族地

區(qū)農(nóng)戶轉(zhuǎn)移的微觀調(diào)查數(shù)據(jù)，以及該地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移的實際情況，結(jié)合相關(guān)勞

動力轉(zhuǎn)移的研究理論，建立了兩水平Logistic回歸模型，定量分析了勞動力轉(zhuǎn)

移的影響因素及程度；石磊等（2013）系統(tǒng)介紹了多水平模型的理論及方法，

包括模型定義、參數(shù)估計、模型檢驗等，以及它們在經(jīng)濟分析中的應(yīng)用；楊建

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效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

云、郝增財?shù)龋?013）利用16個不同城市消費者卷煙感官評價的調(diào)查數(shù)據(jù)，

設(shè)計了兩水平模型對消費者的卷煙感官質(zhì)量評價進行了研究，得出了不同城市

的消費者感官評價存在差異的結(jié)論，而環(huán)境與消費者的口味偏好是形成這一差

異的主要原因；Stephane等（2014）通過建立多水平模型模擬了真實三維建筑

物理環(huán)境中的人群，并將該模型成功運用到機場航站樓，為模擬多層次的環(huán)境

提供了模型基礎(chǔ)；孫彥玲等（2015）應(yīng)用多層統(tǒng)計模型分析了農(nóng)村居民利用衛(wèi)

生服務(wù)的影響因素；劉遠(yuǎn)和周祖城（2015）運用多層線性模型對企業(yè)組織行為

與人力資源管理中的跨層數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析，考察了員工感知的企業(yè)社會責(zé)

任對組織公民行為的影響機制。情感承諾的中介作用及承諾型人力資源管理實

踐的跨層調(diào)節(jié)作用。

另外，對于具有嵌入特征問題的研究，近年來，在國際雜志上開始不斷涌

現(xiàn)出一大批使用“多層分析”技術(shù)的文獻(xiàn)（Huber等，2005）。在目前引用率

排名最高的雜志《政治分析》上專門有一期介紹了多層分析方法的應(yīng)用（Orit

andPhillips，2005）。王濟川等（2008）認(rèn)為分析具有個體嵌套在更高水平單

位里的分級結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)（hierarchicallystructureddata）或多層數(shù)據(jù)（multilevel

data）的適當(dāng)方法是多層統(tǒng)計模型，它不僅能在多層數(shù)據(jù)分析中正確處理模型

參數(shù)計算問題，而且能同時分析微觀和宏觀變量的效應(yīng)，以及跨層交互作用

（cross-levelinteractions）。劉殿國（2016，2017）在分析環(huán)境效率、能源效率、

香蕉產(chǎn)業(yè)組織效率的社會嵌入性的基礎(chǔ)上，運用多層統(tǒng)計模型建立了社會嵌入

視角環(huán)境效率、能源效率以及香蕉產(chǎn)業(yè)組織效率的影響因素理論模型，并且基

于相關(guān)數(shù)據(jù)實證分析了社會嵌入性對環(huán)境效率、能源效率、香蕉產(chǎn)業(yè)組織效率

的影響，得到了較符合實際的結(jié)果。

第三節(jié)?研究評述

以上分析表明，資本投入、勞動力投入、人力資本、技術(shù)創(chuàng)新成為經(jīng)濟增

長的基本驅(qū)動因素，用資本投入、勞動力投入、人力資本、技術(shù)創(chuàng)新解釋經(jīng)濟

增長還會有余值（剩余全要素生產(chǎn)率），因此，還需研究剩余全要素生產(chǎn)率的

影響因素；同時表明，經(jīng)濟增長既受自身的基本經(jīng)濟要素的影響，也受市場

化、開放程度、金融發(fā)展等經(jīng)濟環(huán)境變量的影響。通過對眾多文獻(xiàn)的梳理也可

以看出，基于前沿生產(chǎn)率分析的隨機前沿分析方法和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法，能夠

-10-

第二章?相關(guān)理論研究述評

將全要素生產(chǎn)率分解為技術(shù)前沿和技術(shù)效率，從而對全要素生產(chǎn)率進行了較深

入的分析，并且能提供更多生產(chǎn)者的信息；由于經(jīng)濟增長變量隱含在效率測算

中，沒有明確給出所測得的綜合效率對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)的大小；索洛余值法既能

較易測出技術(shù)創(chuàng)新（余值），也能比較容易測出要素（資本、勞動等）對經(jīng)濟

增長貢獻(xiàn)的大小。因此，在研究經(jīng)濟增長的要素效率時，本文基于一般生產(chǎn)函

數(shù)法（索洛余值法）進行相關(guān)分析。雖然也有文獻(xiàn)將要素效率及其影響因素整

合在同一框架下進行分析，但是分析存在如下問題：第一，缺少能將基本影響

之外的經(jīng)濟環(huán)境變量引入模型的統(tǒng)計檢驗；第二，缺少對效率異質(zhì)性是否存在

的檢驗（只有各省間的要素效率存在明顯不同時，才可以引入影響因素對其

不同的原因進行分析；如果各省間的要素效率相同，就不能研究效率不同的原

因，因而不需引入影響因素）；第三，對效率異質(zhì)性的影響因素設(shè)成了缺少隨

機殘差項的線性函數(shù)，其實由于模型中可能存在被忽略因素的影響、模型函數(shù)

形式設(shè)定的誤差及隨機因素的影響，因而效率異質(zhì)性的影響因素設(shè)成含有隨機

殘差項的回歸模型的一般形式才是合理的設(shè)法。第四，缺少對效率異質(zhì)性影響

因素作用效果的評價（只有對影響因素作用的效果給出合理的評價，才能知道

影響因素選擇的是否合理）。其實，適合在回歸模型中對效率（截距與斜率）

影響因素進行分析的是多層統(tǒng)計模型（王濟川，2008；Goldstein，2011劉殿國，

2016，2017）。另外，Rodrik等（2004）認(rèn)為，深化經(jīng)濟增長動力問題研究不

應(yīng)局限于某一要素和經(jīng)濟增長的因果關(guān)系論證，更應(yīng)開展綜合分析；李富強等

（2008）也強調(diào)開展綜合分析的必要性。因此，在高質(zhì)量經(jīng)濟增長的要素效率

影響因素研究中也應(yīng)該綜合分析市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化、

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷綜合作用的效果?；谘芯恐写嬖诘膯栴}，本文利用適合分析異

質(zhì)性問題的多層統(tǒng)計模型，結(jié)合變系數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的特征，將經(jīng)濟增長的要素及

其效率的綜合性影響因素整合在同一模型中，構(gòu)建效率型經(jīng)濟增長模型，給出

適合分析經(jīng)濟增長的要素效率影響因素的實證分析方法，給出了效率是否存在

異質(zhì)性的檢驗，對效率異質(zhì)性的影響因素給出了合理的設(shè)法，對效率異質(zhì)性影

響因素作用效果給出了合適的評價方法；基于中國（包括區(qū)域與產(chǎn)業(yè)）數(shù)據(jù)實

證分析了綜合性因素（場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變

遷）對中國（包括區(qū)域與產(chǎn)業(yè)）經(jīng)濟增長要素效率異質(zhì)性的影響，并針對作用

程度提出了可行有效的政策建議。

-11-

效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

第三章?效率型經(jīng)濟增長模型研究

第一節(jié)?效率型經(jīng)濟增長模型構(gòu)建

一、理論基礎(chǔ)

資本投入、勞動力投入、人力資本、技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為經(jīng)濟增長的基本要

素。因此，以GDP作為產(chǎn)出的Cobb–Douglas生產(chǎn)函數(shù)為

ββ12jjβ3jβ4jrij

GDPij=AKijijLijHijRDKije（3-1）

其中，下標(biāo)j表示地區(qū)，i表示年份；GDP是國內(nèi)總產(chǎn)出；K是資本存量；L

、、、

是勞動力人數(shù)；H是人力資本；RDK是技術(shù)創(chuàng)新；ββββ1234jjjj是彈性系數(shù)，

按照趙文軍、于津平（2012，2014）與黃燕萍（2016）的設(shè)法Aij是與全要素生

產(chǎn)率有關(guān)的量（其實，lnAij是全要素生產(chǎn)率，是去掉資本、勞動力、人力資本

及技術(shù)創(chuàng)新影響后的全要素生產(chǎn)率），r是由K、L、H、RDK解釋GDP產(chǎn)生

的誤差。

對（3-1）式兩端同時取對數(shù)可得

lnGDPij=+++lnAKijβββ1jln(ij)23jln(Lij)jln(Hij)+β4jln(RDKij)+rij（3-2）

傳統(tǒng)的Cobb–Douglas生產(chǎn)函數(shù)將不同區(qū)域的βpj作為常數(shù)，這意味著其主

要關(guān)注不同區(qū)域的共性。但是，已有文獻(xiàn)顯示資本投入、勞動力投入、人力資

本、技術(shù)創(chuàng)新系數(shù)在不同的地區(qū)之間存在較大的差異，即存在基本影響因素效

應(yīng)的異質(zhì)性（劉偉，李紹榮，2002；王琴英，2007；鐘心桃和龔唯平，2008；

胡晨沛，章上峰，2019）。因此，在研究多區(qū)域經(jīng)濟增長問題時，也要關(guān)注效

率的差異性，要素生產(chǎn)彈性系數(shù)不應(yīng)設(shè)為常數(shù)，而應(yīng)該設(shè)為變數(shù)或函數(shù)。沈坤

榮、蔣銳（2007）認(rèn)為在經(jīng)濟增長模型中，lnA中應(yīng)包含產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因素，而產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)是城市化的函數(shù)。趙文軍和于津平（2014）實證分析得到市場化發(fā)展有

-12-

第三章?效率型經(jīng)濟增長模型研究

助于提高全要素生產(chǎn)率；許和連等（2006）認(rèn)為貿(mào)易開放度的提高有助于提高

全要素生產(chǎn)率；黃燕萍（2016）認(rèn)為金融發(fā)展有利于優(yōu)化資源配置，因此，導(dǎo)

致整個地區(qū)或整個省份全要素生產(chǎn)率的提高。齊紅倩等（2015）認(rèn)為城鎮(zhèn)化發(fā)

展伴隨著勞動力的轉(zhuǎn)移促進了分工、專業(yè)化和人力資本的積累，導(dǎo)致了勞動生

產(chǎn)率的提高。陳曄婷、朱銳（2018）實證分析得到金融結(jié)構(gòu)顯著性影響全要素

生產(chǎn)率。劉偉等（2002）實證分析得到，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著影響全要素生產(chǎn)率、資

本產(chǎn)出效率、勞動力產(chǎn)出效率。另外，Rodrik等.（2004）認(rèn)為，深化經(jīng)濟增

長動力問題研究不應(yīng)局限于某一要素和經(jīng)濟增長的因果關(guān)系論證，而更應(yīng)開展

綜合分析；李富強等（2008）也強調(diào)開展綜合分析的必要性。因而，研究綜合

性因素對經(jīng)濟增長全要素生產(chǎn)率及要素效率的影響很有必要。綜合性因素包括

市場化進程（MAR）、對外開放（OPEN）、金融發(fā)展（FIN）、城市化（URB）、

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷（IND）。為了簡化模型，以下推導(dǎo)過程用xxxxx12345，，，，分別

代替MAR、OPEN、FIN、URB、IND。

用β0j表示lnAij，即β0j=lnAij，將要素生產(chǎn)彈性系數(shù)設(shè)為函數(shù)

βpj=fXp(j)+=upj，p0,1,,4（3-3）

其中，j表示的是第j個地區(qū)，Xj=(,,,,)xxxxx12345jjjjj

將（3-3）式代（3-2）式，得到變系數(shù)生產(chǎn)函數(shù)的對數(shù)形式。

為了與數(shù)量型模型進行區(qū)別，本書將經(jīng)濟增長與基本要素變量前加上符號

E（efficiencytype）以表示效率型經(jīng)濟增長形式。

lnEGDPij=[fXufXu0(j)++01j][(j)+1j]lnEKij+[fX2(j)lnERDK

（4）

+u2j]lnELij++[fXu33(j)j]lnEHij)[fXu44(j)+j]lnERDKij+γij

其中，（3-3）中的fXpj()，基于劉偉（2002）、黃燕萍（2016）將要素效率、

全要素生產(chǎn)率的影響設(shè)為線性函數(shù)，本書也將函數(shù)f設(shè)為線性函數(shù)，具體形式為

5

fXP(j)=+γγp0∑pqxqj+=upj,p0,1,,4（5）

q=1

如果市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷中某項需

兩個測量指標(biāo)，則（3-5）式再增加相應(yīng)的線性項。

把（3-5）式代入（3-4）式可以得到市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、

城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷影響經(jīng)濟增長的全要素生產(chǎn)率和要素效率的基礎(chǔ)理論模

型（3-6）式

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效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

55

lnEGDP=+γγγγ∑∑xxqq++()lnEK+

ij00qq=110qqj10=1jij

55

γγ+∑∑++γγ

(202qqxxqqj)lnELij(303j)lnEHij

qq=11=（3-6）

5

+(γγ+∑xq)lnERDK++uu

40q=14qjij0jj1

++++

lnEKijuuu234jjlnELijlnEHijjlnERDKijrij

二、效率型經(jīng)濟增長模型的形式

經(jīng)濟增長過程本質(zhì)上就是經(jīng)濟資源的配置過程，每個省每年的經(jīng)濟資源

配置行為都會受到其所處經(jīng)濟環(huán)境中的一些因素的影響，如該省的市場化進

程、對外開放程度等因素。在一定時間段上，我國每個省每年的資源配置及其

所處的經(jīng)濟環(huán)境中一些因素的數(shù)據(jù)構(gòu)成了面數(shù)據(jù)，而面數(shù)據(jù)可以建立二層線性

模型。Laird等（1982）將研究對象在各時點的測量看作層一單位，將研究對

象看作層二單位，率先提出在縱貫面數(shù)據(jù)中建立一個兩層次隨機效應(yīng)模型的方

法，在兩層次中區(qū)分方差分量。鄭昱、王二平（2011）也認(rèn)為在面板研究中的

多層線性模型的一般表達(dá)式中，將模型中的時間變量去掉，則模型是由同一個

研究對象在不同時間點的解釋變量和結(jié)果變量構(gòu)成的，據(jù)此分析變量間變化的

關(guān)系。已有的研究表明，資本、勞動力、人力資本、技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為經(jīng)濟增

長的基本影響因素；市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變

遷會影響經(jīng)濟增長的全要素生產(chǎn)率及要素效率。因此，本文將各省經(jīng)濟中的變

量：生產(chǎn)總值、資本投入、勞動力投入、人力資本、技術(shù)創(chuàng)新作層一變量，將

各個省的綜合性要素：市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

變遷作層二變量。

效率型經(jīng)濟增長模型的具體形式為

層一模型

lnEGDP=++++ββlnEKβlnELβlnEHβlnERDK+r

ij01jjij2jij3jij4jijij

（3-7）

層二模型

5

βγ=+∑γx+=up,0,1,,4（3-8）

Pjp0q=1Pqqjij

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第三章?效率型經(jīng)濟增長模型研究

將（3-8）代入（3-7）得到的混合模型就是基礎(chǔ)理論模型（3-6）式。

（3-7）式中，lnEGDPij表示第LnH個地區(qū)、第LnK年的地區(qū)生產(chǎn)總值對數(shù)；

lnEKij表示第j個地區(qū)、第LnK年的資本對數(shù)；lnELij表示第LnH個地區(qū)、第LnK

年的勞動力人數(shù)對數(shù)；lnEHij表示第lnH個地區(qū)、第lnK年的勞動力人數(shù)對數(shù)；

lnERDKij表示第lnH個地區(qū)、第lnK年的技術(shù)創(chuàng)新對數(shù)；rij表示層一隨機誤差。

（3-8）式中xqqj,=1,2,,5分別表示第lnH個地區(qū)的市場化進程、對外開放、

金融體系發(fā)展、城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷，uij表示層二隨機誤差。

三、層二變量的制度嵌入性解釋

基于新古典經(jīng)濟學(xué)和社會學(xué)理論在對經(jīng)濟行為進行研究時分別存在的“社

會化不足”和“過度社會化”的問題，新經(jīng)濟社會學(xué)提出了適度社會化的嵌入

性理論。Granovetter（1985）認(rèn)為，“我們研究的組織及其行為受到社會關(guān)系

的制約，把它們作為獨立的個體進行分析是一個嚴(yán)重的誤解”，并基于社會網(wǎng)

絡(luò)概括了結(jié)構(gòu)嵌入和關(guān)系嵌入。Zukin和Dimaggio（1990）拓展了嵌入性研究，

提出認(rèn)知嵌入、文化嵌入、政治嵌入。政治嵌入性是指“經(jīng)濟制度和決策為權(quán)

力斗爭所塑造的方式，而權(quán)力斗爭則涉及經(jīng)濟活動者和非市場制度，特別是國

家和社會階級”。吳敬連（2012）認(rèn)為1984年的中共十二屆三中全會通過的建

立社會主義有計劃的商品經(jīng)濟的經(jīng)濟改革目標(biāo)，就初步確定了中國改革的“頂

層設(shè)計”。金碚（2019）也認(rèn)為“中國政府的行為，包括經(jīng)濟計劃、重大決策、

制度安排等，都是在黨的領(lǐng)導(dǎo)下做出的；黨政關(guān)系如同里表，‘以黨領(lǐng)政’‘以

黨導(dǎo)經(jīng)’是中國現(xiàn)實經(jīng)濟重大決策的一個突出特征，政府的經(jīng)濟調(diào)控政策方向

總是在黨中央的經(jīng)濟工作會議中確定”。黨的十四大正式確立經(jīng)濟體制改革的

目標(biāo)是建立社會主義市場經(jīng)濟體制；其后，1993年中共十四屆三中全會通過

了《關(guān)于建立社會主義市場經(jīng)濟體制若干問題的決定》（以下簡稱《50條》）。

這個決定對市場經(jīng)濟各個子系統(tǒng)，包括財稅體系、金融體系、外貿(mào)體系和外匯

制度、社會保障體系、國有經(jīng)濟等子系統(tǒng)的改革方案，各個子系統(tǒng)改革之間的

配合關(guān)系和時間順序都做了較為細(xì)致的安排。從1994年開始，中國根據(jù)《50條》

的規(guī)劃進行了大刀闊斧的改革。2002年，黨的十六大報告提出“引進來、走出去，

全面提高對外開放水平”“要逐步提高城市化水平，堅持大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)

調(diào)發(fā)展，走中國特色的城市化道路”?！爸袊厣某鞘谢缆贰边@一說法首次提

出，我國城市化進入了嶄新的時期。2005年，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于實施《促進產(chǎn)業(yè)

結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》的決定，并詳細(xì)說明了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

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效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

整的原則。十七大政治報告提出要繼續(xù)深化改革開放，毫不動搖地堅持改革開放；

黨的十九大政治報告提出加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制，實現(xiàn)經(jīng)濟由高速增長

階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。由以上會議內(nèi)容可以看出，黨中央對改革、開放以及

金融體系、城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的設(shè)計、目標(biāo)和安排體現(xiàn)了政策對各項工作的

介入，運行于各項規(guī)劃和執(zhí)行的過程中，同時，各項改革措施從來沒有同政治相

脫離，每一項安排都帶有國家權(quán)力嵌入的“基因”。韓東屏（2016）認(rèn)為制度包括

法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等具體形態(tài)。從黨依據(jù)不同時期的經(jīng)濟發(fā)展特征提出相

應(yīng)的指導(dǎo)政策來看，中國經(jīng)濟發(fā)展具有明顯的制度嵌入性特征。

各省市場主體的行為效果既受市場主體自身特征的影響，也受其所處的制

度（各省的市場化進程、對外開放、金融發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷、城市化）的

影響（林毅夫，2017）；在經(jīng)濟制度影響經(jīng)濟增長的作用機理上，經(jīng)濟制度不

僅可以直接影響經(jīng)濟增長，也可以間接影響經(jīng)濟增長（劉曄，2017）。在直接

效應(yīng)上，經(jīng)濟制度主要通過其制度本身的創(chuàng)新，通過其自身的知識屬性，與資

本、技術(shù)和勞動一起直接影響經(jīng)濟增長；在間接效應(yīng)上，市場化進程嵌入、對

外開放嵌入、金融發(fā)展嵌入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷嵌入、城市化嵌入都影響著勞動、

資本、人力資本等基本生產(chǎn)要素的生產(chǎn)效率，進而影響經(jīng)濟增長。

（1）市場化進程嵌入。市場化制度就是一系列相互關(guān)聯(lián)的規(guī)范，這些規(guī)范

支配著市場主體的行為及相互的關(guān)系。各省市場主體的行為效果既受市場主體

自身特征的影響，也受其所處各省的市場化程度的影響。中國的改革由計劃

經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制過渡，市場經(jīng)濟涉及“政府與市場的關(guān)系”“非國有

經(jīng)濟發(fā)展”“產(chǎn)品市場發(fā)育程度”“要素市場的發(fā)育”“市場中介組織的發(fā)育與

法律制度完善”等（樊綱，2011；王小魯，2016）等。非國有經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)

品市場發(fā)育程度、中介組織發(fā)育和法制環(huán)境促進了經(jīng)濟增長效率的提高，而政

府與市場的關(guān)系和要素市場的發(fā)育程度抑制了經(jīng)濟增長效率（惠樹鵬、鄭玉

寶，2014）。市場化改革則通過擴大市場潛力對增長率的正影響，促進長期增

長（呂朝鳳、朱丹丹，2016）。范曉莉等（2013）認(rèn)為制度創(chuàng)新對經(jīng)濟增長具

有較強的影響力，而制度創(chuàng)新的四大重要表現(xiàn)、勞動力市場的流動性、產(chǎn)權(quán)非

國有化率、對外開放、資金市場化率對經(jīng)濟增長的影響力度也各有不同。劉曄

（2017）實證分析得到市場化、對外開放制度對經(jīng)濟增長的影響是正向的。市

場化進程嵌入主要關(guān)注市場化進程對經(jīng)濟增長及要素效率的影響。

（2）對外開放嵌入。對外開放制度就是一系列相互關(guān)聯(lián)的規(guī)范，這些規(guī)范

支配著市場主體的行為及相互的關(guān)系。各省市場主體的行為效果既受市場主體

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第三章?效率型經(jīng)濟增長模型研究

自身特征的影響，也受其所處各省的對外開放程度的影響。經(jīng)濟增長的對外開

放嵌入是指對外開放會影響組織的經(jīng)濟行為。中國的對外開放，一方面是指中國

積極主動地擴大對外經(jīng)濟交往；另一方面是指取消各種貿(mào)易壁壘，放開國內(nèi)市場

和國內(nèi)投資場所。開放涉及外資的流入（FDI）、貨物貿(mào)易。貿(mào)易開放可以通過規(guī)

模經(jīng)濟效應(yīng)、產(chǎn)出效應(yīng)和技術(shù)溢出效應(yīng)促進經(jīng)濟增長（童百利，2016）。對外開放

度的提高增加了經(jīng)濟波動，對經(jīng)濟增長表現(xiàn)為1996年以前影響不顯著，1996年以

后有正效應(yīng)（邢軍偉，2016）。FDI在長期內(nèi)對經(jīng)濟增長發(fā)揮了積極作用（宦梅麗等，

2018）。對外開放嵌入主要關(guān)注FDI、貨物貿(mào)易對經(jīng)濟增長及要素效率的影響。

（3）金融發(fā)展嵌入。金融體系制度就是一系列相互關(guān)聯(lián)的規(guī)范，這些規(guī)

范支配著市場主體的行為及相互的關(guān)系。各省市場主體的行為效果既受市場

主體自身特征的影響，也受其所處各省的金融體系發(fā)展程度的影響。李強等

（2017）的實證結(jié)果表明金融發(fā)展對經(jīng)濟增長存在顯著的“倒U型”影響，陽

加余等（2018）指出金融發(fā)展水平對不同經(jīng)濟增長階段所起的作用的大小不

同。從具體細(xì)化研究來看，李廣眾等（2002）認(rèn)為金融規(guī)模擴張可以促進投資

規(guī)模增長，從而拉動經(jīng)濟增長；肖功為等（2018）則表明金融規(guī)模對經(jīng)濟的影

響取決于樣本區(qū)間；任行偉等（2019）通過構(gòu)建計量模型研究出金融規(guī)模與經(jīng)

濟增長的關(guān)系呈“U”型變化；范學(xué)?。?006）的研究發(fā)現(xiàn)，銀行系統(tǒng)與證券

市場對經(jīng)濟增長都有正向促進作用，但是證券市場的促進作用明顯更大一些。

（4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷嵌入。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷就是一系列相互關(guān)聯(lián)的規(guī)范，這些

規(guī)范支配著市場主體的行為及相互的關(guān)系。各省市場主體的行為效果既受市場

主體自身特征的影響，也受其所處各省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷的影響。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演

進是一個經(jīng)濟增長對技術(shù)創(chuàng)新的吸收，以及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟部門依次更替的過

程。然而，在技術(shù)創(chuàng)新和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)依次推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷的過程中也存在著產(chǎn)

業(yè)生產(chǎn)率水平的巨大差異，投入要素從低生產(chǎn)率或者低生產(chǎn)率增長率的部門向

高生產(chǎn)率水平或高生產(chǎn)率增長率的部門流動，可以促進整個社會生產(chǎn)率水平的

提高，由此帶來的“結(jié)構(gòu)紅利”維持了經(jīng)濟的持續(xù)增長（Peneder，2003），此

即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變促進經(jīng)濟增長的核心原因。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷嵌入主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)結(jié)

構(gòu)變遷對經(jīng)濟增長及要素效率的影響。Eichengreen、韓永輝（2016）、袁富華

（2012）、李子聯(lián)和華桂宏（2015）等認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級導(dǎo)致勞動力由第二

產(chǎn)業(yè)流向第三產(chǎn)業(yè)，而第二產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)率高于第三產(chǎn)業(yè)，因此，經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)

“結(jié)構(gòu)性減速”的特征。劉偉（2002）實證分析得到，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著影響了全

要素效率、資本產(chǎn)出效率、勞動力產(chǎn)出效率。

-17-

效率型經(jīng)濟增長模型及應(yīng)用研究

（5）城市化嵌入。城市化嵌入是指城市化就是一系列相互關(guān)聯(lián)的規(guī)范，這

些規(guī)范支配著市場主體的行為及相互的關(guān)系。各省市場主體的行為效果既受

市場主體自身特征的影響，也受其所處各省的城市化程度的影響。Black等

（1999）認(rèn)為空間聚集具有加速人力資本積累的作用，從而能在一定程度上解

釋城市化是如何促進經(jīng)濟增長的效率的。城鎮(zhèn)化通過資金與技術(shù)的集聚效應(yīng)發(fā)

揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)等機制來促進經(jīng)濟快速增長（任曉聰、鄭紅玲，2016）；新型

城鎮(zhèn)化通過發(fā)揮其“選擇效應(yīng)”優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)生產(chǎn)率，有效促進了

經(jīng)濟增長（孫葉飛等，2016）。齊紅倩等（2015）認(rèn)為城鎮(zhèn)化發(fā)展伴隨著勞動

力的轉(zhuǎn)移促進了分工、專業(yè)化和人力資本的積累，導(dǎo)致了勞動生產(chǎn)率的提高。

城市化嵌入主要關(guān)注城市化對經(jīng)濟增長及要素效率的影響。

四、效率異質(zhì)性的檢驗與影響分析

當(dāng)ββ01jj、、、β4j卡方檢驗顯著時，表明各省經(jīng)濟增長的全要素生產(chǎn)率、

要素效率之間存在顯著性差異（異質(zhì)性）。當(dāng)β0j卡方檢驗顯著時，表明各省之

間的全要素效率有顯著性差異（異質(zhì)性）；當(dāng)ββ14jj，，卡方檢驗顯著時，表明

各省資本產(chǎn)出效率、勞動產(chǎn)出效率、人力資本產(chǎn)出效率、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出效率之

間有顯著性差異（異質(zhì)性）。

層二變量xqqj,=1,2,,5對β0j的影響體現(xiàn)的是對經(jīng)濟增長的直接作用；

xqqj,=1,2,,5對ββ14jj,,的影響體現(xiàn)的是對經(jīng)濟增長的間接作用，其中，對

lnY的作用是調(diào)節(jié)各省lnGDP與lnK之間關(guān)系的，等等；對β4j的作用是調(diào)節(jié)各省

lnGDP與lnRDK之間關(guān)系的。

運用多層統(tǒng)計模型既能解決異質(zhì)性問題，又能解決路徑分析問題，并且適

合分析嵌入性問題（王濟川，2008；Goldstein，2011劉殿國，2016，2017）。因此，

本文選擇要素效率影響因素理論模型為實證分析模型是較為合理的選擇。

五、參數(shù)估計方法

采用HLM7軟件完成多層統(tǒng)計模型的參數(shù)估計。模型選擇多層統(tǒng)計模型是

由于數(shù)據(jù)具有嵌套數(shù)據(jù)的特征。估計理論選擇限制（約束）最大似然估計：最

大似然估計具有一致性和漸進有效性（Raudenbush和Bryk，2002）。另外，當(dāng)

層二單位的數(shù)量不多時，（REML）約束最大似然估計所產(chǎn)生的層二的殘差方

差/協(xié)方差的偏倚較小，（Raudenbush和Bryk，2002）認(rèn)為REML通常用于組

數(shù)量較少的模型估計。計算方法選擇期望最大化算法（EM）：這是由于（3-8）

式中層二隨機誤差uij不能觀測到，而Dempster等（1977）表明，用期望值代替

-18-

第三章?效率型經(jīng)濟增長模型研究

缺失數(shù)據(jù)的參數(shù)極大似然估計值，能得到比現(xiàn)有估計值更大的似然值。（3-6）

式中的殘差部分，按傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學(xué)可以看作出現(xiàn)了內(nèi)生性問題，可能會

導(dǎo)致參數(shù)估計的不一致，但按多層統(tǒng)計模型的估計會得到一致有效性的估計

（Raudenbush和Bryk，2002）。

第二節(jié)?效率型經(jīng)濟增長模型的應(yīng)用步驟

一、不同區(qū)域效率異質(zhì)性影響研究中的應(yīng)用

層一變量為每個省在一定年度區(qū)間每年的總產(chǎn)值、資本投入、勞動力投

入、人力資本投入、技術(shù)創(chuàng)新；層二變量為每個省在一定年度區(qū)間市場化進

程、對外開放、金融發(fā)展、城市化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷的均值。

第一步，將總產(chǎn)值選為結(jié)局變量，建立零模型；其作用是將總產(chǎn)值的變異

分解成組內(nèi)（每個省不同年度之間）變異與組間（不同省之間）變異，即能

由層一變量解釋的變異和層二變量解釋的變異；由層二解釋的總變異可由組

內(nèi)相關(guān)系數(shù)ρ=層二方差/總方差。Barcikowski（1981）認(rèn)為，即使一個很小

n

λθx+s?≤xi,=1,2,,m

∑jijiij0

j=1

jj≠

0

n

+

λx+s≤yr,=1,2,,s

∑jijrrj0

的j=1，也會導(dǎo)致較大的第I錯誤（棄真）。因此，

≠

jj0

n

∑λj=1