2023銀行業(yè)初級資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題9

2023銀行業(yè)初級資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

一、單項(xiàng)選擇

1、下列對于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是（）。

A.假如買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

2、商業(yè)銀行的（）狀況干脆反映了其從宏觀到微觀的全部層面的運(yùn)營狀況。

A.平安性

B.流淌性

C.收益性

D.風(fēng)險(xiǎn)性

3、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法.正確的是（）。

A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

C.在國際金融活動中，個(gè)人不會遭遇因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的限制范圍

4、期權(quán)性頭寸限額是指對反映期權(quán)價(jià)值的敏感性參數(shù)設(shè)定的限額，如衡量期權(quán)價(jià)值對短期利率變動率

的（）設(shè)定的限額。

A.elta

B.Gamma

C.Theta

D.Rho

5、一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)

而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用愛護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的

收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價(jià)值的變更，同時(shí)，信用愛護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金

流。假定互換期末浮動利率為13%,在支付期內(nèi)貸款市場價(jià)值下降10%,那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金

流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。

A.10%和13%

B.5%和13%

C.15%和10%

D.5%和15%

6、（）不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

7、依據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額打算金率的計(jì)算公式為（）。

A.人民幣超額打算金率=在中國人民銀行超額打算金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額浦00%

B.人民幣超額打算金率=（在中國人民銀行超額打算金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額xlOO%

C.人民幣超額打算金率=在中國人民銀行超額打算金存款/人民幣定活期存款期末余額xlOO%

D.人民幣超額打算金率=（在中國人民銀行超額打算金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣定活期存款期末余額

xlOO%

8、（）是限制國家風(fēng)險(xiǎn)的?種方式，是指實(shí)行各種措施削減風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)的概率及經(jīng)濟(jì)損失的程度。

A.風(fēng)險(xiǎn)自留

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)抑制

D.以上都是

9、巴塞爾新資本協(xié)議激勵商業(yè)銀行實(shí)行（）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

A.基于外部評級的模型

B.基于內(nèi)部評級體系的方法

C.VaR方法

D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

10、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流淌性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是（）

A.商業(yè)銀行的很多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必需按期償還，因此不得不削減相應(yīng)資產(chǎn)

B.市場對信用等級特殊重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資實(shí)力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)

銀行獲益，?些受損

C.商業(yè)銀行必需建立適當(dāng)?shù)牧魈市燥L(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部限制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評價(jià)系統(tǒng)的有效性，

并在必要時(shí)確保對內(nèi)部限制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化

D.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史閱歷和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀推

斷常常占有更重要的地位。

11、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將?級流淌資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流淌資產(chǎn)）比率維持在（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

12、下列關(guān)于計(jì)簞VAR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（）

A.反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性影響

B.不能預(yù)料突發(fā)事務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

C.充分度重了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

D.成立的假設(shè)條件是將來和過去存在這一階線性分布的一樣性

13、監(jiān)管部門對內(nèi)部限制評價(jià)的內(nèi)容不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別和評估評價(jià)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)

C.監(jiān)督與訂正評價(jià)

D.信息溝通與反饋評價(jià)

14、給定樣本數(shù)據(jù)和珞信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與谿信水平相對應(yīng)的分界點(diǎn)，該分界點(diǎn)對應(yīng)的

數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值，這是（）的計(jì)算方法。

A.統(tǒng)計(jì)VaR方法

B.參數(shù)VaR方法

C.概率VaR方法

D.數(shù)值VaR方法

15、全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）?

A.企業(yè)的目標(biāo)

B.企業(yè)的各個(gè)層級

C.企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

16、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）＜,

A.違約頻率是指借款人在將來確定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與5個(gè)基點(diǎn)中的較

局者

C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一樣

D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一樣性

17、商業(yè)銀行通過進(jìn)行定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

18、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率

為5%、15%、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是（）。

A.10%

B.10.5%

C.13%

D.9.5%

19、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是（）.

A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化

B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略.

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.內(nèi)部限制系統(tǒng)

20、（）不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

21、在限額管理過程中須要進(jìn)行的決策不包括（）。

A.確定限額的結(jié)構(gòu)

B.確定用來計(jì)算限額的方法

C.如限額的約束性

D.確定限額管理的具體信貸種類

22、以下不屬于外部侵害的是（）。

A.國家政策的變更

B.違反環(huán)境管理

C.違反信托、代理責(zé)任

D.有形財(cái)產(chǎn)損失

23、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶托付，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、

供應(yīng)金融服務(wù)并收取確定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事務(wù)、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。

其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣揚(yáng)，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？（）

A.人員因素

B.外部事務(wù)

C.內(nèi)部流程

D.系統(tǒng)缺陷

24、市場風(fēng)險(xiǎn)在（）中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍（）。

A.基本賬戶

B.銀行賬戶和交易帳戶

C.交易賬戶

D.銀行賬戶

25、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，運(yùn)用內(nèi)部評級法的銀行必需建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客

戶評級，其次維是（）。

A.債務(wù)人評級

B.債項(xiàng)評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

26、銀行一般采納定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對（

）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則須要依靠有閱歷的專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的（）和影響程度作出評估。

A.內(nèi)部限制，發(fā)生時(shí)間

B.風(fēng)險(xiǎn)管理，發(fā)生環(huán)節(jié)

C.內(nèi)部限制，發(fā)生環(huán)節(jié)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率

27、巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是

用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必需具備（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少3年

B.至少5年

C.至多5年

D.至多10年

28、系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)中不包括（）＜,

A.系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)平安的風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)

29、（）應(yīng)有權(quán)獲得商業(yè)銀行的全部經(jīng)營、管理信息，定期或不定期對風(fēng)險(xiǎn)管理的健全性和有效性實(shí)

施檢查、評價(jià)。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.內(nèi)部審計(jì)部門

30、下列屬于外資銀行流淌性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A.單一客戶授信集中度

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D.貸款損失打算金率

31、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理狀況和部分風(fēng)

險(xiǎn)管理狀況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)

營風(fēng)險(xiǎn)

32、被稱為銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是（）.

A.銀行券理論

B.存款理論

C.購買理論

D.銷售理論

33、（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管哩理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的

風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣闊員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

A.內(nèi)部限制制度

B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)文化

D.戰(zhàn)略管理

34、從確定差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（）。

A.相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

C.相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是（）。

A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不行量化風(fēng)險(xiǎn)

B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的緣由，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、

流淌性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

36、下列不屬于現(xiàn)場檢查程序的是（）。

A.現(xiàn)場檢查打算階段

B.現(xiàn)場檢查實(shí)施階段

C.現(xiàn)場檢查處理階段

D.現(xiàn)場檢查后續(xù)階段

37、以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)？（）

A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

B.能夠完全消退市場風(fēng)險(xiǎn)

C.交易敏捷便捷

D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生

38、信用局評分的信息主要依靠于（）?

A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息

B.商業(yè)銀行外部信息

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)供應(yīng)的信息

D.以上都不對

39、以下不屬于代理服務(wù)業(yè)務(wù)的是（）。

A.保理

B.第三方帳戶托管

C.公司信托

D.存托憑證

40、給定樣本數(shù)據(jù)和珞信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與貉信水平相對應(yīng)的分界點(diǎn)，該分界點(diǎn)對應(yīng)的

數(shù)值就是相應(yīng)的VaR數(shù)值，這是（）的計(jì)算方法。

A.統(tǒng)計(jì)VaR方法

B.參數(shù)VaR方法

C.概率VaR方法

D.數(shù)值VaR方法

41、商業(yè)銀行在對企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，推斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的

關(guān)聯(lián)方時(shí)，不屬于應(yīng)關(guān)注的狀況的是（）。

A.互為供應(yīng)擔(dān)保或連環(huán)供應(yīng)擔(dān)保

B.發(fā)生處理方式異樣的交易

C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長期運(yùn)用

D.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

42、壓力測試是一種商業(yè)銀行常常采納的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。

A.情景分析法

B.分解分析法

C.失誤數(shù)分析法

D.專家調(diào)查分析法

43、盈利實(shí)力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A.資本金收益率

B.資本足夠率

C.凈利息收入率

D.資產(chǎn)收益率

44、假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。

A.80%

B.20%

C.125%

D.150%

45、某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）限額時(shí)，就必需對該頭寸進(jìn)行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。

A.止損

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.交易

46、依據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額打算金率的計(jì)算公式中各項(xiàng)存

款不包括（）o

A.托付存款

B.保證金

C.定期存款

D.應(yīng)解匯款

47、假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個(gè)月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市

場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡

外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為1美元=35泰銖。假如3

個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（）。

A.凈收益5萬美元

B.凈損失5萬美元

C.凈收益32.5萬美元

D.凈收益37.5萬美元

48、證券的（）越大，利率的變更對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.終值

C.現(xiàn)值

D.缺口

49、在商業(yè)銀行內(nèi)部限制評價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包括（）

A.系統(tǒng)性

B.獨(dú)立性

C.平安性

D.重要性

50、國際聞名的資信評估公司通常都開展對國家風(fēng)險(xiǎn)的評估工作.經(jīng)過長期的優(yōu)勝劣汰,現(xiàn)在國際上脫

穎而出少數(shù)幾家信譽(yù)較高的資信評估公司，主要有（）。

A.穆迪公司

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾公司

C.費(fèi)奇公司

D.以上都是

51、（）是剛好地對已經(jīng)識別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的推斷和評價(jià)，并向董事會和高級管理層

報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過程。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)的評估

B.法律風(fēng)險(xiǎn)的識別

C.法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測

D.法律風(fēng)險(xiǎn)的限制和緩釋

52、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）。

A.RAROC=（稅后凈利潤-預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B.RAROC*稅后凈利潤-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C.RAROC=（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）/稅后凈利潤

D.RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）/稅后凈利潤

53、（）負(fù)責(zé)建立識別、計(jì)量、監(jiān)測并限制的程序和措施.

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

54、世紀(jì)80年頭以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

55、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）

A.為預(yù)料到市場的變更，須要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

C.銀行員工專業(yè)學(xué)問相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯誤

56、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得須要的資金的實(shí)力。

A.負(fù)債流淌性

B.資產(chǎn)流淌性

C.資本流淌性

D.貸款流淌性

57、下列各項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是（）。

A.相關(guān)性

B.可測量性

C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性

D.特色性

58、（）是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的餓檢查或公開探討的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管

理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢和不足。

A.關(guān)鍵指標(biāo)法

B.自我評估法

C.內(nèi)部評估法

D.系統(tǒng)分析法

59、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識別的常用方法的是（）。

A.分解分析法

B.失誤樹分析方法

C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

D.壓力測試法

60,2023年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了商業(yè)銀行資本足夠率管理方法，對資本足夠率的信息披露提出了

具體、具體的要求，下面表述不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本足夠率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)

B.資本足夠率的信息披露，主要包括以下四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本足夠率、信

用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行資本足夠率信息披露時(shí)間為每個(gè)會計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi).因特殊緣由不能按時(shí)披露的，應(yīng)至

少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會申請延遲

D.商業(yè)銀行資本足夠率信息在披露前應(yīng)報(bào)送銀監(jiān)會

61、關(guān)于外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系，我國存在著在現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)缺陷下的同業(yè)差距一問題,就會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)而

言,目前我國各商業(yè)銀行在具體執(zhí)行信息披露中所遵循的會計(jì)規(guī)范有著較大區(qū)分，其中非上市銀行中，股份制

商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)分別執(zhí)行的法規(guī)制度主要有（）。

A.1993年頒布的《金融企業(yè)會計(jì)制度》、《企業(yè)會計(jì)制度》"

B.1993年頒布的《金融企業(yè)會計(jì)制度》以及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定

C.2023年頒布的《金融企業(yè)會計(jì)制度》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》

D.2023年頒布的《金融企業(yè)會計(jì)制度》、《金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》

62、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部限制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種安排性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)約資源的監(jiān)管模式

C.在無資源約束的狀況下，采納風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇

D.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體

63、在損失分布法下,銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事務(wù)類型組合，同時(shí)它通過計(jì)算VaR干脆衡

量（）。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.損失程度

D.損失頻率

64、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）.

A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附

屬資本

C.在到期日前最終五年，長期次級債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

D.長期次級債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

65、在我國商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管的指標(biāo)中，核心資本足夠率的計(jì)算公式為（）。

A.核心資本足夠率=（核心資本-扣減項(xiàng)的50%）/（加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+12.5倍市場風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值打算）

B.核心資本足夠率=（核心資本+附屬資本-扣減項(xiàng)的50%）/（加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+12.5倍市場風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值

打算）

C.核心資本足夠率=（核心資本-扣減項(xiàng)）/（加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+12.5倍市場風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值打算）

D.核心資本足夠率=（核心資本+附屬資本-扣減項(xiàng)）/（加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+12.5倍市場風(fēng)險(xiǎn)資本金-減值打算）

66、下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（）。

A.銀行券理論

B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C.購買理論

D.銷售理論

67、在分析國家風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國家風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，結(jié)合部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)，對不

同國家的貸款風(fēng)險(xiǎn)做出比較。它綜合了對政治社會因素的定性分析和對經(jīng)濟(jì)金融因素的定量分析。

A.結(jié)構(gòu)定性分析

B.完全定性分析

C.清單分析

D.定量分析

68、在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，常常會遇到這樣的狀況：一個(gè)具有清償實(shí)力和償債意愿的

債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的限制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。

由此類狀況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

68《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特殊規(guī)定》的第三條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年的

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).下面表述不精確的是（）。

A.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債、存款總額

B.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了長期存款、同業(yè)拆入總額

C.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款

D.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失打算

70、以下不是商業(yè)銀行獲得資金，滿意流淌性需求的快捷通道的是（）

A.公開市場

B.外匯市場

C.貨幣市場

D.債券市場

71、依據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》（銀發(fā),‘2023,416號），關(guān)注類貸款定義（）。

A.盡管借款人口前有實(shí)力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素

B.借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保，也確定要造成較大損失

C.關(guān)注類貸款定義為借款人的還款實(shí)力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本

息,即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成確定損失

D.在實(shí)行全部可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍舊無法收回，或能收回極少部分

72、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B.信用衍生品的基本功能：違約愛護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割可實(shí)行實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

73、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本足夠率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)

B.商業(yè)銀行資本足夠率信息披露時(shí)間為每個(gè)會計(jì)年度的后三個(gè)月

C.因特殊緣由不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會申請延遲

D.商業(yè)銀行應(yīng)在主要營業(yè)場所公布本方法要求披露的信息內(nèi)容，并確保股東及相關(guān)利益人能剛好獲得

74、在對評級模型進(jìn)行區(qū)分實(shí)力測試過程中，不運(yùn)用的方法是（）。

A.ROC曲線

B.AUC曲線

C.CAP曲線

D.二項(xiàng)式檢驗(yàn)

75、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必需通過定期的（）,保證聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。

A.外部審計(jì)和非現(xiàn)場檢查

B.內(nèi)部審計(jì)和非現(xiàn)場檢查

C.外部審計(jì)和現(xiàn)場檢查

D.內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場檢查

76、與綜合發(fā)覺風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。

A.對常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

B.至少每年打算一次

C.僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事務(wù)進(jìn)行報(bào)告

D.定期報(bào)告的

77、最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到（）.

A.銷售理論

B.預(yù)期收入理論

C.銀行券理論

D.真實(shí)票據(jù)理論

78、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（）。

A.存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有干脆或間接限制與被限制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法

人或自然人）所限制的企事業(yè)法人群體

B.無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系親密的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，

或以其他方式干脆或間接限制的企事業(yè)法人群體

C.存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人

償債實(shí)力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體

D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)

或機(jī)構(gòu)共同組成的具有確定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格

79、金融工程的狹義定義是組合金融工具和（）的探討.

A.衍生產(chǎn)品

B.金融技術(shù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

D.工程技術(shù)

80,關(guān)于內(nèi)部限制目標(biāo)，提法不正確的是（）?

A.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)予以量化

B.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部限制政策

C.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

D.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求

81、巴塞爾委員會強(qiáng)調(diào)，銀行應(yīng)當(dāng)將市場價(jià)格或模型參數(shù)定期進(jìn)行精確性驗(yàn)證，稱為驗(yàn)（）證。

A.價(jià)格獨(dú)立

B.市場獨(dú)立

C.模型獨(dú)立

D.參數(shù)獨(dú)立

82、（）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向

公眾供應(yīng)高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響.

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

83、以下哪一項(xiàng)不是信用評分模型？（）

A.線性概率模型

B.Probit模型

C.線性辨別模型

D.CreditMetrics模型

84、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行供應(yīng)了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度

最高的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級計(jì)量法

85、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于（）業(yè)務(wù)。

A.信用擔(dān)保

B.貸款

C.衍生晶交易

D.同、也交易

86、在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采

納，其一般公式為：RAROC=（某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表

（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

D.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

87、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段

內(nèi)的重新定價(jià)（）。

A.價(jià)值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

88、CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？（）

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

89、運(yùn)用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，須要考慮將來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通

過加總（）得出監(jiān)管資本要求。

A.災(zāi)難性損失;預(yù)期損失

B.災(zāi)難性損失;非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失;意外損失

D.預(yù)期損失;非預(yù)期損失

90、巴塞爾委員會依據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會及普華永道詢問

公司的看法，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（）

A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)料這種不確定性的分布

B.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事務(wù)所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻艄?yīng)其他服務(wù)時(shí)，面對的意外狀況

D.由于市場競爭等緣由，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)

參考答案及具體解析：

1.D

系統(tǒng)解析：標(biāo)準(zhǔn)答案：C

2.B

3.A

4.D

5.B

6.C

7.B

8.C

9.B

10.A

11.A

系統(tǒng)解析：香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流淌資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流淌資產(chǎn)）比率維持在15%

以上。

12.C

13.B

系統(tǒng)解析：內(nèi)控評價(jià)的內(nèi)容要有確定的涵蓋性。看到這四個(gè)選項(xiàng)時(shí)，A、C、D都是很常見的制度性

內(nèi)容，涵蓋面也廣，B中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)就顯得過于具體。內(nèi)部限制必需包括內(nèi)部限制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識別與

評估、內(nèi)部限制措施、信息溝通與反饋以及監(jiān)督評價(jià)與訂正五個(gè)要素。

14.D

15.C

系統(tǒng)解析：C

16.C

系統(tǒng)解析：違約概率是指借款人在將來確定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可

能性，A項(xiàng)錯誤；《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)

基點(diǎn)中的較高者，B項(xiàng)錯誤;違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一樣性，D項(xiàng)錯誤。故選Co

17.A

18.D

19.B

20.C

21.D

22.A

23.C

24.B

25.B

26.D

系統(tǒng)解析：標(biāo)準(zhǔn)答案：D

27.B

28.D

29.D

30.C

系統(tǒng)解析：外資銀行流淌性監(jiān)管指標(biāo)有營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資

產(chǎn)的比例。

31.B

32.A

33.C

系統(tǒng)解析：C「解析」風(fēng)險(xiǎn)文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)

值觀，是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣闊員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為二表現(xiàn)出來的一種企

業(yè)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、學(xué)問和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是精神核心。

34.A

35.A

系統(tǒng)解析：按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)cB、C、D三項(xiàng)均正確。故選A.

36.D

系統(tǒng)解析：現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查打算階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。

37.B

系統(tǒng)解析：利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)有：衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣，交易敏捷便捷，

在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。但是不能夠完全消退市場風(fēng)險(xiǎn)。故選Bo

38.B

系統(tǒng)解析：信用局評分的信息主要依靠于商業(yè)銀行外部信息。故選B。

39.A

40.D

41.C

42.A

43.B

系統(tǒng)解析：資本足夠率是資本足夠程度監(jiān)管指標(biāo)。

44.B

45.A

46.A

47.C

48.A

49.C

系統(tǒng)解析：內(nèi)部限制評價(jià)應(yīng)遵循的原則有：①全面性原則;②統(tǒng)一性原則;③獨(dú)立性原則;④公正性原則;

⑤重要性原則;⑥剛好性原則。C項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部限制評價(jià)中應(yīng)遵循的原則。故選C。

50.D

51.C

52.A

系統(tǒng)解析：【正確答案】：A

【答案解析】：參見教材P21

53.D

54.A

系統(tǒng)解析：20世紀(jì)80年頭以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

55.D

系統(tǒng)解析：標(biāo)準(zhǔn)答案：D

56.A

系統(tǒng)解析：銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面。留意不要把資本與資產(chǎn)、貸款與負(fù)債混淆。

資產(chǎn)的流淌性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的狀況下出售，即銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)

實(shí)力;負(fù)債流淌性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得須要的資金，即籌資的實(shí)力?；蛘吒ㄋ椎睦斫猓?/p>

資產(chǎn)流淌性是指努力把自家資產(chǎn)變現(xiàn);負(fù)債流淌性是指努力獲得別家的資金。

57.D

系統(tǒng)解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：①相關(guān)性;②可測量性;③風(fēng)險(xiǎn)敏感性;④好用性

58.B

59.D

系統(tǒng)解析：D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。

60.B

61.A

62.C

系統(tǒng)解析：在有限的資源約束下，采納風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。

63.B

64.C

系統(tǒng)解析：長期次級債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的

一般的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。

65.A

66.B

系統(tǒng)解析：標(biāo)準(zhǔn)答案：B

67.A

68.A

69.D

70.B

71.A

72.B

73.B

74.D

75.D

系統(tǒng)解析：這是銀行業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場檢查。

所以，假如對教材原文不熟識，可以通過分析題干解答。

76.C

77.C

78.D

79.C

80.A

81.A

系統(tǒng)解析：監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總預(yù)期損失(EL)和非預(yù)期損失(UL)得出監(jiān)管資本要求，除非

商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐中能足以精確計(jì)算出預(yù)期損失。

82.C

83.D

系統(tǒng)解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可視察到的借款人特征變量計(jì)算出一

個(gè)數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級。信用評分模型包括線性概率

模型、Probit模型和線性辨別模型。CreditMetrics模型屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。故選D。

84.D

系統(tǒng)解析：依據(jù)從簡潔到高級的依次記憶這三種方法，就是基本標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法。

85.B

系統(tǒng)解析：【正確答案】：A

【答案解析】：參見教材P12

86.A

87.B

88.A

系統(tǒng)解析：A

［答案解析］CreditMetrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級。

89.D

90.B

二、多項(xiàng)選擇

91、下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有()o

A.假如模型是用來確定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)當(dāng)取高

B.假如模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

C.假如模型的運(yùn)用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D.假如模型的運(yùn)用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)長

E.假如模型的運(yùn)用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)短

E.無風(fēng)險(xiǎn)利率

92、目前業(yè)界比較流行的高級計(jì)量法主要有（）。

A.基本指標(biāo)法

B.記分卡法

C.損失分布法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

E.內(nèi)部衡量法

93、在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評估所包含的環(huán)節(jié)有（）。

A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識別和衡量

D.列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的緣由

E.形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

94、下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。

A.久期也稱持續(xù)期

B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的干脆衡量

C.久期的數(shù)學(xué)公式為DP+Dy=DxP+（1+y）

D.久期是以將來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

95、對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）。

A.盈利實(shí)力分析

B.杠桿比率分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.效率分析

E.流淌比率分析

96、流淌性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過以下哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？（）

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.核心存款比例

C.貸款總額與總資產(chǎn)比率

D.流淌資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E.大額負(fù)債依靠度

97、《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點(diǎn)包括（）。

A.采納內(nèi)部評級法評估資本足夠性的商業(yè)銀行必需有健全的壓力測試過程

B.壓力測試必需有意義，而且必需審慎

C.壓力測試并非是要求考慮最差的情景

D.必需常常進(jìn)行壓力測試

E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求

98、貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱為貸款出售，主要目的為了（）。

A.分散風(fēng)險(xiǎn)

B.增加收益

C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

E.實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

99、商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面？（）

A.保證人的資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人的意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之問的關(guān)系

E.保證的法律責(zé)任

100、

A.借款人虛假購房，身份和住址不明

B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

C.以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請個(gè)人按揭貸款購房

101、操作風(fēng)險(xiǎn)評估遵循的原則主要包括（）?

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知

E.從簡潔到困難

102.對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采納的計(jì)算方法是（）。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級計(jì)量法

D.內(nèi)部模型法

E.內(nèi)部評級高級法

103、個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）.

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

E.國家對房市實(shí)行宏觀調(diào)控策措施

104、信息披露的形式包括（）。

A.上市公告書

B.定期報(bào)告

C.臨時(shí)報(bào)告

D.外部監(jiān)管

E.招股說明書

105、下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是（）o

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.波動收益率曲線

D.水平收益率曲線

E.垂直收益率曲線

106,以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利

B.托付方偽造收付款憑證騙取資金

C.銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麚P(yáng)誤導(dǎo)銷售

D.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急安排不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失

E.超越托付范圍辦理業(yè)務(wù)

107、確定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力的是（）。

A.資本金規(guī)模

B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.資產(chǎn)管理

D.負(fù)債管理

E.資產(chǎn)負(fù)債管理

108,目前業(yè)界比較流行的高級計(jì)量法主要有（）.

A.基本指標(biāo)法

B.計(jì)分卡（BSC）

C.損失分布法（LDA）

D.標(biāo)準(zhǔn)法

E.內(nèi)部衡量法（IMA）

109,對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采納的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、精確性和足夠性

B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型精確并長期有效

D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采納多種分析手段相互補(bǔ)充

E.所采納的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越精確

110、下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有（）。

A.由鄧肯?威爾遜開發(fā)

B.用于分析檢驗(yàn)損失事務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)誘因

C.是定性分析

D.運(yùn)用了VAR技術(shù)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

E.不能確定哪種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

111,為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)

量。該方法包括哪些步驟?（）

A.定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類

B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

C.建立模型

D.重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集

E.確定模型并實(shí)施

112、了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是（）。

A.成立背景和業(yè)務(wù)牌照

B.股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)

C.業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位

D.財(cái)務(wù)狀況

E.管理層素養(yǎng)

113、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾方面（）。

A.擔(dān)當(dāng)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地變更了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)供應(yīng)依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)建附加價(jià)值

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平干脆體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的須要，也是現(xiàn)代金融

監(jiān)管的迫切要求

114,期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成（）。

A.時(shí)間價(jià)值

B.內(nèi)在價(jià)值

C.執(zhí)行價(jià)格

D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

E.無風(fēng)險(xiǎn)利率大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)

C.由于短期內(nèi)取款額度的快速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用

風(fēng)險(xiǎn)

D.央行提高法定打算金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

116、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（）。

A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

D.商業(yè)銀行員工學(xué)問、技能匱乏

E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人供應(yīng)擔(dān)保過程中的違約

117、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約

概率，常用方法的方法包括（）。

A.統(tǒng)計(jì)模型

B.VAR法

C.歷史違約閱歷

D.外部評級映射

E.五級分類法

118,衡量流淌性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要包括（）。

A.預(yù)期現(xiàn)金流量比

B.凈貸款/總資產(chǎn)

C.證券資產(chǎn)/總資產(chǎn)

D.易變負(fù)債/負(fù)債總額

E.（現(xiàn)金資產(chǎn)+國庫券）/總資產(chǎn)

119,對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動趨勢

B.監(jiān)測對合同條款的遵守狀況

C.評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場的變動趨勢

D.識別合同還款的違約狀況，并剛好對潛在的有問題授信進(jìn)行分類

E.對已發(fā)生問題的對象或項(xiàng)目，可快速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序

120、商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的沖突有（）。

A.流淌性與效益性

B.流淌性與平安性

C.效益性與平安性

D.流淌性與效率性

E.平安性與風(fēng)險(xiǎn)分散性

121、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖只可以管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避開擔(dān)當(dāng)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)

D.依據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同?業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)

甚至同一國家的借款人

E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

122、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）.

A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為困難的風(fēng)險(xiǎn)種類

123、模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段

B.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段

C.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分實(shí)力，并針對問題提出改進(jìn)

D.驗(yàn)證可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級違約概率的精確性

E.驗(yàn)證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場環(huán)境

124、下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有（）。

A.RARDC=稅后凈利潤?賬面資本

8.1^^（元=稅后凈利潤:經(jīng)濟(jì)資本

C.RAROC是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

D.RAROC是未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

E.RAROC45i后凈利潤-資本成本

125、商業(yè)銀行在對本幣的流淌性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通常可以將特定時(shí)段內(nèi)的存款分成（）。

A.敏感負(fù)債

B.敏感資產(chǎn)

C.脆弱資金

D.核心存款

E.打算金存款

126、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略口標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所須要的資源匱乏

E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

127、銀行常用的外匯風(fēng)險(xiǎn)限額管理主要包括（）.

A.即期外匯頭寸限額

B.掉期外匯買賣限額

C.敞口頭寸限額

D.止損點(diǎn)限額

E.換期利率頭寸限額

128、“9.11”事務(wù)給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)留意（）。

A.災(zāi)難備份

B.強(qiáng)制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營地址

D.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

E.購買保險(xiǎn)

129、市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括（）.

A.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)

B.場外的期權(quán)合同

C.債券或存款的提前兌付

D.貸款的提前償還等選擇性條款

E.貸款利率由借款人自主選擇的條款

130、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。

A.方差

B.久期

C.凸度

D.在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

E.期望收益

【多選】參考答案及具體解析：

91.A,B,C

系統(tǒng)解析：D項(xiàng)中變動頻繁時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)短，E項(xiàng)中，時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨

界點(diǎn)。

92.BCE

系統(tǒng)解析：在困難性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上漸漸增加的方法依次是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法。高

級計(jì)量法包括：內(nèi)部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN);記分卡法(SCA)。

93.A,B,C

系統(tǒng)解析：在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識別機(jī)構(gòu)

所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演化方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)力。它包含的環(huán)節(jié)有：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)

管理制度;②界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域;③用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識別和衡量;④

形成風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。故選ABCE。

94.A,B,D,E

系統(tǒng)解析：A,B,D,E

［答案解析］C久期公式有三個(gè)：DP+Dy=-DP-(1+y);

可近似寫作△P=?PxDXay+(1+y);

后兩個(gè)公式更便利計(jì)算。

95.A,B,C,E

96.B,C

系統(tǒng)解析：

97.A,B,C,E

系統(tǒng)解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點(diǎn)包括：采納內(nèi)部評級法評估資本足夠性的商業(yè)

銀行必需有健全的壓力測試過程;壓力測試必需有意義，而且必需審慎;壓力測試并非是要求考慮最差的情景;

可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求等。故選ABCE。

98.A,B,C,D,E

系統(tǒng)解析：貸款轉(zhuǎn)讓主要R的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率，

貸款轉(zhuǎn)讓也可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。故選ABCDE。

99.A,B,C,D,E

系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注保證人的資格、保證人的意愿、保證的法律責(zé)任、保

證人的財(cái)務(wù)實(shí)力、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的交易等方面。故選ABCDE.

100.A,B,C,D

系統(tǒng)解析：假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實(shí)購房

行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款;以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

101.A,C,D

系統(tǒng)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表

及里、自上而下和從己知到未知三種。故選ACD。

102.A,B,C

系統(tǒng)解析：對于市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采納標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以

實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。

103.A.B.C.D

系統(tǒng)解析：A,B,C,D

［答案解析］E是國家風(fēng)險(xiǎn)。

104.A.B.C.E

系統(tǒng)解析：信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把

公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。

105.A,B,C,D

系統(tǒng)解析：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和

波動收益率曲線。

106.A,B,C,D,E

系統(tǒng)解析：代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有：人員因素、外部事務(wù)、內(nèi)部流程和系統(tǒng)缺陷四個(gè)方面，具體包括：

內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利;托付方偽造收付款憑證騙取資金;銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麚P(yáng)誤導(dǎo)銷售;計(jì)算機(jī)系

統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急安排不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失;超越托付范圍辦理業(yè)務(wù)等等。故選

ABCDEo

107.A,B

系統(tǒng)解析：AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素確定其風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)實(shí)力：一是資本金規(guī)

模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

108.B,C,E

系統(tǒng)解析：B,C,E

［答案解析］高級計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

109.A,B,D

系統(tǒng)解析：C項(xiàng)，所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)是能夠在將來確定時(shí)間限度內(nèi)滿意商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理須要的

數(shù)量模型;E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和困難程度，對不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量

方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量擔(dān)當(dāng)?shù)娜匡L(fēng)險(xiǎn)。

110.C,E

系統(tǒng)解析：因果分析模型是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事務(wù)進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元

分布，用來確定風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度。C應(yīng)為定量分析，E應(yīng)立為可以確定。

111.A,B,C,E

112.A,B,C,D,E

系統(tǒng)解析：了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭

地位、財(cái)務(wù)狀況和管理層素養(yǎng)等信息。

113.A,B,C,D,E

114.A,B

115.B,D,E

系統(tǒng)解析：A中與歸還貸款有關(guān)，應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。C中應(yīng)為流淌性風(fēng)險(xiǎn)。B、D、E都是正確的，也

都有各自典型的風(fēng)險(xiǎn)特征。本題考查各種風(fēng)險(xiǎn)定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

116.A,C,E

系統(tǒng)解析：A,C,E

［答案解析］個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約，客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違

約，客戶作為保證人為其他債務(wù)人/交易方供應(yīng)擔(dān)保過程中的違