Gtrade算法交易資料

Gtrade算法交易什么是算法交易？算法交易(簡稱AlgoTrading)是指系統(tǒng)根據(jù)策略及相關(guān)參數(shù)，利用計算機程序和數(shù)學模型來決定交易下單的時機、價格和數(shù)量的交易方法，通過將大單拆為小單，以減小市場沖擊成本，提高交易效率和交易隱蔽性的智能化交易執(zhí)行方式，是人工交易與計算機輔助交易系統(tǒng)的完美組合。算法交易的優(yōu)勢1.降低交易成本通過分拆母單，擬合市場成交量分布，戰(zhàn)勝市場均價。2.降低人力成本使用自動化交易算法交易策略，大幅提高交易員交易效率；全24小時維護3.隱藏交易意圖采用特殊目的算法，有效保護交易意圖，避免引起市場異動。4.機器理性代替人的感性過機器按算法下單，規(guī)避人性“貪厭”“恐懼”的弱點。5.減少監(jiān)管及合規(guī)性風險根據(jù)長期實盤經(jīng)驗設(shè)置算法策略參數(shù)，避免監(jiān)管、減少合規(guī)風險。Gtrade算法覆蓋多種交易場景GTrade擁有40多種算法，其中拆單算法有30種，拆單算法均價優(yōu)于市場成交價2-5bp；日內(nèi)算法有8種，日內(nèi)算法單日日均增厚底倉收益8-14bp；換倉算法和兩融對沖算法各1種，自研算法2種，這些算法交易對于增減持場景，提供算法以及大宗交易功能，以及相關(guān)風控校驗。后續(xù)還會陸續(xù)開發(fā)出更多的算法交易，覆蓋更多的交易場景，客戶可以自由組合，一套界面兼容所有算法，解決每個算法不同操作模式的使用痛點。目前GTrade為用戶提供了4種算法使用的技術(shù)方案，包括手動下單、持倉導入、文件批量導入、策略單等。Gtrade的算法類型1.被動算法基于歷史數(shù)據(jù)建模對大額委托進行拆分成小單流入市場，增加委托隱秘性降低沖擊成本。2.主動算法在被動算法的基礎(chǔ)上增加了預測模塊對短期走勢預測動態(tài)調(diào)整委托量，降低沖擊成本的同時追求一定的超額收益。3.日內(nèi)算法基于底倉再日內(nèi)同時買賣，最后保持持倉量不變。GTrade的訂單類型1.手動下單（1）面板逐個下單對單個標的進行不同類型的算法交易下單。在顯示面板中填入相應(yīng)算法所需參數(shù)后即可直接下單，若未勾選“二次確認”勾選框，在面板下單操作區(qū)點擊下單按鈕后，會自動彈出“委托確認”對話框，并在用戶點擊“確定”按鈕后自動下單，若已勾選“二次確認”勾選框，下單按鈕顯示為“加入監(jiān)控”，會自動將該筆委托信息加入監(jiān)控列表中（未啟動）。（2）文件批量下單以文件導入形式，批量對多個標的進行多種算法類型的下單。下單操作區(qū)點擊“導入導出”按鈕，在彈出的文件選擇框中選擇所需文件，并點擊“確定”按鈕后，GTrade立即開始解析該文件，校驗文件合法性，自動將校驗通過的記錄顯示在“數(shù)據(jù)列表”區(qū)。（3）持倉導入下單直接基于持倉操作進行日內(nèi)交易。在下單操作區(qū)點擊“導出導入”按鈕，選擇“持倉導入”，點擊導入，GTrade會自動將當前賬戶的所有持倉信息以表格彈窗的方式顯示。點擊表格中得某一行可編輯該行參數(shù)，編輯完成后勾選需要下單的委托，點擊“選中開啟”或是“全部開啟”按鈕，也可勾選后加入監(jiān)控列表。注意：僅日內(nèi)策略支持“持倉導入”方式，主動算法和被動算法不支持該方式。2.自動下單（1）批量預埋單機構(gòu)客戶通過文件導入方式實現(xiàn)自動化執(zhí)行算法，通過批量預埋單可以提前布局好買入賣出點，達到快人一步的效果。點擊“選擇路徑”，打開“開始監(jiān)球程序會自動觸發(fā)式的監(jiān)測到委托文件，解析委托數(shù)據(jù)并進行委托。委托查詢展示通過預埋單委托的委托數(shù)據(jù)，成交查詢展示成交數(shù)據(jù)。文件格式支持DBF及CSV。（2）支持Python語言通過策略模塊直接調(diào)用封裝的函數(shù)執(zhí)行算法。提供簡單易用的python策略工具，支持調(diào)用算法，支持VSCODE編寫策略，更加友好的代碼提示和編寫環(huán)境，策略監(jiān)控與委托記錄直觀展示，清晰掌握算法動態(tài)。3.算法增減持客戶在二級導航欄中選擇“場景交易“股份減持”或股份增持，即可進入股份減持操作面板客戶可通過交易面板上方的頁簽，選擇算法交易或大宗交易進行增減持操作支持一致行動人批量操作和對接特定股東股份系統(tǒng)進行風控。后續(xù)還會進一步豐富GTrade算法類型，上線非凸、皓興、躍然和麗海弘金算法，新增支持換倉算法和兩