2023年期貨從業(yè)資格題庫【綜合卷】

2023年期貨從業(yè)資格題庫

第一部分單選題（300題）

1、在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買進(jìn)看漲期權(quán)一定盈利的情形是

（）O

A.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上

B.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下

C.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

D.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上

【答案】：A

2、我國(guó)期貨交易所的大戶報(bào)告制度規(guī)定，當(dāng)會(huì)員或客戶的某品種持倉

合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量（）時(shí)，

會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過期

貨公司會(huì)員報(bào)告。

A.50%以上（含本數(shù)）

B.80%以上（含本數(shù)）

C60%以上（含本數(shù)）

D.90%以上（含本數(shù)）

【答案】：B

3、在我國(guó)，期貨交易應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)進(jìn)行。

A.商品交易市場(chǎng)

B.期貨交易所

C.買賣雙方約定的場(chǎng)所

D.交割倉庫

【答案】：B

4、期貨公司申請(qǐng)從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本不低于人民幣

（）億元。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

5、期貨公司應(yīng)當(dāng)繳納期貨投資者保障基金，但在特定情況下經(jīng)批準(zhǔn)可

以暫停繳納。這些特定情形不包括（）。

A.公司遭受重大突發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.公司遭受不可抗力

C.總額足以覆蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.當(dāng)年發(fā)生財(cái)務(wù)虧損

【答案】：D

6、假設(shè)2015年甲期貨交易所的手續(xù)費(fèi)收入為2000萬元，那么該交易

所應(yīng)提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金為（）。

A.300萬元

B.400萬元

C.500萬元

D.600萬元

【答案】：B

7、下列蝶式套利的基本做法，正確的是（）。

A.買入近期月份合約，同時(shí)賣出居中月份合約，并買入遠(yuǎn)期月份合約,

其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份買入合約數(shù)量之和

B.先買入遠(yuǎn)期月份合約，再賣出居中月份合約，最后買入近期月份合

約，其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份買入合約數(shù)量

之和

C.賣出近期月份合約，同時(shí)買入居中月份合約，并賣出遠(yuǎn)期月份合約,

其中遠(yuǎn)期合約的數(shù)量等于近期月份和居中月份買入和賣出合約數(shù)量之

和

D.先賣出遠(yuǎn)期月份合約，再賣出居中月份合約，最后買入近期月份合

約，其中近期合約的數(shù)量等于居中月份和遠(yuǎn)期月份買入和賣出合約數(shù)

量之和

【答案】：A

8、某投資者做大豆期權(quán)的熊市看漲垂直套利，他買入敲定價(jià)格為850

美分的大豆看漲期權(quán)，權(quán)力金為14美分，同時(shí)賣出敲定價(jià)格為820美

分的看漲期權(quán)，權(quán)力金為18美分。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點(diǎn)為

（）美分。

A.886

B.854

C.838

D.824

【答案】：D

9、設(shè)立期貨交易所，由（）審批。

A.國(guó)務(wù)院

B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.商務(wù)部

【答案】：B

10、某投資者是看漲期權(quán)的賣方，如果要對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，可以

選擇（）。

A.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)

B.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)

C.買入相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)

D.賣出相同期限，相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)

【答案】：B

11、對(duì)于某債券組合，三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和

500萬元，其久期分別為3、4、5,則該債券組合的久期為（）。

A.3.6

B.4.2

C.3.5

D.4.3

【答案】：D

12、下列關(guān)于外匯匯率的說法不正確的是（）。

A.外匯匯率是以一種貨幣表示的另一種貨幣的相對(duì)價(jià)格

B.對(duì)應(yīng)的匯率標(biāo)價(jià)方法有直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法

C.外匯匯率具有單向表示的特點(diǎn)

D.既可用本幣來表示外幣的價(jià)格，也可用外幣表示本幣價(jià)格

【答案】：C

13、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)

天平倉5手合約，交易價(jià)格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，

則其當(dāng)天平倉盈虧為成—元，持倉盈虧為一元。（）

A.-500；-3000

B.500；3000

C.-3000；-50

D.3000；500

【答案】：A

14、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)相適應(yīng)的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險(xiǎn)

管理制度，建立動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和資本補(bǔ)充機(jī)制，確保（）等風(fēng)

險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)。

A.凈資本

B.凈資產(chǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

D.流動(dòng)資產(chǎn)

【答案】：A

15、下列關(guān)于非結(jié)算會(huì)員期貨交易違約責(zé)任承擔(dān)的表述，錯(cuò)誤的是

（）O

A.全面結(jié)算會(huì)員期貨公司承擔(dān)違約責(zé)任后取得對(duì)該非結(jié)算會(huì)員的相應(yīng)

追償權(quán)

B.非結(jié)算會(huì)員保證金不足、無法承擔(dān)違約責(zé)任的，全面結(jié)算會(huì)員期貨

公司應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和結(jié)算擔(dān)保金代為承擔(dān)違約責(zé)任

C.全面結(jié)算會(huì)員期貨公司先以該非結(jié)算會(huì)員的保證金承擔(dān)其非結(jié)算會(huì)

員的違約責(zé)任

D.非結(jié)算會(huì)員在期貨交易中違約的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任

【答案】：B

16、小王買入11月份的白糖合約10手，成交價(jià)為3000元，某日該合

約漲到4000元，小王下達(dá)交易指令，以4000元的價(jià)格平倉。下單員

甲認(rèn)為11月份的白糖合約還會(huì)繼續(xù)上漲，于是沒有完全執(zhí)行小王的交

易指令，以4000元的價(jià)格平倉5手。果然幾天后，該合約上漲到4400

元，甲以4400元的價(jià)格平倉，額外獲利2000元。關(guān)于這額外獲得的

2000元，下列說法正確的是（）。

A.交易價(jià)格超出客戶指令價(jià)位范圍的，交易結(jié)果由期貨公司承擔(dān)，因

此這2000元?dú)w期貨公司所有

B.如果客戶得知交易情況，予以追認(rèn)的，2000元應(yīng)當(dāng)一半返還給客戶

C.2000元屬于下單員甲的智力成果，應(yīng)歸甲所有

D.客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持

【答案】：D

17、如果價(jià)格的變動(dòng)呈“頭肩底”形，期貨分析人員通常會(huì)認(rèn)為

（）O

A.價(jià)格將反轉(zhuǎn)向上

B.價(jià)格將反轉(zhuǎn)向下

C.價(jià)格呈橫向盤整

D.無法預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)

【答案】：A

18、下列不屬于影響利率期貨價(jià)格的經(jīng)濟(jì)因素的是（）。

A.貨幣政策

B.通貨膨脹率

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度

【答案】：A

19、期貨公司依法從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，損失由（）承擔(dān)。

A.客戶

B.期貨公司

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D.客戶和期貨公司

【答案】：A

20、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元/H屯。某榨油廠決定利用

菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽

油期貨合約上建倉，成交價(jià)格為8950元/噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格至

7950元/噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉,

通過套期保值該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元/噸，則該廠期貨合約對(duì)

沖平倉價(jià)格是（）元/噸。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.8050

B.9700

C.7900

D.9850

【答案】：A

21、以下不是金融資產(chǎn)收益率時(shí)間序列特征的是（）。

A.尖峰厚尾

B.波動(dòng)率聚集

C.波動(dòng)率具有明顯的杠桿效應(yīng)

D.利用序列自身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測(cè)未來

【答案】：D

22、點(diǎn)價(jià)交易，是指以（）的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格加

上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的定

價(jià)方式。

A.某月

B.某季度

C.某時(shí)間段

D.某個(gè)時(shí)間點(diǎn)

【答案】：A

23、股票指數(shù)的計(jì)算方法不包括（）。

A.算術(shù)平均法

B.幾何平均法

C.加權(quán)平均法

D.技術(shù)分析法

【答案】：D

24、某期貨公司是期貨交易所的非結(jié)算會(huì)員，小王是該期貨公司的客

戶。某日結(jié)算后，期貨公司向小王發(fā)出追加保證金的通知，次日，小

王既未追加保證金也未自行平倉，期貨公司遂按規(guī)定實(shí)行了強(qiáng)制平倉。

如果期貨公司對(duì)小王強(qiáng)行平倉后，資金仍不足以彌補(bǔ)其賬戶的損失的,

期貨公司應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。

A.以公司的結(jié)算擔(dān)保金承擔(dān)違約責(zé)任

B.以公司風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、自有資金承擔(dān)違約責(zé)任，并取得對(duì)小王的追償

權(quán)

C.運(yùn)用其他客戶的保證金彌補(bǔ)損失

D.起訴小王，待其承擔(dān)違約責(zé)任后，將資金劃入期貨交易所

【答案】：B

25、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照（）的比例提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，專戶存儲(chǔ)。

A.交易保證金的10%

B.結(jié)算準(zhǔn)備金的20%

C.手續(xù)費(fèi)收入的20%

D.經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的30%

【答案】：C

26、以下關(guān)于國(guó)債期貨買入基差策略的描述中，正確的是（）。

A.賣出國(guó)債現(xiàn)貨,買入國(guó)債期貨,待基差縮小后平倉獲利

B.買入國(guó)債現(xiàn)貨,賣出國(guó)債期貨,待基差縮小后平倉獲利

C.賣出國(guó)債現(xiàn)貨,買入國(guó)債期貨,待基差擴(kuò)大后平倉獲利

D.買入國(guó)債現(xiàn)貨,賣出國(guó)債期貨,待基差擴(kuò)大后平倉獲利

【答案】：D

27、李某獲取期貨交易內(nèi)幕信息，該信息在對(duì)期貨交易價(jià)格有重大影

響，在信息尚未公開前，李某利用該內(nèi)幕信息從事期貨交易，應(yīng)被沒

收違法所得，并處違法所得（）的罰款。

A.1倍以上3倍以下

B.1倍以上5倍以下

C.1倍以上7倍以下

D.3倍以上5倍以下

【答案】：B

28、3月中旬，某飼料廠預(yù)計(jì)兩個(gè)月后將需要玉米5000噸，決定利用

玉米期貨進(jìn)行套期保值。該廠在7月份到期的玉米期貨合約上建倉，

成交價(jià)格為2060元/噸。此時(shí)玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2000元/噸。至5月中

旬，玉米期貨價(jià)格上漲至2190元/噸，玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2080元/噸。

該飼料廠按照現(xiàn)貨價(jià)格買入5000噸玉米，同時(shí)按照期貨價(jià)格將7月份

玉米期貨合約對(duì)沖平倉。則套期保值的結(jié)果為（）。

A.基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值

B.基差走弱，不完全套期保值，存在凈盈利

C.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈盈利

D.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈虧損

【答案】：B

29、首席風(fēng)險(xiǎn)官作為期貨公司的高級(jí)管理人員.主要負(fù)責(zé)（）。

A.期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的監(jiān)督檢查

B.期貨公司的合法性和風(fēng)險(xiǎn)管理

C.監(jiān)督期貨公司其他高級(jí)管理人員

D.監(jiān)管期貨公司業(yè)務(wù)執(zhí)行

【答案】：A

30、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。

A.明確風(fēng)險(xiǎn)因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值變化的過程

B.根據(jù)實(shí)際金融資產(chǎn)頭寸計(jì)算出變化的概率

C.根據(jù)實(shí)際金融資產(chǎn)頭寸計(jì)算出變化的大小

D,了解風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相互關(guān)系

【答案】：D

31、波浪理論認(rèn)為，一個(gè)完整的價(jià)格周期要經(jīng)過（）個(gè)過程，其中,

上升周期由（）個(gè)上升過程，（上升浪）和（）個(gè)下降過程

（調(diào)整浪）組成。

A.8；4；4

B.8；3；5

C.8；5；3

D.6；3；3

【答案】：C

32、Gamma是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。數(shù)學(xué)上，

Gamma是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的（）導(dǎo)數(shù)。

A.一階

B.二階

C.三階

D.四階

【答案】：B

33、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，近（）年內(nèi)未出現(xiàn)嚴(yán)重

的期貨交易、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)事件。

A.2

B.4

C.3

D.1

【答案】：C

34、某投資者在上海期貨交易所賣出期銅（陰極銅）10手（每手5噸），

成交價(jià)為37500元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為37400元/噸，則該投資者的當(dāng)

日盈虧為（）。

A.盈利5000元

B.虧損10000元

C.盈利1000元

D.虧損2000元

【答案】：A

35、期貨交易所涉及占其凈資產(chǎn)（）以上或者對(duì)其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有較大

影響的訴訟，期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：B

36、期貨行情最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的（）。

A.即時(shí)成交價(jià)格

B.平均價(jià)格

C.加權(quán)平均價(jià)

D.算術(shù)平均價(jià)

【答案】：A

37、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，下列關(guān)于確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的說法正確

的是（）。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)不可以要求期貨公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專項(xiàng)說明

B.期貨公司必須對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專項(xiàng)說明

C.期貨公司可以準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求

期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額

D.有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)

構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額

【答案】：D

38、下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是（）。

A.止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格

B.止損單中的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，以便價(jià)格有波動(dòng)時(shí)盡

快平倉

C.止損單中價(jià)格選擇可以用基本分析法確定

D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大

【答案】：A

39、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)可以制作投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷以了解投資者風(fēng)

險(xiǎn)承受能力情況，其中問卷問題不少于（）個(gè)

A.5

B.15

C.10

D.20

【答案】：C

40、期貨交易的交割，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所

D.期貨公司

【答案】：C

41、關(guān)于債券價(jià)格漲跌和到期收益率變動(dòng)之間的關(guān)系，正確的描述是

（）O

A.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，小于到期收益率上

升lObp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度

B.到期收益率下降lObp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，大于到期收益率上

升lObp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度

C.到期收益率下降lObp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，小于到期收益率上

升lObp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的比例

D.到期收益率下降lObp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，與到期收益率上升

lObp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度相同

【答案】：B

42、在運(yùn)營(yíng)過程中，期貨公司應(yīng)當(dāng)遵循（）結(jié)算制度。

A.每日無負(fù)債

B.每周無負(fù)債

C.每月無負(fù)債

D.每年度無負(fù)債

【答案】：A

43、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)

（）的性質(zhì)、涉及金額、形成原因、進(jìn)展情況、可能發(fā)生的損失和

預(yù)計(jì)損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，在計(jì)算凈資本時(shí)按照一定比例扣減，并在風(fēng)

險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表附注中予以說明。

A.預(yù)計(jì)負(fù)債

B.或有事項(xiàng)

C.或有資產(chǎn)

D.負(fù)債

【答案】：B

44、在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上采取方向相反的買賣行為，是（）。

A.現(xiàn)貨交易

B.期貨交易

C.期權(quán)交易

D.套期保值交易

【答案】：D

45、期貨從業(yè)人員受到期貨公司處分，期貨公司應(yīng)當(dāng)在作出處分決定

之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：B

46、某投資者上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為157475元，上一交易日交

易保證金為11605元，當(dāng)日交易保證金為18390元，當(dāng)日平倉盈虧為

8500元，當(dāng)日持倉盈虧為7500元，手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用為600元，當(dāng)日

該投資者又在其保證金賬戶中存入資金50000元，該投資者當(dāng)日結(jié)算

準(zhǔn)備金余額為（）元。

A.166090

B.216690

C.216090

D.204485

【答案】：C

47、期貨公司未按照每日無負(fù)債結(jié)算制度的要求，履行相應(yīng)的金錢給

付義務(wù)，期貨交易所也未代期貨公司履行，造成交易對(duì)方損失的，

（）O

A.期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

C.期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不超過80%的賠償責(zé)任

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不超過60%的賠償責(zé)任

【答案】：A

48、某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值為1億元的中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨

可交割國(guó)債。該國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0.06045元，5年期國(guó)債期貨（合約

規(guī)模100萬元）對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0.06532元，轉(zhuǎn)

換因子為1.0373。根據(jù)基點(diǎn)價(jià)值法，該機(jī)構(gòu)為對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)選用

的交易策略是（）。

A.做多國(guó)債期貨合約96手

B.做多國(guó)債期貨合約89手

C.做空國(guó)債期貨合約96手

D.做空國(guó)債期貨合約89手

【答案】：C

49、反向市場(chǎng)中進(jìn)行牛市套利交易，只有價(jià)差（）才能盈利。

A.擴(kuò)大

B.縮小

C.平衡

D.向上波動(dòng)

【答案】：A

50、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）時(shí)間內(nèi)以書

面方式提出。

A.期貨公司規(guī)定的

B.期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的

C.期貨交易所規(guī)定的

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的

【答案】：B

51、設(shè)當(dāng)前6月和9月的歐元/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3506和

1.3517o30天后,6月和9月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3519和1.3531,

則價(jià)差變化是（）。

A.擴(kuò)大了1個(gè)點(diǎn)

B.縮小了1個(gè)點(diǎn)

C,擴(kuò)大了3個(gè)點(diǎn)

D.擴(kuò)大了8個(gè)點(diǎn)

【答案】：A

52、關(guān)于看漲期權(quán)的說法，正確的是（）。

A.賣出看漲期權(quán)可用以規(guī)避將要賣出的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.買進(jìn)看漲期權(quán)可用以規(guī)避將要賣出的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.賣出看漲期權(quán)可用以規(guī)避將要買進(jìn)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.買進(jìn)看漲期權(quán)可用以規(guī)避將要買進(jìn)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

53、在正常市場(chǎng)中，遠(yuǎn)期合約與近期合約之間的價(jià)差主要受到（）

的影響。

A.持倉費(fèi)

B.持有成本

C.交割成本

D.手續(xù)費(fèi)

【答案】：B

54、假設(shè)某一時(shí)刻股票指數(shù)為2290點(diǎn)，投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一

手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，若到期時(shí)股票

指數(shù)期權(quán)結(jié)算價(jià)格跌落到2310點(diǎn)，投資者損益為（）。（不計(jì)交易

費(fèi)用）

A.5點(diǎn)

B.-15點(diǎn)

C.-5點(diǎn)

D.10點(diǎn)

【答案】：C

55、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)控、合規(guī)制度，嚴(yán)格落實(shí)（）制度。

A.交易者適當(dāng)性

B.經(jīng)營(yíng)者適當(dāng)性

C.投資者適當(dāng)性

D.監(jiān)管者合理性

【答案】：C

56、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，證券公司擬開展介紹業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)部至少有（）

具有期貨從業(yè)人員資格的業(yè)務(wù)人員。

A.2名

B.3名

C.5名

D.7名

【答案】：A

57、假設(shè)借貸利率差為1%。期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為0.5個(gè)指數(shù)點(diǎn),

市場(chǎng)沖擊成本為0.6個(gè)指數(shù)點(diǎn)，股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)沖擊成

本各為交易金額的0.5區(qū)則下列關(guān)于4月1日對(duì)應(yīng)的無套利區(qū)間的說

法，正確的是（）。

A.借貸利率差成本是10、25點(diǎn)

B.期貨合約買賣雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本是1、6點(diǎn)

C,股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本是32點(diǎn)

D.無套利區(qū)間上界是4152、35點(diǎn)

【答案】：A

58、期貨市場(chǎng)的一個(gè)主要經(jīng)濟(jì)功能是為生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)者提供現(xiàn)貨

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移工具。要實(shí)現(xiàn)這一目的，就必須有人愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并

提供風(fēng)險(xiǎn)資金。扮演這一角色的是（）。

A.期貨投機(jī)者

B.套期保值者

C.保值增加者

D.投資者

【答案】：A

59、CME集團(tuán)的玉米期貨看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳，權(quán)

利金為427美分/蒲式耳，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為478'2美分/

蒲式耳時(shí)，該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美分/蒲式耳。

A.28.5

B.14.375

C.22.375

D.14.625

【答案】：B

60、假如某國(guó)債現(xiàn)券的DV01是0.0555,某國(guó)債期貨合約的CTD券的

DV01是0.0447,CTD券的轉(zhuǎn)換因子是1.02,則利用國(guó)債期貨合約為

國(guó)債現(xiàn)券進(jìn)行套期保值的比例是（）。（參考公式：套保比例=被套

期保值債券的DV01X轉(zhuǎn)換因子+期貨合約的DV01）

A.0.8215

B.1.2664

C.1.0000

D.0.7896

【答案】：B

61、某期貨公司在客戶出現(xiàn)保證金不足且呈持續(xù)狀態(tài)的情況下，允許

其繼續(xù)進(jìn)行期貨交易，此后期貨公司陸續(xù)對(duì)上述客戶強(qiáng)行平倉發(fā)生客

戶穿倉損失，并且從中獲得8萬元的違規(guī)操作所得。該期貨公司應(yīng)受

到的處罰是（）。

A.沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款

B.沒收違法所得，并處10萬元以上30萬元以下的耨款

C.處以10萬元以上20萬元以下的罰款

D.吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證

【答案】：B

62、A省某飼料企業(yè)接到交易所配對(duì)的某油廠在B省交割庫注冊(cè)的豆粕。

為了節(jié)約成本和時(shí)間，交割雙方同意把倉單串換到后者在A省的分公

司倉庫進(jìn)行交割，雙方商定串換廠庫升貼水為-60元/噸，A、B兩省

豆粕現(xiàn)貨價(jià)差為75元/噸。另外，雙方商定的廠庫生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整費(fèi)為

40元/噸。則這次倉單串換費(fèi)用為（）元/噸。

A.45

B.50

C.55

D.60

【答案】：C

63、在保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了保證到期時(shí)投資者回收的本金不

低于初始投資本金，零息債券與投資本金的關(guān)系是（）。

A.零息債券的面值》投資本金

B.零息債券的面值〈投資本金

C.零息債券的面值=投資本金

D.零息債券的面值與投資本金

【答案】：C

64、某期貨公司在執(zhí)行客戶張某的交易指令時(shí)，以高于客戶指令價(jià)格

賣出，從中賺取差價(jià)100萬元。張某在得知該情況后，要求期貨公司

返還100萬元，結(jié)果被該期貨公司拒絕。因此，張某提起訴訟。下列

說法中正確的有（）。

A.100萬元屬于非法所得，應(yīng)上交國(guó)庫

B.100萬元屬于該期貨公司經(jīng)營(yíng)所得，應(yīng)歸期貨公司所有

C.客戶張某和期貨公司應(yīng)各分得50萬元

D.100萬元的差價(jià)利益應(yīng)歸還張某，法院應(yīng)予以支持

【答案】：D

65、某投機(jī)者在6月份以180點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行

價(jià)格為13000點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以100點(diǎn)的權(quán)利金買

入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為12500點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理

論上講，該投機(jī)者的最大虧損為（）。

A.80點(diǎn)

B.100點(diǎn)

C.180點(diǎn)

D.280點(diǎn)

【答案】：D

66、下列關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金和結(jié)算準(zhǔn)備金的表述，錯(cuò)誤的是（）

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金，確?？蛻羝?/p>

貨交易的正常進(jìn)行

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)使用自有資金繳存結(jié)算擔(dān)保金

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照保證金存管銀行的具體規(guī)定，繳存結(jié)算擔(dān)保金、

結(jié)算準(zhǔn)備金

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照期貨交易所規(guī)則，繳存結(jié)算擔(dān)保金

【答案】：C

67、某投資者共購買了三種股票A、B、C占用資金比例分別為30%、

20%、50%,A、B股票相1于某個(gè)指數(shù)而言的B系數(shù)為1.2和0.9。

如果要使該股票組合的B系數(shù)為1,則C股票的6系數(shù)應(yīng)為（）。

A.0.91

B.0.92

C.1.02

D.1.22

【答案】：B

68、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能的描述中，正確的是（）。

A.期貨交易無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.期貨價(jià)格上漲則贏利，下跌則虧損

C.能夠消滅期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)

D.用一個(gè)市場(chǎng)的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)的虧損

【答案】：D

69、某套利者賣出5月份鋅期貨合約的同時(shí)買入7月份鋅期貨合約，

價(jià)格分別為20800元/噸和20850元/噸，平倉時(shí)5月份鋅期貨價(jià)格變

為21200元/噸，則7月份鋅期貨價(jià)格為（）元/噸時(shí)，價(jià)差是縮小

的。

A.21250

B.21260

C.21280

D.21230

【答案】：D

70、假設(shè)上海期貨交易所的銅期貨價(jià)格連續(xù)3日漲幅達(dá)到最大限度4%,

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)急劇增大。為了化解風(fēng)險(xiǎn)，上海期貨交易所臨時(shí)把銅期貨合

約的保證金由合約價(jià)值的5%提高至6%,并采取了按一定原則減倉等措

施。在該種情況下，除上述措施外，上海期貨交易所還可以（）。

A.把最大漲跌幅度調(diào)整為±3%

B,把最大漲跌幅度調(diào)整為±5%

C.把最大漲幅調(diào)整為5斬把最大跌幅調(diào)整為-3%

D.把最大漲幅調(diào)整為4.5%,最大跌幅不變

【答案】：A

71、外匯市場(chǎng)本、外幣資金清算速度為（），交易日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日

辦理資金交割。

A,T+1

B.T+2

C.T+3

D.T+4

【答案】：A

72、期貨投資者保障基金由（）集中管理、統(tǒng)籌使用.

A.期貨交易所

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.財(cái)政部

D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

【答案】：B

73、期貨投資者保障基金的使用遵循（）原則，實(shí)行比例補(bǔ)償。

A.公開、公平、公正

B.取之于市場(chǎng)、用之于市場(chǎng)

C.保障投資者合法權(quán)益和公平救助

D.合理、有效

【答案】：C

74、現(xiàn)代意義上的期貨市場(chǎng)產(chǎn)生于19世紀(jì)中期的（）。

A.法國(guó)巴黎

B.英國(guó)倫敦

C.荷蘭阿姆斯特丹

D.美國(guó)芝加哥

【答案】：D

75、（）不是每個(gè)交易者完成期貨交易的必經(jīng)環(huán)節(jié)。

A.下單

B.競(jìng)價(jià)

C.結(jié)算

D.交割

【答案】：D

76、某交易模型在五個(gè)交易日內(nèi)三天賺兩天賠，取得的有效收益率是

0.1%,則該模型的年化收益率是（）。

A.12.17%

B.18.25%

C.7.3%

D.7.2%

【答案】：C

77、期貨公司停業(yè)的，應(yīng)當(dāng)向（）提交相應(yīng)申請(qǐng)材料。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.期貨交易所

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.國(guó)家工商總局

【答案】：A

78、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

應(yīng)當(dāng)在（）工作日內(nèi)對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

A.2個(gè)

B.3個(gè)

C.5個(gè)

D.7個(gè)

【答案】：A

79、為督促期貨公司建立健全內(nèi)控、合規(guī)制度，建立并完善以了解客

戶和（）為核心的客戶管理和服務(wù)制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保

障金融期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范和健康運(yùn)行，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》

《期貨交易所管理辦法》及《期貨公司監(jiān)督管理辦法》等法規(guī)、規(guī)章,

制定《關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定》。

A.分級(jí)管理

B.分類管理

C.分層管理

D.分步管理

【答案】：B

80、《證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，本法規(guī)定的違法失信

信息，在誠(chéng)信檔案中的效力期限為（）年，但因證券期貨違法行為

被行政處罰、市場(chǎng)禁入、刑事處罰和判決承擔(dān)較大侵權(quán)、違約民事賠

償責(zé)任的信息，其效力期限為（）年。

A.3；10

B.5；10

C.5；3

D.3；5

【答案】：D

81、某日，我國(guó)黃大豆1號(hào)期貨合約的結(jié)算價(jià)格為3110元/噸，收盤價(jià)

為3120元/噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%,大豆的最小變動(dòng)價(jià)位

為1元/噸，下一交易日為無效報(bào)價(jià)的是（）元/噸。

A.2986

B.2996

C.3244

D.3234

【答案】：C

82、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)未勤

勉盡責(zé)，所出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，對(duì)

直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處（）。

A.3萬元以上10萬元以下罰款

B.5萬元以上10萬元以下耨款

C.1萬元以上5萬元以下罰款

D.3萬元以上5萬元以下罰款

【答案】：A

83、制定投資者適當(dāng)性制度的具體標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施指引的主體是（）。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中金所

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D.期貨公司

【答案】：B

84、持倉費(fèi)的高低與（）有關(guān)。

A.持有商品的時(shí)間長(zhǎng)短

B.持有商品的風(fēng)險(xiǎn)大小

C.持有商品的品種不同

D.基差的大小

【答案】：A

85、期貨交易所的負(fù)責(zé)人由（）任免

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

C.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

D.商務(wù)部

【答案】：B

86、江恩認(rèn)為，在（）的位置的價(jià)位是最重耍的價(jià)位

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

【答案】：B

87、漲跌停板是指合約在()個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或

者低于規(guī)定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效，不能

成交。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：A

88、我國(guó)10年期國(guó)債期貨的可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限為

()年的記賬式附息國(guó)債。

A.10

B.不低于10

C.6.5-10.25

D.5?10

【答案】：C

89、在開倉階段，選擇好入市的時(shí)間很重要，其主要原因是()。

A.期貨投資風(fēng)險(xiǎn)很大

B.期貨價(jià)格變化很快

C.期貨市場(chǎng)趨勢(shì)不明確

D.技術(shù)分析法有一定作用

【答案】：B

90、若K線呈陽線，說明()。

A.收盤價(jià)高于開盤價(jià)

B.開盤價(jià)高于收盤價(jià)

C.收盤價(jià)等于開盤價(jià)

D.最高價(jià)等于開盤價(jià)

【答案】：A

91、某地區(qū)1950T990年的人均食物年支出和人均年生活費(fèi)收入月度

數(shù)據(jù)如表3-2所示。

A.x序列為平穩(wěn)性時(shí)間序列，y序列為非平穩(wěn)性時(shí)間序列

B.x和y序列均為平穩(wěn)性時(shí)間序列

C.x和y序列均為非平穩(wěn)性時(shí)間序列

D.y序列為平穩(wěn)性時(shí)間序列，x序列為非平穩(wěn)性時(shí)間序列

【答案】：C

92、期貨公司與其股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、人員、資

產(chǎn)、財(cái)務(wù)等方面應(yīng)當(dāng)（）。

A.適當(dāng)合并,獨(dú)立經(jīng)營(yíng),獨(dú)立核算

B.嚴(yán)格分開,統(tǒng)一經(jīng)營(yíng),統(tǒng)一核算

C.嚴(yán)格分開,獨(dú)立經(jīng)營(yíng),獨(dú)立核算

D.嚴(yán)格分開,統(tǒng)一經(jīng)營(yíng),獨(dú)立核算

【答案】：C

93、A期貨交易所欲變更其注冊(cè)資本，必須經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)

C.住所地的工商行政管理部門

D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：A

94、首席風(fēng)險(xiǎn)官是負(fù)責(zé)對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)

管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查的期貨公司（）。

A.高級(jí)管理人員

B.中級(jí)管理人員

C.合規(guī)部經(jīng)理

D.業(yè)務(wù)部經(jīng)理

【答案】：A

95、（）是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種，是金融期貨的重要組成部分。

A.外匯期貨

B.利率期貨

C.商品期貨

D.股指期貨

【答案】：A

96、根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》，期貨公司為客戶申請(qǐng)交易

編碼，應(yīng)當(dāng)向（）提交客戶交易編碼申請(qǐng)。

A.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心公司

B.期貨交易所

C.中國(guó)證券登記結(jié)算公司

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：A

97、期貨公司指定的代為履職人員不符合任職條件的.（）可以

要求期貨公司更換代為履職人員。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定機(jī)構(gòu)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)選聘機(jī)構(gòu)

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

【答案】：C

98、期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算，并應(yīng)當(dāng)將

結(jié)算結(jié)果（）。

A.按照與客戶約定的方式及時(shí)通知客戶

B.按照與法定的方式及時(shí)通知客戶

C.按照與客戶約定的方式次日通知客戶

D.按照與法定的方式次日通知客戶

【答案】：A

99、期貨從業(yè)人員與投資者或所在機(jī)構(gòu)發(fā)生糾紛而無法自行合理解決

的，可以按照規(guī)定的程序，提請(qǐng)（）進(jìn)行調(diào)解。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.仲裁委員會(huì)

D.當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?/p>

【答案】：B

100、有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出

機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)（）。

A.核減資本金額

B.核減凈資本金額

C.增加凈負(fù)債金額

D.增加負(fù)債金額

【答案】：B

101、芝加哥期貨交易所于（）年推出了標(biāo)準(zhǔn)化合約，同時(shí)實(shí)行了

保證金制度，向簽約雙方收取不超過合約價(jià)值10%的保證金，作為履約

保證。

A.1848

B.1865

C.1876

D.1899

【答案】：B

102、期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立（）或者崗位，管理和控制期貨公司的經(jīng)

營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.人事管理部門

C.財(cái)務(wù)管理部門

D.紀(jì)檢管理部門

【答案】：A

103、關(guān)于玉米的期貨與現(xiàn)貨價(jià)格，如果基差從-200元/噸變?yōu)?340

元/噸，則該情形屬于（）。

A.基差為零

B.基差不變

C.基差走弱

D.基差走強(qiáng)

【答案】：C

104、為預(yù)測(cè)我國(guó)居民家庭對(duì)電力的需求量，建立了我國(guó)居民家庭電力

消耗量（y,單位：千瓦小時(shí)）與可支配收入（xl,單位：百元）、居

住面積（x2,單位：平方米）的多元線性回歸方程，如下所示：

A.HO：Bl=B2=0；Hl：B1WB2W0

B.HO：Bl=B2W0；Hl：B1WB2=O

C.HO：B1WB2W0；III：Bl=B2W0

D.HO：61=62=0；Hl：Bl、B2至少有一個(gè)不為零

【答案】：D

105、下列關(guān)于基差的公式中，正確的是（）。

A.基差=期貨價(jià)格一現(xiàn)貨價(jià)格

B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格

C.基差=期貨價(jià)格+現(xiàn)貨價(jià)格

D.基差=期貨價(jià)格x現(xiàn)貨價(jià)格

【答案】：B

106、期貨公司設(shè)立或者終止境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起（）內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。

A.20日

B.1個(gè)月

C.2個(gè)月

D.3個(gè)月

【答案】：C

107、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有對(duì)（）投資者履行相應(yīng)的適當(dāng)性評(píng)估、匹配與管

理義務(wù)。

A.專業(yè)

B.業(yè)余

C.普通

D,以上都不對(duì)

【答案】：C

108、下列表述屬于敏感性分析的是（）。

A.股票組合經(jīng)過股指期貨對(duì)沖后，若大盤下跌40%,則組合凈值僅下跌

5%

B.當(dāng)前“15附息國(guó)債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32

C.在隨機(jī)波動(dòng)率模型下，"50ETF購9月3.10”明日的跌幅為95%的可

能性不超過70%

D.若利率下降500個(gè)基點(diǎn)，指數(shù)下降30%,則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面

臨4000萬元的虧損

【答案】：B

109、甲期貨交易所欲委任李某做中層管理人員，根據(jù)《期貨交易所管

理辦法》的相關(guān)規(guī)定，甲期貨交易所就該事項(xiàng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告的期

限是（）。

A.決定之日起5日內(nèi)

B.決定之日起15日內(nèi)

C.決定之日起10日內(nèi)

D.決定之日起30日內(nèi)

【答案】：C

110、某交易者以8710元/噸買入7月棕桐油期貨合約1手，同時(shí)以

8780元/噸賣出9月棕稠油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí),

將所持合約同時(shí)平倉，該交易者盈利最大。

A.7月8880元/噸，9月8840元/噸

B.7月8840元/噸,9月8860元/噸

C7月8810元/噸,9月8850元/噸

D7月8720元/噸，9月8820元/噸

【答案】：A

111,期貨公司從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.期貨交易所

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

【答案】：A

112、在我國(guó)，1月8日，某交易者進(jìn)行套利交易，同時(shí)賣出500手3

月白糖期貨合約、買入1000手5月白糖期貨合約、賣出500手7月白

糖期貨合約；成交價(jià)格分別為6370元/噸、6360元/噸和6350元/噸。

1月13日對(duì)沖平倉時(shí)成交價(jià)格分別為6350元/噸、6320元/噸和6300

元/噸。則該交易者（）。

A.盈利5萬元

B.虧損5萬元

C.盈利50萬元

D.虧損50萬元

【答案】：B

113、一段時(shí)間后，如果滬深300指數(shù)上漲10%,那么該投資者的資產(chǎn)

組合市值（）。

A.上漲20.4%

B.下跌20.4%

C上漲18.6%

D.下跌18.6%

【答案】：A

114、財(cái)政支出中的經(jīng)常性支出包括（）。

A.政府儲(chǔ)備物資的購買

B.公共消贊產(chǎn)品的購買

C.政府的公共性投資支出

D.政府在基礎(chǔ)設(shè)施上的投資

【答案】：B

115、證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的，保存有關(guān)介紹業(yè)務(wù)的

憑證、合同等資料的期限不得少于（）年。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：D

116、下列關(guān)于保障基金的籌集的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以保障基金名義設(shè)立資金專用賬戶

B.保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)專戶存儲(chǔ)保障基金

C.保障基金來源雖然多元化，但保障基金不可以接受社會(huì)捐贈(zèng)

D.保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬保障基

金

【答案】：C

117、期貨公司股東、實(shí)際控制人等成為本公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)客戶的，

應(yīng)當(dāng)自簽訂資產(chǎn)管理合同之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，向住所地中國(guó)證

監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案，并在本公司網(wǎng)站上披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系或親屬關(guān)系。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B

118、國(guó)有以及國(guó)有控股企業(yè)違反《期貨交易管理?xiàng)l例》和國(guó)務(wù)院國(guó)有

資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)以及其他有關(guān)部門關(guān)于企業(yè)以國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)入期貨市

場(chǎng)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行期貨交易，或者單位、個(gè)人違規(guī)使用信貸資金、財(cái)

政資金進(jìn)行期貨交易的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員

給予（）。

A.直接開除的處分

B.降級(jí)直至判刑的處罰

C.降級(jí)的紀(jì)律處分

D.降級(jí)直至開除的紀(jì)律處分

【答案】：D

119、下列關(guān)于期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件供應(yīng)商的表述，正確的

是（）。

A.供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定向國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提供相關(guān)軟件資料

B.供應(yīng)商不配合國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)調(diào)查，將被責(zé)令停業(yè)整頓

C.供應(yīng)商應(yīng)在中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)

D.供應(yīng)商必須經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)指定

【答案】：A

120、下列關(guān)于非結(jié)算會(huì)員期貨交易違約責(zé)任承擔(dān)的表述，錯(cuò)誤的是

（）O

A.全面結(jié)算會(huì)員期貨公司承擔(dān)違約責(zé)任后收得對(duì)該非結(jié)算會(huì)員的相應(yīng)

追償權(quán)

B.非結(jié)算會(huì)員保證金不足，無法承擔(dān)違約責(zé)任的，全面結(jié)算會(huì)員期貨

公司應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和結(jié)算擔(dān)保金代為承擔(dān)違約責(zé)任

C.全面結(jié)算會(huì)員期貨公司先以該非結(jié)算會(huì)員的保證金承擔(dān)該非結(jié)算會(huì)

員的違約責(zé)任

D.非結(jié)算會(huì)員在期貨交易中違約的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任

【答案】：B

121、期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。

A.簡(jiǎn)化了交易過程

B.降低了交易成本

C.減少了價(jià)格變動(dòng)

D.提高了交易效率

【答案】：C

122、（）對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)履行適當(dāng)性義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

B.期貨交易所

C.行業(yè)協(xié)會(huì)

D.以上都不是

【答案】：A

123、道氏理論認(rèn)為，趨勢(shì)的（）是確定投資的關(guān)鍵。

A.起點(diǎn)

B.終點(diǎn)

C.反轉(zhuǎn)點(diǎn)

D.黃金分割點(diǎn)

【答案】：C

124、假設(shè)某一時(shí)刻股票指數(shù)為2290點(diǎn)，投資者以15點(diǎn)的價(jià)格買入一

手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，若到期時(shí)股票

指數(shù)期權(quán)結(jié)算價(jià)格跌落到2310點(diǎn)，投資者損益為（）。（不計(jì)交易

費(fèi)用）

A.5點(diǎn)

B.-15點(diǎn)

C.-5點(diǎn)

D.10點(diǎn)

【答案】：C

125、相對(duì)而言，投資者將不會(huì)選擇（）組合作為投資對(duì)象。

A.期望收益率18柒標(biāo)準(zhǔn)差20%

B.期望收益率1設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)差16%

C.期望收益率1K、標(biāo)準(zhǔn)差20%

D.期望收益率10%,標(biāo)準(zhǔn)差8%

【答案】：C

126、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的規(guī)定,

證券公司開展期貨介紹業(yè)務(wù)的，其凈資本不低于凈資產(chǎn)的（）。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【答案】：B

127、下列關(guān)于購買力平價(jià)理論說法正確的是（）。

A.是最為基礎(chǔ)的匯率決定理論之一

B.其基本思想是，價(jià)格水平取決于匯率

C.對(duì)本國(guó)貨幣和外國(guó)貨幣的評(píng)價(jià)主要取決于兩國(guó)貨幣購買力的比較

D.取決于兩國(guó)貨幣購買力的比較

【答案】：A

128、5月4日，某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國(guó)債期貨TF1509合約和

TF1506合約之間的價(jià)差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，

賣出50手TF1509合約，同時(shí)買入50手TF1506合約，成交價(jià)差為

1.100元。5月6日，該投資者以0.970的價(jià)差平倉，此時(shí)，投資者損

益為（）萬元。

A.盈利3

B.虧損6.5

C.盈利6.5

D.虧損3

【答案】：C

129、（2021年12月真題）以下屬于持續(xù)形態(tài)的是（）

A.雙重頂和雙重底形態(tài)

B.圓弧頂和圓弧底形態(tài)

C.頭肩形態(tài)

D.三角形態(tài)

【答案】：D

130、某種商品的價(jià)格提高2樂供給增加1.5%,則該商品的供給價(jià)格

彈性屬于（）。

A.供給富有彈性

B.供給缺乏彈性

C.供給完全無彈性

D.供給彈性無限

【答案】：B

131、操縱證券、期貨市場(chǎng)，違法所得數(shù)額在五十萬元以上，具有情形

的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百八十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。下

列說法錯(cuò)誤的是（）

A.發(fā)行人、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東或者

實(shí)際控制人實(shí)施操縱證券、期貨市場(chǎng)行為的

B.收購人、重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、

控股股東或者實(shí)際控制人實(shí)施操縱證券、期貨市場(chǎng)行為的

C.行為人明知操縱證券、期貨市場(chǎng)行為被有關(guān)部門調(diào)查，仍繼續(xù)實(shí)施

的

D.五年內(nèi)因操縱證券、期貨市場(chǎng)行為受過行政處耨的

【答案】：D

132、道氏理論中市場(chǎng)波動(dòng)的三種趨勢(shì)不包括（）。

A.主要趨勢(shì)

B.次要趨勢(shì)

C.長(zhǎng)期趨勢(shì)

D.短暫趨勢(shì)

【答案】：C

133、現(xiàn)貨交易者采取“期貨價(jià)格+升貼水”方式確定交易價(jià)格時(shí)，主

要原因?yàn)槠谪泝r(jià)格具有（）。

A.公開性

B.連續(xù)性

C.權(quán)威性

D.預(yù)測(cè)性

【答案】：C

134、關(guān)于標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格的關(guān)系（假設(shè)其他因素不變），

以下說法正確的是（）。

A.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)率越高，期權(quán)賣方的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨之減少

B.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率越大，權(quán)利金越高

C.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)增加了期權(quán)向虛值方向轉(zhuǎn)化的可能性

D.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率越小，權(quán)利金越高

【答案】：B

135、期貨交易報(bào)價(jià)時(shí)，超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報(bào)價(jià)

（）O

A.無效，但可申請(qǐng)轉(zhuǎn)移至下一交易日

B.有效，但須自動(dòng)轉(zhuǎn)移至下一交易日

C.無效，不能成交

D.有效，但交易價(jià)格應(yīng)調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)

【答案】：C

136、推薦人簽署的意見有虛假陳述的，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)作

出認(rèn)定之日起（）年內(nèi)不再受理該推薦人的推薦意見和簽署意見的

年檢登記表，并記入該推薦人的誠(chéng)信檔案。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B

137、期貨公司監(jiān)督管理辦法適用于在中華人民共和國(guó)（）設(shè)立的

期貨公司。

A.境內(nèi)

B.境外

C.境內(nèi)和境外

D.境內(nèi)和境外部分國(guó)家

【答案】：A

138、證券市場(chǎng)線描述的是（）。

A.期望收益與方差的直線關(guān)系

B.期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差的直線關(guān)系

C.期望收益與相關(guān)系數(shù)的直線關(guān)系

D.期望收益與貝塔系數(shù)的直線關(guān)系

【答案】：D

139、投資者在期貨投資活動(dòng)中因期貨市場(chǎng)波動(dòng)或者投資品種價(jià)值本身

發(fā)生變化所導(dǎo)致的損失由（）負(fù)擔(dān)。

A.期貨公司

B.期貨投資者保障基金

C.投資者

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

【答案】：C

140、風(fēng)險(xiǎn)度是指（）。

A.可用資金/客戶權(quán)益xlOO%

B.保證金占用/客戶權(quán)益X100%

C.保證金占用/可用資金xlOO%

D.客戶權(quán)益/可用資金X100%

【答案】：B

141、持有期貨公司5%以上股權(quán)的股東或者實(shí)際控制人所持有的股權(quán)

被凍結(jié)、查封或者被強(qiáng)制執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)通知期貨公司。

A.3個(gè)工作日

B.7個(gè)工作日

C.10個(gè)工作日

D.15個(gè)工作日

【答案】：A

142、一筆美元兌人民幣遠(yuǎn)期交易成交時(shí)，報(bào)價(jià)方報(bào)出的即期匯率為

6.8310/6.8312,遠(yuǎn)期點(diǎn)為45.01/50.33bP。如果發(fā)起方為買方,則遠(yuǎn)期

全價(jià)為（）。

A.6.8355

B.6.8362

C.6.8450

D.6.8255

【答案】：B

143、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)定期向（）報(bào)告期貨從業(yè)人員管理的有

關(guān)情況。

A.期貨交易所

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

C.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

【答案】：D

144、芝加哥期貨交易所10年期的美國(guó)國(guó)債期貨合約的面值為100000

美元，如果其報(bào)價(jià)從98-175跌至97-020,則表示合約價(jià)值下跌了

()美元。

A.1000

B.1250

C.1484.38

D.1496.38

【答案】：C

145、標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，主要是指()對(duì)股票

期權(quán)和股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)價(jià)格的影響。

A.利率

B.市場(chǎng)波動(dòng)率

C,股票股息

D.股票價(jià)格

【答案】：C

146、期貨交易中期貨合約用代碼表示，C1203表示()o

A.玉米期貨上市月份為2012年3月

B.玉米期貨上市日期為12月3日

C.玉米期貨到期月份為2012年3月

D.玉米期貨到期時(shí)間為12月3日

【答案】：C

147、按照國(guó)際貨幣基金組織的統(tǒng)計(jì)口徑，貨幣層次劃分中，購買力最

強(qiáng)的是（）。

A.M0

B.M1

C.M2

D.M3

【答案】：A

148、中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)中，報(bào)價(jià)為“101.335”意

味著（）。

A.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為10L335元，含有應(yīng)計(jì)利息

B.面值為100元的國(guó)債期貨，收益率為1.335%

C.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元，不含應(yīng)計(jì)利息

D.面值為100元的國(guó)債期貨，折現(xiàn)率為1.335%

【答案】：C

149、某證券公司擬設(shè)立全資期貨公司，期貨公司注冊(cè)資本為2億元，

該證券公司擬以1.7億元人民幣，以及經(jīng)評(píng)估價(jià)為3000萬元的信息

技術(shù)系統(tǒng)、抵債取得的對(duì)某公司的股權(quán)作為對(duì)期貨公司的出資。下列

關(guān)于出資方案的說法，正確的是（）。

A.方案不符合規(guī)定，注冊(cè)資本低于期貨公司注冊(cè)資本

B.方案不符合規(guī)定，貨幣出資比例過低

C.方案不符合規(guī)定，對(duì)某公司的股權(quán)不得用于出資

D.方案符合規(guī)定

【答案】：C

150、下列不屬于升貼水價(jià)格影響因素的是（）。

A.運(yùn)費(fèi)

B.利息

C.現(xiàn)貨市場(chǎng)供求

D.心理預(yù)期

【答案】：D

151、（）是反映一定時(shí)期內(nèi)城鄉(xiāng)居民所購買的生活消費(fèi)品價(jià)格和

服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)和程度的相對(duì)數(shù)。

A.生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)

B.消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)

C.GDP平減指數(shù)

D.物價(jià)水平

【答案】：B

152、甲乙雙方簽訂一份場(chǎng)外期權(quán)合約，在合約基準(zhǔn)日確定甲現(xiàn)有的資

產(chǎn)組合為100個(gè)指數(shù)點(diǎn)。未來指數(shù)點(diǎn)高于100點(diǎn)時(shí)，甲方資產(chǎn)組合上

升，反之則下降。合約乘數(shù)為200元/指數(shù)點(diǎn)，甲方總資產(chǎn)為20000元。

A.95

B.96

C.97

D.98

【答案】：A

153、下列機(jī)構(gòu)中有權(quán)指定交割倉庫的是（）。

A.期貨交易所

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)

D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

【答案】：A

154、（）應(yīng)當(dāng)制定完善會(huì)員落實(shí)適當(dāng)性管理要求的自律規(guī)則，制

定并定期更新本行業(yè)的產(chǎn)品或者服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄。

A.中國(guó)金融期貨交易所

B.行業(yè)協(xié)會(huì)

C.監(jiān)控中心

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

【答案】：B

155、如果期貨價(jià)格超出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于持倉費(fèi)，套利者適合

選擇（）的方式進(jìn)行期現(xiàn)套利。

A.買入現(xiàn)貨，同時(shí)買入相關(guān)期貨合約

B.買入現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約

C.賣出現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約

D.賣出現(xiàn)貨，同時(shí)買入相關(guān)期貨合約

【答案】：D

156、市場(chǎng)年利率為8%,指數(shù)年股息率為2%,當(dāng)股票價(jià)格指數(shù)為1000

點(diǎn)時(shí)，3個(gè)月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）

點(diǎn)。

A.1100

B.1050

C.1015

D.1000

【答案】：C

157、會(huì)員未在期貨交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)追加保證金或者自行平倉的,

期貨交易所應(yīng)當(dāng)將該會(huì)員的合約強(qiáng)行平倉，強(qiáng)行平倉的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)

生的損失由（）承擔(dān)。

A.期貨交易所

B.該會(huì)員

C.期貨交易所和該會(huì)員按比例

D.期貨交易所和該會(huì)員共同連帶

【答案】：B

158、在期貨交易所中，每次報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)數(shù)值必須是期貨合約規(guī)定

的最小變動(dòng)價(jià)位的（）。

A.整數(shù)倍

B.十倍

C.三倍

D.兩倍

【答案】：A

159、如果基差為負(fù)值且絕對(duì)值越來越大，則這種變化稱為（）。

A.正向市場(chǎng)

B.基差走弱

C.反向市場(chǎng)

D.基差走強(qiáng)

【答案】：B

160、某玉米經(jīng)銷商在大連商品交易所做買入套期保值，在某月份玉米

期貨合約上建倉10手，當(dāng)時(shí)的基差為一20元/噸，若該經(jīng)銷商在套期

保值中出現(xiàn)凈虧損3000元，則其平倉時(shí)的基差應(yīng)為（）元/噸（不

計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。

A.30

B.-50

C.10

D.-20

【答案】：C

161、在外匯市場(chǎng)上，除現(xiàn)匯交易外，最早推出的另一種產(chǎn)品是（）。

A.外匯近期交易

B.外匯遠(yuǎn)期交易

C.貨幣遠(yuǎn)期交易

D.糧食遠(yuǎn)期交易

【答案】：B

162、具有從事期貨業(yè)務(wù)（）年以上經(jīng)驗(yàn)或者曾擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)部門

負(fù)責(zé)人以上職務(wù)（）年以上的人員，申請(qǐng)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)

主席、高級(jí)管理人員任職資格的，學(xué)歷可以放寬至大學(xué)?？?。

A.5；3

B.7；5

C.10；8

D.15；10

【答案】：C

163、關(guān)于客戶的開戶資料及其影像資料的保存，要求（）統(tǒng)一保

存。

A.期貨公司總部

B.期貨公司各營(yíng)業(yè)部

C.期貨公司總部及營(yíng)業(yè)部

D.期貨公司總部或者各營(yíng)業(yè)部

【答案】：C

164、首席風(fēng)險(xiǎn)官開展工作應(yīng)當(dāng)制作并保留（），真實(shí)、充分地反

映其履行職責(zé)情況。

A.工作底稿和工作時(shí)間

B.工作報(bào)告和工作記錄

C.工作底稿和工作記錄

D.工作時(shí)間和工作報(bào)酬

【答案】：C

165、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4

月份購進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該廠5月份

豆粕期貨建倉價(jià)格為2790元/噸，4月份該廠以2770元/噸的價(jià)格買

入豆粕1000噸，同時(shí)平倉5月份豆粕期貨合約，平倉價(jià)格為2785元

/噸，該廠（）。

A.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值，有凈虧損15元/噸

B.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值，有凈虧損30元/噸

C.實(shí)現(xiàn)完全套期保值，有凈盈利15元/噸

D.實(shí)現(xiàn)完全套期保值，有凈盈利30元/噸

【答案】：A

166、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)投資者進(jìn)行的告知、警示應(yīng)當(dāng)采用（）形式

送達(dá)投資者，并由其確認(rèn)已充分理解和接受。

A.電話

B.面談

C.公證

D.書面

【答案】：D

167、在我國(guó)，中國(guó)人民銀行對(duì)各金融機(jī)構(gòu)法定存款準(zhǔn)備金按（）

考核。

A.周

B.月

C.旬

D.日

【答案】：C

168、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手大

豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)

救，該投機(jī)者在2000元/噸的價(jià)格再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到

（）時(shí)才可以避免損失。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.2010元/噸

B.2020元/噸

C.2015元/噸

D.2025元/噸

【答案】：B

169、A市的甲某在B市的乙期貨公司開立賬戶，委托該公司代其進(jìn)行

期貨買賣。2015年8月1日，甲某下單買進(jìn)玉米期貨50手。由于玉米

價(jià)位不斷下跌，同年9月15日已虧損50萬元。同日乙期貨公司通知

甲某追加保證金，但甲某沒有繳納，于是乙期貨公司強(qiáng)制平倉，并要

求甲某承擔(dān)賬款，保證金無法補(bǔ)足的17萬元損失，甲某和乙期貨公司

協(xié)商未果，此時(shí)，乙期貨公司可以向（）起訴。

A.A市所在地中級(jí)人民法院

B.B市所在地高級(jí)人民法院

C.B市所在地中級(jí)人民法院

D.A市所在地任一基層人民法院

【答案】：C

170、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。

A.事業(yè)單位

B.自然人

C.境外企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織

D.境內(nèi)企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織

【答案】：D

171、期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是（）。

A.占用資金的不同

B.期貨價(jià)格的超前性

C.期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化

D.收益的不同

【答案】：C

172、某期貨合約買入報(bào)價(jià)為24,賣出報(bào)價(jià)為20,而前一成交價(jià)為21,

則成交價(jià)為（）；如果前一成交價(jià)為19,則成交價(jià)為（）；如

果前一成交價(jià)為25,則成交價(jià)為（）。

A.21；20；24

B.21；19；25

C.20；24；24

D.24；19；25

【答案】：A

173、下列機(jī)構(gòu)中，可以代理客戶從事期貨交易的是（）。

A.期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員

B.期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)

C.為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

D.期貨公司

【答案】：D

174、期貨公司從事（）業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法登記備案。

A.商品期貨業(yè)務(wù)

B.金融期貨業(yè)務(wù)

C.期貨咨詢業(yè)務(wù)

D.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

【答案】：D

175、歐美市場(chǎng)設(shè)置股指期貨合約月份的方式是（）。

A.季月模式

B.遠(yuǎn)月模式

C.以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月

D.以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月

【答案】：A

176、道瓊斯歐洲ST0XX50指數(shù)采用的編制方法是（）。

A.算術(shù)平均法

B.加權(quán)平均法

C.幾何平均法

D.累乘法

【答案】：B

177、全面結(jié)算會(huì)員期貨公司與非結(jié)算會(huì)員簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)

議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起（）工作日內(nèi)

向協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)、期貨交易所和期貨保證金

安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.2個(gè)

B.3個(gè)

C.